Свинги Ганна простыми словами: что это такое, как их определить и торговать по ним с прибылью?

Оглавление:

Свинги Ганна — что это такое простыми словами?

Про Вильяма Делберта Ганна (W.D. Gann) ходит такое количество легенд и разнообразных эзотерических историй, что он стал напоминать некое мифическое существо, а не реально существовавшего трейдера.

Несомненно то, что Ганн был одним из наиболее впечатляющих по своим достижениям биржевых трейдеров. При этом его теории абсолютно непереносимы для обывателя. Скажем, хотите я вас напугаю, пожалуйста:

Это из трудов Вильяма Ганна, нравится? У него есть еще про фазы луны и много чего интересного. Очевидно — это обычный городской сумасшедший. Вот только он умудрялся со 100 долларов в 1920 годах доходить до $30000 и более. А в те времена за 350 долларов можно было купить автомобиль Ford. Можете смело экстраполировать на современные доходы. Фактически, Ганн на бирже сделал более миллиарда долларов по текущему курсу.

Мы не будем углубляться в основы его многочисленных фондовых теорий, рассматривать его графики, напоминающие заклинания для вызова духов из преисподней. Я бы также не рекомендовал сильно этими теориями увлекаться.

Очень часто я наблюдал на западных форекс-форумах весьма потешную картину. Человек решал таки осилить Ганна, о чем всем гордо сообщал. Старожилы форума делали грустные глаза и печально прощались с гражданином который, сам того не понимая, подписывал договор с дьяволом.

Спустя год человек появлялся вновь и рассказывал о своих результатах. Выяснялось, что он «уже начал что-то понимать и скоро, наверное, поймет чуть больше, но нужно время». И уходил вновь. Навсегда.

Больше никто не возвращался. Куда пропадают трейдеры, что решили осилить Ганна, я не знаю. Возможно, их засасывает в другое измерение, вероятно, их съедает Ктулху. Поэтому мы не будем дразнить бесов, а изучим лишь частное, практическое проявление его системы — свинги Ганна.

Классификация свингов Ганна

Свинги — это свечная модель, что основана на граничных значениях цены, мы уже с ними знакомы. Именно Ганн предлагал 3 вида свингов:

Рассмотрим пример однобаровых свингов и, для чистоты эксперименты, именно на барах.

Однобаровые свинги

Обычный график с барами весьма скучный и примитивный, выглядит он вот так. Ничего примечательного.

Давайте его разукрасим, используя однобаровые свинги. Их суть проста. Когда текущий бар по своим максимумам и минимумам выше предыдущего бара в восходящем тренде — это и есть однобаровый свинг. И наоборот, для нисходящего.

Посмотрим на следующем примере:

  • Зеленый бар — обновляет верхние максимумы и верхние минимумы.
  • Красный бар — наоборот, обновляет нижние максимумы и нижние минимумы.
  • Черный бар — это внутренний бар.
  • Синий — а это внешний бар.

Внутренние и внешние бары мы обсуждали в уроке про price action.

Так мы разложили рыночную картину на несколько составляющих. Теперь нам нужно сконструировать свинги. Для этого достаточно выделить бары, что обновляют максимумы и минимумы друг друга, вот так:

Теперь эти точки надо соединить. Лучший способ это сделать — использовать так называемый манхэттенский график. Получится вот такая красота:

В построение свингов помогают и индикаторы, такие как CM Gann Swing High Low на платформе Tradingview.

Как использовать манхэттенский график поговорим чуть позже. Другой пример визуализации 1-барового свинга:

Давайте теперь взглянем и на 2- и 3-баровые свинги.

Двухбаровые свинги

Здесь нам нужно уже два бара подряд, что обновляют максимумы и минимумы друг друга. Также необходимо учитывать и внутренние/внешние бары, что мы будет использовать при построение свингов. Внутренние бары при подсчете мы пропускаем. Нам нужны лишь бары, что обновляют максимумы/минимумы.

Что же касается внешних баров, то они должны быть выше/ниже предыдущего бара. Как говорится, лучше один раз показать:

Важно: старший ТФ должен указывать в направлении открытия сделки.

Пример 2-барового свинга:

Другой пример визуализации:

Трехбаровые свинги

Что мы все бары да бары? Как насчет примеров на свечах? Как строятся свинги мы уже поняли, это последовательность баров или свечей, обновляющих нижние/верхние максимумы и минимумы. Когда свеча обновляет значения предыдущей, она является верхней или нижней — и, соответственно, первой в последовательности. Когда цена растет, мы линией просто соединяем их верхние значения.

Вот давайте посмотрим на движение цены вниз. Как обычно, внутренние свечи мы игнорируем, ибо в 3-баровом свинге требуется обновление трех баров подряд.

После соединения свингов, вот что получится у нас на графике.

Как-то не сильно красиво, особенно для волатильного рынка, правда? Каша. Здесь нам на помощь и придет тот самый манхэттенский график, которым мы соединяем свинги строго по горизонтали и вертикали.

Рисуется он просто, верхние максимумы и минимумы формируют линию вверх в восходящем тренде, а нижние максимумы и нижние минимумы — такую же линию вниз.

Впрочем, в реальной жизни мы редко видим прям сразу 3 свечи подряд. Как правило, между ними есть препятствия, что портят всю красоту. Скажем, 1-2 свечи, что разбивают 3-баровую последовательность. Например:

Сравним два рисунка.

  • На рисунке А мы видим стандартный 3-баровый свинг Ганна, где точка X – это нижний свинг на откате.
  • А вот на рисунке Б точка Y, если слушать Ганна, не является нижним свингом, поскольку до нее нет последовательных нисходящих свечей.

Однако, я бы рекомендовал их воспринимать как идентичные примеры. Иначе мы будем до пенсии искать стройные 3-баровые конструкции, чтобы сделать наши свинги. Так что пусть там мешаются мелкие свечи, главное выстроить свинг на трех обновлениях минимумов.

Еще один пример визуализации:

Использование 3-баровых свингов

Теперь посмотрим, как их можно применять с манхэттенским графиком. Очевидное применение — формирование рыночного тренда.

Свинги Ганна: нужны ли они мне

Свинги, по своей природе, показывают трендовую суть рынка. Это безиндикаторная система, основанная на максимумах/минимумах и их обновлений, так что она хорошо дополняет price action, линии тренда и п/с. Свинги отражают саму цену: только движение, лишенное украшательств и ненужных деталей.

Свинги Ганна дают нам возможность строить такие тренды и определять зоны входа. С помощью приемов вроде манхэттенского графика, мы можем также применять их и для формирования линий поддержки/сопротивления.

Это, в первую очередь, система трендовой торговли, устраняющая рыночный шум, фильтрующая ненужные рыночные движения. И, пожалуй, одна из наиболее простых для понимания концепций Ганна. Так что я бы советовал не закапываться в глубины его теорий, сосредоточившись на наиболее простых прикладных аспектах, которыми и являются свинги.

Введение в методологию Ганна: Инструменты в MT4

Добрый день, коллеги форекс трейдеры! По многочисленным просьбам, мы начинаем цикл уроков, посвященный методологии торговли по Ганну.

Уильям Ганн — один из известнейших трейдеров 20-го столетия. Его торговая стратегия спровоцировала широкий резонанс среди современников. Ганн производил впечатление носителя сверхчеловеческих интеллектуальных способностей. Тут не будет лишним оговориться относительно ключевых качеств, без которых не имеет смысла даже вставать на путь творческих поисков — поиска достойных и жизнеспособных торговых стратегий. Ганн много раз указывал на то, что фундаментальным принципом для трейдера является перфекционизм, неуклонная тяга к самосовершенствованию. Не удовлетворяться достигнутым, всегда идти дальше, и, отвечая актуальным запросам рынка, направлять русло личностного торгового потенциала.

Теория и метод Ганна

Ганн считался религиозным человеком. Верил в научную ценность Библии, как величайшей когда-либо написанной книги. Также он являлся массоном 32 степени шотландского устава, в связи с которым приписывается его знания античной математики, хотя он был так же известен как знаток древнегреческой и египетской культур.

Стратегии прогнозирования рынка Ганна основывались на методах, применяемых в геометрии, астрономии, астрологии и античной математике. Мнения о ценности и значимости работ резко разделяются. Также Ганн написал ряд книг по биржевой торговле.

Биография Уильяма Делберта Ганна

Уильям Делберт Ганн родился 6 июня 1878 года в поселке Лафкин (Lufkin), штат Техас.

Его семья была бедной. Сэмуэль, Сьюзан и их восьмеро детей жили в маленьком домике, и юный Уильям, чтобы попасть в школу, каждый день ходил семь миль в течение трех лет. Ганн никогда не оканчивал высшую школу.

В возрасте 13 лет Ганн зарабатывал на жизнь, продавая в поездах сигары и газеты. В процессе своей деятельности он слышал множество разговоров об инвестициях и прислушивался к данной информации.

Ганн задавался вопросом, можно ли на самом деле предсказать будущее. Многие разговоры, которые он подслушал, скорее всего, вращались вокруг прогнозирования цены на хлопок. Насколько возможным это было?

В 1903 году в возрасте 25 лет Ганн переехал в Нью-Йорк и начал работать в крупной брокерской конторе на Уолл-стрит. Во время Первой мировой войны он и его семья переехали из Манхэттена в Бруклин. Ганн предсказал отречение Вильгельма Кайзера, произошедшее 9 ноября 1918 года, и окончание войны.

Ганн начал с изучения основных принципов ценовых моделей и философии о том, как накопить богатство и сохранить его. Став успешным, он хотел знать, почему и как повторяются рынки и цифры при определенных временных циклах. Это привело к дальнейшему изучению древней геометрии и астрологии. Данные исследования способствовали тому, что Ганн к моменту своей смерти 18 июня 1955 года накопил более 50 миллионов долларов.

Ганн стал единственным финансовым астрологом своего времени. Цитата из журнала «Коммерция» 15 января 1921 года сообщает: «Его расчеты основаны на научной литературе, цифрах и астрологии». Сообщалось, что для прогноза урожая сельскохозяйственных культур Ганн использовал самолеты, однако это было крайне маловероятно, поскольку он заранее знал, что делает рынок. Это доказывается в его книге «Туннель сквозь воздух», где он прогнозирует точный рост цены на хлопок 8 сентября 1927 года до 24,40 USD (стр. 196), а также в книге «Как получать прибыль на продаже товаров» на стр. 208, в которой говорится о прогнозировании точного времени и цены. Он также спрогнозировал, что 3 октября 1931 года биржа закроется из-за панических продаж, 5 октября рынок достигнет дна, а 9 ноября 1931 года рынок будет оживленно торговаться в интервале от 85,51 до максимума 119,15, как прогнозировалось в «Туннеле сквозь воздух» на стр. 321-323. Эта книга была опубликована 9 мая 1927 года.

После его смерти, Ганн стал чем-то вроде легенды в финансовых кругах. Его способность делать большие финансовые прибыли (как на рынке, так и на кубинской лотерее и на скачках) давала ему репутацию за необъяснимое предвидение рыночных тенденций. Даже сейчас бытует слух о том, что он однажды поставил на определенное число в кубинской лотерее, а в день оглашения результатов полетел на Кубу на своем собственном самолете, пилотом которого была молодая женщина, чтобы забрать свой выигрыш, не дожидаясь предварительного объявления результатов. Как говорилось, он предсказал начало первой мировой войны в 1914 году и происходящую в результате панику на рынке акций. В марте 1918 года он предсказал окончание войны и отречения Кайзера. Он предсказал положительные сдвиги в бизнесе в 1921 году, а в ноябре 1928 года спрогнозировал завершение бычьего рынка акций 3 сентября 1929 года. Часто, в период 20-х и 30-х годов, рынок не демонстрировал никаких движений в плане изменений цен на хлопок и пшеницу. В 1935 году из 98 сделок, совершенных им по хлопку, зерну и резине, 83 были прибыльными. Его процент прибыльных сделок обычно превышал 90%. Спекулянты и трейдеры интересовались историями такого рода: как он смог достичь таких потрясающих успехов?

Обязательно к прочтению:  Как установить сигналы о покупке и продаже в трейдинге: пошаговая инструкция для начинающих

Ганн написал множество книг по торговле, в которых он слегка пролил свет на свою тайну, но при тщательном изучении его работ реальная тайна ускользает от нас. Вместо этого сам Ганн упоминает о мистическом источнике его методов. В одной из своих книг, «Волшебное слово», Ганн обещает «здоровье, счастье и процветание посредством применения волшебного слова, Иегова». Он подвергает читателя изменению его жизненного пути, проводя его по самым мистическим разделам Библии, часто повторяя себе и утверждая, что в каком-то смысле (который он никогда не раскрывает), Иегова (которого он называет «Потерянным словом») является ключевым фактором, направляющим нас на хорошие вещи в жизни.

Многочисленные намеки в трудах Ганна уведомляют проницательного читателя о его причастности к масонству. Упоминание Иеговы, как Потерянного слова, в выше цитируемой работе, например, является указанием на отнесение его к титулу Королевских архи-масонов. Ганн был членом масонских лож Commonwealth-Stella Lodge No. 409, Free & Accepted Masons, Нью-Йорк Сити. Тем не менее, его масонская карьера не является ключом к его поразительным успехам на Уолл-стрит. Он стал членом масонства 15 декабря 1922 года и «поднялся» до степени мастера-масона 27 марта 1923 года. А в 1939 году Ганн «сложил с себя полномочия», то есть покинул масонскую общину. Как сообщал сам Ганн, его «самое большое открытие» было сделано в Нью-Йорке в 1908 году. Каков бы ни был его секрет, он обнаружил его задолго до того, как был членом масонской общины.

Из всего вышесказанного вы могли понять, что Ганн является очень одиозной и нестандартной личностью.

В рамках всего курса мы изучим такие инструменты как:

  • линия Ганна;
  • веер Ганна;
  • сетка Ганна;
  • углы Ганна;
  • квадрат девяти;
  • торговля по методам свинги Ганна;
  • прогноз цены и времени.

Сегодняшний видеоурок целиком и полностью посвящен обзору инструментов Ганна, а конкретно: линии, углам и вееру Ганна.

Данные инструменты доступны в Metatrader 4 по маршруту: Вставка -> Ганн -> углы \ веер \ линия.

Линия Ганна

В первую очередь мы рассмотрим такой инструмент как «Линия Ганна», известную так же как «один к одному» или «1×1», подразумевая соответствующее преобразование цены по отношению к единице времени. Инструмент позволяет построить линию под углом в 45°.

Ганн называл такую линию долгосрочной (восходящей или нисходящей) линией тренда. Отсюда, расположение цен над восходящей линией свидетельствует о том, что рынок находится в бычьем тренде. И, соответственно, если цены занимают положение под нисходящей линией — это медвежий рынок. Пересечение линий свидетельствует о переломе основного тренда. Если цены во время восходящего тренда опускаются к подобной линии, то время и цена достигают равновесия. Все дальнейшие пересечения, в свою очередь, сообщают о нарушении этого равновесия.

Для того чтобы построить Линию Ганна необходимо определить две точки.

Веер Ганна

Далее рассмотрим инструмент под названием Веер Ганна. Линии Веера Ганна (Gann Fan) строятся под различными углами от важного основания или вершины на ценовом графике. Линию тренда 1х1 Ганн считал наиболее важной. Положение ценовой кривой выше этой линии служит признаком бычьего рынка, а ниже нее — медвежьего. Ганн полагал, что луч 1х1 является мощной линией поддержки при восходящей тенденции, а прорыв этой линии рассматривал как важный сигнал разворота. Ганн выделил следующие девять основных углов, среди которых угол 1х1 является самым важным:

  • 1х8 — 82,5 градуса;
  • 1х4 — 75 градусов;
  • 1х3 — 71,25 градуса;
  • 1х2 — 63,75 градуса;
  • 1х1 — 45 градусов;
  • 2х1 — 26,25 градуса;
  • 3х1 — 18,75 градуса;
  • 4х1 — 15 градусов;
  • 8х1 — 7,5 градуса.

Чтобы рассматриваемые соотношения прироста цены и времени имели соответствующие углы наклона в градусах, оси X и Y должны иметь одинаковые масштабы. Это значит, что единичный интервал на оси X (т.е. час, день, неделя, месяц) должен соответствовать единичному интервалу на оси Y. Простейший способ калибровки графика состоит в проверке угла наклона луча 1х1: он должен составлять 45 градусов.

Ганн заметил, что каждый из вышеперечисленных лучей может служить поддержкой или сопротивлением в зависимости от направления ценовой тенденции. Например, при восходящей тенденции луч 1х1 обычно является важнейшей линией поддержки. Падение цен ниже линии 1х1 свидетельствует о развороте тенденции. Согласно Ганну, далее цены должны опуститься до следующей линии тренда (в данном случае это луч 2х1). Другими словами, если один из лучей Gann Fan (Веера Ганна) прорван, следует ожидать консолидации цен вблизи следующего луча.

Сетка Ганна

Теперь же переходим к нашему последнему инструменту под названием «Сетка Ганна».

Сетка Ганна (Gann Grid) представляет собой тренды, построенные под углом в 45 градусов (Линии Ганна). Согласно концепции Ганна, линия в сорок пять градусов представляет долгосрочную линию тренда (восходящую или нисходящую). Пока цены находятся над поднимающейся линией, рынок придерживается бычьего направления. Если цены держатся под опускающейся линией, рынок характеризуется как медвежий. Пересечение Gann Line (Лини Ганна) обычно сигнализирует о переломе основной тенденции. Когда цены во время восходящей тенденции опускаются к этой линии, время и цена полностью уравновешиваются. Дальнейшее пересечение Линий Ганна свидетельствует о нарушении этого равновесия и возможном изменении тенденции.

Для построения Сетки Ганна необходимо задать две точки, определяющие размеры ячеек. Сетка Ганн дает ориентиры для мест консолидации цен.

И в заключение

Сегодня мы изучили базовые инструменты по методологии торговли Ганна. Не волнуйтесь, далее мы разберем каждый инструмент подробнее. В дальнейших занятиях мы будем изучать более сложные стратегии торговли и углублять наши познания в рамках трейдинга по Ганну.

Свинги Ганна

Свинг (swing) – направленное движение, состоящее из последовательных баров, максимумы которых всё выше и выше (для восходящего свинга) или минимумы которых всё ниже и ниже (для нисходящего свинга).

Однобаровые свинги (1-bar swings)

Методы Ганна: обучение для трейдеров

1-баровый свинг вверх (1-bar upswing) начинается, когда текущий бар пробивает максимум (High) предыдущего бара, а минимум текущего бара (Low) не пробивает минимума предыдущего:

Мы будем изображать начало восходящего свинга от минимума предыдущего (i-1-го) бара к максимуму текущего (i-го) бара (рис.1a). Заметим, что решение о направлении свинга принимается в момент пробития, ещё до закрытия текущего бара. На рис.1 изображены бары без указания цен открытия и закрытия, т.к. нам важны только экстремумы: максимум (High) и минимум (Low) каждого бара. Если неравенства (1) выполняются и для следующего (i+1-го) бара, то мы будем рисовать продолжение восходящего свинга от максимума i-го бара к максимуму i+1-го бара (рис.1a).

Рис. 1. Однобаровые свинги: а) начало и продолжение восходящего свинга; б) начало и продолжение нисходящего свинга; в) внешний бар (первым сформирован максимум); г) внешний бар (первым сформирован минимум); д) внутренний бар

1-баровый свинг вниз (1-bar downswing) начинается, когда текущий бар пробивает минимум (Low) предыдущего бара, а максимум текущего бара (High) не пробивает максимума предыдущего:

Конкретные методики торговли с использованием свингов раскрываются во время обучения.

Теория Ганна В кратце

Теория Ганна может быть описана в виде учения о взаимосвязи модели, цены и времени, а также о том, как эта взаимосвязь влияет на рынок. Теория Ганна рассматривает модель, цену и время как важные ключевые элементы в прогнозировании будущей динамики рынка. В то время как каждый элемент имеет свою собственную характеристику, все они отличаются тем, что каждый также обладает уникальным свойством частичного совпадения.

Центральное внимание в Теории Ганна уделено поиску закрепленных взаимосвязей между этими тремя основными индикаторами изменений направлений и тенденций рынка. Другими словами, в определенных случаях модель имеет огромное влияние на рынок, тогда как в другое время цена и время выявляют свое господство. Именно баланс этих трех элементов, особенно цены и времени, дает наилучшие возможности, которые могут привести к достижению большего успеха на рынке. Теория Ганна помогает трейдеру определить лучшие комбинации модели, цены и времени для проведения успешной торговли. В то время как торговля создается каждым элементом индивидуально, трейдер , который выборочно взвешивает сигнал только по отношению к какому-нибудь одному элементу, может понести потери в огромном количестве. Одновременно с этим, трейдер , который достаточно терпелив, чтобы дождаться надлежащего равновесия модели, цены и времени, добьется большего успеха.

Изучение модели состоит в правильном построении графика колебаний (свингов) индексов малых, промежуточных и основных тенденций и разворотных моделей по ценам закрытия. Изучение цены у Ганна состоит в анализе углов и процентной коррекции. Изучение времени рассматривает синхронизацию колебаний и циклов, а также исторические даты. Комбинация этих трех факторов помогает трейдеру решить, когда и где продать или купить. В этой книге я описываю приемы, помогающие трейдерам определить, как обнаружить эти элементы путем правильного построения графиков и как они могут быть использованы в торговой деятельности.

При всем изобилии доступных материалов по Теории Ганна, лишь немногие из них объясняют, как использовать методические инструменты Ганна на практике в системе торговли. Раньше я думал, что могут быть ценными материалы любого рода, пока не остановился из-за одного огромного астрофизического закона. Другими словами, информация о взаимосвязи циклов цены и времени очень интересна, но если она не может быть практически использована в системе торговли, тогда я считаю ее совершенно бесполезной. Исследование, раскрывающее, что основание шестидесятилетнего цикла приходилось на 1998 год плюс-минус два года, не поможет Вам выгодно торговать соевыми бобами сегодня. Вот почему Вы должны сконцентрировать свое внимание на рынке и на том, что сегодня Вам диктуют модель, цена и время.

Мое же намерение состоит в том, чтобы сфокусировать Ваше внимание на той части Теории Ганна, которая могла бы быть использована для создания выгодной торговой системы. Мои изучения оригинальной работы Ганна показывают, что он, в основном, использует графики колебаний (свингов), кластеры углов Ганна и расчеты циклов от предыдущих вершин и оснований. Также существует свидетельство того, что он прибегал к астрологии, прежде чем начинать некоторые торговые операции. Однако этот последний аспект не обсуждается в деталях, так как требует большого предварительного исследования до того, как он может быть применен. Я всегда рассматриваю некоторые простые примеры того, как Ганн применял финансовую астрологию к рынкам. Это делается каждый раз, когда эта тема всплывает в материалах, посвященных концепции времени, являющейся ключевым элементом анализа Ганна. В дополнение ко всему прочему, Ганн создал и использовал ряд шаблонных цен и графиков времени, которые применял для определения текущих и будущих уровней сопротивления и поддержки.

Многие из его работ содержат правила торговли по гипотетическим примерам. Только однажды я обнаружил в подлиннике рекомендации по торговле — это был его Master Egg Course . Эта информация, однако, стала основой для моего исследования, так как разъяснила мне, что было важным и что — нет, в развитии торговой системы, созданной по Ганну. Каждый параграф освещал то, как Ганн совмещал модель, цену и время в торговой стратегии. В том параграфе 1 , что приведен ниже, он рассказывает об использовании Шаблонного Графика:

Пример: 3 мая 1949 года, фьючерс на Яйца в октябре на максимуме 5025. Расчет базировался на отсчете 168. что значит 14 лет, и 169 — как квадратная степень 13. Заметьте, что цена 5010 пройдена на 7/16 пункта цикла на 5010, что делает ее сопротивлением и уровнем продажи, основывающемся на Таблице Квадратов. Смотрите заметки и временные периоды справа от Шаблонного Графика.

Польза последующего примера в демонстрации углов поддержки и сопротивления:

Прошлым вечером я отправил телеграмму в Чикаго о том, что октябрьский фьючерс на Яйца сегодня следует уверенно продавать. Причины таковы: Основыва ясь на углах, построенных по максимумам и минимумам на дневном графике, с ис пользованием угла 4×1, который двигается по 2 1/2 в день от первой вершины 4790, созданной 6 декабря 1948 года, а затем пересекается на 5020. 45 градусный угол восходит от минимума 4685 16 марта 1949 года и пересекается на 5020. Угол в 67 1/2 градусов, который восходит на 20 пунктов в день от минимума 4785 с 18 апреля, пересекается на 5020. а угол, восходящий от 4735 с 14 февраля, пересекается на 5005. создавая 4 важных угла, исходящих от этой высокой точки. Точка уверенного и сильного сопротивления, потому что времени от момента начала движения прошло более 6 месяцев. Время, прошедшее после самой важной точки вершины, от достигнутой 6 декабря 1948 года, уже подходит к пяти месяцам, а угол, исходящий от этой вершины называется точной вершиной.

Обязательно к прочтению:  Как найти Грааль в бинарных опционах: подробное руководство для начинающих пошагово

В другом примере Ганн говорит о важности ценовой шкалы:

После того, как получил 1 письмо о том. ч то контракты на Яйца были изменены 1 февраля, и что 1 пункт сейчас равен $1,44 я провел несколько экспериментов, чтобы подогнать углы к денежной величине, потому что это очень важно. Я хотел получить что-нибудь, что работало бы к углу от 11 1/4 угла и что, при умножении 114 на 8, давало бы 1152 или прибыли $11,52 на 8 пунктах. Это создало бы угол 5×4, или около 39 градусов, двигающийся с темпом в 8 пунктов в день вместо 45 градусного угла, двигающегося по 10 пунктов в день.

Обсуждение графика колебаний и углов происходит в следующем пара графе:

Годы исследования и опыт доказывают, что первое движение, после которого ре акция длится более чем 3 дня, расположит позднее угол на важной высоте. Это правило также действует для недельных и месячных графиков. После того, когда уже есть вторая и третья вершина и, когда происходит сильный спад от третьей вершины, угол, исходящий от основания, должен называться основанием и вершиной следующего продвижения. Вы заметите, что на сильнейшем падении с 24 января по 8 февраля цена снижается к углу от предельного минимума 4485, а угол 2 х 1 от третьей вершины вызывает второе и также — последнее основание на 4560. С этого минимума 4560 мы начинаем двигать угол вверх по 8 пунктов в день. Он образует минимум 2 марта, затем образует вершину на 4850 30 марта, от которой последовала 2-х дневная реакция. И, наконец, 3 мая 1949 года этот, только что появившийся, угол пересечет угол первой вершины на 5020.

В другом параграфе, Ганн соединяет пункт процентной коррекции, гра фик колебаний и углы:

Рынок закрылся на половине пути дневного диапазона 3 мая. 4 мая был сигнальный день. Открытие было на 50 центах; максимум дня был 5005; минимум -4980; рынок закрылся на 4985. Это был первый день после 18 апреля, когда рынок проломил минимум предыдущего дня и закрылся под ним. Общее время от 4560 до 5025 составило 58 рыночных дней. Ввиду того факта, что этот срок не больше 6 месяцев, то можно ожидать сильной реакции. 45 градусный угол от минимума 4795 является самым важным для наблюдения за поддержкой и вторичным подъемом. Спад будет продолжаться, по крайней мере, 5 дней с не более чем однодневным, подъемом.

Затем он растолковывает данные, взятые из графика колебаний:

Другие причины вершины 3 мая были таковы:

Первое движение вверх от 4485 до 4760 — общий заработок 275 пунктов.

Первое движение вниз 215 пунктов.

Второе движение вверх от 4560 до 4850 — общий заработок 290 пунктов.

Второе движение вниз от 4850 до 4775 — потеря 75 пунктов.

Третье движение вверх от 4775 до 5025 — общий заработок 250 пунктов. Это

на 25 пунктов меньше, чем первый заработок и на 40 пунктов слабее второго.

В этом параграфе Ганн рассматривает важность использования времени в графиках колебаний:

Самый протяженный временной период был 11 рыночных дней с 24 января по 8 февраля. А последнее продвижение от 18 апреля было 11 рыночных дней, поэтому, когда рынок падает более 11 дней, это будет характеризоваться разбалан-сированием , ввиду длительного временного периода. Когда падение больше, чем 75 пунктов, то это перевесит последний ценовой спад или пространственный переворот и приведет к более низким ценам.

В следующих четырех параграфах используется Шаблонный График для толкования рынка. Также: время и цена рассматриваются с точки зрения геометрии.

Изучите Шаблонный График на фоне предыдущих вершин и оснований, и Вы уви дите, как он подтверждает геометрические углы на других графиках. Пример: 5010 в противоположном, на 180 градусов, направлении от 60 центов, 4890 на 45 градусном угле от 1050, является предельно низкой ценой. 4950 на 180 градусов от 45 центов. От 30 центов, что половина 60, 45 градусный угол пересекается на 48 центах. Вот почему рынок сделал 3 основания возле 48 центов в период с 13 по 18 апреля. Шаблонный График показывает те же самые уровни сопротивления. Одновременно с этим, используя временной период, Вы узнаете основные математические и геометрические законы движений рынка.В озвращаясь к прошлым записям и внимательно изучая все важные вершины и основания, Вы увидите работу законов. Пока колебания фьючерса на Яйца происходят в диапазоне 5 пунктов, что сейчас равно $7.20, а это есть 2 цикла по 360 градусов, то очень важным становится угол 1/ 2 от 360, которое составляет движение по 2 1/ 2 пункта в день. Колебания теперь будут лучше на цикле 360 градусов. Через несколько дней я отправлю Вам другой Шаблонный График, показывающий угол каждые 15 градусов и уровни сопротивления, которые помогут Вам определить точки сопротивления и пересечения.

Наконец, после анализа графиков колебаний, процентной коррекции, углов поддержки и сопротивления, а также Шаблонного Графика, он получает возможность придти к какому-либо заключению и начать торговать.

Пример: Диапазон колебаний и существование текущих вариантов по Яйцам приходится на минимум 4485 и максимум 5025, что создает коридор в 540 пунктов. Вычитая из 540, мы имеем баланс 180. Это означает, что рынок продвинул 1 1/2 цикла, или — оборота, и был на 180 градусном угле 3 мая 1949 года. Написавший эти строки продал Яйца по 5015 4 мая 1949 года.

Хотя эта торговля не оправдала всех ожиданий, мне был более интересен мысленный процесс, который привел к определению уровня входа. Изучая первый встреченный счет Ганна, я обнаружил торговые приемы, которые он считал важными для определения торговой операции. Когда Ганн начал торговать серьезно, он использовал комбинацию графиков колебаний, процентную коррекцию и углы для определения цены поддержки, а графики колебаний и цикличные даты для определения времени. Позднее, чтобы успешнее торговать, он развил Шаблонные Графики цены и времени. Этот прием вне компетенции этой вводной книги, так как прежде должны быть освоены даже много более простые приемы, чтобы затем удачно их применять. Более того, требуются определенные анали тические инструменты, которые доступны только через компанию Lambert — Gann Publishing Company . В дополнение, необходимо также глу бокое понимание циклов и их причин.

Вообще говоря, Ганн, в основном использовал комбинацию модели, це ны и времени для ведения торговли. Как я говорил ранее, они являются ключевыми моментами в анализе Ганна, поэтому я считаю их важными для развития торговой системы. Хотя Ганн проявлял интерес и мастерство также и во многих других сферах, темы анализа модели, цены и времени являются основными в этой книге.

Gann scalping system

Все трейдеры, которые вошли в историю и добились максимальных успехов в торговле использовали свои наработки. Не исключением из этого правила стал и легендарный Вильям Ганн. Вообще Ганн создал огромнейшее число наработок по торговле биржевыми инструментами, большинство к сожалению так и осталось теорией, но все же некоторые системы были испробованы на практике и на протяжении десятков лет доказывали свою эффективность.

В этой публикации мы будем рассматривать одну из достаточно прибыльных стратегий, которая основана на углах Ганна. Не смотря на возраст самой наработки, она до сих пор используется во многих торговых роботах, а так же визуализируется с помощью простых технических инструментов, которые разработаны под платформу Мета Трейдер 4.

Опираясь на свои соображения, на основе углов, которые были прочерчены между ценовыми экстремумами, разработал систему анализа рынка, которая включала в себя основной момент понимания эквивалентности, как прошлых, настоящих, так и будущих цен. Если брать к примеру системы «автоматы», то они в большинстве случаев подают сигналы, когда цена достигает энной точки на графике, сама точка определяется по наклонной кривой, которая прочерчена между локальными минимумами или локальными максимумами.

Минусом и сложностью такого анализа можно назвать то, что он не мультивалютный, более того, он даже не мульти таймфреймовый. Другими словами, градус угла, который может работать на одном инструменте или временном отрезке, не будет работать на другом финансовом активе или же временном интервале.

Стратегия торговли Gann scalping system

Создание данного инструмента проводилось в не безизвестной компании по разработке программных продуктов Invest System, в свободном доступе ее к сожалению нет и скачивание производится только с официального источника и то по предварительно договоренному заказу. После успешного заказа, к Вам в пользование передается система, в которой содержатся следующие файлы:

  1. Индикатор, который имеет расширение .exe
  2. Шаблон, который имеет расширение .tpl
  3. И конечно же подробная инструкция по использованию инструмента

Установка индикатор происходит по следующей схеме, открываем терминал, обязательно Мета Трейдер 4, так как инструмент разработан именно под эту платформу. После открытия терминала, наводим курсор мыши на левый угол (верхний) и нажимаем на кнопку «Файл». Далее Вы должны увидеть выпадающее меню в котором необходимо нажать на кнопку (Открыть каталог даных), следующим действием будет открытие папки MQL в появившемся окне. Открываем следующую папку, которая называется Indicators и перекидываем туда файл который имеет расширение .exe. Файл с расширением /tpl, необходимо устанавливать в папку Templates (Шаблоны). И конечно же делаем перезапуск торгового терминала.

Если Вы все сделали правильно, то теперь нам нужно открыть любой финансовый актив, но учитывать при этом, что торговля ведется на временных интервалах не старше часового и поставить на график шаблон, который подписан как «Scalp System». В случае успешного результата установки Вы должны увидеть следующую картину на своем экране.

Отображение советника на графике при скачивании и заказе с сайта Invest System

Разработчики с Инвест Систем утверждают, что при тестировании советника они выявили самые лучшие временные интервалы для работы, ими считаются графики с периодами в пять и пятнадцать минут, обратите на это внимание и используйте в своей торговле. Более того, создатели делают акцент на то, что торговать можно одновременно большим количеством финансовых инструментов, а так же сразу же на нескольких временных отрезках, путем открытия второго окна графика.

Инструмент Gann HiLo Activator (Скачивание )

В случае, если у Вас нет возможности заказать автоматическую систему от компании Инвест Систем, то Вы можете использовать бесплатный вариант углов Ганна, выше Вы можете скачать индикатор, который вполне может справляться с этими требованиями, но он не открывает сам ордера, этим придется заниматься самостоятельно.

Суть работы индикатора заключается в отображении на графике цен кривую линию, которая работает по алгоритму очень похожему на алгоритм работы скользящих мувингов, но с одним явным отличием, а именно, он отлично оптимизирован под теоретические аспекты Ганна. По итогу получается отличная визуализация и интерпретация на графике наработок Вильяма. При всем этом, поменять в настройках можно только показатели LB (это показатель, который отвечает за периодичность скользящих средних)

Если разобрать кривую Ганна на графике, то все выглядит в виде довольно гладеньких отрезков, которые могут чередоваться резкими пиками и впадинами, пики и впадины отображаются в ситуациях, когда на рынке повышается волатильность и происходит импульс цен.

Стратегия торговли по индикатору

В этой главе мы разберем систему торговли, которая основана на инструменте Gann HiLo Activator. Как и большинство торговых стратегий, рассматриваемая нами не так уж сложна и разобраться при желании в ней может каждый. Выглядит она как показано на рисунке ниже:

Обязательно к прочтению:  Усреднение позиции в трейдинге простыми словами: как её правильно делать и стоит ли овчинка выделки?

Покупка актива по стратегии Уильяма Ганна

Теперь давайте перейдем к непосредственным сигналам от данной системы:

  1. Длинную позицию будем открывать в случаях если, цена биржевого курса пересекла кривую Ганна снизу верх и закрепилась над линией. После пробития, дожидаемся отката, который должен быть не менее трех свечей, как показано на рисунке выше, по экстремумам свечей (Хаям) рисуем трендовую линию, вход в сделку осуществляем после пробития линии тренда и закрепления свечи над ней.
  2. Короткую позицию открывает в случаях если, цена биржевого курса, пересекла и закрепилась ниже кривой линии Ганна, после пробития, так же как и в случае с покупками дожидаемся отката цены минимум из трех свечей и рисуем трендовую линию. Вход в сделку осуществляем по пробитию и закреплению над трендовой линией. Пример сделки на продажу указан на рисунке ниже.

Продажа актива по стратегии Ганна

Что касаемо размещения страховочных стопов, то мы будем из располагать по последним ценовым экстремумам, а прибыль будем брать на уровне, который будет рассчитываться в два или три раза больше, чем страховочный стоп-лосс.

Видео по Gann Scalping System

Сегодня мы рассмотрели наработки Уильяма Ганна, насчет Ганна ходит огромное количество легенд, некоторые утверждают что он смог разбогатеть благодаря своим системам, другие говорят о том, что у самого Ганна торговать не получалось и все его богатство складывалось из продаж собственно разработанных торговых стратегий. Конечно же узнать правду сейчас будет не так уж и легко, но все же стоит отметить, что наработки Ганна реально работают, другой разговор насколько они эффективны, по сравнению с более совершенными и новыми торговыми инструментами.

Делая общий вывод по углам Ганна, могу сказать следующее, я не делаю упор именно на систему Ганна, а просто использую их углы, здесь бы правильнее было выразиться что я использую не углы Ганна, а линии тренда, которые и образуют углы.

Торговля по Свингам Ганна. Анализ и правила построения

Свинги Ганна — это самая простая техника из всех методов Ганна, позволяющая представить рынок в виде ломанной «змейки».

Подобное отображение, в отличие от свечей или баров, значительно упрощает визуализацию трендов, дает дополнительные преимущества по поиску и определению уровней поддержки/сопротивления.

Внешний вид Свингов Ганна, как изменился оригинал «сегодня»?

Уильяму Ганну – трейдеру первой половины XX века не были доступны торговые терминалы, строящие свечи или бары, берущие начало с цен открытия (O), с выделенными ценовыми максимумами/минимумами (HL) и обозначенной отсечкой цены закрытия (C). Ганну приходилось отображать текущую ленту цен от руки на миллиметровой бумаге, соединяя затем выписанные столбики цен извилистой линией, превращая набор цифр в найденные фигуры свингов.

Реалии того времени были таковы, что цены шли непрерывным потоком в «яме» биржи и передавались на телеграфную ленту. О масштабировании такого вида котировок по времени не могло быть и речи.

Мы видим у Ганна отсутствие этого фактора, в миллиметровых построениях текущий столбик выписанных цен прерывается лишь выделенным экстремумом. После того, как достигнут максимум или минимум — рост или падение в противоположную от предыдущего направления сторону, свинг записывается в новый, располагающийся рядом столбик. Расстояние между свингами (ширина) вычерчено произвольно для удобства разделения колонок котировок и одинаково для всех.

Схематически Свинги Ганна из миллиметровки можно представить следующим образом:

Свинги вверх и вниз обозначены разными цветами, имеют одинаковую ширину без учета единицы времени.

Несмотря на то, что в наши дни торговые платформы, благодаря своим возможностям и встроенным языкам программирования, позволяют пользователям работать с котировками по заданным алгоритмам, свинги невозможно «отвязать» от времени – подобную, выше представленную схему, придется рисовать вручную или отталкиваться от отображения свингов Ганна в виде зигзагов:

Ширина зигзага будет регулироваться временем, равным продолжительности формирования свинга.

Что такое Свинг? Виды свингов Ганна

Свинг – это колебание в одном из переводов с английского языка, применительно к биржевой торговле. Упоминая его, имеют в виду время удержания открытой позиции (нахождения в сделке). Ганн вкладывал в это понятие время развития рыночной тенденции, различая три вида Свингов по тенденциям: малую, промежуточную и основную тенденцию.

Малая тенденция имела продолжительность в один бар или свечу, промежуточная – два бара, основная – три.

Самым достоверным изложением правил построения свингов «по Ганну» на сегодня является статья «Базовый торговый план» в книге Роберта Крауза «A W.D. Gann Treasure Discovered»:

В этой книге автор описывает историю создания свингов, оригинальный подход и несколько модификаций, излагая их в алгоритмическом виде, на базе которого можно написать Советника по торговле (робота), полностью автоматизировав торговый процесс.

Построение 1-барового свинга

Свинги малой тенденции – это таймфреймы (свечи или бары), по концу формирования которых, был установлен разворот (слом) предыдущей тенденции, путем формирования нового локального максимума или минимума

Выше на картинке видно, как свечи развивающегося растущего тренда устанавливают новые максимумы, при этом минимум каждой новой свечи выше предыдущего минимума (за исключением внутренних и внешних баров — об этом поговорим чуть ниже).

В середине картинки совершен «перелом» и бар, пробивший минимум предыдущего, как раз является однобаровой тенденцией (свингом) Ганна. Вся левая часть графика до перелома не имела таких баров, которые бы переписали минимум, как нами обозначенный за одним исключением, поэтому мы выделяем бар как свинг следующим образом: от условной точки отсчета (поиска) свинга до найденного таймфрейма проводим ломаную линию.

Полученный зигзаг и есть однобаровый свинг Ганна, то есть, перелом предыдущей тенденции при помощи одного бара.

Построение 2-барового свинга

Перелом текущей тенденции (тренда), подтвержденный двумя барами, последовательно (друг за другом) установившими новые локальные экстремумы называется двухбаровым свингом (Ганна) — промежуточной тенденцией.

Построение основной тенденции (трехбарового свинга)

Правила построения остаются те же, как и в первых двух случаях — определяем тенденцию, ждем ее перелома, идентифицированного как пробой минимумов, если был растущий тренд или максимумов, при тренде падающем, но в случае основной тенденции, переписанных экстремумов должно быть три, как указано на рисунке:

Но, опять же, следует помнить про правила исключения внешнего и внутреннего баров. О них мы и поговорим ниже.

Нюансы при построении Свингов Ганна (подводные камни): внутренний бар, внешний бар

Внутренний бар – это свеча (таймфрейм), не превысившая экстремумы предыдущей, оставшись как бы «внутри» его ценового диапазона. Они возникают на рынке как следствие низкой ликвидности, либо в часы «затишья», когда с рынка уходят на время крупные игроки, либо в периоды рыночной неопределенности, нет новостей – драйверов движения или трейдеры ждут выхода новости, чтобы ее отработать по факту. Никто не выдвигает в рынок крупных позиций, работают мелкие трейдеры, скальперы, маркетмейкеры, обязанные поддерживать ликвидность котировок.

И, соответственно, при построении Свингов Ганна действует особое исключение — мы не учитываем в построении внутренние бары (их минимумы и максимумы):

Свинги Ганна строятся лишь на тех свечах, что пробили один из экстремумов. Но есть еще одно исключение — это внешние бары, закрывающие своим диапазоном и максимум и минимум предыдущей свечи:

В отличие от внутреннего, неликвидного бара, движения, формирующие внешний бар, вызваны чрезмерной активностью биржевых игроков и притоком денег на рынки, поэтому игнорировать этот бар, как в случае с внутренним, нельзя.

Соответственно, при внешних барах при построении Свингов, действуем следующим образом – ждем закрытия этой свечи, положение цены при закрытии которой, укажет на то, к чему приписывать эту свечу– закрытие внизу, значит свеча играет на стороне свинга тенденции вниз, закрытие свечи сверху — значит эта свеча играет на стороне тенденции вверх.

Только не забывайте о том, что при 2-баровом, а тем более при 3-баровом свинге, мы ждем обновление экстремумов 2-х и, соответственное, 3-х баров.

Определение смены тенденции тренда по свингам

Свинги Ганна позволяют выработать четкие критерии определения смены тренда. Это может помочь трейдеру в понимании рыночной ситуации, удерживания позиции, определения времени фиксации прибыли (или убытков при «торопливом входе»), формирования входа по тренду и так далее.

Зигзаги свингов удобно визуализируют трендовые тенденции, что особенно полезно для новичков, которые путаются в определении тенденций «на глаз» при традиционных представлениях графиков в виде свечей или баров. Особенно это актуально на малых таймфреймах, где шумовая составляющая разброса цен, традиционно несколько выше.

На рисунке выше показано, что тренд рыночного движения может быть идентифицирован по обновлению минимумов /максимумов свинга – поочередно обновляемые минимумы говорят о развитии падения, перелом которого осуществляется, когда текущие свинги обновляют последний установленный максимум.

Определение консолидации по Свингам

Имея график цены, преобразованный с помощью зигзагообразного движения, построенного по Свингам Ганна, трейдер легко сможет определить зоны, где по горизонтали недалеко друг от друга расположены вершины Свингов, проще говоря – зоны их консолидации.

Горизонтальные зоны, на протяжении которых, вершины по вертикали расположены на расстоянии, не превышающем треть диапазона свинга (амплитуды), являются зонами консолидации.

Они обладают теми же свойствами, что и классические уровни поддержки и сопротивления, при попадании в зоны котировок трейдер может ожидать разворота и смены тенденции или замедления текущего движения. Уверенный пробой этих зон укажет на ускорение тенденции.

Определение разворотов рынка по квадрированию диапазона Свингов

Суть метода заключается в том, чтобы создать квадрат, откладывая геометрическую размерность амплитуды диапазона по шкале времени.

Пусть у нас есть ценовой ряд, изменяющийся во времени, представленный в виде баров. Определив на нем Свинги, выделим их рыночные диапазоны, замерив расстояние (в пунктах) от минимума к максимуму.

Откладывая значения в пунктах по шкале единиц по времени, стоит обратить внимание на разность размерности. Допустим, мы имеем дело с движением в 432 пункта свинга на дневном графике. Чтобы произвести квадрирование, нам придется отложить по шкале времени 432 дня. Такой «квадрат» станет похож на откровенный прямоугольник, но насколько нам будет важна вершина, полученная путем проведения вертикали в конце 432 дней (через полтора года)? Допускается брать первые две цифры, вершина или впадина, спроецированная на 43 дня вперед как зона возможного разворота может быть актуальна.

Метод обладает относительной точностью, на рисунке мы видим совпавший в точке 2 разворот котировок, тогда как в точке 1 ничего не произошло.

Совпадающие вертикали нескольких Свингов увеличивают надежность сигнала возможной зоны разворота, то же самое можно сказать о кресте, образованным горизонтальными и вертикальными линиями, построенными по свингам Ганна, согласно выше рассмотренным правилам.

Базовая техника входа. Как торговать и работать по Свингам

Классическое определение тренда гласит, что это движение цен с серией повышающихся максимумов или минимумов, причем цена, находясь в тренде вверх, устанавливает на откатах новые минимумы выше предыдущих, тогда как при тренде вниз новые максимум ниже предыдущих.

Исходя из вышеописанного правила представления тренда в виде Свинговых движений, трейдер может воспользоваться простой пробойной стратегией торговли по Свингам Ганна:

Суть ее состоит в размещении отложенных ордеров (тип buystop — при тренде вверх и sellstop — на падающем тренде) на линии предыдущих локальных максимумов (минимумов), если цена на откате от трендового движения не нарушила постулатов, указанных выше.

Управление капиталом (манименеджмент) приводим к свинговому движению, размещая защитные ордера на ближайших экстремумах от точки входа.

Частичную или полную фиксацию открытых ордеров можно осуществлять по стратегии трейлинг стопа, сдвигая защитный ордер к новым, образовавшимся на откате экстремумам или по вертикальным уровням, полученным в ходе квадрирования или по проекциям линий Фибоначчи.

Позиции закрываются полностью, если тенденция сломлена по правилам свинга (цена обновила противоположный экстремум).

Понравилась статья? Делитесь данной статьей со своими знакомыми в социальных сетях, возможно, этот материал кому-то будет очень полезен.

Другие статьи по теме Методы Ганна Вы можете просмотреть в данном содержании уроков по методам Ганна.

Добавить комментарий