Валютные корреляции в трейдинге простыми словами от А до Я

Валютные корреляции и их использование в трейдинге

Выбирая валютные пары для торговли на рынке Форекс, никогда не следует забывать о том, что все они в той или иной степени связаны между собой. Изменение процентных ставок, уровня инфляции и других экономических показателей на мировом рынке оказывает определенное влияние на все валюты, так или иначе, связывая их друг с другом. Знание того как валютные пары взаимосвязаны между собой позволяет трейдеру минимизировать риски максимально диверсифицируя свой портфель.

Существуют такие понятия как положительная и отрицательная корреляции. Положительная корреляция между двумя финансовыми инструментами (в данном случае между двумя валютными парами) имеет место, когда одна валютная пара повторяет движение второй. И чем более схожи изменения цен этих двух пар, тем больше значение корреляции между ними. Отрицательная корреляция, напротив, имеет место, когда изменения цен на две валютные пары имеют противоположную направленность. И чем ближе, с точностью до наоборот, одна цена движется противоположно движению другой, тем сильнее отрицательная корреляция.

Максимальная положительная корреляция равна 1 или 100%, максимальная отрицательная корреляция равна -1 или -100%. Минимальное значение положительной и отрицательной корреляции (а точнее ее полное отсутствие) описывается нулем. Ну и соответственно, чем ближе значение корреляции к 1 или -1 тем больше взаимосвязь между рассматриваемыми валютными парами (ближе к 1 – прямая, а к -1 – обратная взаимосвязь), а чем ближе к 0 тем взаимосвязь меньше.

Пример положительной корреляции (близкой к 1) между валютными парами EURUSD и GBPUSD

Исходя из вышесказанного, можно сделать несколько полезных выводов:

• Диверсификация портфеля возможна только при покупке валютных пар с корреляцией близкой к нулю.
• Одновременная покупка или одновременная продажа инструментов имеющих между собой высокую отрицательную корреляцию (близкую к -1) лишена смысла, если только вы не используете стратегию арбитража.
• Покупка одного финансового инструмента с одновременной продажей другого финансового инструмента, с высокой положительной корреляцией между ними (близкой к 1), лишена смысла, если только вы не используете стратегию арбитража.

Важно помнить о том что корреляция – величина не постоянная и валютные пары имеющие сегодня большую положительную корреляцию между собой через неделю или месяц могут оказаться никак ни связанными (корреляция равна нулю) или даже оказаться в состоянии отрицательной корреляции друг с другом.

Как определить наличие или отсутствие корреляции между двумя валютными парами

Для этого есть масса методов. Определить степень корреляции, а точнее говоря – коэффициент корреляции (ибо именно он является мерилом того, насколько схожи или различны между собой анализируемые финансовые инструменты) можно следующими способами:

• Самостоятельно, воспользовавшись соответствующими формулами для расчёта, либо, что куда более рационально,воспользоваться вычислительными мощностями в EXCEL;
• Воспользоваться специальными калькуляторами или таблицами корреляции, которых, благо, не счесть на просторах сети интернет.

Если вы очень сильно любите математику и, кроме этого, обладаете достаточным количеством времени и огромным желанием поупражняться в практических вычислениях, то вот вам формула, выведенная ещё в конце девятнадцатого столетия тремя известными учёными, математиком Карлом Пирсоном, экономистом Фрэнсисом Эджуортом и биологом Рафаэлем Уэлдоном:

Если же приведённая выше формула несколько поубавила вашу страсть к математической науке, то добро пожаловать в волшебный мир Microsoft Excel, в котором можно провести все необходимые расчёты за несколько минут, буквально в пару кликов мышки. На рисунке ниже показана схема выполнения такого рода расчётов:

Как видите всё здесь довольно просто. Для начала закидываете в Excel исходные данные (в столбец 1 и столбец 2) между которыми нужно определить коэффициент корреляции. Данные эти представляют собой не что иное,как цены исследуемых финансовых инструментов (валютных пар) за один и тот же временной промежуток.

Далее в списке стандартных функций выбираем КОРРЕЛ, в массив 1 выбираем с помощью рамки данные столбца 1, а в массив 2 – столбца 2. Затем нажимаем кнопку «ОК» и получаем результат в заранее выбранной ячейке.

Помимо этого, в настоящее время легко найти все интересующие вас данные на соответствующих ресурсах в сети интернет. Например, на сайте популярного брокера Оанда (OANDA)есть такие вот наглядные таблицы отображающие степень корреляции между основными валютными парами:

Здесь синий кружок обозначает положительную корреляцию, а красный – отрицательную. И чем больше и ярче кружки, тем сильнее степень соответствующей корреляции.

А вот та же самая таблица, но уже с числовыми значениями корреляции. Помним что чем значение ближе к 1, тем выше положительная корреляция, а чем оно ближе к -1, тем больше корреляция отрицательная.

Также для расчёта значения коэффициента корреляции между двумя конкретными валютными парами, можно воспользоваться специальными калькуляторами.Например, вот такой калькулятор корреляции можно найти на сайте investing.com:

Для расчёта здесь необходимо выбрать валютную пару (одну из тех, корреляцию между которыми вы хотите определить), период графика и количество интервалов. Далее, нажимаете кнопку «Рассчитать» и получаете сводную таблицу корреляций остальных валютных пар с выбранной. А кроме этого, вы можете получить представление об изменении значения коэффициента корреляции во времени, для этого достаточно отметить галочками интересующие валютные пары и получить соответствующие графики.

Стратегия на корреляции валютных пар

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры! Сегодня я хочу обратить ваше внимание на взаимосвязь валютных пар на рынке Форекс, а также рассказать про возможность заработать на этом. Для начала важно рассмотреть само понятие корреляции. Это необходимо для понимания принципа торговли, а также для успешного практического применения приведенной далее стратегии. Гарантирую, что после изучения представленного материала каждый сможет зарабатывать как минимум 5%-10% от капитала ежемесячно.

Понятие корреляции

Корреляция – это взаимосвязь. В трейдинге этим термином определяется зависимость одной валютной пары от другой. Начинающие трейдеры часто даже не подозревают о том, что на этом можно заработать. Дело в том, что макроэкономические события оказывают влияние на образование стоимости каждой валюты, которая котируется на децентрализованном внебиржевом рынке. Наиболее значимыми мировыми валютами можно считать следующие:

• американский доллар (USD);
• японская йена (JPY))
• британские фунты стерлинги (GBP);
• евро (EUR).

Экономики крупных стран также взаимосвязаны. Несмотря на текущие сложности в геополитических отношениях между развитыми странами, события рано или поздно приведут к глобализации.

Иными словами, если в США публикуются новые данные по процентным ставкам, то это, как правило, влечет за собой импульсное изменение стоимости национальной валюты, что однозначно отразится на текущей цене других, менее значимых валют. Когда публикуются процентные ставки центральным банком ЕС, то это практически не оказывает реакции рынка.

Доллар США, несмотря на внутренний экономический кризис, является самой стабильной мировой валютой, поэтому любые сведения об изменениях в экономической ситуации этой страны гарантированно приведут к импульсной реакции ценового графика из-за резкого изменения торговых объемов. Следует также помнить о том, что валютные резервы большинства развитых стран хранятся именно в американских долларах.

Аналитики и специалисты в области технического анализа сумели определить средний коэффициент корреляции между валютными парами. С этими данными можно ознакомиться в представленной таблице:

Числа выставлены в диапазоне от 1 до -1. Если коэффициент корреляции близок к 1, то это говорит о прямой взаимозависимости между валютными парами, то есть ценовые графики движутся практически в идентичном направлении. Это можно использовать для заработка и немного позже я расскажу как именно. Если значение взаимозависимости финансовых инструментов близко к -1, то это свидетельствует об обратной корреляции, то есть графики этих валютных пар движутся в противоположном направлении.

Следует знать, что практически все опытные трейдеры используют корреляцию для диверсификации рисков, то есть для хеджирования торговых позиций. Однако есть еще один способ заработка на обратной корреляции.

Практическое применение корреляции в торговле

Важно понимать, что коэффициент корреляции не имеет фиксированных значений. Например, если в течение одного торгового дня этот показатель между парами EUR/USD и USD/CHF был равен – 0.89, то в течение следующего он может составлять -1. Для определения взаимозависимости между финансовыми инструментами используется специальный индикатор корреляции, который с высокой точностью способен определить текущий коэффициент.

Прежде, чем рассмотреть пошаговое руководство торговли по данной стратегии, следует немного ознакомиться с индикатором коэффициента корреляции. На сайте есть подробная статья, посвященная данному аналитическому инструменту, поэтому я сейчас обращу внимание только на важные аспекты. Визуально этот индикатор представляет собой скользящую линию, которая строится в дополнительном окне терминала в диапазоне от -1 до 1. При установке индикатора на график важно в меню входных параметров указать валютную пару, которая является обратно коррелирующей по отношению к открытому ценовому графику. Например, если открытый график отображает изменение стоимости EUR/USD, то в настройках индикатора потребуется выбрать валютную пару USD/CHF.

Корректная работа индикатора коэффициента корреляции возможна только при возможности работать с указанным в настройках финансовым инструментом через выбранную брокерскую компанию. Например, если брокер не предоставляет клиентам возможности работать с парой USD/CHF, то сигналы индикатора будут некорректны.

Теперь можно перейти непосредственно к правилам торговли по обратной корреляции.

Алгоритм заработка довольно прост:

1. Следует скачать и установить в торговый терминал индикатор коэффициента корреляции, после чего перезапустить платформу и перенести инструмент на ценовой график.
2. Открыть 2 графика валютных пар, у которых коэффициент обратной корреляции близок к -1. Для выбора активов рекомендуется воспользоваться представленной ранее таблицей.
3. Следует дождаться, пока значение взаимозависимости между валютными парами будет максимальным. Коэффициента в -0,98 будет вполне достаточно. Соответствующие данные будут отображены в дополнительном окне индикатора.
4. Открыть 2 сделки в любом, но одинаковом направлении (либо 2 ордера на понижение, либо 2 на повышение).
5. Дождаться пока значение коэффициента корреляции уменьшится и закрыть оба торговых ордера с суммарной прибылью.

Внимание! Торговые ордера по этой стратегии не должны открываться в периоды повышенной ликвидности и при расширенном спреде. Для торговли рекомендуется отдавать предпочтение брокеру, который предоставляет клиентам прямой доступ к совершению торговых операций на межбанковском рынке с актуальным, биржевым спредом. Также важно учитывать комиссионные сборы посреднической компании.

Для понимания принципа работы рекомендуется внимательно рассмотреть пример открытия сделок по валютным парам EUR/USD и USD/CHF. При открытии ордеров напротив пункта “Торговля” в нижней части терминала сразу отобразится отрицательный баланс за счет спреда и списания комиссии брокера. Однако через 1-2 дня коэффициент корреляции гарантированно снизится, что приведет примерно к такому результату:

Как можно заметить из представленного изображения, чистая прибыль составила немного более 3 USD. Прошу обратить внимание, что оба ордера были открыты с одинаковым и небольшим торговым объемом. Поскольку стратегия абсолютно безрисковая, то страховочные ордера устанавливать не потребуется. Важно просто вовремя открыть торговые позиции, ссылаясь на показания индикатора коэффициента корреляции, и дождаться когда значение взаимозависимости валютных пар изменится. В результате этих нехитрых действий стабильная прибыль гарантирована. Объем торговых ордеров может быть абсолютно любой. Все зависит от стартового капитала и кредитного плеча брокера. В случае ошибки риски для трейдера незначительны – не более 2-4 пунктов, но и этот убыток будет компенсирован за счет ежедневных начислений свопа.

Преимущества и недостатки стратегии

Корреляция – это не просто взаимозависимости между финансовыми инструментами валютного рынка. Это отличная возможность заработка для каждого трейдера. Рекомендуется перед началом торговли реальными средствами попрактиковаться в демонстрационном режиме. Если при изучении предоставленного материала возникли вопросы или появились сложности в практическом применении стратегии на корреляции, то задавайте пожалуйста вопросы в комментариях. Я постараюсь ответить каждому. Спасибо за внимание!

Стратегия на корреляции валютных пар

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры! Сегодня я хочу обратить ваше внимание на взаимосвязь валютных пар на рынке Форекс, а также рассказать про возможность заработать на этом. Для начала важно рассмотреть само понятие корреляции. Это необходимо для понимания принципа торговли, а также для успешного практического применения приведенной далее стратегии. Гарантирую, что после изучения представленного материала каждый сможет зарабатывать как минимум 5%-10% от капитала ежемесячно.

Содержание статьи

Понятие корреляции

Корреляция – это взаимосвязь. В трейдинге этим термином определяется зависимость одной валютной пары от другой. Начинающие трейдеры часто даже не подозревают о том, что на этом можно заработать. Дело в том, что макроэкономические события оказывают влияние на образование стоимости каждой валюты, которая котируется на децентрализованном внебиржевом рынке. Наиболее значимыми мировыми валютами можно считать следующие:

• американский доллар (USD);
• японская йена (JPY))
• британские фунты стерлинги (GBP);
• евро (EUR).

Экономики крупных стран также взаимосвязаны. Несмотря на текущие сложности в геополитических отношениях между развитыми странами, события рано или поздно приведут к глобализации.

Иными словами, если в США публикуются новые данные по процентным ставкам, то это, как правило, влечет за собой импульсное изменение стоимости национальной валюты, что однозначно отразится на текущей цене других, менее значимых валют. Когда публикуются процентные ставки центральным банком ЕС, то это практически не оказывает реакции рынка.

Доллар США, несмотря на внутренний экономический кризис, является самой стабильной мировой валютой, поэтому любые сведения об изменениях в экономической ситуации этой страны гарантированно приведут к импульсной реакции ценового графика из-за резкого изменения торговых объемов. Следует также помнить о том, что валютные резервы большинства развитых стран хранятся именно в американских долларах.

Аналитики и специалисты в области технического анализа сумели определить средний коэффициент корреляции между валютными парами. С этими данными можно ознакомиться в представленной таблице:

Числа выставлены в диапазоне от 1 до -1. Если коэффициент корреляции близок к 1, то это говорит о прямой взаимозависимости между валютными парами, то есть ценовые графики движутся практически в идентичном направлении. Это можно использовать для заработка и немного позже я расскажу как именно. Если значение взаимозависимости финансовых инструментов близко к -1, то это свидетельствует об обратной корреляции, то есть графики этих валютных пар движутся в противоположном направлении.

Следует знать, что практически все опытные трейдеры используют корреляцию для диверсификации рисков, то есть для хеджирования торговых позиций. Однако есть еще один способ заработка на обратной корреляции.

Практическое применение корреляции в торговле

Важно понимать, что коэффициент корреляции не имеет фиксированных значений. Например, если в течение одного торгового дня этот показатель между парами EUR/USD и USD/CHF был равен – 0.89, то в течение следующего он может составлять -1. Для определения взаимозависимости между финансовыми инструментами используется специальный индикатор корреляции, который с высокой точностью способен определить текущий коэффициент.

Прежде, чем рассмотреть пошаговое руководство торговли по данной стратегии, следует немного ознакомиться с индикатором коэффициента корреляции. На сайте есть подробная статья, посвященная данному аналитическому инструменту, поэтому я сейчас обращу внимание только на важные аспекты. Визуально этот индикатор представляет собой скользящую линию, которая строится в дополнительном окне терминала в диапазоне от -1 до 1. При установке индикатора на график важно в меню входных параметров указать валютную пару, которая является обратно коррелирующей по отношению к открытому ценовому графику. Например, если открытый график отображает изменение стоимости EUR/USD, то в настройках индикатора потребуется выбрать валютную пару USD/CHF.

Корректная работа индикатора коэффициента корреляции возможна только при возможности работать с указанным в настройках финансовым инструментом через выбранную брокерскую компанию. Например, если брокер не предоставляет клиентам возможности работать с парой USD/CHF, то сигналы индикатора будут некорректны.

Теперь можно перейти непосредственно к правилам торговли по обратной корреляции.

Алгоритм заработка довольно прост:

1. Следует скачать и установить в торговый терминал индикатор коэффициента корреляции, после чего перезапустить платформу и перенести инструмент на ценовой график.
2. Открыть 2 графика валютных пар, у которых коэффициент обратной корреляции близок к -1. Для выбора активов рекомендуется воспользоваться представленной ранее таблицей.
3. Следует дождаться, пока значение взаимозависимости между валютными парами будет максимальным. Коэффициента в -0,98 будет вполне достаточно. Соответствующие данные будут отображены в дополнительном окне индикатора.
4. Открыть 2 сделки в любом, но одинаковом направлении (либо 2 ордера на понижение, либо 2 на повышение).
5. Дождаться пока значение коэффициента корреляции уменьшится и закрыть оба торговых ордера с суммарной прибылью.

Внимание! Торговые ордера по этой стратегии не должны открываться в периоды повышенной ликвидности и при расширенном спреде. Для торговли рекомендуется отдавать предпочтение брокеру, который предоставляет клиентам прямой доступ к совершению торговых операций на межбанковском рынке с актуальным, биржевым спредом. Также важно учитывать комиссионные сборы посреднической компании.

Для понимания принципа работы рекомендуется внимательно рассмотреть пример открытия сделок по валютным парам EUR/USD и USD/CHF. При открытии ордеров напротив пункта “Торговля” в нижней части терминала сразу отобразится отрицательный баланс за счет спреда и списания комиссии брокера. Однако через 1-2 дня коэффициент корреляции гарантированно снизится, что приведет примерно к такому результату:

Как можно заметить из представленного изображения, чистая прибыль составила немного более 3 USD. Прошу обратить внимание, что оба ордера были открыты с одинаковым и небольшим торговым объемом. Поскольку стратегия абсолютно безрисковая, то страховочные ордера устанавливать не потребуется. Важно просто вовремя открыть торговые позиции, ссылаясь на показания индикатора коэффициента корреляции, и дождаться когда значение взаимозависимости валютных пар изменится. В результате этих нехитрых действий стабильная прибыль гарантирована. Объем торговых ордеров может быть абсолютно любой. Все зависит от стартового капитала и кредитного плеча брокера. В случае ошибки риски для трейдера незначительны – не более 2-4 пунктов, но и этот убыток будет компенсирован за счет ежедневных начислений свопа.

Преимущества и недостатки стратегии

Корреляция – это не просто взаимозависимости между финансовыми инструментами валютного рынка. Это отличная возможность заработка для каждого трейдера. Рекомендуется перед началом торговли реальными средствами попрактиковаться в демонстрационном режиме. Если при изучении предоставленного материала возникли вопросы или появились сложности в практическом применении стратегии на корреляции, то задавайте пожалуйста вопросы в комментариях. Я постараюсь ответить каждому. Спасибо за внимание!

Коэффициенты корреляции на Форекс в таблицах

В руках умелого трейдера корреляция может стать ценным инструментом.

Корреляция валютных пар во многом зависит от состояния финансового рынка, поэтому она может периодически изменяться. При анализе зависимостей курсов валют можно сформировать хорошую стратегию для ведения плодотворной торговли. При торговле на Форекс есть возможность воспользоваться специальными таблицами коэффициентов корреляции.

Что такое коэффициент корреляции валютных пар

Коэффициент корреляции – это индекс взаимозависимости котировок разных валютных пар. Корреляция на Форекс – это статистическое соотношение направления движения курсов.

Корреляция валютных пар делится на два вида: прямая (положительная) и обратная (зеркальная или отрицательная).

Положительная корреляция — это одинаковое движение котировок разных валютных пар:

Обратная корреляция — это противоположное движение курса разных валютных пар:

На этом скриншоте показаны графики котировок EUR/USD и USD/CHF которые находятся в зеркальной корреляции. Это связано с тем, что обе европейские валюты стоят против доллара. Экономика Евросоюза и Швейцарии тесно связаны, поэтому любое изменение евро прямо пропорционально отражается на швейцарском франке и наоборот, получается, что они имеют почти одинаковую силу против доллара, но почему тогда на графиках мы видим зеркальное, противоположное поведение курсов? Дело в том, что EUR/USD считается обратной котировкой, так как доллар стоит на втором месте.

Положительная корреляция валютных пар:

• EUR / USD и GBP / USD
• EUR / USD и NZD / USD
• AUD / USD и EUR / USD
• GBP / USD и NZD / USD
• USD / CHF и USD / JPY
• AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

• AUD / USD и USD / JPY
• EUR / USD и USD / CHF
• GBP / USD и USD / JPY
• AUD / USD и USD / CAD
• GBP / USD и USD / CHF

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Коэффициент корреляции можно рассчитать вручную, но трейдеры предпочитают использовать готовые таблицы, которые довольно точно показывают значение коэффициента.

Таблица коэффициентов корреляции

EUR/USDAUD/USDUSD/JPYGBP/USDNZD/USDUSD/CHFUSD/CAD1 месяц0.740.440.950.84-1.00-0.313 месяца0.77-0.420.900.69-0.96-0.186 месяцев0.50-0.340.660.66-0.90-0.221 год0.93-0.550.890.96-0.97-0.90