Волатильность в трейдинге: что это такое простыми словами и как на этом заработать?

Оглавление:

Волатильность в трейдинге

Приветствую вас, друзья! Уверен, что при просмотре графиков различных инструментов вы замечали разницу в активности движений. На одних графиках цены практически всегда находятся в узком диапазоне, движения очень маленькие, тренд плохо выражен. А есть графики, на которых цены двигаются активно, делая большие движения, как вверх, так и .

Что такое волатильность. Как ее понимать, рассчитывать и применять для успешного трейдинга Все мы знаем, что цены никогда не стоят на месте. Волатильность в трейдинге повышаются либо падают, хотя чаще растут. И чем выше амплитуда этих колебаний, тем больше шанс хорошо заработать.

Определение волатильности

Надо только правильно спрогнозировать их и использовать. Что такое волатильность? Это важный показатель для трейдера, он может стать как лучшим другом и соратником, так и врагом Вашей прибыли, если выбрана ошибочная стратегия.

  • Что такое волатильность. Как ее применять для успешного трейдинга
  • Волатильность валютного рынка — что это такое и как ее использовать в торговле на Форекс?
  • Что такое волатильность на Форекс? Как использовать волатильность в торговле?

С одной стороны, при сильной волатильности высок и риск понести убытки, но с другой — если она снижается, рынок перестает быть привлекательным в плане заработка, и инвесторы переходят на более интересные активы. Оценить волатильность поможет знание закономерностей, которым она подчиняется. Как с ними разобраться — читайте в статье. Главный соратник волатильность в трейдинге Ни для кого не секрет, что валютный рынок не стоит на месте. На нем постоянно происходят какие-то движения.

В профессиональной среде такие колебания называют волатильность.

Что такое волатильность на Форекс? Как использовать волатильность в торговле? Дословно в переводе с английского оно означает изменчивость. Данный показатель можно смело причислить к фундаментальным для трейдинга, поскольку используя его в своей торговле, любой трейдер получает профит, соразмерный с разницей цены покупки актива и цены его продажи.

Что такое волатильность Для трейдеров это весьма важный показатель. И это неудивительно, поскольку при выборе инструмента для работы им просто необходимо знать, каким колебаниям он подвержен.

Ведь от этого может зависеть их потенциальная прибыль. Кроме того, эта характеристика позволяет оценить и потенциальные риски от инвестирования. Пожалуй, нет необходимости объяснять, что чем более активные движения демонстрирует та или иная валюта, тем выше возможная прибыль, но, соответственно, и выше риск понести значительные волатильность в трейдинге в случае построения ошибочного прогноза.

Чаще всего волатильность валютного рынка оценивают с помощью исторических данных, то есть наблюдают прошлую динамику цены и, исходя из этого, делают предположение о потенциальной изменчивости. В арсенал современного аналитика входит целый ряд инструментов, которые существенно облегчают его работу, освобождая от необходимости проводить сложные расчеты. Сегодня достаточно сделать несколько движений мышью и графики волатильности появятся на мониторе.

Но колебания цен не происходят сами. Поэтому немаловажно знать, чем бывает вызвана волатильность валютного рынка. Чаще всего, наиболее сильные движения происходят под влиянием факторов фундаментально характера. Это могут быть релизы важных экономических отчетов, решения в отношении монетарной политики, принимаемые Центробанками, какие-либо события, происходящие в политической сфере государства.

Индикатор волатильности на Форекс — ATR. Как его использовать в трейдинге?

Кроме того, активность волатильность в трейдинге быть спровоцирована спекулятивными или психологическими причинами, ведь рынок учитывает. Таким образом, при выработке своей торговой стратегии любой трейдер должен учитывать не только свои личные предпочтения, выбирать способ проведения анализа, разрабатывать систему управления рисками, но и очень тщательно подбирать инструмент для работы в соответствии с изменчивостью его волатильность в трейдинге. Правильная оценка волатильности тоже является залогом успеха.

Волатильность валютного рынка — что это такое и как ее использовать в торговле на Форекс?

Математическая волатильность — вещь довольно сложная, волатильность в трейдинге я ее описывать. Желающие могут почитать о ней, но предупреждаю: При этом надо учитывать понятие тренда. По-другому говоря, мы можем определить волатильность как степень случайных то есть вызванных какими-то разовыми событиями колебаний рынка, сдвигающих акцию с тренда.

Если аналитики и комментаторы не ударяются в математические подробности, то они говорят именно. Возможны два варианта: Ваша задача — не поймать идеальный момент для сделки все равно не получитсяа совершить эту сделку на уровне тренда или, по возможности.

После чего не обращать внимание на дальнейшие колебания. И еще раз напомню, особенно для новых читателей, что мы здесь ведем речь об инвестициях непрофессионалов — обычных людей, у которых есть некоторые сбережения. И рассматривать разумность того или иного поведения стоит именно с этой точки зрения. Конечно и в данном случае тоже тактика спекулянтов будет совершенно другой, тактика активных трейдеров, совершающих сделки десятки раз в день, — третьей.

Но для инвестора, ориентированного на многомесячные или даже многолетние вложения, ловить лишний процент цены — дело бессмысленное. А вот. По определению, волатильность — просто величина, на которую цена акции колеблется, без оглядки на направление этих колебаний. Как индивидуального трейдера, Вас должны волновать только два вида волатильности — историческая волатильность и подразумеваемая волатильность. Если только Ваше настроение не становится слишком волатильным в моменты, когда торговля идет из рук вон плохо, — в этом случае у Вас есть еще один повод для волнения.

Чтобы не утомлять Вас и не вынуждать чувствовать себя олухом, давайте просто скажем так: И если в этот период времени имелись значительные ежедневные колебания цен, это также может оказать влияние волатильность в трейдинге итоговое значение исторической волатильности этой акции.

Историческая волатильность двух разных акций Этот график показывает нам изменения цен двух различных акций на интервале в 12 месяцев.

Волатильность рынка в бинарном трейдинге

Тем не менее, голубая линия демонстрирует куда большую историческую волатильность, чем черная. Подразумеваемая волатильность не базируется на исторических данных о цене акции.

Как и историческая, подразумеваемая волатильность рассчитывается относительно интервала в 1 год. Но она обычно куда более интересна для опционных трейдеров, чем историческая, потому что ориентирована на будущее. Основываясь на рыночных фактах и слухах, цена опциона начинает меняться. Если приближаются отчеты о прибылях или важные судебные решения, трейдеры изменяют способы торговли определенными опционами.

Что такое волатильность валютных пар

Это заставляет цены этих опционов двигаться волатильность в трейдинге или вниз, причем зачастую независимо от движений цены самой акции. Держите в уме, что при этом меняется не внутренняя стоимость опциона, а рейтинг бинарных опционов с демо счетом его временная стоимость.

Причина, по которой меняется временная стоимость, — изменения в ожиданиях прогнозах, предсказаниях будущих движений цены самой акции.

Подразумеваемая волатильность при этом может быть выделена из цены опциона. Фактически, если на какую-то волатильность в трейдинге не торгуются опционы, нет и способа посчитать для нее подразумеваемую волатильность.

Подразумеваемая волатильность и цены опционов Подразумеваемая волатильность — динамически меняющаяся величина, основанная на активности рыночных участников. Обычно, когда она увеличивается, цена опциона тоже растет, при условии, что остальные параметры остаются неизменными.

Таким образом, когда подразумеваемая волатильность акции увеличивается после имевшей место сделки с опционом, это хорошо для держателя опциона и плохо для какие сайты есть чтобы зарабатывать деньги продавца. И наоборот, когда подразумеваемая волатильность падает после совершенной с опционом сделки, цена опциона также упадет. Это хорошо, если Вы — продавец этого контракта и плохо, если Вам его продали.

Подразумеваемая волатильность выражена в волатильность в трейдинге от цены акции и отражает единичное стандартное отклонение цены от среднегодового курса. Для тех, кто спал на лекциях по матстату: Давайте волатильность в трейдинге больше внимания движениям величиной в одно стандартное отклонение.

Итак, вот в чем суть примера: Очевидно, знание вероятности того, что акция до момента экспирации опциона будет жить внутри определенного диапазона цен, очень важно для принятия решения — какой опцион Вы хотите купить или продать и какую стратегию при этом будете использовать. Не забывайте — подразумеваемая волатильность основывается на взаимном соглашении участников рынка, и это вовсе не безотказный инструмент прогноза дальнейшего движения цены акции.

В конце концов, Нострадамус с его способностями был бы самым лучшим биржевым трейдером.

Факторы, влияющие на волатильность

Что было раньше — курица или яйцо Если посмотреть на формулу волатильность в трейдинге опционов, Вы увидите в ней такие переменные, как текущая цена акции, цена страйка, срок истечения контракта, ставка кредита, дивиденды и подразумеваемая волатильность. Все они оспользованы при расчете цены опциона. Маркетмейкеры используют подразумеваемую волатильность как важный фактор при определении того, какова должна быть теоретическая цена опциона.

Тем не менее, Вы не можете посчитать величину подразумеваемой волатильности, волатильность в трейдинге зная цены опциона. В реальности в этом не так сложно разобраться.

Виды волатильности

После этого, когда цена уже установлена, подразумеваемая волатильность становится всего лишь недостающей величиной в формуле. Вычислить ее можно методами обычной школьной алгебры.

  • волатильность это | ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРЕЙДИНГ С АЛЕКСАНДРОМ ШЕВЕЛЕВЫМ
  • Волатильность на Форекс: основные моменты, которые нужно знать
  • Форекс обучение торговли

Поэтому Вы обычно и видите различные значения подразумеваемой волатильности для разных страйков и месяцев экспирации. Элементы ценообразования опционов Перед Вами вся необходимая информация для расчета цены опциона. Вы можете решать это уравнение волатильность в трейдинге любой составляющей его переменной например — подразумеваемой волатильностиесли Вам уже известны все остальные величины. Это все не освобождает Вас от необходимости слежения за такими ожидаемыми событиями, как слияния, поглощения или слухи о банкротстве.

Что такое волатильность на Форекс? Как использовать волатильность в торговле?

Если что-либо из этого списка имеет место, это может спутать все карты и внести изрядную долю неопределенности в торговлю, что в свою очередь приведет к непредсказуемым последствиям и зачастую — потерям Определение движения цены акции в ближайшем будущем Как уже упоминалось выше, волатильность в трейдинге волатильность может помочь Вам измерить вероятность того, что цена акции останется вблизи определенной цены в ближайший год.

Теперь Вы можете задать резонный вопрос: Как может подразумеваемая волатильность помочь мне эффективные интернет инвестиции краткосрочной волатильность в трейдинге Большинство широко торгуемых опционов — краткосрочные, от 30 до 90 календарных дней.

Вот вам быстрая и грубая волатильность в трейдинге для того, волатильность в трейдинге посчитать стандартное отклонение цены для любого срока жизни Вашего контракта — независимо от его продолжительности.

Что такое Волатильность и как ее использовать в торговле

Финансовые рынки никогда не стоят на месте. Если взглянуть на график любой ценной бумаги, можно увидеть, что ее цена постоянно колеблется, пусть даже и с незначительными изменениями. То есть на рынке постоянно идет какая-то активность.

Что такое волатильность простыми словами

Под волатильностью понимают амплитуду ценовых колебаний за определенный временной отрезок. Обычно, для ее оценки применяют такие термины, как сильные или слабые колебания. То есть, волатильность может быть высокой или низкой. Что это значит?

Представим, что в определенный промежуток времени, ценовые колебания составляют всего 5-10 пунктов. Затем, к примеру, после публикации какой-то важной статистики, цена начинает колебаться сильнее и диапазон расширяется до 50-100 пунктов.

Если сравнивать первую ситуацию со второй, можно смело утверждать, что в первом случае волатильность была слабой, в то время как во втором она была сильной.

Более интересный пример — цена на золото выросла с 1640.20 до 1641.30, в тоже время, серебро упало с 34.90 до 34.60. Золото за это время сдвинулось на 110 пунктов, а серебро на 30. Как считаете, какой актив имеет более высокую волатильность? Правильно, серебро. Для золота изменение в 110 пунктов является небольшим при цене в 1641, а вот для серебра при цене 36,6, изменение на 30 пунктов на много серьезнее.

Обязательно к прочтению:  Бинарные опционы без верификации: возможно ли не проходить процедуру подтверждения личности по документам?

Рассматриваемый нами показатель является очень важным для трейдеров фондового рынка. Инструменты со слабой волатильностью обычно мало интересуют как спекулянтов, так и инвесторов. Хотя для пипсовщиков и скальперов они могут давать определенные преимущества.

Видео о том что такое волатильность

Почему происходят изменения волатильности?

Какие факторы оказывают влияние на рынки и почему размах ценовых диапазонов меняется? Все дело в том, что рынок – это живые люди, которые реагируют на происходящее. Снижение волатильности может наблюдаться, к примеру, перед выходом какой-то важной статистики. Кстати, очень часто в подобных случаях формируется паттерн Треугольник.

Рост волатильности, наоборот, наблюдается после выхода тех или иных данных, высказываний представителей компаний, экономического или финансового истеблишмента. Расширение волатильности может наблюдаться перед началом того или иного тренда.

Высокий уровень волатильности рано или поздно сменится на низкий, так как активность на рынке постепенно затухает, и трейдеры с инвесторами определяются с направлением.

Анализ волатильности рынка

Есть несколько способов измерения волатильности. Первый из них – наиболее простой – это просто оценка состояния рынка без применения математический вычислений. Посмотрев на любой график можно достаточно точно сказать, насколько нынешняя волатильность больше или меньше, чем диапазон колебаний цен в прошлом.

  • Еще одна методика – это ручной расчет волатильности с использованием ценовых минимумов или максимумов за определенный период. Этот метод более точен, чем предыдущий и может дать лучшие результаты. Однако проводить такие расчеты вручную всегда трудно и это занимает определенное время.

Измерением волатильности занимается индикатор ATR или Average True Range.

Обратимся к рисунку. Это график с установленным индикатором измерения среднего диапазона. Такой инструмент очень удобен, так как он сам проводит все расчеты и выдает результат в виде кривой, которая строится в отдельном от ценового графика окне.

К сожалению, многие начинающие трейдеры фондового и других рынков не совсем правильно понимают назначение этого алгоритма. Они считают, что колебания кривой указывают на присутствие того или иного тренда. Но на самом деле, это далеко не так.

Кривая индикатора ATR показывает изменение волатильности на рынке и никак не связана с трендами. Когда эта кривая растет, на рынке наблюдается рост волатильности, что, кстати, отлично прослеживается на нашем скриншоте. Диапазон колебаний цен за определенный период времени увеличивается. В моменты, когда кривая индикатора ATR снижается, на рынке происходит сокращение волатильности.

Еще один достаточно интересный инструмент для измерения волатильности – индикатор Полосы Боллинджера.

Его основным предназначением является не определение ширины диапазона, а поиск трендов и возможностей для разворота рынка. Тем не менее, этот инструмент может отражать и изменения в волатильности.

На картинке видны три полосы, две из которых формируют гибкий канал. Крайние кривые и показывают волатильность на рынке, причем, также, как и в ситуации с ATR, в динамике. Когда они расходятся, диапазон колебания расширяется. Следовательно, когда эти полосы сближаются, волатильность падает.

Теперь, когда трейдеры знают о том, что такое волатильность и как ее можно измерить, перейдем непосредственно к рекомендациям по ее использованию в повседневной торговле.

Какие факторы оказывают влияние на волатильность?

Для того, чтобы определить ожидаемую волатильность, рекомендуется обратиться к следующим факторам:

  • историческая волатильность. Этот фактор влияет на предполагаемый разброс колебаний прямо пропорционально. То есть, чем выше он, тем выше ожидаемая волатильность;
  • политические и экономические факторы. Эти аспекты также могут оказать влияние на будущую волатильность;
  • рыночная ликвидность. Когда баланс между спросом и предложением нарушается, цены растут или падают. Это вызывает изменение волатильности;
  • ожидания игроков на рынке. Волатильность может расти или снижаться перед выходом важных данных;
  • уровни технического анализа. После пробития важных отметок, рынок становится нестабильным, волатильность может существенно возрастать.

Использования сведений о волатильности для принятия решений

Итак, что дает трейдер знание о том, какая на рынке текущая волатильность? Это позволяет принимать грамотные и взвешенные решения. Тот же индикатор ATR показывает не только размах текущего диапазона, но и ситуацию в динамике. Принимая решения, к примеру, о покупке той или иной акции, можно удостовериться, что волатильность этого торгового инструмента будет расти. Тем самым, трейдер даже в случае отсутствия тренда, сможет заработать.

Лучшим решением является использование сведений о волатильности в купе с другими инструментами технического и графического анализа. Индикатор ATR можно использовать вместе с осцилляторами или трендовыми инструментами для того, чтобы понимать, будет ли на рынке направленное движение или нет. Если же тенденция отсутствует, осцилляторы помогут работать в диапазоне, а ATR будет подсказывать, когда волатильность внутри коридора будет увеличиваться или уменьшаться.

Если использовать индикатор Полосы Боллинджера, можно получать данные не только о диапазоне, но и о состоянии рынка в целом. Это более универсальный инстурмент, который позволяет принимать правильные рыночные решения. Отличительной особенностью данного алгоритма является то, что с ним можно работать как в периоды тенденций, так и флетов.

Данные о волатильности можно использовать и для выставления отложенных ордеров, а также приказов вроде стоп-лосс и тейк-профит.

Как применять волатильность на практике

Волатильность очень полезна при принятии решений. Об этом мы написали выше. Но есть еще несколько факторов, на которые мы хотели бы обратить внимание. В частности, знание величины волатильности позволяет рассчитать риски при открытии рыночной позиции.

Чем выше волатильность, тем выше риски. Несмотря на то, что вы не в состоянии повлиять на разброс ценовых колебаний, вы можете использовать ваши знания об этом параметре для того, чтобы минимизировать свои риски при помощи защитных ордеров, к примеру. Также. Понизить торговые риски можно и с помощью снижения объема сделки.

Еще один важный момент – определение запаса хода текущей тенденции.

Волатильность можно использовать и для анализа интереса к тому или иному торговому активу. Чем выше волатильность, тем выше интерес игроков к акции.

Видео о том как использовать волатильность в торговле

Советы и рекомендации

Многие инвесторы стараются выбирать активы с меньшей волатильностью. В принципе, это вполне логично. Однако, большую прибыль можно получать как раз на более волатильных рынках.

Объяснить такой феномен достаточно просто. Если вкладывать одинаково в инструменты со стабильным ростом и в инструменты с большой волатильностью, в результате, при продаже, второго типа активов, можно зафиксировать прибыль на максимумах. В этом кроется секрет торговли активами с большей волатильностью.

Однако теория портфеля Марковица говорит нам о совершенно обратном. В частности, в соответствии с ней, инвестору рекомендуется выбирать инструмент с меньшей волатильностью при одинаковой кривой доходности. Это утверждение стало аксиомой для многих трейдеров фондовых рынков. И оно тоже имеет под собой логическое обоснование. Если вам срочно потребовалась наличность, продавать стабильный инструмент может быть куда выгоднее, чем волатильный. Ведь цена последнего может быть выше че у стабильного на момент продажи, а может быть и существенно ниже.

Но многие профессиональные инвесторы и трейдеры предпочитают все-таки волатильные инструменты стабильным. Довод о срочной необходимости наличных денег с лихвой перекрывается доводом о том, что актив можно продать на пике колебаний и получить большую прибыль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что такое волатильность в трейдинге

Но Олвину — Олвину надпись намекала на возможность использования всех его самых заветных мечтаний.

Основы трейдингаСловарь трейдера Волатильностью трейдеры называют изменчивость цены на графике торгуемого финансового что такое волатильность в трейдинге. При небольшой изменчивости цены, когда она колеблется около что такое волатильность в трейдинге отметки довольно продолжительное время, говорят о низкой волатильности.

Напротив, когда цена совершает резкие скачки с большими перепадами значений, имеет место высокая волатильность. Низкая волатильность, как правило, бывает перед закрытием очередной торговой сессии, когда трейдеры малоактивны и уже готовятся к началу новой сессии.

Что такое волатильность на Форекс? Как использовать волатильность в торговле?

Вообще, чем ниже волатильность, тем стабильнее финансовый инструмент, цену которого мы рассматриваем. Однако при низкой изменчивости цены финансового инструмента, существует гораздо меньше потенциальных возможностей для получения прибыли, нежели при высокой изменчивости.

Высокая волатильность часто возникает на рынке сразу после выхода важных новостей касающихся торгуемого финансового инструмента. Также очень высокая изменчивость свойственна кросс курсам валютных пар, если, например, котируемая валюта относится к стране с развивающейся или нестабильной экономикой.

Кроме этого волатильнось финансового инструмента является отражением той меры риска, которую берёт на себя трейдер им торгующий.

Для каждого конкретного финансового инструмента существует возможность рассчитать волатильность через параметр выборочного стандартного отклонения, что даёт трейдеру возможность заранее оценить риски, возникающие при его приобретении.

Кстати в финансовой статистике, всего существует три основных типа волатильности: Текущая волатильность. Определяется, за какой либо период времени, начиная с сегодняшней даты; Историческая волатильность. Определяется, для какого либо периода времени, начало и конец которого находятся в что такое волатильность в трейдинге Будущая волатильность.

Волатильность на Форекс: основные моменты, которые нужно знать

Определяется для периода времени, начало которого сегодня, а конец — в определённую дату будущего например, в срок истечения опциона. Расчёт исторической волатильности Как уже упоминалось выше, расчет волатильности производится по формуле стандартного среднеквадратического отклонения.

И дневная историческая волатильность будет вычисляться следующим образом: В принципе, для расчёта волатильности можно воспользоваться таблицей Excel. Для того чтобы рассчитать недельную, месячную или годовую историческую волатильность следует воспользоваться формулой: Для расчёта месячной и недельной волатильности — 21 и 5 соответственно тоже по количеству рабочих дней в месяце и в неделе.

Что такое волатильность на Форекс? Как использовать волатильность в торговле?

Факторы, влияющие на волатильность На текущую и будущую волатильность существенное влияние может оказывать целый ряд факторов, основные из которых описаны ниже: В первую очередь влияние на будущую волатильность оказывает её значение в прошлом, то есть, волатильность историческая.

Чем больше значение исторической волатильности, тем больше ожидаемые её значения в настоящем и в будущем; Важные события в сфере политики и экономики могут оказывать значительное влияние на стабилизацию или дестабилизацию цен целых групп финансовых инструментов; Ожидания участников рынка перед выходом важных экономических новостей также могут существенно повлиять на волатильность после выхода последних; Изменение уровня ликвидности конкретного финансового инструмента также, как правило на волатильности его цены; Временные периоды тоже оказывают своё действие.

Например, волатильность может изменяться в зависимости от дня недели или от времени в течение одной торговой сессии. Например, на валютном рынке Форекс всплеск волатильности определённых валютных пар, как правило, связан со временем открытия финансовых учреждений в странах их представляющих.

Что такое волатильность валютных пар

Технические уровни поддержки и сопротивления также оказывают своё влияние на волатильность. Форекс стратегия заработка этих уровней, как правило, всегда сопровождается ощутимым всплеском что такое волатильность в трейдинге.

Важность волатильности что такое волатильность в трейдинге инвесторов Для инвесторов значение такой величины как волатильность очень важно, по крайней мере, по пяти причинам перечисленным ниже: Чем что такое волатильность в трейдинге диапазон колебаний цены объекта инвестирования, тем больше потенциальный риск и что такое волатильность в трейдинге большее беспокойство это вызывает у инвестора Уровень волатильности финансового инструмента может влиять на размер его позиции в инвестиционном портфеле; Если денежные средства, вырученные от продажи ценных бумаг, могут потребоваться в какой либо конкретный момент времени, большая волатильность этих бумаг может стать причиной дефицита этих средств по причине того, что большая часть бумаг может быть продана на низшей фазе их ценового колебания ; Волатильность цен даёт возможность дёшево покупать и дорого продавать активы при переоценке; Большая волатильность бумаг входящих в инвестиционный портфель негативным образом влияет на его совокупный среднегодовой темп роста CAGR — Compound annual growth rate.

  • Смотрите также:
  • Что такое волатильность.
  • Что такое волатильность: определение и использование в стратегиях
  • волатильность это | ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРЕЙДИНГ С АЛЕКСАНДРОМ ШЕВЕЛЕВЫМ
  • Что такое волатильность на Форекс?
  • Как заработать денег на отдых в
  • Приветствую вас, друзья!

Индикаторы волатильности В техническом анализе рынка существует целый ряд индикаторов показывающих интенсивность изменения цены. Все они имеют разную методику расчёта, но суть у них одна — отражение волатильности на заданном периоде ценового графика. Индикаторов такого рода, с учётом многочисленных разработок самих трейдеров, сотни и что такое волатильность в трейдинге тысячи.

Ниже приведены лишь самые популярные и, на мой взгляд, наиболее интересные. Полосы Боллинджера Этот индикатор наглядно отображает на ценовом графике волатильность в виде ценового канала полосы расположенного вокруг цены. Ширина этого канала рассчитывается как стандартное отклонение цены от скользящей средней, а потому она изменяется в зависимости от текущей волатильности рассматриваемого инструмента.

Обязательно к прочтению:  Платформы в бинарных опционах: какие бывают, рейтинг по удобству и быстродействию

При росте волатильности канал расширяется, а при её снижении — сужается.

Выход цены за пределы канала, говорит об аномальной волатильности цены в данном направлении и является сигналом начала нового тренда. Кроме этого, длительное движение цены в узком канале в узкой полосе говорит о том, что скоро начнётся сильное ценовое движение возрастёт волатильность.

Здешняя жизнь отличалась от диаспарской едва ли не во всех отношениях.

  • Как зарабатывать на форексе не вкладывая деньги
  • Определение средней скользящей
  • На чем сейчас заработать деньги

В основе индикатора RVI лежит тот факт, что при восходящем тренде цены закрытия, в большинстве своём, находятся выше цен открытия, а при нисходящем тренде, наоборот, цены закрытия ниже цен открытия. Кроме этого, дополнительно проводится сигнальная линия, представляющая собой сглаженное значение основной сглаживание производится с помощью четырёхпериодного симметрично взвешенного скользящего среднего. Этот индикатор также является что такое волатильность в трейдинге волатильности рынка более того, он и создавался специально для того чтобы определять её.

При расчёте этого индикатора сначала выбирается максимальный из трёх диапазонов: Между минимумом и максимумом текущего ценового бара свечи ; Между максимумом текущего бара и ценой закрытия предыдущего; Между минимумом текущего бара и ценой закрытия предыдущего. Затем по выбранным значениям диапазонов строится скользящая средняя и именно она представляет собой итоговую линию индикатора. Рост индикатора ATR говорит нам о возрастающей волатильности цены, а его снижение, наоборот, свидетельствует о том, что волатильность уменьшается.

Причём, в отличие от предыдущего рассмотренного индикатора, рост волатильности здесь отображается безотносительно к направлению движения цены. Standart Deviation В переводе с английского Standart Deviation означает — стандартное отклонение.

Этот индикатор показывает отклонения цены относительно скользящего среднего, характеризуя, таким образом, текущую волатильность и наличие или отсутствие тренда.

Большие значения индикатора говорят трейдеру о повышенной волатильности и наличии тренда.

Похожие статьи

Низкие показатели Standart Deviation свидетельствуют о низкой волатильности и говорят о том, что цена, скорее всего, находится во флэте. А так как данный фондовый индекс включает в себя акции пятисот крупнейших американских компаний, то можно сказать, что VIX показывает ожидаемую волатильность американского фондового рынка в целом.

Когда значения VIX растут, растёт и беспокойство инвесторов, они ожидают возрастания волатильности рынка. Снижение VIX, напротив, говорит о том, что большинство игроков рынка не ожидают больших ценовых изменений в ближайшем будущем.

Подробнее об этом инструменте вы можете прочитать здесь: H-L волатильность Ещё один интересный индикатор волатильности вычисляемый как отношение разницы максимальной и минимальной цен сглаженная экспоненциальной скользящей средней к средней цене финансового инструмента выраженной через экспоненциальную скользящую среднюю по ценам закрытия: Между H-L волатильностью и движением рынка существуют следующие основные закономерности в применении к фондовому рынку: При стабильном росте рынка наблюдается постепенное снижение показателя волатильности.

Это объясняется тем, что по мере роста, крупные игроки начинают сокращать количество своих операций Если при росте рынка, постепенно снижающаяся волатильность вдруг меняет своё направление и начинает расти вместе с рынком, то это говорит о скорой смене тренда.

Определение волатильности

Такого рода дивергенция является показателем что такое волатильность в трейдинге финансового инструмента, а рост волатильности обусловлен тем, что крупные игроки стремятся поскорее избавиться от своих позиций. Максимальные значения H-L волатильности, как правило, всегда соответствуют минимумам рынка. Это связано с тем, что минимумам, как правило, всегда предшествуют панические распродажи, сопровождаемые сильно увеличенной активностью мелких и средних спекулянтов.

Снижение волатильности после достижения рынком очередного локального минимума свидетельствует о его истинности и позволяет трейдерам относительно безопасно открывать длинные позиции по достаточно выгодным ценам. Как показатели волатильности применяют на практике Выше мы рассмотрели методику расчёта исторической волатильности и основные индикаторы волатильности.

Что такое волатильность | Азбука трейдера

Теперь давайте поговорим о том, как использовать всё это на практике. Ну, во-первых, уровень волатильности можно использовать для оценки риска инвестиций в тот или иной финансовый инструмент. Чем выше этот уровень, тем больше потенциальный риск трейдера инвестора. Отсюда вытекает ещё одно практическое применение значения волатильности: Это требуется для того, чтобы отрегулировать суммарный риск по портфелю в целом. Уровень волатильности можно использовать для определения, так называемого запаса хода финансового инструмента.

  • Форекс журнал Что такое волатильность валютных пар Волатильность — это диапазон колебания котировок в течение торгового времени.
  • Цена на графике валютной пары
  • В простом понимании волатильность, это диапазон колебания курса одной валюты, находящейся в паре, по отношению к .

Олвин посмотрел на нее с изумлением.

  • Что такое волатильность. Как ее применять для успешного трейдинга
  • Кто на чем торгует на форексе
  • Волатильность валютного рынка — что это такое и как ее использовать в торговле на Форекс?

Допустим, вы имеете дневное значение волатильности выражаемое в пунктах движения цены то есть каждый день в среднем изменение цены составляет величину равную пунктам. При этом, например, сегодня, цена прошла всего лишь 20 пунктов. Это можно использовать для определения целей по открытым позициям. Кроме этого значение волатильности есть своего рода индикатор интереса игроков к данному конкретному финансовому инструменту.

От чего зависит волатильность?

Чем больше этот интерес, тем больше значение волатильности. Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях: Добавить комментарий Ваш e-mail не будет опубликован. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Волатильность на Forex — что это такое и с чем ее едят

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры. Сегодня речь пойдет о понятии Волатильность на валютном рынке Forex. Мы поговорим о том, что это такое, от чего зависит волатильность, и самое главное — КАК мы можем применять эти данные для построения и улучшения собственных торговых стратегий и, как следствие, получения большей прибыли от трейдинга.

Сервисы для получения данных

Что же такое волатильность?

Волатильность – это диапазон изменения цены от максимума к минимуму в ходе торгового дня, недели или месяца. Чем выше волатильность, тем выше диапазон в течении торгового временного периода. Считается что из-за этого выше риски ваших позиций, но при этом вы получаете больше возможностей для заработка.

Волатильность может измеряться в течение различных временных периодов. Если мы откроем дневной график и померяем расстояние от high до low, то получим волатильность дня:

Получается, что на скрине выше она составляла 98 пунктов.

Также мы можем измерить и на другом временном промежутке, к примеру, на недельном графике:

Расстояние от точки high до точки low было 174 пункта. Общая волатильность в течение недели составляла 174 пункта. Волатильность может измеряться внутри торговой сессии или внутри торгового часа. Это позволяет нам сделать вывод, что это величина фрактальная.

Как правило, учитывают среднюю волатильность за последние N свечей. Если взять дневные графики, то среднюю волатильность обычно считают за последние 10 дней. Грубо говоря, последние 10 свечей суммируют и делят на 10.

От чего зависит волатильность?

Она зависит от количества сделок на рынке, игроков, торговой сессии, общего состояния экономики той или иной валюты и, конечно же, от спекуляций. От того, насколько спекулятивен рынок по данной валюте. Обратите внимание, что волатильность может измеряться как в пунктах, так и в процентах. Но при этом стоит заметить, что чаще всего в процентах измеряют волатильность акций. На форексе привычнее измерение в пунктах. Если вам скажут, что среднее изменение цены пары EURUSD 0,7% то вы можете спокойно пересчитать это в пункты. И наоборот, вычислить из пунктов проценты если вам это необходимо для каких-либо исследований. Теперь перейдём к самому главному вопросу.

Как применять данные волатильности для получения прибыли?

На самом деле всё довольно просто. Как говорится, все об этом знают, но никто не применяет. Особенно это касается внутридневной торговли. Никто не хочет применять простейшее правило.

Предположим, что вы знаете, что средняя волатильность по паре GBPUSD составляет 120 пунктов. Вопрос: если от начала дня цена прошла вверх 100 пунктов, стоит ли открывать позицию на покупку? Ответ будет очевидным, — нам не следует этого делать. Потому что, вероятность того, что цена пройдёт ещё какое-то количество пунктов слишком мала. Следовательно, открывать позицию на покупку не стоит и наоборот следует заострить внимание на медвежьих позициях. Но по какой-то причине люди забывают про эту простейшую методику и следуют за своей системой. Я считаю, что включать волатильность, как минимум на внутридневных стратегиях, в свои чеклист для входа в рынок обязательно нужно.

Аналогично можно поступать и с более высокими таймфреймами. Представим, что мы знаем, что средняя волатильность в неделю у GBPUSD составляет 200 пунктов. Если с понедельника пара прошла 50 пунктов, то мы можем рассчитывать, что если цена продолжит движение вниз, есть потенциал примерно в 150 пунктов.

Конечно же, бывают дни, когда какие-то движения становятся больше или меньше, но мы стараемся опираться на статистику.

С помощью неё можно вычислить размеры стопов и тейков. Если мы решили ориентироваться на данные волатильности и открывать продажу по фунту, то тогда мы бы старались не ставить большой (относительно недельного таймфрейма) тейк-профит. Потому что наши ожидания в пределах недели составляют 150 пунктов. Для определения стопов мы бы воспользовались специальными индикаторами. Кроме того, мы наблюдали бы за размером канала.

Если средняя волатильность пары 200 пунктов, то ожидать движения в 1000 пунктов глупо. По крайне мере в пределах недели. Таким образом, волатильность можно применять и для расчётов рисков. Если вы открыли много позиций по разным парам, то можно рассчитать, что будет, если сработают все стоп-лоссы. Естественно, рынок не обязан подчиняться вашим расчётам, но это даёт некую опору для вашего удобства и торговли.

Как рассчитывать волатильность?

Конечно же, вы можете вручную мерить каждую свечку, а потом делить на 10 используя калькулятор. Это не так сложно. Но существуют специальные сервисы, которые помогают производить расчёты автоматически.

На сайте нужно выбрать раздел «Форекс волатильность»:

И в открытом окне мы уже можем работать с данными:

По умолчанию показана статистика за 10 недель. Автоматически будет установлена пара EURUSD:

Если вам нужна статистика иной пары, то просто выбираете из списка слева и получаете данные:

Возьмём пару GBPUSD. Мы видим, что средняя волатильность в день составляет 116 пунктов. Так же можем просмотреть волатильность по часам в течении дня. Трейдеры, которые торгуют, скажем, на М5 могут это использовать.

Для этой пары средняя волатильность в час составляет 25 пунктов. Представим, что у вас появляется в течение часа сигнал на покупку, а цена уже прошла 20 пунктов. В этом случае лезть не стоит. Только при условии, что в следующий час цена продолжит движение.

Итак, на этом сервисе вы можете просмотреть волатильность любой торговой пары. На сайте указано время по Гринвичу. Так же мы видим статистику, которую можно анализировать и использовать в торговле. Так, самый волатильный час для пары GBPUSD на момент написания статьи — 10 часов по Гринвичу — 38,8 пункта:

Так же можно увидеть данные по дням недели. Самый волатильный день у нас вторник, а наименее — понедельник:

Опять же, эти данные можно использовать для построения или корректировки собственной стратегии. Наверняка вам уже пришли какие-то идеи по мере того, как мы движемся дальше.

Ещё ниже можно увидеть историческую волатильность:

Это пригодится при тестировании стратегий на истории. Можно сделать вывод, что в 2009 году волатильность была наибольшей. А на текущий момент она усреднённая. Аналогично можно поступать с другими валютными парами и металлами, таким как золото или серебро.

Он должен быть известен вам, как сайт для мониторинга торговли. Но здесь так же есть и дополнительные инструменты для просмотра волатильности.

Чтобы открыть показатели, находим раздел «Market –> Volatility»:

И получаем углублённые данные по торговым парам:

По нашей паре GBPUSD мы можем увидеть волатильность: в 1 минуту, за 5 минут, за 15 минут и так далее. Это всё можно использовать в торговле. Кроме того, здесь можно поменять показатели пунктов на проценты, а так же искать пары со значениями волатильности в заданных рамках:

Если нажать вкладку «Ещё», то можно добавить какие-то дополнительные пары:

На сервисе, который мы рассматривали выше, к примеру, нет пары USDRUВ, а на этом сервисе мы можем включить ее в список:

Лично мне удобнее использовать Mataf, но вы можете сделать проще и для работы использовать оба сервиса, потому что их возможности отличаются. На myfxbook имеются минутные данные, а на Mataf есть больше графиков и более подробная информация. Используйте оба этих сервиса для построения и корректировки своих стратегий.

Обязательно к прочтению:  Рейтинг брокеров бинарных опционов 2020: компании, которым можно доверять, и черный список

Индикаторы, основанные на волатильности

Я расскажу о стандартных индикаторах, которые есть по умолчанию в терминале.

Первый индикатор — это ATR:

Индикатор среднего истинного диапазона изобретённый в далёком 1972 году. Он показывает среднюю волатильность и его используют чаще всего для установки целей и стоп лоссов. Значение индикатора умножают на какой-то множитель и таким образом рассчитывают стоп-лосс либо и/или тейк профит. При этом расчёты будут автоматически меняться в зависимости от текущей волатильности.

Волатильность больше, тейк профит становится больше. Волатильность меньше и тейк профит становится меньше.

Следующий индикатор – это ССI:

Он основывается на данных по средней цене и скользящей средней. Используется как осциллятор, то есть при нахождении в зоне перепроданности рекомендуется покупать. А при нахождении в зоне перекупленности — продавать.

Ещё один индикатор, который всем известен – это Ленты Боллинджера:

Они состоят из стандартной скользящей средней и скользящей средней плюс и минус стандартное отклонение, которое рассчитывается на основе цены. Эти ленты используются чаще всего для определения границ движения от стандартной средней. Мы можем делать выводы на основе этого индикатора об окончании движения,коррекции и т.п.

В этой статье я постарался дать вам понимание о том, что такое волатильность на рынке форекс и самое главное, как мы можем её применять в своей торговле. Я надеюсь, что эти данные помогут вам в разработке и корректировке собственных торговых систем.

Что такое волатильность?

Приветствую вас, друзья!

Уверен, что при просмотре графиков различных инструментов вы замечали разницу в активности движений.

На одних графиках цены практически всегда находятся в узком диапазоне, движения очень маленькие, тренд плохо выражен. А есть графики, на которых цены двигаются активно, делая большие движения, как вверх, так и вниз.

Если рассматривать график даже одного инструмента, можно заметить, что на каком-то участке рынок двигался вяло в боковом движении, но после этого по истечении какого-то времени вялое движение сменялось активным большим движение, например, вверх. Такая характеристика активности движения цены называется волатильностью.

Волатильность – это степень активности биржевого инструмента. Если движение цены вялое в узком коридоре, то говорят, что это низко волатильный инструмент (или низко волатильный период на рынке). Если же движение цены активное, с большими изменениями, то говорят, что такой инструмент обладает высокой волатильностью. Волатильность отражает степень агрессии покупателей и продавцов на рынке.

Волатильность – это важный показатель движения инструмента. В период высокой волатильности можно быстрее заработать хорошие деньги. Но и, конечно же, в этот период возрастает риск выноса стоп-лоссов. Но это не значит, что торговля при низкой волатильности более выгодна.

Если рассматривать волатильность одного торгового инструмента, то она также меняется во времени. Низкие периоды волатильности, как правила являются небольшой передышкой. В это время инструмент отстаивается, формирует сильные базы и готовится к серьёзному движению. Рынок движется от периода низкой волатильности к периоду высокой волатильности. И нужно этот принцип обязательно учитывать в своей торговле.

Самым выгодным является заход именно в низко волатильный период, потому что в это время рынок даёт возможность поставить маленький стоп. После чего, если ваши предположения относительно движения рынка верны, вам останется только дождаться выхода рынка из низко волатильного периода в период активного движения (высокой волатильности). Если ваш стоп поставлен верно, то рынок не вернётся за ним, а продолжит активно двигаться в нужную сторону.

Учёт волатильности в своей торговле поможет вам, когда нужно, сокращать свои стоп-лоссы или наоборот расширять и брать столько прибыли, сколько даёт рынок в конкретный период времени. Подробнее о том, как измерять волатильность и учитывать её в торговле, я рассказываю в этом посте.

Присматривайтесь к волатильтности своих торговых инструментов, старайтесь чувствовать активность движения и двигайтесь в ногу с ценой.

С уважением Александр Шевелев.

Для связи со мной используйте эту ссылку.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

Волатильность и ликвидность — главные факторы для выбора торгового инструмента

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Трейдер, который активно торгует на финансовых рынках, должен выбирать торговые инструменты по двум основным факторам: ликвидность и волатильность. Если кратко, то ликвидность дает возможность открывать позиции любого объема быстро и эффективно без какого-либо существенного изменения цены бумаги. Другими словами, ликвидность определяет то, как легко трейдер может купить и продать какой-то актив (акции, например). Ликвидность может быть измерена в следующих терминах:

  • Ширина – какая величина бид/аск спрэда
  • Глубина – какая глубина рынка, то есть, количество ордеров, что находятся за лучшими ценами бид и аск в Level II
  • Безотлагательность – как быстро может исполниться большой рыночный ордер
  • Упругость – сколько времени нужно рынку, чтобы восстановиться после исполнения большого ордера.

Рынок, имеющий хорошую ликвидность, обычно торгуется с маленьким спрэдом и достаточной глубиной, которая позволяет быстро исполнять ордера. Ликвидность важный фактор для активного трейдера, поскольку дает уверенность в том, что ордер будет:

  • Исполнен
  • Исполнен с минимальным проскальзыванием или без него
  • Исполнен без существенного влияния на динамику цены.

Волатильность измеряет количество и скорость движения цены вверх и вниз. Когда торговый инструмент достаточно волатильный, то всегда есть возможность получить прибыль на ценовых колебаниях. Любое изменение в цене бумаги – будь-то рост или падение – создает торговые возможности; тяжело делать деньги, когда цена остается прежней все время.

Вы можете получить представление о ликвидности и волатильности какого-то торгового инструмента, если посмотрите на:

  • Среднедневные объемы торгов – среднее количество бумаг, которые оборачиваются на рынке за день. Когда среднедневные объемы торгов высокие, то торговый инструмент имеет высокую ликвидность и может легко быть куплен и продан
  • Среднедневной торговый диапазон – среднее значение разницы между максимальными и минимальными ценами дня. Чем шире торговый диапазон, тем более волатильным является торговый инструмент, что дает активному трейдеру потенциал для получения прибыли.

Индикатор объемов может быть добавлен на любой график. Обычно объемы торгов появляются в виде столбиковой гистограммы под графиком. Каждый столбик (бар) гистограммы представляет количество бумаг, проторгованных за определенный период времени, в зависимости, какой периодичности график вы используете. Например, если вы торгуете на дневке, то каждый бар индикатора объемов торгов будет соответствовать количеству бумаг, что обернулись на рынке за один день. Если на 5-минутке, то за 5 минут.

Если к объемам добавить скользящую среднюю, то вы получите среднее значение за несколько баров. Например, 20-периодная скользящая средняя даст вам возможность определить средние объемы торгов за последних 20 дней.

Средний торговый диапазон показывает нам, на сколько изменяется цена торгового инструмента в среднем за определенный период, то есть волатильность. Это значение мы можем вычислить, если посчитаем среднее значение разницы между максимальными и минимальными ценами за несколько свечей или баров. Например, чтобы узнать торговый диапазон за последние 20 дней, вам нужно определить торговые диапазоны каждого отдельного дня, путем отнимания минимальной цены от максимальной, суммировать их и разделить на 20.

Конечно, определять волатильность таким способом сложно и времязатратно. Существуют специальные индикаторы, которые автоматически рассчитывают средний торговый диапазон. Примером может служить индикатор ATR или Average True Range. В настройках ему нужно задать только период, за который вы хотите узнать волатильность, и он автоматически вам все подсчитает и выдаст результат в виде кривой линии.

Другой способ – это нанести на график три скользящие средние, которые построены по модели Боллинджера (Bollinger Bands). Чем больше расстояние будет между двумя крайними линиями, тем больший торговый диапазон инструмента и, соответственно, волатильность. Конечно, данный вариант позволит вам определить волатильность только визуально, в отличие от предыдущего, где можно видеть конкретное значение и его динамику.

Всегда учитывайте ликвидность и волатильность при выборе торговых инструментов. Это основополагающие факторы в трейдинге, которые определяются средними объемами торгов и торговым диапазоном. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Волатильность в трейдинге: скальпинг против позиционной торговли

Все трейдеры знают, что ключом к успеху в торговле является соотношение риска к прибыли. Большинство торгующих на финансовых рынках понимают, что торговля с высокими значениями «меры вероятности» и низкими значениями коэффициента выигрышей приводит к более значительным просадкам торгового счета, чем если бы это соотношение было противоположным. Исходя из этой аксиомы возник вопрос: а принесет ли такие же результаты игра в рулетку? В данной статье будет подробно изучен этот вопрос.

Скальпинговый или позиционный подход?

Среди множества возможностей и стратегий игры в рулетку можно применить два противоположных подхода. Один из них назовем скальпинговым, поскольку он направлен на получение крупного выигрыша; а второй – позиционный, это более спокойный (с низкой волатильностью) стиль размещения ставок.

Колесо рулетки имеет 38 секторов, поэтому, если игрок ставит 1$ только на один номер, его шансы выиграть – всего 1 к 38, или 2.63%., но они вознаграждаются в размере 35/1 (35$). Это скальпинговый подход, который любят агрессивные биржевые трейдеры, старающиеся быстро получить крупную прибыль.

Более консервативный игрок скорее выберет позиционный подход, при котором он будет ставить на красное/черное. Вероятность выигрыша в этом случае значительно возрастает и составляет 47.4% (18/38), но выплата снижается до 1$. Согласно хорошо знакомой формуле, математическое ожидание (Е) одинаково для обоих этих подходов:

E = B * (1+R)–1 = -5.26%

где В – это смещение, а R – вероятность.

Математическое ожидание показывает, что данная игра является проигрышной для игрока. Но это так, только когда параметры в точности соответствуют указанным выше. Рулетка – генератор случайных чисел, имеющий 38 значений, поэтому, при увеличении количества вращений, следует ожидать, что колесо будет генерировать случайные позиции с частотой выше или ниже средней. На данном эффекте основывается исследование, описанное в данной статье.

Джон Элерс и Рик Уэй в своей статье «Реальные причины, по которым трейдеры теряют деньги (и что с этим делать)» приводят таблицу в формате Excel, позволяющую легко повторять случайные серии, моделирующие рулеточные ставки с использованием уже упоминавшихся параметров. Такой подход поможет получить различные выходные параметры (прибыль, волатильность , максимальная просадка и т.п.) при любом количестве повторений 1000 ставок (для анализа было использовано 1000 повторений).

Рисунок 1

На рисунке 1 приведен график результатов для скальпингового метода ставок на рулетке в размере 1$ (B=1/38, R=35) при 1000 ставок. График отображает 3 случая:

  1. Самая большая полученная прибыль (около 51.1%)
  2. Средняя прибыль (реально — убыток -5.7%)
  3. Наихудший случай – убыток около -50%.

Особенностью наихудшего случая является наличие длинных серий, состоящих из более чем 100 последовательных проигрышей, имевших место не менее 5 раз на дистанции из 1000 ставок. Это – непосредственный результат низкого (2.63%) коэффициента выигрышей, связанного с таким скальпинговым методом, поскольку убыточные ставки являются преобладающими.

Ситуация выглядит гораздо благоприятнее в наилучшем случае, поскольку выплаты (вероятность) 35/1 появляются со смещением 4.4%,, что намного превышает среднюю величину смещения, равную 2.63%, и приводит к значительному увеличению прибыли до 51.1%. Следует обратить внимание явно пилообразную форму графика, обусловленную низким коэффициентом выигрыша.

Рисунок 2

На рисунке 2 все выглядит иначе. Здесь позиционный подход стабильно дает меньшую волатильность, с чем сталкивается большинство биржевых трейдеров. Еще одно значительное отличие от рисунка 1 это отклонение от среднего значения изменения игрового счета, которое намного меньше и достигает только 4% прибыли, но кривая потерь снижается до -15.4%.

Рисунок 3

На рисунке 3 приведено сравнение двух подходов, график показывает распределение 1000 повторений в зависимости от итоговой прибыли/проигрыша (которое, в свою очередь, прямо пропорционально математическому ожиданию). Сразу же можно заметить, что волатильность скальпингового подхода гораздо выше, чем при более спокойном позиционном, даже с учетом того, что оба они имеют одинаковое среднее математическое ожидание. Исследуя график, создается впечатление, что некоторые удачливые трейдеры , занимающиеся скальпингом могут выиграть с вероятностью 50%, чего не удастся достичь позиционным игрокам.

Какой подход лучше?

Если обобщить и сравнить данные полученные при исследовании двух методов. Скальпер может столкнуться с достаточно большой максимальной просадкой, которая значительно превысит терпимую просадку трендового подхода, находящуюся на уровне -15.4%. Вывод: скальперы могут быть щедро вознаграждены редкими крупными выигрышами, но при этом подвержены значительной волатильности и губительным максимальным просадкам. Рулеточный игрок сталкивающийся с высокой волатильностью результатов, получить достаточно крупные просадки и чрезмерные потери, если случайное распределение будет не в его пользу. И наоборот при более спокойной волатильности, но, очевидно, и с меньшей вероятностью он может получить благоприятное отклонение распределения от среднего значения.

Это правило также верно и для торговли различными активами, где математическое ожидание зависит не от количества ячеек в колесе рулетки, а от его знаний и навыков, благодаря которым можно получать хороший профит.

Добавить комментарий