Трейдинг по ВСА: подробный разбор от А до Я с комментариями профессионалов

VSA: способ улучшить ваши результаты как минимум на 30%

Приветствую всех посетителей tradelikeapro.ru . Знакома ли вам такая ситуация: вы торгуете строго по правилам стратегии, соблюдаете риск-менеджмент, не поддаетесь эмоциям, но все равно слишком часто терпите убытки? Казалось ли вам, что вы упускаете что-то важное? Так вот, вы правы. Вы действительно упускаете кое-что из виду.

А упускаете вы такой немаловажный фактор как объем. Объем очень важен, так как анализируя объем, мы можем выявить что сейчас делают крупные игроки и следовать за ними. Существует целая разновидность технического анализа, изучающая объемы на рынке в сочетании с графическим анализом. И называется такая методика VSA.

Что такое VSA ?

VSA (Volume Spread Analysis) — это метод анализа торгового объема в сочетании с размером и формой свечи.

Из нижеследующего видео вы узнаете, для чего применяют VSA, основные предпосылки этого вида анализа, как именно изучение VSA может помочь вашей торговле, а также пару слов о маневрах крупных игроков.

Volume Spread Analysis методика обширная, во многом пересекается с Price Action, и так же как и в случае с PA мы ее будем с вами разбирать не сразу, а в виде отдельных уроков.

Поэтому не забудьте подписаться на обновления сайта по e-mail или вконтакте, и первыми узнаете о появлении новых уроков.

Система VSA для новичков

Эта статья адресована тем, кто начинает изучать систему VSA для торговли на бирже. Автор статьи – Том Уильямс, трейдер-ветеран, который и является автором системы VSA.

Том Уильямс, создатель VSA

Привет всем, я Том Уильямс.
Кто-то сказал, что VSA звучит как название болезни. Единственная связь этой торговой системы с болезнью состоит в том, что, как только вы изучите ее принципы, вы сочтете ее заразной.

Что же такое VSA? Это – система чтения графика, буква “V” обозначает объем (“volume” – объем, vsa – volume spread analysis – анализ спрэда и объема). Объем представляется как вертикальные бары у основания графика, данные объемов торгов обычно поставляются вашим брокером. У большинства людей во всем мире нет реальной идеи, что означает объем, до такой степени, что много людей просто игнорируют его. Но объем очень важен, он представляет деятельность профессиональных игроков. Наблюдая объем, вы узнаете, являются ли эти профессиональные игроки активными или, что очень важно, неактивны. Наблюдая активность, которая представлена в объеме, вы оцениваете как вела себя цена, судя про спрэду (в другой терминологии – ренжу или диапазону – то есть, разницей между верхним и нижним уровнями бара) соответствующего бара. Цена закрытия также довольно важна.

Есть несколько вещей, которые вы должны иметь в виду. Рынками в основном управляют то, что мы называем суммой предложения или спроса. Эти предложения и спрос созданы деятельностью профессиональных игроков, которые могут быть активными или не очень. Что еще вы должны отметить – когда вы наблюдаете деятельность профессиональных игроков – трейдеров, которые могут торговать тысячами контрактов, знайте, что когда рынке появится слабость (медвежий признак) это можно будет распознать на ап-баре (бар, с закрытием выше предыдущего бара). Эти ап-бары обычно сопровождаются сужением ценового спрэда (смотрите пример в конце статьи). Причина этого сужения состоит в том, что профессиональные игроки в некоторый момент, обычно после повышательного движения, захотят начать получать прибыли, и единственный реальный способ, которым они могут избавиться от позиций размером в тысячи контрактов – это когда рынок перемещается вверх, и конечно сужение спрэда вызвано тем, что каждый раз когда на рынок поступают приказы на покупку, они с готовностью удовлетворяются профессионалами, разгружающими свои активы на покупателей. Это, конечно, вызывает сужение спрэда. С точностью наоборот происходит, когда они хотят купить. Профессионалы не могут купить на растущем рынке, они покупают на падениях. Практический это происходит после того, как вы видели значительное снижение цены. Это создает уязвимость. Низкие цены стали привлекательными. Эти покупки на падениях обычно приводят к тому, что спрэд на даун-барах сужается, потому что покупатели поддерживают рынок. Другими словами, они поглощают обычно панические продажи от непрофессиональных трейдеров. Мы можем это видеть как это происходит по всплескам объемов, мы называем это останавливающий объем.

Вы должны знать, что профессионалы полностью осознают, какой эффект производят их действия на непрофессионалов. Маркет-мейкеры имеют возможность двигать цену, чтобы выбивать стоп-приказы и направлять максимально возможное количество трейдеров в ложном направлении. Поэтому в VSA есть такие сигналы как аптраст, которые выбивают стопы продавцов, и направляют покупателей в ошибочные лонги. Похожее происходит с тем, что мы в VSA называем шейкаутами (shakeout – встряска). Профессионалы в курсе, что быстрое падение цены на “плохих новостях” спровоцирует панику и вынудит продавать неопытных трейдеров, обычно с убытком для них. Это дает возможность профессионалам покупать но низким ценам.

Пример VSA сигнала

Пример VSA сигнала

В точке А (20 минутный график фьючерса ES в пятницу, 8 октября 2014) мы можем видеть определенный сигнал VSA – вершина рынка, потенциальная кульминация покупок. Каждый раз когда вы видите ап-бар после бычьего движения на новом рекордно высоком уровне на узком спреде, закрытие в середине, с очень высоким объемом – это явно значит, что профессиональные деньги продают свои позиции, и они точно не имеют в этот момент бычьих настроений. Однако, это довольно обычная история, они склонны тестировать рынок в понедельник или вторник. Если увидите в начале недели чистый, явный тест – ожидайте более высоких цен.

Узнайте больше про систему VSA на форуме Института спроса и Предложения. Прочитайте переводы на русский язык еженедельных писем-бюллетеней Тома Уильямса, в которых он читает график биржевых цен, бар за баром. Также на форуме – сотни подробных графиков экспертов системы VSA и метода Вайкоффа.

Трейдер — ветеран. Автор системы VSA. Том был обычным медработником, пока его пациентом не стал глава могущественного торгового синдиката в Беверли Хиллз. Том попросил научить его торговать и его отправили на курсы Вайкоффа. Так он стал успешным трейдером и разработал свою систему VSA — упрощенную версию метода Вайкоффа.

Трейдинг по ВСА

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда) – метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу (способ анализа движений цены с помощью логики, без использования жестких правил и технических индикаторов.), то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов – правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам.

VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком. Именно об этом мы дальше и поговорим.

Философия анализа VSA

Торговля по VSA – задача не самая простая для новичка.
Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах.
Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.

Основные модели, паттерны и сигналы VSA анализа

В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Наверное, это наиболее оптимальные условия для работы.

Классическая модель VSA анализа рассматривает рынки с точки зрения накопления/распределения (стадии консолидации, или флэта), а также стадии роста и падения – марк-ап, марк-даун.

Стадии накопления/распределения VSA, – периоды, когда рынки не проявляют волатильность и ожидаемые движения, которые необходимы для получения прибыли.

Именно в такие моменты ликвидность собирается примерно в одном ценовом кластере (уровне), что очень полезно для крупных участников с их мета-ордерами.
Здесь они могут открывать их частями (если это период накопления), и также закрывать (период распределения позиций). В таких стадиях свойственно проявляться классическим сигналам VSA: вытряхивание, ап-траст, тест уровня, а также некоторым другим паттернам.

Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.

Прежде чем подробно смотреть на процесс выбора инструмента(акций, крипты), имейте в виду четыре фазы движения цены:
накопление, рост рынка, распределение и падение рынка. ( accumulation, markup, distribution, and markdown)

Важно помнить, рынок имеет 4 стадии.
Важно понимать рынок на котором вы торгуете.

Вне стадии markup (движения вверх) есть еще пять точек покупки, которые предлагают хорошее соотношение риск-вознаграждение. Агрессивные трейдеры попытаются выбрать дно, покупая на дне (spring). Последователи тренда будут покупать на отскоке (breakout), который сигнализирует о начале восходящего тренда.(markup)

Как только (breakout) прорыв произошел, трейдеры могут искать места для входа в длинных позиции во время возвратов, фаз повторного накопления (throwback) или коррекций (correction).
Короткие позиции предпочтительнее, когда рынок находится на стадии падения (markdown).

Агрессивные трейдеры стали активными, когда формируются паттерны около (breakdown) на отскоках и предпологая взять ралли.
Это, безусловно, самый лучший вариант однако с повышенным риском слить позицию.

Трендовые последователи были бы наиболее склонны продавать на разрыве поддержки(throwback), который сигнализирует о четком изменении тренда.
После пробоя, трейдеры которые опоздали могут входить на продажу во время (re-distribution) фаз повторного распределения и коррекций.

Обязательно к прочтению:  Где торговать бинарными опционами: лучшие площадки и платформы, которым можно доверять

Понимание секторов.

Есть девять — двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка. Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.

Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок.
Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка — оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи.

Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров.
Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг.
Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. Это настолько просто.

Обратите внимание как бумага XLK проявляет относительную силу сопоставив ее вместе с индексом SPY.

Несмотря на то, что он жил в конце XIX – начале XX века, его способы торговли до сих пор обсуждаются и положены в основу большинства торговых стратегий, которые дают хорошую прибыль.
Ричарда Вайкоффа называют пионером технического анализа, мастером психологии и теории поведения рынков.
Он родился в 1873 году в США, к 25-ти годам уже владел брокерской компанией, а в 58 лет создал учебный курс по техническому анализу, в котором отразил все свои идеи и исследования в поведении рынка.

Ричард Вайкофф считал, что спекулянтом на биржевом рынке считается только тот, кто торгует осознанно по своей стратегии и тщательно планирует все свои действия. Все остальное относится к азартным играм.

Философия Ричарда Вайкоффа

Метод Вайкоффа

В методе Вайкоффа используются три типа графиков:

  • Японские свечи (или бары);
  • Крестики-нолики;
  • График волн (актуально для фондового рынка).

Ричард Вайкофф использовал все три графика одновременно.
На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.
В «Крестиках-ноликах» отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены.

График волн отражает совокупную цену группы активов. На сегодня это график секторов, например, энергетика. На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других.

Механика рынка от Вайкоффа

Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.

При этом обычно выделяют следующие фазы ценового движения:

  1. Фаза накопления;
  2. Восходящий тренд;
  3. Фаза распределения;
  4. Нисходящий тренд.

Пример фазы накопления

  • Фаза A – Остановка рынка. Как вы видите на рисунке, на рынке наблюдался устойчивый нисходящий тренд, а затем появилась зона предварительной поддержки (в точке 1 на рисунке), когда цена после отвесного падения начинает свои первые откаты (закрытие продаж, первые покупки). Далее образовалась кульминация продаж (точка 2). Здесь уже заканчиваются все продажи, желающих продавать больше нет. После того, как все продажи были остановлены, цена начинает быстро расти вверх, образуя небольшой максимум (точка 3). Эта точка позволяет предварительно провести границу сопротивления. Следует понимать, что граница сопротивления – это не фиксированная цена, а некая область цен, которая не дает рынку двигаться вверх.Точками 4 и 7 на рисунке отмечены вторичные тесты предложения, которые делаются маркет-мейкерами для проверки, остались ли на рынке еще продавцы или нет;
  • Фаза B – Баланс спроса и предложения. Далее мы входим в фазу B, когда цена начинает колебаться внутри диапазона, не выходя за его границы;
  • Фаза C – Ложный пробой. Это самая опасная фаза, но она является сигналом того, что цена начинает раскачиваться из стороны в сторону, нарушая баланс. Точками 8 и 10 обозначены спринги или шейк-аут – это так называемые выносы стоп-лоссов, которые делаются маркет-мейкерами в конце бокового движения. С одной стороны, это делается для того, чтобы понять, остались ли на рынке еще продавцы, с другой стороны – это отличная возможность получить ликвидность за бесценок, так как многие трейдеры выставляют свои отложенные ордера на границах диапазона. Появление спрингов свидетельствует о том, что флет подходит к концу, и скоро должно начаться хорошее движение;
  • Фаза D – Поиск точек для входа. Формирование точки 13 говорит о том, что баланс на рынке нарушен в пользу покупателей, которые начинают потихоньку толкать цену вверх. Точки 12 и 14 называют последними точками поддержки (некоторые трейдеры называют их Last Kiss) – это ни что иное, как зоны отката, и в этот момент нужно открывать позиции на покупку. В качестве дополнительного фильтра можно использовать сигналы VSA. При появлении точки входа по системе Вайкоффа, подкрепленной наличием соответствующего объема, можно смело входить в сделку. Мы не будем сейчас останавливаться на том, что такое VSA, всю информацию об этой стратегии вы можете найти здесь;
  • Фаза E – Начало нового тренда. Затем наступает фаза E, и цена начинает свое уверенное движение вверх.

Здесь все аналогично фазе накопления, только вверх ногами.
В точке 1 наступает первичное сопротивление во время тренда вверх с последующим откатом. Затем в точке 2 образуется кульминация покупок, когда трейдеры закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. В точке 3 формируется локальный минимум, который является ориентиром для проведения предварительной зоны поддержки. В точках 4 и 5 осуществляются вторичные тесты уровня сопротивления, в которых проверяется, нет ли желающих возобновить покупки. Если желающих нет, то цена начинает колебаться в диапазоне, не выходя за его границы. В точках 6, 7, 8, 9 и 10 образуются тесты рынка. Далее цена делает ложную попытку прорыва уровня сопротивления в точке 11, а затем резко падает и пробивает уровень поддержки в точке 16. Заходить в продажи необходимо на откате в точке 17, после чего цена устремляется вниз, и начинается нисходящий тренд.

Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день

Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента появления идеи Ричарда Вайкоффа, его методы актуальны и сегодня. Такие законы рынка, как спрос и предложение, действуют всегда и применимы на любых рынках. Однако следует учитывать, что это общая схема и без понимания основ рынка невозможно прибыльно торговать. Шаблонное применение методов Вайкоффа в чистом виде не сработает, если вы не понимаете природу рынка. Каждая ситуация на рынке индивидуальна: где-то фаза может быть длиннее или короче, ложных пробоев может и не быть, а могут быть и весьма агрессивные. Однако с уверенностью можно утверждать, что метод Вайкоффа и VSA остаются одними из самых востребованных среди трейдеров по всему миру.

Если у вас появился интерес к данной торговой системе, то вы можете скачать книгу по методу Вайкоффа – Д. Хатсон «Метод Вайкоффа». Есть еще одна интересная книга – Дэвид Вайс «Современная адаптация метода Вайкоффа», но найти ее в сети не так просто. Прочитать ее можно онлайн на форуме в Институте спроса и предложения Ричарда Вайкоффа.

Находясь наедине с казалось бы иррациональными рынками, инвестор, который пытается оставаться спокойным и здравомыслящим, может расстроиться или запутаться в новых методах выбора акций, анализа рынка и прогнозирования цены на рынке. Тогда наступает время, чтобы вернуться к основам.

В далеких 1930-ых, Ричард Вайкофф, «самоучка», пообещал показать “реальные правила игры.”

По сей день метод Вайкоффа для трейдинга и инвестирования в акции выжил, и это дает трейдерам прочный фундамент для того, чтобы проанализировать базовые отношения между движущими силами рынка. Как трейдер, Вайкофф видел на собственном опыте, что основной закон спроса и предложения управлял всеми изменениями цен; и то, что лучший индикатор будущего курса рынка — отношение предложения и спроса на рынке.

Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения. Вы ищете поворотные моменты — заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда. Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей. Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна. Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 — 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 — 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.

Рынки крайне изменчивы. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы – задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.

Спасибо за внимание и успехов!

Oleg Shatunoff

Wyckoff Weis & Shatunoff

Метод который приносит вам 250,000 рублей
в день — реально проверенный метод.

Сколько существует биржа, столько же существуют законы которые двигают рынки. Спрос и предложение, причина и следствие, усилие и результат. Ничего не меняется уже более 400 лет. В начале 20 столетия Richard Wyckoff разработал метод торговли и инвестирования руководствуясь подлинной логикой, лежащей позади движения цены. В середине 90х David H. Weis адаптировал метод «чтения ленты» к современному рынку.

В наше время Oleg Shatunoff, приемник и ученик Тома Вильямса (Tom Williams), эксперт методологии VSA, профессиональный трейдер с опытом более 20 лет, объединил принципы трех методологий в одну уникальнейшую систему — Wyckoff Weis & Shatunoff. Система которая позволяет трейдеру и инвестору читать график бар за баром. Принимать решение о сделке основываясь на поведении объема, торгового диапазона и позиции закрытия бара. Определить готов ли рынок к продажам, покупкам и глубину движения цены.

Обязательно к прочтению:  Как стать успешным трейдером и получать много денег: подробное руководство пошагово

Почему именно этот курс подойдет тебе

Лучшее трех методологи. Проверено 20-ю годами моего личного опыта как профессионального трейдера хэдж фонда. Занятия 1х1 по схеме ученик — учитель. Конечный результат — пока я и ты не увидим, что ты готов самостоятельно торговать. Точность входа в сделку 95% и точность глубины движения цены 99%.

  • Торговля с графиков
  • Индивидуальное обучение
  • Квинтэссенция знаний
  • Улучши свою торговлю
  • Обучение трейдингу с нуля
  • Конечный результат

Ничего лишнего, только ты и график

Все что необходимо знать о происходящем на рынке, прямо у тебя перед глазами. Нет нужды в применении всевозможных индикаторов и дополнительного софта который тебе пытаются навязать брокеры и «гуру». Необходимо и достаточно иметь лишь торговую платформу с графиком цены и объема.

График никогда не врет

Научится читать график и верно интерпретировать прочитанное в этом и состоит основная задача курса индивидуального обучения трейдингу с нуля WW & S.

Универсальность

Акции, фьючерсы, FOREX, Россия, Америка, Европа. Ты сможешь стать действительно успешным трейдером и заработать реально большие деньги — потому что можешь торговать любой инструмент.

Мобильность

WW&S система дает тебе возможность стать действительно свободным. Не нужен никакой дополнительный софт, плагин, апдейт, апгрейд и прочая чушь. Можно торговать с любого девайса.

Это твой шанс стать настоящим трейдером

Закажи курс индивидуального обучения трейдингу по системе, проверенной двумя десятками лет. Нет времени ждать. Начни зарабатывать на фондовом рынке.

Форекс и трейдинг 4 канала

Forex Club

Здесь вы найдете: грамотные прогнозы, стратегические советы и аналитику для трейдера самого разного уровня.

Xelius Group — Трейдинг и инвестиции

Официальный канал компании XELIUS GROUP Инновации в трейдинге. Инвестиции. Обучение трейдингу. Торговые алгоритмы. Контроль рисков.

Трейдер Анатолий Панов

Трейдинг,инвестиции,vsa,price action,объемная торговля,обучение,грааль,forex,cme,nyse,forts.

Форекс для Начинающих

Данный канал посвящён обучению биржевой торговли на FOREX. Здесь вы найдёте всё, что нужно начинающему трейдеру, а именно: различные форекс стратегии, индикаторы, форекс советники, и обучающие видеоролики. Подробнее об обучении торговле на форекс вы сможете узнать, зайдя на наш сайт http://tradelikeapro.ru/, на котором вы найдете не только индикаторы, советники, форекс стратегии, но и многое другое.

Форекс – этот термин знаком многим людям, которые рассматривали любые инвестиционные вложения, помимо банковских депозитов. Форекс — более продвинутый уровень финансовых операций, который предполагает достаточно высокий уровень подготовки. Если вы имеет свободные финансовые средства и готовы к рискованным инвестициям, то Форекс – лучший выбор для вас.

Форекс – это платформа, которая позволяет вам принимать участие в мировых торгах валютными парами. Что это означает?

Ежеминутно в мире происходит масса сделок, которые предполагают взаимный обмен валюты. По этой причине банки, транснациональные корпорации, инвестиционные фонды и другие компании выходят на межбанковский рынок свободного обмена валюты. Для этого и существует такая площадка, как Форекс, которая в режиме реального времени позволяет производить обмен валют согласно котировкам на данный момент.

В чем заключается ваше участие, как инвестора? Все очень просто. Вы создаете свой депозит через любую посредническую компанию, которая работает на Форекс. Кладете на свой счет определенную сумму в долларах США и начинаете торговать на валютных парах, которые предоставлены вам на Форекс.

Вам предоставляется финансовая платформа, которую вы могли множество раз видеть, когда смотрели передачи про валютные рынки. Это множество графиков, которые идут вверх или падают вниз. Это все и есть графики колебания валют.

В чем заключается заработок? Вы выбираете валютную пару, к примеру, EUR/USD (евро — доллар США). Изучаете прогнозы аналитиков в отношении возможного дальнейшего колебания этих валют в зависимости от ближайших экономических или политических процессов в этих странах. В зависимости от вашего анализа вы предполагаете, куда дальше пойдет рынок этой пары: вверх или вниз. После этого принимаете решение и входите на рынок Форекс путем покупки или продажи выбранной валюты. Дальше начинаются томительные ожидания и переживания, от того, куда пойдет валютная кривая этой пары. Если в выбранном вами направлении – ваш счет пополняется прибылью, а вот если в противоположном, то вы начинаете замечать убыток. Однако суть в том, что сделка считается завершенной только тогда, когда вы самостоятельно закроете свою сделку, зафиксировав прибыль или убыток. Если у вас большой депозит, то вы можете находиться в сделке, не выходя из нее, несколько часов, дней, недель, а то и месяцев, в зависимости от волатильности пары.

Для работы на Форекс, если вы не хотите спустить огромные суммы за первые пару недель, необходимо готовиться долго и тщательно. Много изучать информации по техническому или волновому анализу, хорошо разбираться в экономических новостях, знать, как ведет себя валютная пара, чтобы понимать точки входа в рынок и закрытия позиции.

От себя мы бы рекомендовали вам, после того, как вы пройдете первичное обучение, начать свою работу на Форексе с использования тренировочного демо-счета. Он полностью соответствует реальному, однако ваша прибыль или убытки будут виртуальные. После того, как вы не менее полугода успешно поработаете на демо-счете, можете пробовать работать на реальных счетах.

Словарь трейдера

Словарь трейдера. Указатель

Акция – (англ. share) ценная бумага, относящаяся к определенной компании, которая позволяет получать дивиденды владельцу данной акции.

Анализ графический – способ анализа движения цены и прогнозирования с применением графических фигур на графике, таких как “треугольник”, “вымпел”, “флаг” и т.д.

Анализ технический – способ анализа движений цены и прогнозирования с помощью технических индикаторов.

Анализ фундаментальный – способ анализа движений цены и прогнозирования путем рассмотрения макроэкономических показателей стран, состояния их экономик.

Аск – (англ. ask – запрашивать цену) цена в книге ордеров, по которой трейдер может открыть сделку на покупку.

Алготрейдер – трейдер, использующий при работе алгоритмические и роботизированные торговые системы.

Алгоритмическая торговля – метод работы на финансовых рынках с применением алгоритмов – автоматических роботизированных программ, которые способны полностью или частично принимать торговые решения.

Бай – (англ. buy) сделка на покупку.

Бай-лимит – (англ. buy-limit) отложенный ордер на покупку, находящийся ниже рыночных цен.

Бай-стоп – (англ. buy-stop) отложенный ордер на покупку, находящий выше рыночных цен.

Бар – (англ. bar) вертикальный элемент графика цен, отражающий 4 цены (открытия, максимума, минимума, закрытия) за определенный временной промежуток (минута, час, день и т.п.).

Бид – (англ. bid – предлагать цену) цена в книге ордеров, по которой трейдер может открыть сделку на продажу.

Биржа — централизованный финансовый рынок, где торгуются ценные бумаги (акции), облигации, деривативы и другие финансовые инструменты.

Брокер – (англ. broker – посредник) институциональный и регулируемый посредник в торгах финансовыми инструментами.

Бык – (англ. bull) участник рынка, ожидающий рост цены. Бычий рынок – растущий рынок. См. также: Медведь.

Бэктест – (англ. backtest) тестирование торговых систем на исторических данных.

Валюта – (англ. currency) денежная единица страны.

Валюта базовая – в валютной паре базовой валютой является первая, т.е. стоит в числителе.

Валюта котирования – в валютной паре валютой котирования является вторая, т.е. стоит в знаменателе.

Валютная пара – финансовый инструмент, в котором стоимость одной валюты выражается в единицах второй.

Волатильность – (англ. volatility, от лат. volare – летать), показатель скорости движения цены. Как правило, измеряется визуально или при помощи индикаторов, например Average True Range (ATR), Stardard Deviation.

Выделяют рынки волатильные и неволатильные. Соответственно, волатильные рынки характеризуются большой скоростью ценовых движений. Неволатильные рынки спокойны.

Высокочастотный трейдинг – (англ. high frequency trading – HFT) вид трейдинга, когда сделки могут открываться и закрываться в течение долей секунд. Для HFT применяются торговые роботы и алгоритмы, а компании, которые занимаются HFT, располагают свои офисы как можно ближе к серверам брокеров и дилеров, чтобы погрешность исполнения была минимальной.

Гэп – (англ. gap) ценовой разрыв, случающийся, как правило, на валютном рынке и связанный с отсутствием торгов в субботу и воскресенье либо с выходом значимых новостей. Примеры гэпов на дневном графике и в увеличении на часовом.

Гэпы более характерны для фондовых рынков в связи с вечерним закрытием торгов и их возобновлением на следующий день. Ночь между торгами может принести новости, которые повлияют на цены открытия торгов назавтра.

Депозит – (англ. deposit) сумма счета, на которой трейдер ведет свою торговлю финансовыми инструментами.

Дериватив – (англ. derivative) производный финансовый инструмент, например фьючерс, форвард или опцион.

Децентрализованный рынок – рынок, на котором торги проходят не в одном месте физически, а на разных торговых площадках.

Диверсификация — распределения рисков по рынкам, инструментам, стратегиям.

Дилер – (англ. dealer) участник рынка, выступающий контрагентом в сделке с клиентами. Среди трейдеров ДЦ часто ласково именуется “кухня”.

Дилинговый центр, ДЦ – см. Дилер.

Дискреционный анализ – (англ. discretionary) способ анализа движений цены с помощью логики, без использования жестких правил и технических индикаторов.

Дэйтрейдер – (англ. daytrader) трейдер, который совершает сделки, как правило, внутри дня, не перенося их на следующую торговую сессию или день.

Зеркальный уровень – уровень поддержки, после пробития которого становится уровнем сопротивления, или наоборот.

Инвестор – (англ. investor) участник рынка, ведущий долгосрочную торговлю.

Индекс — показатель среднего значения финансовых инструментов. Так, например, индекс S&P 500 включает в себя 500 крупнейших компаний Америки (тем самым показывая силу или слабость американского фондового рынка), а индекс американского доллара — среднее значение доллара против основных валют.

Индикатор технический – математическая формула, в которую подставляются исторические цены и/или объемы, имеющая вид линий, гистограмм, точек и др., располагаемых на графике цены. Технические индикаторы указывают трейдеру направления рынка, точки входа, измеряют волатильность и др.

Читать подробнее: индикаторы объема (Volumes, Better Volume, VSA Trader), технические индикаторы (SMA, EMA, Parabolic SAR, конверты, ATR и другие).

Издержки — плата за торговлю на финансовых рынках. К ним относятся комиссии, спреды, свопы.

Квант – (англ. quant) так в мире трейдинга называют математиков, программистов или физиков, которые работают в инвестиционных компаниях с целью разработки торговых роботов или алгоритмов.

Керри-трейдинг – (англ. carry-trading) вид долгосрочной торговли, при которой прибыль зарабатывается на разнице процентных ставок двух стран, чьи валюты участвуют в сделке.

Книга ордеров – (англ. order book) все стоповые и лимитные ордера на покупку или продажу инструмента, находящиеся у дилера в определенный момент времени.

Стакан заявок, стакан цен, рыночный стакан, глубина рынка – так еще называют книгу ордеров. Англ. – DOM (depth of market), LOB (limit order book).

Обязательно к прочтению:  Внутридневная торговля: 1 и 4 часовые графики - как по ним торговать в плюс?

Количественный трейдинг – метод торговли на финансовых рынках, когда используются алгоритмические стратегии, высокочастотные стратегии и арбитражные стратегии.

Комиссия – плата трейдера своему брокеру за услуги.

Контрагент – другая сторона в сделке.

Консолидация – (англ. consolidation) другое название флэта. Период, когда цена не проявляет трендовых движений.

Корреляция – взаимосвязь движения отдельных инструментов.

Котировка – цена актива.

Котирование обратное – такой способ котирования, при котором доллар США (USD) стоит в знаменателе. К валютным парам с обратным котированием относятся EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD.

Котирование прямое – такой способ котирования, при котором доллар США (USD) стоит в числителе. К валютным парам с прямым котированием относят USDCAD, USDCHF, USDJPY и др.

Коэффициент восстановления – (англ. recovery factor) выражает отношение между средней годовой доходностью и максимальной просадкой.

Кросс-курс – финансовый инструмент, не содержащий доллара США (USD). Однако сделки с кросс-курсами все равно осуществляются с участием доллара США.

Ликвидность – (англ. liquidity) доступный в данный момент на рынке объем торгуемого актива.

Лонг – (англ. long) “длинная” сделка, или сделка на покупку.

Лот – объем на сделку, равный 100 000 единицам базового инструмента. Например, покупка одного лота EUR/USD будет равняться покупке 100 000 EUR. В цифровом эквиваленте измеряется как 1.0 (100 000 базовой единицы), 0.1 (10 000 базовой единицы), 0.01 (1 000 базовой единицы).

Мажор – (англ. major) активно торгуемая валютная пара с прямым или обратным котированием.

Маржа – (англ. margin) обеспечительный взнос трейдера на торговый аккаунт.

Маржин-колл – (англ. margin call) дословно “звонок брокера с просьбой к клиенту пополнить маржу”; торговая ситуация, при которой у трейдера на балансе не хватает средств для поддержания открытых позиций.

Маркет-мейкер – (англ. market-maker) крупный участник рынка, обязанный предоставлять ликвидность и получающий за свои услуги комиссии. Маркет-мейкерами, как правило, являются крупные мировые банки.

Медведь – (англ. bear) участник рынка, ожидающий падение цены. Медвежий рынок – падающий рынок. См. также: Бык.

Мета-ордер – (англ. metaorder) очень крупный ордер, принадлежащий, как правило, крупным игрокам.

Механическая торговля – торговля с применением жестких технических правил. Чаще всего такие системы используют индикаторы и компьютерные алгоритмы.

Объем – совокупное количество актива, проторгованного за единицу времени. См. также: индикаторы объема в Индикатор технический.

Облигация — долговая ценная бумага, выпускаемая государством или корпорацией. Наиболее консервативный инструмент после банковского депозита.

Овернайт – (англ. overnight) процент от объема сделки, удерживаемый брокером, за перенос позиции на следующие сутки. Данный процент зависит от процентных ставок стран, чьи валюты участвуют в сделке трейдера.

Опцион — (англ. option) инструмент, который дает его владельцу право, но не обязанность, купить или продать финансовый инструмент по оговоренному курсу в определенный период времени.

Ордер – (англ. order – приказ) заявка трейдера на открытие позиции.

Ордер отложенный – заявка на открытие или закрытие позиции по ценам, далеким от текущих рыночных.

Ордер рыночный – заявка на открытие или закрытие позиции по текущим, рыночным ценам.

Ордер лимитный – см. Ордер отложенный.

Осциллятор – (англ. oscillator, от осциллировать – колебаться) индикатор, ограниченный уровнями 0% и 100%. Осцилляторы называют опережающими индикаторами ввиду того, что они часто достигают экстремальных значений перед разворотом цен. Прибыльные сигналы осцилляторов наиболее вероятны во флэтовых рынках. Однако тренды не оставляют осцилляторам шансов на прибыльные сигналы, поскольку осциллятор на тренде большинство времени проводит в экстремальной зоне.

К осцилляторам относят следующие индикаторы: Stochastic, Williams’ %R, RSI, Momentum и некоторые другие. Даже MACD может относиться к осцилляторам, хотя формально не имеет верхней и нижней границы колебания.

Открытый интерес – (англ. Open Interest, OI) также называют “Сумма открытых позиций”. Открытый интерес – это сумма открытых фьючерсных или опционных контрактов, по которым не производился расчет. Одним словом – открытые позиции. ОИ является популярным индикатором среди трейдеров. Сведения берутся с Чикагской товарной биржи – CME (Chicago Mercantile Exchange).

Паттерн – (англ. pattern – модель, шаблон, схема) ценовая модель либо модель, образуемая показаниями индикатора.

Пирамидинг – (англ. pyramiding) постепенное увеличение объема работающей прибыльной позиции.

Платформа торговая – программное обеспечение для трейдера, на котором можно анализировать графики и совершать торговые операции.

Плечо кредитное – (англ. leverage) левередж, средства брокера, благодаря которым трейдер может открыть позицию объемом, превышающим его маржу.

Поддержка – горизонтальный или наклонный ценовой уровень, удерживающий цену и не дающий ей падать дальше.

Портфель – торгуемые финансовые инструменты у отдельного трейдера/фонда в определенный период времени.

Поставщик ликвидности – (англ. liquidity supplier) участник рынка, как правило, маркет-мейкер, предоставляющий ликвидность другим участникам торгов. Поставки ликвидности – это размещение лимитных ордеров.

Потребитель ликвидности – (англ. liquidity consumer) участник рынка, как правило, трейдер, потребляющий ликвидность из книги ордеров. Потребление ликвидности происходит рыночными ордерами.

Поток ордеров — (англ. Order flow) совокупность всех сделок, которые поступают в книгу ордеров и которые влияют на ценообразование.

Прайс экшен – (англ. Price Action) дословно поведение цены, метод анализа графиков финансовых инструментов без индикаторов, основанный на поиске моделей продолжения и разворота тренда, образующихся одним или несколькими барами (свечами). Известные модели Price Action: пин-бар, внутренний бар, DBHLC / DBLHC, внешний бар (поглощение) и др. Метод имеет сходства с японским свечным анализом.

Просадка – (англ. drawdown) – убыток, полученный за время от достижения исторического пика кривой доходности до исторического минимума кривой доходности.

Проскальзывание – (англ. slippage) отсутствие котировки на заданных ценовых уровнях, связанная с разреженностью книги ордеров. См. также: Книга ордеров.

Проп-трейдинг – (англ. proprietary trading) вид деятельности на финансовых рынках, когда компания работает со своим капиталом (без привлечения инвесторских денег), а также позволяет сотрудничать частным трейдерам с ними, отбирая лучших в основной штат.

Профит-фактор – (англ. profit-factor) отношение общего дохода к общему убытку.

Профит – (англ. profit) прибыль, полученная на финансовых рынках в результате успешной сделки или сделок.

Предложение – желание и возможность участника продавать инструмент по определенной цене.

Ралли – (англ. rally) устойчивый, сильный и импульсный тренд вверх или вниз.

Ренко – способ отображения графика с целью фильтрации рыночного шума.

Робот – см. Советник.

Рынок фондовый или рынок ценных бумаг – биржа (физическое место, например – Wall Street и биржа NYSE), где проводятся операции по покупке, продаже или первичному размещению ценных бумаг и других инструментов.

Рыночная неэффективность – определенная характеристика рынка, на которой есть возможность заработать. Как правило, рынки эффективны, в связи с этим, поиск рыночных неэффективностей – главная задача любого трейдера.

Свеча – вертикальный элемент ценового графика, содержащий 4 цены за определенный временной отрезок – см. также Цены OHLC. Свеча состоит из тела, которое образуют цены открытия и закрытия, а также теней – верхней и нижней. Размер тела и теней постоянно варьируется. Могут быть свечи вовсе без теней либо с очень узким телом.

Свечной график имеет следующий вид. На нем зеленым цветом окрашены свечи, где период торгов окончился с ростом. Красным – с падением. Возможно также окрашивание в белый и черный цвет соответственно.

Селл – (англ. sell) продажа финансового актива, сделка на продажу.

Селл-лимит – (англ. sell-limit) отложенный ордер на продажу, находящийся выше рыночных цен.

Селл-стоп – (англ. sell-stop) отложенный ордер на продажу, находящийся ниже рыночных цен.

Сессия торговая – отрезок времени в пределах торгового дня, когда активен тот или иной финансовый центр или регион. Выделяют 3 основные сессии: азиатско-тихоокеанскую, лондонскую (европейскую) и нью-йоркскую (американскую).

Сетап – (англ. setup) ценовая модель, пригодная для совершения сделки.

Своп – (англ. swap) см. Овернайт.

Система торговая – набор торговых правил, согласно которым совершаются сделки на рынке.

Скальпер – (англ. scalper) активный внутридневной трейдер, использующий скальпинг в качестве торгового подхода.

Скальпинг – (англ. scalping) вид краткосрочной внутридневной торговли на финансовых рынках, характеризующийся высокой частотой сделок и их небольшим размером.

Советник – (англ. expert advisor) торговый робот, компьютеризированный торговый алгоритм, запускаемый на платформе и выполняющий за трейдера все или отдельные торговые действия. Советники создают на языках программирования (популярные языки плюс MQL 4/5), а также в визуальных конструкторах, например, Visual JForex. Визуальное программирование торгового робота не требует от трейдера навыков программирования.

Сопротивление – горизонтальный или наклонный ценовой уровень, удерживающий цену и не дающий ей расти дальше.

Спекуляция – вид благородной деятельности на финансовых рынках, заключающийся в получении прибыли на разнице цен на финансовые активы.

Спекулянт – вид благородного участника финансовых рынков, занимающегося спекуляциями.

Спред – (англ. spread) расстояние между ценами Бид и Аск.

Спред бара – разница между хай и лоу свечи.

Спрос – желание и возможность участника покупать инструмент по определенной цене.

Стоп-лосс – (англ. stop-loss) отложенный ордер, фиксирующий запланированный трейдером убыток.

Стэйтмэнт – (англ. statement) статистика торговых результатов трейдера или фонда.

📡 Метод VSA насчитывает более 200 сигналов. ▶ http://bit.ly/ 2iHztWb

🔔 Расшифровка аббревиатуры некоторых сигналов.

▪ SA — Stopping Action — останавливающее действие.

▫ SOT — Shorting of Thrust — продажа попытки. Когда цена идет вверх, пытается преодолеть какой-то уровень, но эту попытку кто-то продает.

▪ Spring — “спружинивание” . Спринг- это обновление минимума цены, после которого она “пружинит” и быстро идет в обратную сторону.

▫ Up-Thrust — (up- вверх, thrust — попытка) — попытка выйти вверх. Многие думают, что данный сигнал — это уже разворот, но на самом деле он означает попытку цены преодолеть какое-то сопротивление.

▪ Spring и Up-Тhrust — это сигналы манипуляции.

▫ JOC — Jump over Creek — прыжок через ручей. Важно оценить силу прыжка и увидеть его результат — удачно прыгнули или нет.

▪ BTC — Back to Creek — возврат к ручью. Определяется результатом скачка цены и её скоростью возврата на прежний уровень для тестирования.

▫ BUI — Break under Ice — провалиться под лед. Предусматривает два варианта развития событий: цена либо выпрыгнет обратно, либо нет.

▪ BTI — Back to Ice — возврат к уровню ice — движение цены снизу вверх.

〽 SOS — Sign of strength – признак силы и покупок.

✔ SOW — Sign of weakness – признак слабости и продаж.

📈 AR – Automatic reaction / automatic rally – автоматическая реакция.

Добавить комментарий