Гармоничные паттерны простыми словами: какие они бывают и как по ним торговать трейдерам?

Оглавление:

Гармонические паттерны — просто и понятно

Здравствуйте, уважаемые друзья форекс трейдеры!

Многие из вас слышали о паттернах Гартли: бабочка, краб, летучая мышь, три движения, акула, шифр, а также видели и использовали различные технические индикаторы по их поиску на графиках. Сегодня мы разберём, что это за сетапы, как они выглядят на графике инструмента, и, что важно для нас, как по ним можно торговать. В заключении мы рассмотрим преимущества и недостатки этого метода работы.

Вступление

Как бы красочно трейдинг не был представлен в нашем сознании, на самом деле, мы мало чем можем повлиять на рынок. В разрезе торговли на форекс подобные рычаги вовсе у нас отсутствуют и сосредоточены в руках крупных деньгохранилищ.

В любом случае, рано или поздно приходит понимание существующей реальности коллективного разума рынка и того, что именно рынок говорит: как торговать и когда – эта информация доступна всем, нужно лишь понимать язык.

Если мы принимаем естественную природу рынка как сумму мнений всех трейдеров, то все становиться гораздо проще. Природа, на первый взгляд, абсолютно хаотична. Но даже в этом хаосе есть порядок, отраженный в золотой пропорции. Делаем логический вывод – если поведение социума подвержено золотой пропорции, то и рынок может быть объяснен тем же правилом. Нам же остается только найти гармонию с рынком.

На рисунке представлен образец Трейдера обыкновенного. Как видим, его пропорции полностью соответствуют пропорциям золотого сечения. Подобные математические соотношения прослеживаются и в других живых существах, растениях и астрономии. Раз мы не можем отрицать факта естественного происхождения трейдера, то и рынок действует по законам природы, и никаким другим.

То, что рынок стремится к золотой пропорции, как и весь остальной мир, окружающий нас, давно не секрет. Как известно, соотношение чисел в последовательности Фибоначчи также стремится к этому значению. Деление последующего числа на предыдущее в последовательности примерно равняется 1.618, предыдущего на последующее – 0.618. По сути, ряд Фибоначчи описывает весь окружающий нас живой мир, соответственно, рынок также может быть описан математической последовательностью.

Разумеется, стремление к гармонии не отменяет хаотичности рынка, но позволяет упорядочить его намерения. Затем, первый шаг на пути к обретению гармонии с рынком состоит в принятии его случайной природы. Независимо от сложности анализа, никогда нельзя быть на 100% уверенным в своем прогнозе – всегда остается вероятность того, что цена пойдет не туда, куда мы рассчитывали. Многие пользуются своим «шестым чувством», думая, что они таким образом получают самое ясное представление о движении цены и любые другие инструменты могут только помешать ясности прогноза. Само собой, чаще всего это приводит к бессистемной торговле и убыткам.

Второй шаг – тренировка терпения и избавление от эмоций. Никогда нельзя зацикливаться на одной индивидуальной сделке. Если мы будем принимать каждую сделку за нечто самостоятельное, факт проигрыша принять будет гораздо сложнее. Торговля на рынке – это игра числами. Эффективность любой торговой системы можно определить только на большой выборке сделок и никак не на одной.

Рынок, сам по себе, не имеет понятия ни о вас, ни о ваших намерениях. Затем, всегда нужно делать объективную оценку рынка и торговать в гармонии с его текущим состоянием. То есть, дождаться момента, когда рынок скажет сам за себя, а не пытаться навязывать собственную систему правил. Не нужно спешить, иногда рынок более случаен, чем обычно, например, во время низкой ликвидности или выхода новостей.

Перед тем как разрабатывать собственную объективную картину рынка, нужно принять один единственный факт – рынок всегда прав, а значит всегда остается вероятность проигрыша. Только приняв эту идею, можно переходить к детальному изучению гармонических паттернов.

Гармонические паттерны

Основа гармонических паттернов, как и сам торговый метод, была заложена Гарольдом Гартли в его книге “Прибыль на фондовом рынке”, где была изложена идея пятиточечного паттерна, известного как паттерн Гартли. Ларри Песавенто усовершенствовал паттерн, добавив коэффициенты Фибоначчи и установив основные правила торговли в своей книге “Коэффициенты Фибоначчи и распознавание паттернов”.

На самом деле, множество умов работало над теорией гармонических паттернов. Наверное, к одним из самых известных можно отнести Скота Карни, автора книги “Гармоническая торговля”. Он же является автором паттернов Краб, Летучая мышь и Акула. Именно в его трудах были разработаны принципы риск- и мани-менеджмента, что, по сути, способствовало превращению гармонической теории в ее конкретную практическую реализацию.

Гармонические паттерны – это развитие идеи обычных геометрических паттернов, с применением уровней Фибоначчи для более точного определения разворотных точек. Торговый процесс объединяет в себе визуальные паттерны и математическую составляющую. Главная задача гармонических паттернов состоит в прогнозировании ценовых движений. В чем же они отличаются от традиционных реакционных торговых методик? В основе, опять же, лежит золотая пропорция. Находя паттерны разных длин и величин и применяя к ним коэффициенты Фибоначчи, мы можем попытаться спрогнозировать будущее движение рынка.

Гармонические паттерны – очень точный инструмент, характеризующий весьма конкретные движения цен. Паттернов на рынке очень много, но далеко не каждая фигура, соответствует пропорциям Фибоначчи, является надежным сигналом в гармоническом подходе. Такой подход учит терпению, так как только идеальные сетапы могут гарантировать хороший результат.

Тем не менее, не стоит забывать, что даже идеальные паттерны не могут гарантировать 100% успеха, как и любой другой инструмент. Все преимущества подхода познаются только на большой выборке сделок. Поэтому, нужно не только в точности соблюдать правильные пропорции рассматриваемых фигур, но и всегда использовать правильный риск-менеджмент. Размер стоп лосса, как и расположение целей определяется самой фигурой, но в качестве подтверждения можно использовать и другие инструменты.

При этом, паттерны могут накладываться друг на друга и формировать таким образом более сложные структуры. Это касается не только гармонических паттернов, обычные геометрические фигуры могут иметь место в контексте гармонических. Подобные формации также можно использовать для дополнительного подтверждения прогноза.

Даже в единственном колене может содержаться несколько ценовых волн. Поэтому, важен выбор подходящего таймфрейма – не слишком мелкого и не слишком крупного. Например, если вы собираетесь торговать на дневном графике, имейте ввиду, что одна фигура может занимать достаточно большую площадь, и на ее формирование могут уйти месяцы. В то же время, благодаря фрактальной сущности рынка, паттерны могут быть применены к любому таймфрейму – от самого малого к самому большому.

Идентификация паттернов

Определять гармонические паттерны на глаз достаточно сложно и не под силу каждому новичку. Основные гармонические паттерны (Гартли, Бабочка, Краб, Летучая мышь, Акула и Шифр) основаны на 5 ключевых точках, включая фигуру ABC или ABCD. Колебания цен внутри фигур всегда взаимосвязаны и основаны на определенных гармонических коэффициентах.

Каждый паттерн в той или иной степени напоминает по форме буквы M или W. 5-точечные паттерны начинают формирование в точке X, за которой следует импульсная волна XA, после которой цена совершает коррекцию, формируя ногу AB. Затем следует нога BC в направлении, параллельном начальному импульсу. Завершается паттерн коррекционной ногой CD.

Гармонические соотношения между волнами определяют, является ли волна коррекционной или расширяющейся – в этих соотношениях и состоит уникальность отдельных фигур. При этом, все паттерны объединяет между собой наличие фигуры ABC. Поэтому, достаточно понять принцип построения лишь одной из фигур, после чего все остальные будет определить гораздо проще. По-началу, можно пользоваться автоматизированным инструментарием – в свободном доступе есть много индикаторов, распознающих паттерны на графике. Но, имейте ввиду, что подобные индикаторы могут определить далеко не все паттерны, а финальный результат далеко не лучшего качества.

Голова и плечи – это один из первых гармонических паттернов. При гармоническом подходе должна получиться симметричная фигура с головой на уровне 1.618 от левого плеча и правым плечом на уровне 0.618 от головы. Такая точная структура позволяет с легкостью определять момент завершения фигуры и точку входа в рынок.

Подготовительные работы

Основной инструмент для выявления гармонических паттернов – сетка Фибоначчи. Для этого можно использовать практически любую современную платформу. Мы же будем ориентироваться на Метатрейдер.

Итак, для начала в стандартную сетку Фибоначчи Метатрейдера нужно добавить такие коэффициенты: 0.786, 0.886, 1.13, 1.272, 1.414, 2.0, 2.24, 3.618. Как вы заметили, сетка Фибоначчи состоит не из чистой последовательности Фибоначчи, а из производных коэффициентов. Рассчитываются коэффициенты таким образом:

  • 0.382 = 1 — 0.618
  • 0.786 = квадратному корню из 0.618
  • 0.886 = корню четвертой степени из 0.618 или квадратному корню из 0.786
  • 1.13 = корню 4-й степени из 1.618 или квадратному корню от 1.27
  • 1.27 = корню из 1.618
  • 1.41 = корню из 2
  • 2 = 1 + 1
  • 2.24 = корню от 5
  • 2.618 = квадрату 1.618
  • 3.618 = 1 + 2.618

Для добавления дополнительных коэффициентов нанесите объект Fibo на график. Сделать это можно через меню Вставка – Объекты – Линии Фибоначчи. Выделите объект двойным щелчком мыши и в контекстном меню выберите Свойства.

Теперь добавьте нужные уровни через Добавить. В первом поле указывается сам уровень, во втором строковое описание уровня, отображаемое на графике. Все добавленные значения будут сохранены даже после удаления объекта с графика, так что вы сможете заново использовать сохраненную разметку для новых фигур.

Паттерн ABCD – это простейшая гармоническая модель, состоящая всего из трех колен – AB, BC и CD. Тем не менее, фигура представляет собой важный кирпичик на пути к пониманию принципов построения гармонических фигур и, к тому же, входит в состав большей части из них.

ABCD – это разворотный паттерн, предвещающий смену рыночной тенденции. То есть, фигура помогает спрогнозировать, когда цена заканчивает рост и готовится к падению, либо наоборот, завершает падение и готовится к росту.

Ключевая особенность паттерна состоит в симметричности колен AB и CD. Внешне такая формация напоминает английскую букву N.

Паттерн имеет две разновидности – бычью и медвежью. В первом случае, мы имеем дело с восходящим движением и сделкой на продажу. Медвежий паттерн имеет два понижающихся минимума и максимума, после которых открывается сделка на покупку.

Итак, фигура начинается с роста или падения цены на отрезке AB. Отрезок BC обычно представляет собой резкую коррекцию, размер которой должен укладываться в 38.2% — 88.6% от AB. В идеале, размер коррекции должен составлять от 61.8% до 78.6%.

В точке C цена разворачивается и продолжает движение параллельно отрезку AB. При этом, точка D должна находится в пределах 113% — 261.8% от колена BC.

Главное правило – соблюдение симметричности паттерна. В идеале, длина колена CD должна полностью соответствовать длине AB. То есть, имеется ввиду соответствие как по времени, так и по цене.

На практике же встречаются самые разные вариации паттерна. Но, хорошим правилом будет соблюдать соответствующие размеры коррекций AB и CD, так как торговать несимметричный паттерн намного сложнее.

Таким образом, если коррекция BC соответствует, к примеру, 61.8% от колена AB, то колено CD должно соответствовать расширению 161.8% от BC. Коррекция в 78.6%, в свою очередь, должна соответствовать расширению в 127.2%. По той же аналогии, 88.6% коррекция будет соответствовать 113% расширения от BC. 38.2% будет равняться максимальному расширению в 261.8%. Входить в рынок необходимо в точке D, либо немного заранее.

В качестве минимальной цели используем расширение Фибоначчи от точек AD на 38.2%. Вторая цель – на 61.8%. В качестве более рискованных целей можно использовать точки самого паттерна – A и C.

Стоп лосс ставим недалеко за точкой D. Хорошее правило, устанавливать риск сделки в отношении 1 к 10. То есть, мы рискуем 10 частью от потенциального профита. Но, стоит учитывать, что фигура далеко не всегда отрабатывает идеально, поэтому стоп должен находиться на достаточном расстоянии от цены. Здесь нужно найти некоторый баланс – стоп должен быть коротким, но не слишком.

В этом вся суть гармонических паттернов – мы ищем идеальную фигуру, формирующую собой правильную пропорцию и обладающую естественной симметрией. Затем, если фигура сформирована правильно, мы можем рассчитывать на большой профит. Если пропорции нарушаются, из сделки нужно выходить как можно скорее.

Как торговать:

  • Сперва, визуально определяем на графике зигзагообразное движение ABC;
  • Далее, измеряем размер коррекции BC, который должен составлять от 38.2% до 88.6%;
  • Определяем расположение точки D. Для этого нужно растянуть сетку Фибоначчи от точки C до точки B таким образом, чтобы уровень B соответствовал коррекции BC (например, 88.6%). Точка D будет находится на уровне 100%, образуя полностью симметричную фигуру;
  • Далее, растягиваем сетку от точки A до D. На уровнях 38.2% и 61.8% будет находится первая и вторая цели, соответственно;
  • В точке D устанавливаем отложенный ордер, с соотношением стоп лосса к профиту 1 к 10.

Паттерн Гартли – это коррекционная фигура, обозначающая продолжение существующей тенденции. Основной тренд, в этом случае, временно изменяет свое направление, перед тем как вернуться к начатому движению. То есть, наблюдается временная коррекция в виде фигуры ABCD. Вход в сделку осуществляется в точке D.

Первый этап, это визуальное определение фигуры на графике. Бычий паттерн по виду напоминает букву M, медвежий – перевернутую M, или W. Как только замечаем подходящую по виду фигуру, начинаем проверять какой, собственно, паттерн мы обнаружили.

По-началу можно немного упростить себе задачу, добавив на график ЗигЗаг с небольшим шагом. Это поможет визуально выделить на графике важные экстремумы, после чего останется только выделить нужную фигуру.

Итак, отмечаем потенциальный паттерн на графике и меряем колено A-B. В целом, паттерн Гартли напоминает фигуру AB=CD, за исключением дополнительного колена XA. XA – это самое длинное колено фигуры, направленное вниз в медвежем исполнении, и вверх — в бычьем.

После этого цена должна совершить коррекцию, пройдя некоторое расстояние от колена XA. В данном случае, мы имеем чистую коррекцию в 61.8%. Это означает, что это либо Гартли, либо Краб, так как все остальные паттерны имеют либо больший, либо меньший размер коррекции. При этом колено AB никогда не должно превышать точку X, иначе паттерн можно считать невалидным.

Дальше отмечаем зоны проекции для точек C и D. Точка C должна находится в пределах 38.2% — 88.6% от отрезка AB. Здесь цена снова изменяет направление и частично компенсирует движение AB. В идеале, диапазон сокращается до 61.8% — 78.6%.

Точка D должна соответствовать 127% — 161.8% от BC. При этом уровень коррекции в 78.6% от колена XA должен укладываться в проекцию точки D, иначе паттерн нельзя считать валидным. Также, точка D никогда не должна выходить за точку X. Именно поэтому в точке X принято ставить стоп лосс.

В данном случае, зона проекции от точек BC как раз укладывается в откат от XA, а значит мы имеем дело с валидным паттерном Гартли. На графике представлена его медвежья вариация, что говорит о продолжении нисходящей тенденции. Значит, входить мы будем на продажу.

Далее растягиваем сетку от точек AD. Ближайшая цель находится на уровне 38.2%, дальняя цель располагается на 61.8%. Первую цель можно использовать для консервативной торговли, либо для частичной фиксации прибыли. Также, в качестве целей можно использовать сами точки паттерна, в частности, точки A и C, но цена не всегда достигает этих целей. Хорошо также учитывать важные торговые уровни, если таковые есть поблизости. Стоп лосс ставим чуть выше точки X.

Как торговать:

  • Определяем массивное движение вниз или вверх, в зависимости от направленности паттерна;
  • Движение AB должно соответствовать 61.8% от XA;
  • Коррекция BC должна быть в пределах 38.2% — 88.6% от AB;
  • Наконец, отрезок CD должен соответствовать 127% — 161.8% от BC. При этом, точка D должна находиться на уровне 78.6% от XA – это и есть точка входа;
  • Входим отложенным ордером в точке D, стоп лосс ставим за точкой X.

Бабочка – это разворотная фигура, позволяющая входить в рынок на крупных экстремумах в рамках выбранного таймфрейма. В подобие остальным фигурам, бабочка имеет две разновидности – бычью и медвежью.

Это один из самых популярных гармонических паттернов. В первую очередь, это обусловлено высокой степенью отработки. В целом, фигура очень похожа на Гартли и Летучую мышь, но имеет свои особенности.

В случае медвежьего паттерна, первое, что мы ищем, это резкое падение из точки X в точку A. Для бычьего паттерна все наоборот – ищем резкое повышение цены. Если вы все еще имеете трудности с распознаванием волн, можно добавить на график ЗигЗаг.

В точке A цена изменяет свое направление и продолжает движение вплоть до 78.6% от движения XA.

Правильно сформированный паттерн имеет точки C и D. расположенные в зеленых зонах. Конкретно, коррекция BC должна составлять от 38.2% до 88.6% от движения AB. CD – завершающее и самое важное движение в рамках данного паттерна. Во-первых, точка D должна находится в пределах расширения 161.8% — 261.8% от движения BC (зеленая зона). Во-вторых, точка D не должна превышать 127.2% от первого колена – XA. При этом указанный уровень также должен располагаться в зеленой зоне. На графике представлена практически идеальная ситуация.

Стоп лосс выставляем за уровнем 161.8%. Первая цель – на уровне точки B. Вторая цель – на уровне точки A.

Как торговать:

  • Определяем переломный момент предыдущей тенденции, формирующий фигуру X-A-B;
  • Проверяем соответствие коррекции AB 78.6% от XA;
  • Следующая коррекция должна укладываться в 38.2% — 88.6% от AB;
  • Далее отмечаем расширение 127.2% от движения XA, где, в конечном итоге расположится точка D. При этом, точка D должна укладываться в зону 161.8% — 261.8% от колена BC;
  • Устанавливаем ордер на 127.2% от XA, со стоп лоссом в 1/10 от дальней цели.

В целом Краб очень напоминает Бабочку, являясь, практически, ее братом близнецом. Состоит из четырех колен, включая паттерн ABCD. Также, как и Бабочка, паттерн является разворотным, обозначая завершение текущего тренда. Главное отличие – удлиненная нога CD. Если бабочка завершается на расширении 127.2% от начального движения XA, то Краб имеет расширение завершающего колена на 161.8%.

На графике паттерн можно определить по характерно длинной ноге CD. Медвежий паттерн начинает формироваться с движения XA, где в точке A сменяет направление. Коррекция AB должна находится в пределах 38.2% — 61.8% от XA.

Далее, еще одна небольшая коррекция перед продолжением движения вверх – не больше 88.6% от AB. Точка D будет находится на 161.8% от XA. При этом уровень также должен попадать в зеленую зону – 224% — 361.8% от BC.

Первую и вторую цели устанавливаем на точках B и A, соответственно. Если вы не можете решить, какую именно цель выбрать, выбирайте дальнюю, но следите за движением цены. В этом случае можно дополнительно использовать трейлинг-стоп. Как вариант, половину позиции можно закрыть на первом уровне и вторую половину на втором – это наиболее безопасный вариант. Стоп лосс выставляем чуть выше точки D.

Как торговать:

  • Определяем на графике колено X-A-B – переломный момент предшествующей тенденции;
  • Коррекция AB должна составлять от 38.2% до 61.8% от XA;
  • Повторная смена направления в колене BC должна укладываться в 38.2% — 88.6% от AB;
  • Завершающее и самое большое движение CD продолжается ровно до 161.8% от XA. При этом, точка D должна находиться в зоне 224% — 361.8% от BC;
  • Устанавливаем отложенный ордер в точке D, стоп-лосс немногим выше.

Существует еще одна разновидность паттерна Краб — Глубоководный краб, который главным образом отличается размером коррекции AB, составляющей 88.6% от движения XA. В остальном паттерн идентичен обычному Крабу.

Летучая мышь

Данный паттерн очень похож на Гартли – тренд временно меняет свое направление только для того, чтобы продолжить основное движение. Такой подход позволяет зайти в тренд по хорошей цене, во время частичной коррекции.

Если Гартли считается сформированным на 78.6% от колена XA, то Летучая мышь подразумевает немного больший откат – 88.6%. Также немного отличается размер внутренних коррекций. В этом и есть главное отличие двух фигур.

Формирование паттерна начинается с колена XA – самого длинного движения в рассматриваемой фигуре. На коррекции мы ожидаем движения в 38.2% — 50% от XA. Таким образом, точка B никак не может оказаться ниже точки X. В случае бычьей формации точка C представляет собой понижающийся максимум, либо повышающийся минимум в случае медвежьего паттерна. Размер коррекции по отношение к AB должен составлять от 38.2% до 88.6%. Завершающее колено CD должно находится в пределах расширения 161.8% — 261.8% от BC. При этом вход осуществляется при достижении ценой 88.6% от колена XA.

На графике представлена вариант бычьего паттерна. Первое, на что стоит обратить внимание, это резкий рост и последующую консолидацию цены. Затем, рисуем на графике формацию и проверяем соответствие нужным пропорциям. В первую очередь, проверяем расположение точки B в пределах 38.2% — 50% от XA.

Зеленым отмечены зоны формирования точек C и D. Обратите внимание, что коррекция в 88.6% также должна находится в зеленой зоне. В противном случае, паттерн сформирован неправильно.

Для определения целей растягиваем сетку от точки A до D. Первая цель будет находится на уровне 61.8%, вторая на уровне точки A. Стоп лосс устанавливаем чуть ниже точки X.

Установка целей весьма субъективное занятие, и здесь, опять же, стоит учитывать много факторов, как, например, важные торговые уровни или другие формации в пределах торговой зоны. Затем, для меньшего риска выбирайте ближнюю цель. Чтобы захватить большее движение, можно использовать трейлинг-стоп.

Как торговать:

  • Для начала определяем направление основного тренда и рисуем ногу XA;
  • После этого начинает формирование коррекционная волна в виде фигуры ABCD;
  • Коррекция AB должна укладываться в 38.2% — 50% от XA. BC – в 38.2% — 88.6% от AB. Последнее колено CD завершает движение на 88.6% от XA. При этом данный уровень должен укладываться в зону 161.8% — 261.8% от BC;
  • Устанавливаем ордер в точке D, стоп лосс за точкой X.

Существует альтернативная версия паттерна с более длинной ногой CD. Отличается паттерн, главным образом, внутренними коррекциями и расположением точки D, в данному случае, она расположена даже ниже точки X. То есть, в целом мы имеем дело с более сильной коррекцией – логичным продолжением обычной Летучей мыши.

Три Движения

Три Движения несколько отличается от остальных гармонических паттернов, поскольку не включает в себя фигуру ABCD, как таковую. Собственно, сам паттерн является вариацией на теорию волн Эллиота. По аналогии, паттерн состоит из 5 колен, с тремя ключевыми вершинами и двумя коррекциями.

Бычья модель представляет собой серию понижающихся максимумов и минимумов. Медвежья фигура, наоборот, представляет собой серию повышающихся экстремумов. В целом, фигура сигнализирует об истощении текущего движения и готовности рынка сменить направление.

Зеленым отмечены зоны формирования вершин паттерна. Однако, не стоит опираться только лишь на указанные зоны, так как паттерн показывает себя лучше при соблюдении симметричности колен. То есть, при идентичных коррекциях второй и третьей вершин.

Стоп лосс устанавливаем за уровнем 161.8% финального колена – превышение этого значения означает разрушение гармонической фигуры. Затем, растягиваем сетку от крайних точек паттерна. Первая цель будет располагаться на уровне 61.8%. Вторая – на уровне 100%. Указанные цели – лишь рекомендация. Вы также можете использовать остальные экстремумы для частичной фиксации прибыли.

Как торговать:

  • Визуально определяем на графике характерное зигзагообразное движение;
  • Размер отката от второй вершины должен укладываться в 61.8% — 78.6%;
  • Второй и третий экстремум паттерна должны отходить на одинаковое расстояние. То есть, если вторая вершина соответствует расширению в 127.2%, то отложенный ордер выставляем в районе третьей вершины на том же расстоянии;
  • Стоп лосс выставляем за максимальным расширением в 161.8%.

По внешнему виду фигура напоминает расширяющийся треугольник – по такому описанию ее легче всего определить на графике. По внешнему виду можно найти некоторое сходство с пастью акулы.

На графике определить фигуру достаточно просто. В большинстве случаев завершающее колено включает в себя всю предшествующую фигуру.

На графике представлен пример не совсем правильного паттерна, так как ключевые точки не попадают в зеленые зоны, хотя и находятся достаточно близко от них. Точка C должна находится в пределах 113% — 161.8% от AB. Точка D в пределах 161.8% — 224% от BC и при этом попадать в зону 88.6% — 113% от первого колена XA.

Для определения целей растягиваем сетку от последнего колена – CD. Первая цель на уровне 61.8%, вторая на уровне вершины C. Стоп лосс устанавливаем за уровнем 113% от XA. Если цена опустится ниже, из сделки лучше сразу выходить. И хотя паттерн свое отработал, вход можно считать рискованным.

Как торговать:

  • Визуально определяем на графике формирование расширяющегося треугольника;
  • Точка C должна попадать в зону 113% — 161.8% от AB. Точка D – в 161.8% — 224% от BC и в 88.6% — 113% от XA;
  • Входить нужно в месте пересечения двух зон. Стоп лосс в любом случае выставляем ниже уровня 113% от XA.

Данную фигуру часто называют обратной бабочкой. Отличие состоит в том, что смена основного направления происходит в точке C, а X является крайней точкой паттерна. То есть, в отличие от бабочки бычья формация представляет собой восходящее движение, а медвежья – нисходящее. Данный паттерн позволяет найти хорошую точку входа в то время, когда тренд уже сменил свое направление.

Паттерн не сложно определить на графике. В первую очередь, нужно определить смену основного движения – это будет начало паттерна.

В данном случае мы имеем дело с бычьей формацией. Движение XA является переломным моментом основного тренда, точкой смены направления. Коррекция AB должна составлять от 38.2% до 61.8% от XA. Точка C должна находится в пределах 127.2% — 141.4% от AB. Вход осуществляется в точке D, на уровне 78.6% от XA. Представленный на графике паттерн нельзя считать валидным, поскольку точки B и C не попадают в отведенные им зеленые зоны. Затем, лично я бы такой вход пропустил.

Если же мы имеем дело с правильно сформированной фигурой, цели можно установить на уровне точек A и C. Стоп лосс выставляем за точкой X.

Как торговать:

  • Сперва определяем момент смены основного движения и последующую расширяющуюся формацию. В паттерне Шифр все движения вычисляются от главного колена – XA;
  • Первая коррекция должна укладываться в 38.2% — 61.8% от колена XA;
  • Продолжение движения на отрезке BC должно соответствовать расширению 127.2 — 141.4% от XA;
  • Завершающая коррекция соответствует 78.6% от XA. Здесь мы выставляем отложенный ордер со стоп лоссом, расположенным за точкой X.

Заключение

Гармонические паттерны описывают первостепенное желание рынка – стремление к правильным формам. Благодаря этой особенности, мы можем извлекать прибыль даже из хаотичного блуждания цены.

Главное правило при построении гармонических паттернов – это четкое следование правильным пропорциям. Лучше переждать и не входить в рынок, но дождаться идеально сформированной фигуры – в этом вся суть правильных соотношений. Традиционные геометрические паттерны имеют лишь внешнее сходство с правильными фигурами, но по ним гораздо сложнее определить точки входа и выхода – начала и завершения формирования фигуры.

Тем не менее, если гармонический паттерн накладывается на какие-либо ключевые уровни или другие построения – это только в плюс. Сформированные таким образом формации могут служить более сильным сигналом на вход. С опытом приходит понимание этой методики, и выявление фигур на графике становиться тривиальной задачей.

Преимущества гармонического подхода:

  • Гармонические паттерны прогнозируют будущее движение цены, что сильно упрощает нахождение точки входа, установку целей и стоп лосса;
  • Паттерны часто встречаются на графике, дают достаточно надежный сигнал и являются высокоприбыльными сетапами;
  • Почти все фигуры имеют четкие стандартизированные правила построения, что избавляет от неопределенностей;
  • Один принцип работает для всех таймфреймов и типов инструментов;
  • Могут использоваться вместе с другими техническими индикаторами/торговыми методиками.

Недостатки гармонического подхода:

  • Фигуры достаточно сложные в идентификации и построении, сходу применять на практике будет сложно;
  • Из первой проблемы вытекает вторая – до сих пор нет хорошего автоматического инструмента для идентификации гармонических паттернов;
  • Иногда могут образовываться паттерны разных направлений на одном или разных ТФ;
  • Отношение риска к доходности не всегда идеальное, особенно это касается несимметричных паттернов.

Что такое паттерн и какие они бывают

Человек не может контролировать себя 24 часа в сутки: часть реакций и действий имеют свои спусковые механизмы и срабатывают автоматически. Одинаковому поведению, речевым оборотам, эмоциональным реакциям и жестам ученые давно дали названия. Это паттерны. В статье пойдет речь об общих характеристиках психологических паттернов, видах и способах коррекции в детском возрасте. Знания о механизме действия паттерного поведения поможет лучше понять себя и окружающих.

Что такое паттерн

Паттерн — это доведенная до автоматизма схема или модель поведения, которую человек использует в обычной жизни. О паттернах можно говорить в любой области, где используются шаблоны поведения: ежедневная чистка зубов, утренняя чашка кофе, рукопожатие при встрече, способ нарезки овощей для супа или знакомства с новым сотрудником.

Этимологически понятие происходит от английского слова pattern – шаблон, образец. Кроме психологии паттерны встречаются в физике, математике, программировании, дизайне, музыке, строительстве, философии. С физиологической точки зрения паттерны образуются в нашем мозге по той же схеме, что и привычки. Но психологическая модель поведения – более объемное и сложное понятие, нежели рефлекс или инстинкт. Это целая программа в нашем мозге, по которой мы живем и взаимодействуем с окружающими людьми

Еще одна интересная особенность паттерна – активизация полного шаблона поведения при активизации любой его части. Например, почувствовав аромат кофе из кофейни, мы покупаем к напитку печенье. Или погружаемся в радостные воспоминания при упоминании слова «елка». Таким образом, часть паттерна – это курок, который запускает его целиком. Специалисты называют это кодом. Но психологические модели – это не бездумные последовательности действий, а наполненные смыслом поведенческие реакции. Например, бесконечное мытье рук – это невроз. Зато мытье рук после прогулки – это паттерн.

Виды паттерного поведения

Паттерное поведение – удобный механизм, который достался нам от предков. Оно объясняется принципом рациональности – если реакция выручила несколько раз, она выручит и в дальнейшем. Ведь намного проще пользоваться готовую модель, чем каждый раз придумывать новую.

В действительности мы используем намного больше паттернов, чем можем себе представить. Поэтому поведенческие модели имеют достаточно разветвленную классификацию:

  • Социальные и индивидуальные. Социальные шаблоны – это рукопожатие, взмах рукой или поклон при встрече, привычка придерживать за собой двери или пропускать другого человека. Можно назвать это культурой. Индивидуальные шаблоны – это личные привычки человека: манера еды или вождения, последовательность действий во время утренних сборов на работу.
  • Врожденные и приобретенные. Врожденные шаблоны – это наша генетика на уровне инстинктов: крик как реакция на боль, отдых после активности, улыбка при виде родного человека. Приобретенные шаблоны появляются в результате воспитания, под влиянием родителей и окружения.
  • Позитивные и негативные. Позитивные шаблоны помогают нам гармонично общаться, развиваться, следить за своим здоровьем, преодолевать препятствия. Это все полезные привычки от чистки зубов до улыбки при встрече. Негативные мешают жить, накапливают болезненный опыт, но решаются после визита к психотерапевту.

Различают паттерны:

  • Коммуникативные или социальные: мимика, жесты, голос и интонации, которые человек использует при знакомстве, встрече или общении.
  • Мышления: мысли, заключения, обобщения, логические выводы в результате действий окружающих людей или после событий.
  • Двигательные: защитные реакции в случае опасности, позы, мимика и жесты во время общения, передвижение в пространстве.
  • Эмоциональные: диапазон реакций на раздражение, обиду, юмор, комплименты, чужую агрессию.
  • Языковые или лингвистические: определенные словосочетания, речевые формы, диалоги, реплики или повторы, которые мы используем в повседневной речи.
  • Культурные: культурные образцы, ценности, идеи, характерные для отдельного сообщества или племени.

Зачем корректировать детские паттерны

При рождении младенец получает базовые модели поведения. По мере взросления на врожденные шаблоны наслаиваются привычки, стереотипы, воспитание. Все вместе они формируют характер человека. Детская психика очень гибкая. Если родители внимательно следят за поведением ребенка, они смогут уловить и убрать потенциально вредные психологические модели. Для начала с ребенком можно провести «зефирный тест».

Впервые «зефирный эксперимент» или маршмеллоу-тест провел профессор социальной психологии Уолтер Мишел. Детей 4-6 лет ставили перед столом, на котором стояла тарелка с одной зефиркой. Ведущий объяснял малышу: если он просидит наедине с лакомством 15 минут и не съест, то потом получит две зефирки. Дети оставались в комнате. Кто-то дожидался до конца эксперимента, но большинство сдавались на первой минуте. Ученые проследили судьбу детей в дальнейшем. Оказалось, что терпеливые дети в дальнейшем достигали в жизни больше остальных.

Если родители захотят воспитать ребенка так, чтобы он выбирал «лакомство потом», начинать стоит с первых лет жизни: с обычной чистки зубов, уборки игрушек, подарков или других поощрений. Настойчивость и терпение родителей помогут создать ребенку паттерн самоконтроля и не соблазняться сегодняшним зефиром. Правда, совсем недавно, чистоту этого эксперимента поставили под сомнение, так как оказалось, что есть большая зависимость между тем, в насколько богатой семье рос ребенок и его способностью противостоять соблазнам. И неудивительно, что дети из богатых семей в дальнейшем имели больше шансов добиться успеха, так как могли получить лучшее образование и иметь более влиятельные связи.

Как использовать паттерны для изучения других людей

Наблюдая за паттерным поведением других людей, можно предугадывать их поступки. Простые примеры из жизни: если знакомый постоянно берет в долг и не отдает, то и вам он денег не вернет. Если подруга критикует всех подряд, то и о вас она плохо отзывается при посторонних. Об этой особенности психики знали наши предки. Не зря жениху советовали посмотреть на будущую тещу, чтобы узнать, какой будет жена.

Другой способ использования чужих шаблонов – провокация или манипуляция поведением другого человека. Многие способы известны нам с детства: взять жертву «на слабО», польстить или восхититься, спровоцировать конфликт или скандал, вызвать чувство вины или стыда. Зная поведенческие модели знакомого человека, можно получить от него нужную информацию или вынудить совершить желаемое действие. Знание собственных паттернов поможет распознать провокатора и выработать против них устойчивый иммунитет.

За шаблонами поведения покупателей внимательно следят маркетологи. Ведь знание поведенческих паттернов – это как разведка перед боем, дает 85% результата. Знание того, «как люди покупают», помогает маркетологам воздействовать на покупателей в дальнейшем. Это выкладка дорогого товара на уровне глаз, прикассовые стенды с игрушками, быстрое оформление заказа, доставка габаритных грузов.

Отслеживание паттернов

Поведенческие паттерны – основа человека. Наш мозг устроен таким образом, что повторенные несколько раз действия, автоматически переходят в разряд неосознаваемых. С одной стороны, доведенные до автоматизма шаблоны поведения, экономят энергию. С другой – мешают действовать осознанно, гибко переключаться в разных ситуациях, реализовать себя как личность. Негативные шаблоны поведения приводят к стрессам, тревожности, неврозам и физическим болезням:

  • Привычка листать соцсети перед сном приводит к недосыпу, а привычка есть на ходу, пропускать завтрак и обед – к скачкам уровня сахара в крови, тремору, головокружению.
  • Привычка обобщать все события «Мне не повезло сегодня, значит я неудачник» провоцирует плохое настроение, депрессию.
  • Привычка грубить оппоненту приводит к проблемам на работе и в личной жизни.

Изменить их сложно, избавиться еще сложнее. Меняя шаблоны поведения, можно скопировать паттерны успешных людей и добиться успеха. Но изменить модель не так просто. Некоторые шаблоны поведения становятся продолжением нашей личности и нас самих.

Выводы:

  • Психологические паттерны – застывшие схемы действий, имеющиеся в нашем жизненном опыте.
  • Формирование психологических шаблонов запускается в детстве и в раннем возрасте их можно корректировать.
  • Наши шаблоны поведения оберегают и ограничивают одновременно.
  • Убрать негативные паттерны сложно, проще заменить их позитивными.

Паттерн «Бабочка Гартли». Обзор + варианты применения на форекс

Наверное каждый трейдер в своей деятельности когда-либо использовал или продолжает использовать соотношения фибоначчи. Об этих уровнях сказано столько, что освоить их применение можно в считанные минуты. Но есть и более продвинутые варианты, к которым относятся гармонические паттерны, в основе которых лежит комбинация движений с определёнными соотношениями между собой. Это очень интересный метод анализа, который изначально даже в некоторой степени опередил всеобщее распространение фибоуровней. Рассмотрим наиболее популярный паттерн “бабочка Гартли”.

Описание бабочки Гартли

Бабочка Гартли – классический гармонический паттерн, который предполагает разворот рынка, то есть смену тенденции. Он строится на определённой формы движение из 4-х составляющих частей . Они достаточно легко идентифицируются, имеют строгие правила и вообще во многом похожи на волновую теорию , где всё происходит в рамках закономерностей. Своё название модель получила в силу специфической формы, которая действительно напоминает крылья бабочки, особенно, если искать эти паттерны с помощью специальных индикаторов. В этом случае область графика закрашивается и действительно видно схожесть с насекомым.

Паттерн бабочка гартли

Любопытным является тот факт, что он сумел распознать эти закономерности, ведь анализировать и считать было не так просто, приходилось всё делать вручную. Итогом его работы стала книга “Прибыль на рынке акций”. Форекс в то время попросту ещё не существовал, так что все модели рассматривались на самом популярном секторе биржи – фондовом. Но, как и все средства технического анализа, всё то, что работает на одном разделе, будет работать и на другом, так как объектом изучения является цена и её движение.

Структура бабочки Гартли

Теперь рассмотрим как же она формируется. Итак, всего есть четыре движения, которые и образуют нужную нам форму. Их принято обозначать через буквы, то есть паттерн начинается с буквы X , и далее следуют A , B , C , D . То есть отрезки (волны) будут называться XA , AB , BC , CD . Для них характерны следующие соотношения:

  1. Волна АВ откатывается на уровень 61,8% от волны ХА. Это стандартная величина, неизменная. Уровень 61,8% является очень важным среди фибоуровней.
  2. Волна ВС откатывается на диапазон уровней от 38,2% до 88,6% от волны АВ.
  3. Волна CD возобновляет движение в направлении, заданном волной АВ и достигает отметки 78,6% от волны ХА.

Связь с теорией Эллиотта

Бабочка Гартли прекрасно укладывается в состав движения в рамках теории Эллиотта. Если рассмотреть общие черты, то увидим следующие схожие параметры:

  1. Самое первое движение является движущей волной импульса, оно самое большое в модели.
  2. Далее следует коррекция в три движения – классический зигзаг, причём у него ещё и оба колена равны между собой.
  3. Откат достаточно глубокий, что очень характерно для второй волны. Всё-таки ретрейсмент в 78,6% уже относится к глубоким коррекциям, и встречается достаточно часто.
  4. Сам ретрейсмент не является классическим в списке фибоначчи , но стоит совсем близко к таковому 76,4%

В связи со всем этим получается, что хорошие и сильные движения после формирования бабочки Гартли могут быть третьей волной в импульсе, той самой, за которой охотятся все волновики. Ещё достаточно часто можно увидеть этот паттерн в волатильных консолидациях, и отработка происходит очень резко в силу того, что в таких колебаниях цена движется динамично, постоянно меняя направление. В этом случае всё тоже может укладываться в волновые разметки, но выявлять структуру сложной коррекции очень непросто, поэтому практического смысла, в общем-то, и не имеет. Важен сам факт движения в нужном направлении, а при использовании автоматизированного поиска паттерна и проверки текущей ситуации на соответствие критериям модели, всё значительно упрощается и трейдеру остаётся только открыть сделку.

Бабочка Гартли и индикатор ZUP

Есть универсальное решение, которое может во многом облегчить процесс поиска гармонических паттернов. Речь идёт об индикаторе ZUP , который построен на базе очень известного индикатора zigzag .

Простейший на первый взгляд алгоритм просто соединяет экстремумы линией, что довольно удобно для тех, кто размечает волны на графике. А вот сам индикатор ZUP обладает всем функционалом для того, чтобы определять паттерны.

Итак, что делает индикатор ZUP :

  1. Размечает все движения по тому же принципу, что и индикатор zigzag . У нас отмечаются все экстремумы, которые соответствуют некоторым параметрам, например, расстоянию между ними как по цене, так и по времени. Слишком близкие экстремумы одного типа просто будут объединены в один.
  2. Добавляет соотношения между движениями, опознанными в предыдущем пункте . Это очень удобная функция, которая, можно сказать, заменяет постоянное наложение уровней фибоначчи, а также позволяет видеть текущее соотношение. Важные уровни отмечаются жёлтым цветом, то есть числа соотношения обычного и из списка отличаются визуально.
  3. Определение соотношений позволяет сопоставлять данные с тем, что есть в записях индикатора о гармонических паттернах. Если текущая ситуация на рынке складывается как надо, то алгоритм выдаст оповещение – на экране возникнет область, закрашенная синим цветом, которая и будет бабочкой.
  4. Помимо самой бабочки также будет отображена рамка красного цвета, которая с кажет о том, сколько времени есть для формирования паттерна , а также отметит уровни, которые будут являться возможной конечной точкой в движении. То есть по сути это будет окончание паттерна, где следует входить в сделку.
  5. Красной пунктирной линией отображается цель движения в рамках отработки модели бабочка Гартли, да и прочих тоже.

Бабочка Гартли и индикатор ZUP – отличная комбинация, которая позволит быстро и легко определять этот важный паттерн на рынке. А, учитывая, что модель одинаково эффективна на любых инструментах, можно просто наложить индикатор ZUP на все графики и оставить работать. Как появится что-то интересное – он тут же сообщит. То есть трейдеру остаётся только наблюдать и всё. Также в верхней части графической области появится информация о модели, то есть название.

Главное преимущество бабочки Гартли

Можно много и долго рассуждать о сильных сторонах того или иного метода торговли, но суть практически всегда сводится к следующему:

  1. Какое время занимает работа по сигналу.
  2. Какой стоп нужно ставить и критерии поломки модели.
  3. Каков итоговый профитный фактор, то есть как соотносятся тейк и стоп.

И вот здесь становится очевидным несомненное преимущество грамонической модели Гартли, да и всех остальных гармоников, в общем-то, тоже. Структура строится на соотношениях, а значит у нас есть конкретные числа. Конечно, бабочки не строятся пункт в пункт и в районе, где должен произойти разворот цена может и выскакивать на некоторое расстояние дальше уровня 78,6%. Но погрешность совсем мала по сравнению с тем, что предполагается в большинстве прочих торговых моделей.

По этой причине у нас стоп совсем небольшой – при дальнейшем движении цены будет происходить поломка модели и можно фиксировать небольшой убыток. С другой стороны, цена практически всегда реагирует на этот уровень, поэтому небольшого локального отката можно ждать в 90% случаев. А это позволит поставить безубыток или же зафиксировать такую часть прибыли, что она покроет стоп, выставленный за экстремум.

Заключение

Бабочка Гартли для многих является совершенно непонятной волновой комбинацией, в которой не прослеживается логика. Однако, за почти 100 лет своего существования она доказала работоспособность, дала возможность получить профит тысячи раз. Гармонические паттерны многочисленны, но именно Гартли является самой надёжной структурой, во многом из-за точного соотношения и ключевого уровня 78,6%. Почти все остальные модели имеют значительные допуски, что приводит иногда к слишком ранним входам и пережиданием в минусе, а то и в убытке. Использование индикатора zup значительно упрощает работу, так что имеет смысл взять на вооружение такой вариант.

Гармонические паттерны – лучший инструмент для заработка. Описание моделей Гартли

Стратегия торговли по бабочке Гартли является одним из самых сложных, но, в тоже время, достаточно эффективным методом. При практическом применении паттернов Гартли, традиционно возникает ряд трудностей, во-первых, классические и оригинальные модели появляются очень редко, во-вторых, на разметку вручную уходит много времени, в-третьих, гармонические модели не предлагают строгого алгоритма касательно расстановок стопов и целей по прибыли.

Учитывая вышесказанное, рассмотрим приём торговли , в основу которого заложены «бабочки». Первая из перечисленных проблем была решена достаточно давно, последователи Гарольда Гартли обнаружили множество альтернативных гармонических паттернов, самыми знаменитыми из которых сегодня являются «бабочка Песавенто», «Краб» и «Летучая мышь». Поэтому ограничиваться при принятии решений лишь фигурой бабочки Гартли в настоящее время просто неразумно.

Второе препятствие также было преодолено, благо в 21 веке программное обеспечение позволяет автоматизировать большинство операций. Таким образом, если в стандартных биржевых терминалах модули для автоматического построения паттернов Гартли были созданы достаточно давно, то для терминала MT4 значительным прорывом стала разработка индикатора паттернов Гартли ZUP, который и будет рассмотрен в качестве основного элемента торговых систем.

Обязательно к прочтению:  Хвостатые свечи в трейдинге и как по ним торговать в 2020 году

Скачивайте бесплатно индикатор ZUP (строит паттерны Гартли):

Следует отметить, что теория разметки паттернов в данной статье рассматриваться не будет, так как надеемся, что читатель достаточно подготовлен, раз заинтересовался практикой. Сам индикатор ZUP предоставляет максимально точную и исчерпывающую информацию по всем гармоническим паттернам, качество которых проверено временем.

В целом, индикатор ZUP является самодостаточной системой, которая выдаёт однозначные сигналы как на открытие ордера, так и для фиксинга прибыли. В качестве примера рассмотрим ситуацию на часовом графике пары EURUSD:

В данном случае алгоритм автоматически распознал паттерн «Медвежья летучая мышь». Красным прямоугольником отмечена область, в которой должна сформироваться последняя точка фигуры, соответственно, если цена стремительно преодолеет данный диапазон, индикатор уберёт с графика неудавшуюся бабочку.

Подобные нюансы порождают дилемму – работать на опережение и пытаться заключать сделку в тот момент, когда появился прямоугольник, или же ждать однозначного отбоя цены и только после этого открывать ордер.

На самом деле, допустимы оба варианта, так как стоп-лосс во всех случаях необходимо установить за границу области. Таким образом, риск на сделку будет одинаковый, но для менее надёжного сигнала (сразу при появлении бабочки), разумно использовать меньший лот.

Кроме этого, на графике выше в рамках красного прямоугольника можно заметить горизонтальную жёлтую и бирюзовую линии – это ничто иное, как фибо-уровни, полученные при разметке ключевых соотношений, в данном случае они выступают в роли оптимальных точек входа.

Таким образом, для повышения эффективности системы и снижения потерь, рекомендуется разбить рабочий лот (далее РЛ) на три части и доливать объём в рынок следующим образом:

  • индикатор паттернов Гартли разметил бабочку – вход 0,2 от РЛ;
  • цена коснулась жёлтой или бирюзовой линии – доливка ещё 0,2 от РЛ;
  • цена отбилась от красной области, т.е. зигзаг зафиксировал перелом – вход остальными 0,6 от РЛ, так как сигнал в последнем случае самый надёжный.

С точками выхода по индикатору ZUP также всё предельно просто. Соответствующий уровень и приблизительное время отработки определяются местом пересечения пунктирных линий: красной (Эквилибриум) и салатовой.

Учитывая тот факт, что целевая точка в свою очередь также является одним из ретрейсментов Фибоначчи, полученным по итогам разметки самой бабочки, то вероятность достижения цели является относительно высокой и с ней можно работать, тем более в большинстве случае запас хода до профита превышает потенциальный стоп в два раза:

Нестандартный способ работы при помощи бабочек Гартли

Соответственно, для каждого входа, а их по степени надёжности всего три, будет своя цель:

  1. коррекция 38,2% — для самого слабого сигнала,
  2. 50% — при заходе от жёлтой или бирюзовой линии из красного прямоугольника,
  3. 61,8% — для ордера, открытого после подтверждения модели Гартли.

Касательно последнего пункта следует сделать оговорку – если цена преодолела целевой уровень 50%, стоп-лосс необходимо перевести в безубыток, с целью защиты от разворота цены и потери уже прибыльной позиции.

В завершение отметим, что протестировать индикатор ZUP можно только при помощи популярного приложения Simple Forex Tester v2.0 по причине «перерисовки» паттернов бабочки Гартли в режиме реального времени и отсутствия истории. Тестирование необходимо в том случае, если предполагается использовать ZUP в качестве самостоятельной системы. Если же данная разработка будет выступать исключительно фильтром или подтверждением для уже рабочей системы, то допустимо применять алгоритм сразу на практике.

Могу поспорить, вы торговали некоторыми графическими паттернами во время вашей торговой карьеры. Двойные Вершины, Двойное дно, голова и плечи («Хэд-энд-Шолдерз») — все мы знаем их. Поэтому сегодня мы будем переводить наши знания о на следующий уровень.

Я познакомлю вас с Гармоническими моделями, которые являются немного более продвинутыми. Несмотря на то, что их труднее обнаружить, безусловно, стоит смотреть за ними, так как эти модели могут привести к очень прибыльным торговым возможностям при анализе должным образом. Так что в этой статье я буду учить вас, как реализовать торговлю с помощью гармонических моделей.

Помимо руководства по ручному определению паттернов, в самом низу страницы вы найдете индикаторы для автоматического поиска гармонических паттернов, но для начала ознакомьтесь как их использовать в торговле.

Гармонические модели на Форекс

Гармонические графические паттерны считаются гармоническими, поскольку эти структуры имеют интегральные отношения с числовым . Определенные гармонические модели соответствуют важнейшим уровням Фибоначчи. Как вы уже знаете, числа Фибоначчи можно увидеть везде вокруг нас в мире природы, и эти гармонические отношения также присутствуют на финансовых рынках.

Гармоническая торговля на валютном рынке включает в себя идентификацию и анализ нескольких фигур на графике. В большинстве случаев эти модели состоят из четырех ценовых движений, все они соответствуют конкретным уровням Фибоначчи. Поэтому, паттерн должен всегда быть проанализирован с помощью линий Фибоначчи и расширенных инструментов. Для более предрасположенных, есть также несколько гармонических индикаторов и программ, которые будут автоматически обнаруживать различные гармонические торговые модели. Наиболее широко торгуемые гармонические модели включают модель Гартли (Gartley pattern), Летучую мышь (Bat Pattern), Бабочку (Butterfly Pattern), Cypher (Cypher pattern) и Краба (Crab pattern).

Гармонический паттерн Гартли (Gartley Harmonic Chart Pattern)

Модель Гартли была описана H.M Gartley в его книге: «прибыль на фондовом рынке», модель Гартли иногда называют Гартли 222, потому что «222» является точной страницей в книге, где раскрывается паттерн Гартли. Таким образом, паттерн Гартли является самой старой признанной гармонической моделью и все другие гармонические модели представляют собой модификацию модели Gartley. Давайте теперь взглянем на основания в рамках формирования Гартли:

ХА: Это может быть любое движение на графике, и нет никаких конкретных требований на этот счет для того, чтобы быть частью гармонической модели.
AB: Это движение противоположно движению XA, и должно быть около 61,8% от движения XA.
BC: Это ценовое движение должно быть противоположно движению AB и оно должно быть на 38,2% или 88,6% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC, и оно должно быть 126,2% CD движения. Если BC 38,2% BC. Если BC является 88,6% от BC, то CD должно быть 161,8% BC.
AD: Общий ход цены между А и D должен быть 78.6% от XA

Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Гартли:

Черные линии на изображении выше показывают четыре ценовых хода модели. Синие линии и процентные значения показывают отношение восстановления между каждым из этих уровней. Зеленые стрелки показывают потенциальное ценовое движение модели.

Гармонический паттерн Летучей мыши (Bat Harmonic Chart Pattern)

Гармонический паттерн летучей мыши является модификацией модели Gartley, и была обнаруженна Скоттом Карни. Линии являются немного более симметричными и самое важное отношение модели составляет 88.6% линии Фибоначчи:

ХА: Это может быть любое движение на графике и нет никаких определенных требований для этого движения, чтобы быть частью гармонического паттерна.
AB: Это движение напротив движения XA, и оно должно быть приблизительно 38.2% или 50.0% от XA.

CD: Последнее ценовое движение противоположное BC, и оно должно быть 161,8% движению BC, если BC составляет 38,2% от BC. Если BC составляет 88,6% от BC, то CD должен 261,8% BC.
AD: Общее движение цены между А и D должно быть 88,6 % ХА.

Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Летучей мыши:

Как вы видите, гармоническая модель летучей мыши похожа на модель Gartley, однако отличаются уровнями восстановления. Оба считаются внутренними моделями, так как окончание D ноги содержится в исходной движения XA.

Гармонический паттерн Бабочка (Butterfly Harmonic Chart Pattern)

Это еще одна модификация гармонического паттерна Гартли, который состоит из тех же самых четырех ценовых движений. Уровни коррекции, однако различны, и это считается дополнительной моделью, поскольку окончание D ноги выходящей за пределы первоначальной XA ноги.

XA: Это может быть любое движение на графике, и нет никаких конкретных требований для этого движения, чтобы быть частью гармонической модели.
AB: Этот шаг противоположно XA двигаться, и это должно быть около 78,6% от XA.
BC: то движение должно быть напротив движения AB, и должно быть 38.2% или 88.6% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC и оно должно быть 161,80% движения BC, если BC составляет 38.2% BC. Если BC составляет 88.6% AB, то CD должен 261.80% BC.
AD: Общее движение цены между А и D должно быть 127% или 161,80% от XA

Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Бабочки:

Обратите внимание на то, что гармоническая модель бабочка показывает, что движение AD должно пойти вне начального ценового движения (XA). Таким образом, гармоническая модель бабочка считается внешней моделью.

Гармонический паттерн Краб (Crab Harmonic Chart Pattern)

Гармоническая модель Краб имеет некоторое сходство с рисунком модели бабочки. Модель Краб на самом деле выглядит как растянутая боком Бабочка. Краб также предполагает, что последнее движение цены выходит за рамки начального движения, где следует использовать расширение Фибоначчи. Уровни Фибоначчи, используемые для идентификации модели описаны ниже:

AB: Это движение противоположно движения XA, и эно должно быть около 38,2% или 61,8% от XA.
BC: Это движение должно быть напротив движения AB, и оно должно быть 38.2% или 88.6% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC и оно должно быть 224% BC движения, если BC составляет 38,2% от BC. Если BC составляет 88,6% от AB, то CD должен 361,80% BC.
AD: Общий ход цены между А и D должен быть 161,80% от XA

Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Краба:

Гармонический паттерн Cypher (Cypher Harmonic Chart Pattern)

Cypher графический паттерн похожий на другие графические модели которые мы уже обсуждали, однако, он имеет одну конкретную разницу. BC движение фигуры выходит за пределы движения XA. Это означает, что мы используем дополнительный уровень на AB для того, чтобы измерить выход BC. Ниже вы найдете список уровней модели Cypher:

ХА: Это может быть любое движение на графике, и нет никаких конкретных требований для этого движения, чтобы быть частью гармонического паттерна.
AB: Это движение противоположно движению XA движении, и оно должно быть 38,2% или 61,8% от XA.
BC: Это движение должно быть напротив движения AB и оно должно быть где-то между 113,0% и 141,4% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC и оно должно быть 78,6% от общего движения ХС.

Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Cypher:

Опять же, важным фактором этой модели является то, что движение BC выходит за пределы XA и это является продолжением AB. Поэтому, мы измеряем CD с откатом XC, а не на BC. Это объясняется тем, что общий ход XC больше, чем частичное BC.

Анализ и торговля по гармоническим моделям

Давайте теперь определим гармонические модели на самом графике.

Изображение ниже даст вам пример фактического гармонического паттерна на графике :

Это график Н4 валютной пары USD/CAD за май 2015 г. Модель которую вы видите и есть паттерн бабочки.

Мы начинаем с бычьего движения XA. Затем наступает противоположное движение AB, которое составляет 78.6% движения XA. Следующее движение BC напротив AB и оно занимает 88,6% от AB. CD достигает 161,8% расширяя BC, а также 127% расширяя XA.

Эти уровни восстановления подтверждают наличие бычьей модели паттерна бабочка. Как вы видите, цена USD/CAD регистрирует значительное увеличение после подтверждения модели.

Давайте посмотрим на другой пример:

Это график H4 пары EUR/USD за ноябрь — декабрь 2012 года, показывает бычью модель Cypher.

Мы начинаем с движения AB, которое занимает около 38,2% движения XA. Затем наступает движение BC, которое приблизительно достигает 141,4 расширяя движение АВ. Последнее движение, которое мы определяем, является движением CD, которое составляет приблизительно 78.6% большого движения XC. Вот так мы определяем бычью модель Cypher. Как вы видите, после создания точки D, цена EUR/USD начинает твердый рост.

Торговая стратегия с использованием гармонических паттернов

При торговле с гармоническими моделями важно распознать точку входа в точке D, но не менее важно иметь надежную стратегию выхода. Давайте посмотрим, как мы можем торговать гармоническими моделями включая простые правила управления рисками.

Стоп-лосс при торговле Гармоническими паттернами

Есть несколько различных методов для управления торговлей после того, как вы определили гармоническую модель. Простой, но эффективный метод для осуществления безопасной торговли заключается в выжидании подтверждения цены в точке D и размещение стоп-лосса сразу за этой непосредственной точкой колебания. Посмотрите на изображение ниже:

Это тот же самый первый пример с бычьей моделбю бабочки. На этот раз мы показали потенциальное место, где должен быть размещён стоп-ордер при торговле моделью. Обратите внимание на то, что Стоп относительно жесткой по сравнению с последующим увеличением цены. Это обеспечивает очень привлекательную прибыль к соотношению риска при торговле паттернами. И поэтому гармонические расстановки отличные графические паттерны для торговли. Стопов бывает очень мало, потому что отношения Фибоначчи в пределах гармонических моделей дают нам точное местоположение потенциальной точки поворотного момента. Если цена выходит за пределы этой точки, модель терпит неудачу, и мы просто не заходим в рынок.

Тейк профит при торговле Гармоническими паттернами

Мы уже знаем когда войти в рынок и где разместить наш стоп-лосс, настало время чтобы обсудить как долго мы должны оставаться в сделке. Сейчас я расскажу вам потенциальные целевые уровни гармонических моделей.

Как вы уже догадались, цели гармонического паттерна должны быть связаны с уровнями самого паттерна. Давайте теперь обозначим эти целевые уровни на нашем бычьем примере бабочки:

Опять же, это тот же самый бычий пример Бабочки на USD/CAD. На этот раз, в дополнение к уровню Стоп-Лосс, мы добавили четыре потенциальные цели перед ценовым движением.

Первая цель связана с точкой B на графике. Это тот уровень, который указывает на снижение цен во время уменьшения AB. Вторая цель отмечает точку C на графике и ценовом верху после увеличения BC. Третья цель — верхний уровень, который появляется в результате увеличения XA. Как вы видите, эти три цели связаны с уровнями модели Бабочки. Тем не менее, у нас есть и четвертая цель, к которой цена должна приблизиться, когда мы завершаем предыдущие цели. Четвертая цель обозначена дополнительным уровнем на 161.8% ценового движения CD.

Обратите внимание на то, что рост цен продолжается за пределами четвертой цели в этом примере. Таким образом, можно было бы также использовать трейлинг-стоп, чтобы остаться в своей длинной позиции, пока цена не продемонстрирует признаки ослабления. Имейте в виду, что не существует единого стандартного способа управления вашими целями прибыли при торговле гармоническими моделями, но важно сохранять последовательность не выходя из методологии которую вы используете.

Некоторые трейдеры любят использовать дополнительные торговые инструменты для подтверждения гармонических сигналов. Некоторые из наиболее получают сигналы выхода при гармонической торговле: скользящие средние, MACD, или стохастик. В дополнение, всегда следует следить на более высокие в сочетании с гармоническим установками. Кроме того, более высокие уровни линий Фибоначчи могут быть использованы для того, чтобы определить дальнейшие ценовые ориентиры при торговле гармоническими паттернами.

Регулировка Стоп-Лосса при торговле Гармоническими моделями

Важным фактором при торговле Гармоническими моделями является использование трейлинг-стопа, чтобы использовать в своих интересах большие ценовые шаги когда цена начинает перемещаться в нашем намеченном направлении и защитить ценовой капитал. Это хорошая идея, чтобы изменять ваш Stop Loss на основе ценового действия, чтобы зафиксировать как можно большую прибыль. Изображение ниже покажет вам пример того, как настроить ваш Stop Loss согласно ценовому движению:

Мы используем тот же график USD/CAD с бычьей моделью Бабочки.

Каждый раз, когда цена заканчивает цель, мы регулируем стоп-лосс, переставляя его ниже самого нижнего дна во время целевого разрыва. На нашем рисунке выше мы видим, что это гарантирует нам остаться на рынке даже после того, как четвертая цель будет завершена.

Индикаторы для поиска графических паттернов

Ниже представлен набор из самых популярных индикаторов, но настоятельно рекомендуем ознакомиться с информацией о ручном построении и методах торговли перед началом их использования.

Индикатор Harmonic Butterfly

Индикатор находит на графике паттерн Бабочка от М. Гартли по максимумам и минимумам ЗигЗага с применением стандартных формул расчета. При нахождении выдается алерт, а также возможно отправка уведомления на почту. Поддерживает работу на любых таймфреймах.

  • zzDepth, zzDev, zzBack — стандартная настройка коэффициента индикатора ZigZag.

Индикатор Harmonic Cypher

Индикатор находит на графике паттерн Cypher от М. Гартли по максимумам и минимумам ЗигЗага с применением стандартных формул расчета. Отображает точки входа(направление стрелки) и уровень стоплосса (круглая точка). При нахождении выдается алерт, а также возможно отправка уведомления на почту. Поддерживает работу на любых таймфреймах.

  • zzDepth, zzDev, zzBack — стандартная настройка коэфицента индикатора ZigZag.
  • AB/BC/CD/AD_max — настройка максимального значения параметров (в статье выше подробно описано про данные параметры, не рекомендуется к изменению).
  • AB/BC/CD/AD_mix — настройка минимального значения параметров (в статье выше подробно описано про данные параметры, не рекомендуется к изменению).
  • CountBars — количество баров на которых искать паттерн.
  • BearColor — цвет бычьей бабочки.
  • BullColor — цвет медвежьей бабочки.
  • UseAlert — true/false — использование звукового аллерта.
  • UseNotification — true/false — использование уведомления (по телефону).
  • UseMail — отправка уведомления на почту.
  • TimeFrame — на каком тайм фрейме искать паттерн.

Индикатор Harmonic Patterns

Индикатор находит на графике паттерн летучей мыши, определение идет по уровням ЗигЗага. Имеется информационное окно, в котором указываются цели для открытия позиции, для стоп лосса и тейк профита, а также происходит оценка силы самой модели.

В настройках вы можете изменять цвет, формулу расчета изменять не рекомендуется.

Заключение

Гармонические паттерны являются продвинутой формой анализа картины графика, основанной на .

Основные гармонические модели состоят из четырех ценовых движений, которые противоречат друг другу. Четыре ноги называются XA, AB, BC и CD.

Различие между гармоническими паттернами — уровни Фибоначчи.

Самая старая признанная гармоническая модель — паттерн Гартли. Остальные гармонические модели представляют собой модификации Фибоначчи по шаблону Гартли.
Это:

  • Модель Летучей мыши (Bat Pattern)
  • Модель Бабочки (Butterfly Pattern)
  • Модель Краба (Crab pattern)
  • Модель Cypher (Cypher pattern)

Мы всегда должны соблюдать взвешенные правила управления рисками при торговле гармоническими моделями или какой-либо стратегии в этом отношении.

Стоп-лоссы должны быть размещены прямо за точкой D после того, как цена подтверждает модель и затем полностью изменяет движение.

Есть четыре цели, которые могут быть использованы при гармонической торговле — A, B, и уровни колебания C и уровень 161.8% Фибоначчи ценового движения CD.

Бабочка Гартли – Как использовать для увеличения прибыли?

Бабочка Hartley — универсальная модель разворота

— Бабочка Hartley — универсальная модель разворота
— Построение бабочки Гартли
— Индикатор ZUP
— Сигналы на покупку
— Сигналы на продажу
— Работа с Бабочкой Девида Гартли в бинарных опционах
— Заключение

Гармоничные паттерны цены впервые были описаны Гарольдом Гартли в его книге «Прибыль на рынке акции» в 1935 году. Модели, построенные на уровнях коррекции Фибоначчи, обладают уникальными свойствами предсказания общей динамики рынка. Из множества вариантов популярной стала Бабочка Гартли — модель поведения цены с прогнозом разворотов и продолжения тренда.

Тогда модель была исключительно графической, уточняющие соотношения Фибоначчи для «крыльев» бабочки были разработаны позднее последователями Гартли. Существует несколько вариантов паттерна с разными фибо-уровнями.

Почему все таки эта модель называется бабочкой? Дело в том, что в программе MetaTrader нет функции, чтобы измерять точные соотношения коррекций. Во многих западных программах такие инструменты присутствуют, и модель выглядит как на рисунке ниже:

Очертания фибо-уровней и цены действительно напоминают крылья бабочки. Отсюда и произошло название модели, открытой Гартли. Обратимся к рыночным примерами классического варианта бабочки.

На рисунке выше перед нами бабочка Гартли во всей своей красе. Точка В на 61,8%, точка D — на 78,6%. Паттерн AB=CD с «корневыми» значениями.

Бычья бабочка Гартли. Пропорции паттерна AB=CD здесь не совсем классические, но вполне подходящие для бабочки, т.к. точка D завершилась вблизи уровня 78,6%.

Построение бабочки Гартли

Паттерн «Бабочка Гартли» внешне похож на ABC коррекцию Эллиота, так как его построение также опирается на индикатор ZigZag и уровни коррекции Фибоначчи. Однако Гартли использовал в расчете немного другие пропорции:

1. Обязательным условием формирования бабочки Гартли является равенство волн AB и CD;

2. При этом линия Фибо растягивается вдоль волны ХА так, что точка B оказывается на уровне 61.8, а точка D – на уровне 78.6;

3. В результате мы получаем фигуру визуально похожую на крылья бабочки.

Главное преимущество бабочки Гартли состоит в том, что эта модель формируется на самой крайней точке отката цены. Такая информация дает трейдеру возможность заранее подготовится к развороту графика и открыть сделку в максимально выгодной точке.

Вышеописанная модель является идеальной и встречается на графике крайне редко. Однако помимо нее существует и другие пропорции для крыльев бабочки. Эти модели были открыты последователями Гартли намного позже и тоже носят животные названия: «летучая мышь», «краб», «акула» и так далее.

Построение бабочек Гартли на графике достаточно сложное и занимает большое количество времени. Поэтому вместо того, чтобы запоминать все возможные варианты соотношения крыльев и наносить их каждый раз на график, стоит воспользоваться специальным индикатором.

Индикатор ZUP

Индикатор ZUP предоставляет максимально точную и исчерпывающую информацию по всем гармоническим паттернам, качество которых проверено временем.

В целом, индикатор ZUP является самодостаточной системой, которая выдаёт однозначные сигналы как на открытие ордера, так и для фиксинга прибыли.

Несмотря на всю сложность построения, индикатором ZUP достаточно легко пользоваться в торговле. После формирования бабочки на графике появляется красный прямоугольник, внутри которого можно увидеть голубые и желтые линии.

Сам прямоугольник показывает границы, внутри которых бабочка будет считаться правильной, соответственно, при выходе за границы прямоугольника бабочка будет пропадать. Голубые и желтые линии — это уровни коррекции Фибоначчи, от которых уже можно рассматривать наши сигналы для бинарных опционов.

В качестве примера рассмотрим ситуацию на часовом графике пары EURUSD:

В данном случае алгоритм автоматически распознал паттерн «Медвежья летучая мышь». Красным прямоугольником отмечена область, в которой должна сформироваться последняя точка фигуры, соответственно, если цена стремительно преодолеет данный диапазон, индикатор уберёт с графика неудавшуюся бабочку.

Подобные нюансы порождают дилемму – работать на опережение и пытаться заключать сделку в тот момент, когда появился прямоугольник, или же ждать однозначного отбоя цены и только после этого открывать ордер.

На самом деле, допустимы оба варианта, так как стоп-лосс во всех случаях необходимо установить за границу области. Таким образом, риск на сделку будет одинаковый, но для менее надёжного сигнала (сразу при появлении бабочки), разумно использовать меньший лот.

Кроме этого, на графике выше в рамках красного прямоугольника можно заметить горизонтальную жёлтую и бирюзовую линии – это ничто иное, как фибо-уровни, полученные при разметке ключевых соотношений, в данном случае они выступают в роли оптимальных точек входа.

Таким образом, для повышения эффективности системы и снижения потерь, рекомендуется разбить рабочий лот (далее РЛ) на три части и доливать объём в рынок следующим образом:

Индикатор паттернов Гартли разметил бабочку – вход 0,2 от РЛ;
цена коснулась жёлтой или бирюзовой линии – доливка ещё 0,2 от РЛ;
цена отбилась от красной области, т.е. зигзаг зафиксировал перелом – вход остальными 0,6 от РЛ, так как сигнал в последнем случае самый надёжный.

Учитывая тот факт, что целевая точка в свою очередь также является одним из ретрейсментов Фибоначчи, полученным по итогам разметки самой бабочки, то вероятность достижения цели является относительно высокой и с ней можно работать, тем более в большинстве случае запас хода до профита превышает потенциальный стоп в два раза:

Сигналы на покупку

Представлен стандартный бычий паттерн. Красные линии — участки движения цены любого финансового инструмента:

Точка X – начальная точка отсчета модели;

Отрезок XA – импульсное, направленное в одном направлении без сильных откатов, движение цены вверх, которое и принимается за основу для уровней Фибо по ходу цены снизу-вверх;

Отрезок АВ – первая коррекция (т.B — от 50% до 61.8% Фибо);

Отрезок ВС – рост (т.С — от 61,8% до 78,6% Фибо АВ);

Отрезок CD – вторая коррекция отрезка XA (в 1,272 – 1.618 раза больше отрезка ВС);

Точка D – первая возможная точка входа на покупку (от 61,8% до 78,6% Фибо) и в данную точку ставим отложенный ордер Buy Limit.

Второй вариант входа в рынок – после окончательного формирования т.D ставим ордер Buy Stop на пробой трендовой линии, построенной по максимумам отрезка СD, или можно войти по рынку после четкого закрытия свечи выше данной линии тренда. Это консервативный, но более надежный подход.

Тейк-профит: первая цель – точка А, здесь можно зафиксировать часть прибыли (примерно 30%-50%), а дальше двигаться трейлинг-стопом по уровням Фибоначчи.

Сигналы на продажу

На рисунке — стандартный паттерн для медведей. Красные линии – реальное движение цены, остальное:

Точка X – начало отсчета;
Отрезок XA – первый импульс, основа для Фибо по ходу цены сверху-вниз;
Отрезок АВ – первая коррекция;
Отрезок ВС – второй импульс падения;
Отрезок CD – второй участок роста (коррекция);
Отрезок точка D – первая возможная точка входа на продажу — в эту точку ставим отложенный ордер Sell Limit.

Консервативный метод – после формирования точки D ставим Buy Stop на пробитие тренда СD, или открываемся на sell по рынку после фактического закрытия свечи ниже линии тренда.

Работа с Бабочкой Девида Гартли в бинарных опционах

Уже давно замечено, что цена движется по определенным закономерностям, которые периодически повторяются. Если знать такие закономерности, то можно с легкостью предугадывать будущую динамику цены. По этой причине успешно отрабатываются паттерны свечного анализа и графические фигуры. Бабочка Гартли способна прекрасно определять момент разворота цены.

Чтобы построить Бабочку Гартли, достаточно следовать следующей инструкции:

1) Дожидаемся коррекции и выбираем участок с ней.

3) На графике автоматически определится та зона, которая будет обозначать момент завершения коррекции.

4) Вторым отрезком вам необходимо отметить коррекцию. После автоматически подсветится та зона, которая и определит момент завершения коррекции. После этого котировки вновь отправятся в сторону главного тренда.

5) Последним решающим отрезком будет соединение того момента, когда цена пришла в целевую зону и развернулась.

6) В этот момент и заключаем опцион Выше. Обязательно нужно дождаться, чтобы цена вернулась в зону, подсвеченную зеленым цветом. Только отсюда заключаем сделку на повышение.

Сделки ВНИЗ нужно заключать, когда появится медвежья «бабочка», смотрящая вверх, и наоборот, сделки ВВЕРХ нужно заключать тогда, когда на графике котировок нарисуется бычья «бабочка», крылья которой смотрят вниз. Одновременно, потенциальным уровнем направления движения цены актива будет уровень, который проведен через верхнее основание первого крыла «Бабочки Гартли»:

В то время, как для других финансовых инструментов важно достижение данного уровня, при торговле бинарными опционами достаточно всего лишь чтобы котировки направили свое движение в направлении этого уровня. При этом если максимально рассчитать срок экспирации, который будет оптимальным для трейдинга, вы непременно получите прибыль.

И так, если мы видим, что на графике котировок появилась «Бабочка Гартли» с вверх смотрящими крыльями, сделку бинарным опционом в таком случае нужно заключать ВНИЗ:

А вот сделку ВВЕРХ мы заключаем, когда возникнет паттерн «бабочки» и ее крылья смотрят вниз:

Пожалуй, самый важный шаг в ходе трейдинга – это определение срока экспирации, нужного для того, чтобы сделки закрывались в прибыль. В данном случае все будет зависеть от таймфрейма, который вы выберете для использования индикатора.

Чтобы прибыльная зона была достигнута, цена актива должна продвинутся вперед на 6-7 свечей. Поэтому, если вы уже поставили индикатор на таймфрейм М5 (где одна свеча равна пяти минутам), то срок экспирации будет 30 минут. Если для индикатора выбран таймфрейм М15 – срок экспирации будет 1,5 часа, ну и так далее…

Заключение

Одной из самых сложных и эффективных стратегий является торговля по бабочке Гартли. Она используется в различных конфигурациях, каждая из которых дает сигналы на вход.

В наши дни все графические построения и расчеты Гартли давно автоматизированы и представлены в индикаторе ZUP, который вы можете скачать в интернете. Индикатор во много раз упрощает работу трейдера, так как на ценовом графике он сам ищет гармонические модели.

Если Бабочка появилась на графике, следует на разных периодах проанализировать построения и если модель появилась одновременно на нескольких тайм-фреймах, то это во много раз повышает потенциал такого торгового сигнала.

Материал подготовлен Дилярой специально для сайт

Трейдинг на Форекс зачастую основан на использовании гармоничных формаций. Их суть заключается в применении индикаторов, выявляющих паттерны, повторяющиеся на графике выбранного актива.

Одним из таких инструментов, позволяющих своевременно прогнозировать развороты тенденции, является индикатор ZUP или «Бабочка Гартли».

Как строится паттерн «Бабочка Гартли»

Эта графическая модель имеет определенные четкие контуры и математические соотношения. Она внешне похожа на стандартную АВС — коррекцию Эллиота, поскольку в ее основе заложены уровни Фибоначчи.

На примере четырехчасового графика валютной пары GBPUSD можно рассмотреть процесс построения модели «Бабочка Гартли». В данном случае представлен «медвежий» вариант паттерна.

Черными отрезками отмечено направление тенденции. Изначальный отрезок АВ показывает импульсное движение тренда вниз с отсутствием сильных откатов. Для наглядности построения можно растянуть сетку Фибо от точки А до точки В.

Отрезок ВС, отображающий первую коррекцию тренда, должен соответствовать 50–61.8% уровню Фибо. При этом идеальное построение данной части модели предполагает, что расстояние АС равно 0.618 расстояния АВ. Затем откладывается точка D в сторону основного движения тенденции. Отрезок СD должен составлять 0.382 (0.886) отрезка ВС. После этого рассчитывается конечная точка Е. При ее построении должны учитываться несколько условий:

  • Е не должна быть выше А.
  • Расстояние ВС в идеале равно расстоянию ED.
  • Отрезок ED составляет 1.27–1.618 отрезка CD.

Графические фигуры, подобные «Бабочке Гартли», применяются в разных конфигурациях. Используя их, можно качественно выполнить вход в рынок. Причем осуществлять трейдинг с помощью этого паттерна можно как после его окончательного формирования, так и в диапазоне точек А–Е.

Размеры объемов транзакций меняются одинаково при покупках и продажах. Первое импульсное движение на отрезке АВ сопровождается ростом объема. Во время первой коррекции он уменьшается почти вдвое. Затем на отрезке CD опять наблюдается рост, который увеличивается во время второй коррекции. После формирования конечной точки Е объем возрастает очень резко.

Сигналы на продажу

Торговлю с использованием «Бабочки Гартли» следует вести на таймфрейме не ниже М30. Надежность и потенциал торгового сигнала увеличиваются, когда паттерн формируется на старшем таймфрейме.

На рисунке приведен пример входа в рынок на продажу при медвежьем варианте модели. Отложенный ордер на продажу выставляется в точке Е. Страховочный приказ Stop Loss можно ставить чуть выше уровня Фибо 78.6%. В качестве цели следует рассматривать уровень, соответствующий точке В. Как видно на примере — прибыль от этой сделки была выше всяких ожиданий.

Сигналы на покупку

Покупку актива можно осуществлять при «бычьем» варианте паттерна «Бабочка Гартли».

Наиболее благоприятным моментом входа в рынок является точка Е. Именно в этом месте выставляется отложенный ордер на покупку. Страховочный ордер — ниже уровня 78.6%.

Особенности индикатора «Бабочка Гартли»

Индикатор ZUP легко скачивается и устанавливается в терминал MetaTrader. После перезагрузки он появляется в окне «Навигатор». Нажатием левой кнопки мыши инструмент переносится на график выбранного актива. Индикатор имеет несколько десятков настроек. У него весьма сложный алгоритм вычисления. Результатом является подсветка в окне терминала разнообразных вариантов бабочек.

Фигура формируется на самой крайней точке отката цены. Визуально располагая такой информацией, инвесторы заранее могут выставить отложенный ордер на покупку или на продажу и вовремя открыть сделку в точке разворота.

Формирование цветной зоны крыльев бабочки на графике сопровождается появлением красного прямоугольника с линиями голубого и желтого цветов. Границы прямоугольника отображают область, в которой модель отрабатывает корректно. Линии внутри него — коррекционные уровни Фибо. Сигналы рассматриваются именно от них. Трейдинг ведется по пробою или отскоку от уровней.

В отдельных случаях формирующееся крыло бабочки стремительно преодолевает красный прямоугольник. Таким образом, индикатор отмечает невозможность правильной отработки модели. Подобный случай изображен на рисунке 5.

Характерная особенность индикатора — прогнозирование долгосрочных ценовых разворотов. Трейдеры, выставляя отложенные ордера, могут ставить достаточно большие цели.

Использование модели для бинарных опционов

Модель «Бабочка Гартли» прекрасно подходит и для торговли бинарными опционами. При «бычьем» варианте паттерна заключаются контракты на покупку, а при «медвежьем» — на продажу.

На рисунке показан уровень, к которому будет стремиться цена. В данном случае он проходит через край левого крыла. Важный момент — время экспирации контрактов. Рассчитывать его следует, исходя из таймфрейма, на котором анализируются котировки. Учитывается количество свечей до целевого уровня. На рисунке показан случай долгосрочного опциона.

Бабочка Гартли относится к числу паттернов технического анализа, который не теряет своей актуальности, несмотря ни на какие изменения рынка. Этому способствует простота ее алгоритма, основанного на естественных циклах развития рынка в соответствии с универсальным законом последовательности Фибоначчи.

Определил паттерн Гарольд Гартли, по имени которого он и был назван. На сегодня эффективность этой графической формации уже доказана на различных рынках и таймфреймах за весьма большой промежуток времени, насчитывающий несколько десятилетий. И не взирая на инструмент, рынок или временной период, модель Гартли снова и снова приносит прибыль трейдерам, которые ее используют. Так что рассмотрим этот паттерн, а заодно и индикатор, который поможет находить эту формацию, чтобы трейдер себя зря не утруждал лишний раз.

Интересные факты создания паттерна и его названия

Живший в начале 20 века Гарольд Гартли прошел классическую школу освоения биржевой торговли. То есть в отличие от многих других легенд, которые пришли на биржу чуть ли не с улицы, Гартли сперва окончил школу, а затем колледж в Нью-Йорке, где он учился как раз таки на финансиста. Логичным продолжением после учебы стала работа на Уолл-Стрит, где он начал с самых низов, постепенно продвигаясь к вершине. Со временем он продвинулся по карьерной лестнице, сумев на практике успешно применить полученные знания.

Стабильные профиты вскоре сделали из Гартли известного аналитика, у которого хотели учиться многие биржевые трейдеры, чем сам Гарольд с удовольствием занялся. Любопытно, что на сегодняшний день многие с недоверием относятся к учебным курсам, которые стоят несколько сотен долларов, в то время как Гартли в свое время обучал трейдеров по цене 1,5 тыс. USD! Если вспомнить, что дело было в 30-х годах, то на сегодня такая сумма приравнивается к 26 тыс. USD.

Паттерны Гартли не ограничиваются одной лишь бабочкой, которую мы рассмотрим ниже, но именно эта модель стала наиболее точной и успешной, сумев принести своему автору огромную популярность. Ее много описывал Песавенто, который, кстати, называл паттерн Гартли 222, а не бабочка. Связано это с тем, что в первом печатном издании, автором которого был Гарольд, про эту модель вспоминали на страничке №222.

Что касается самого названия «Бабочка», то понять, почему паттерну было присвоено именно оно, несложно понять, если взглянуть на расчерченный график, где отдельные зоны очень напоминают своим внешним видом красиво раскинувшего свои крылышки мотылька.

Основы графического построения по Гартли

Прежде чем продолжить, стоит вспомнить об азах графического анализа и, в частности про основополагающий паттерн, который называется ABCD. Он представляет собой модель Флаг, но в идеальном своем формировании движения цены в рамках определенных соотношений Фибоначчи.

Чтобы долго не объяснять тем, кто незнаком с этим паттерном, как он выглядит, достаточно взглянуть на ниже предоставленный скриншот, где можно видеть два основных вида образования модели ABCD.

Разница между ними лишь в использовании различных уровней на сетке Фибоначчи, которые используются при определении коррекционного движения. Кстати, применяя на практике паттерны Гартли, трейдерами используются не только распространенные уровни Фибо, такие, как 38,2; 61,8; 50 и 100, но и множество других — производных.

Не нужно пугаться и думать, что на практике придется самостоятельно чертить какие-то уровни, вовсе нет, так как есть хороший индикатор паттернов Гартли, который сам будет их находить на ценовом графике.

Что касается ABCD, то, как видим, он состоит из 4-х точек, которые формируют новый локальный максимум выше предыдущего, затем новый локальный минимум выше предыдущего, после чего цена вновь переписывает максимум. Это, естественно, касается растущего рынка. На нисходящем движении будет все то же самое, но наоборот.

Описание алгоритмов появления бабочки

Паттерн бабочка Гартли образуется похожим на ABCD способом, но с небольшой и очень существенной разницей. Тут появлению точки А обязательно должен предшествовать очень сильный ценовой импульс вдоль основной тенденции.

Таким образом, дистанция отрезка AB будет рассчитываться по сетке Фибо с привязкой ко времени формирования того самого ценового импульса. Ниже на скриншоте можно видеть, как именно образуется паттерн, для которого крайне важно соблюдение правильных пропорций. Рядом со вспомогательными линиями указаны уровни, на которые опираются при построении, а по соседству с ними в скобках приведены альтернативные значения.

Соответственно, появление точки В происходит после отката котировок на уровень 61,8%, который рассчитывается от пройденной дистанции XA. Тут точка С — это коррекционный откат до уровня 38,2 или 88,6 от отрезка AB.

Тут очень важно, чтобы последняя точка D образовалась с соблюдением таких условий:

  • она располагается примерно на дистанции 161,8% в отношении к отрезку ВС;
  • дистанция AD равна примерно 78,6 в сравнении с импульсом XA.

Важно учитывать, что предоставленные на скриншоте цифры в скобках и без них предлагают два совершенно разных типа построения бабочки Гартли. Ни в коем случае нельзя использовать для AC 38.2, а для BD 127, так как это пропорции разных паттернов. Трейдер ориентируется либо на соблюдение всех параметров, которые вне скобок, или только на те, которые внутри их, не комбинируя между собой эти два набора параметров.

В то же время не нужно гнаться за точным соблюдением соотношений, так как анализ рынка — это не точная наука, и здесь допустимы погрешности. В противном случае сигнала придется ждать очень долго. К тому же сам Гартли при описании бабочки не давал ей привязок к сетке Фибоначчи, так как эти правила ввел позже Песавенто, доработавший идеи Гарольда.

Каждый трейдер, который впервые сталкивается с графическими моделями Гартли и ранее не использовал в торговле сетку Фибоначчи, может быть немного сбит с толку теоретическими построениями, приведенными выше. Поэтому стоит успокоить новичков, сказав, что теория приведена для общего понимания, а все расчеты, как уже выше говорилось, делает индикатор бабочки Гартли.

Называется этот инструмент ZUP, а определяет он не только рассматриваемую формацию, но и другие гармонические паттерны, как их называют трейдеры.

Описание индикатора гармоничных паттернов

Без всяких сложностей индикатор можно скачать . Сразу отметим, что помимо бабочки Гартли там есть другие его паттерны, а также и доработанные другими трейдерами формации. В частности, инструмент хорошо определяет разработанные Песавенто «Краб» и «Летучая мышь».

Сам индикатор не нов и знаком опытным трейдерам уже примерно с десяток лет, но он постоянно дорабатывается, вследствие чего алгоритмы достаточно точны и эффективно находят паттерны. Ниже на скриншоте можно видеть паттерн бабочка Гартли, найденный индикатором на графике валютной пары EUR/USD — часовой график.

В основе работы индикатора лежит другой популярный инструмент, а именно — ЗигЗаг, который проводит графические построения по экстремумам, чтобы видеть существенные колебания цен в рамках естественных циклов. Учитывая особенность ЗигЗага, важно понимать, что построения последних экстремумов могут перерисовываться. Это нехорошо, но! Если индикатор определил на графике область прямоугольником с красной рамкой, то тут уже можно не сомневаться, что далее произойдет одно из 2-х — или сработает стоп для открытой сделки или появится сигнал на вход в позицию. К тому же индикатор не только покажет сам паттерн и где заходить, но также и отображает, когда пора фиксировать прибыль — уровни оптимального закрытия позиции отображены оттенком желтого цвета.

ГАРМОНИЧНЫЕ ПАТТЕРНЫ ГАРТЛИ И ПЕСАВЕНТО: УГОЛОК СТАБИЛЬНОСТИ В БУШУЮЩЕМ МОРЕ ТЕХАНАЛИЗА

    • 1. Введение Поводом к написанию статьи явилось увлечение автора техническим анализом, в частности, успешный опыт торговли на валютном рынке, и желание поделиться прибыльным инструментом торговли, способным стать как основой торговой системы, так и отличным дополнением к существующим тактикам. 2. О торговле на международном валютном рынке Для начала стоит уделить немного внимания рынку, на котором я торгую, и где было проведено тестирование рассматриваемой торговой системы. Forex (FOReign Echange market) межбанковский рынок, сформировавшийся в 1971 году, когда международная торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим. Главный принцип на Forex заключается в обмене одной валюты на другую. Курс определяется спросом и предложением валют. Forex самый большой рынок в мире по объему торговли. Ежедневный объем сделок оценивается суммой до 4 триллионов долларов, что почти в два раза превышает годовой бюджет США. Нью-Йоркской фондовой бирже требуется полгода, чтобы достичь ежедневного оборота валютного рынка. Forex сегодня чрезвычайно популярен как у экономических субъектов, преследующих целью простой обмен валюты, так и у инвесторов и спекулянтов, зарабатывающих на курсовой разнице. Практически у каждого опытного инвестора есть опыт работы с валютным рынком. Такая популярность обусловлена целым рядом преимуществ, характерных для Forex. В первую очередь это высокая ликвидность. Рынок оперирует существенными денежными массами и предоставляет полную свободу при открытии или закрытии позиции любого объема практически по существующей на данный момент рыночной котировке. Второе преимущество Forex возможность торговать 24 часа в сутки, инвестор не испытывает необходимости ждать, чтобы отреагировать на то или иное событие. В-третьих, рынок Forex традиционно не имеет никаких комиссионных расходов, кроме естественной рыночной разницы bid/ask. В-четвёртых, инвесторов привлекает стабильность рынка. Банкротство компании это крах для держателей её акций. А на рынке Forex если одна из валют обрушилась, то это всего лишь означает, что другая валюта в паре выросла. Валюта абсолютно ликвидный товар и будет торговаться всегда и при любых условиях. Кроме того, Forex благодаря абсолютной ликвидности очень техничный рынок, хорошо поддающийся анализу. Не в пример отечественному фондовому рынку, где движения многих акций зачастую никак не могут быть объяснены теханализом, поскольку в прямом смысле слова зависят от настроения крупных игроков, которые могут одной сделкой кардинально повлиять на ход торгов. На международном валютном рынке можно по пальцам одной руки пересчитать игроков, которые могут самостоятельно переломить тренд (в последнее время особенно отличались Центробанки Японии и Швейцарии). Усилия остальных лишь капля в море. Наконец, ещё одно существенное преимущество валютного рынка заключается в возможности зарабатывать существенные деньги, обладая совсем небольшим стартовым капиталом, благодаря предоставлению инвесторам большого кредитного плеча (размер обычно 1:100, иногда даже 1:500). Таким образом, собственный капитал инвестора составляет всего 1-3 % и меньше от сумм проводимых им операций. Итак, торговля на Forex предоставляет возможность неплохо заработать, при минимуме собственных финансовых вливаний. Однако, статистика вещь упрямая, и с ней, как говорится, не поспоришь. А по статистике, в долгосрочной перспективе хоть какую-то прибыль получают максимум 10-15% всех торгующих. Например, 2007 год для 83,1% клиентов компании Форекс Клуб оказался убыточным, соответственно, только 16,9% торговали c прибылью. Те, кому удается торговать удачно, судя по статистики ФК, зарабатывают на этом немного. Результат плюс-минус 300 долларов показали 65%. Максимальные потери одного 1,

 

2 клиента за год составили 428 тыс. $. Рекорд по прибыли гораздо меньше 161 тыс. $. [1] Можно найти тысячу объяснений сего факта, однако, главная причина потери денег остаётся неизменной. Имя этому «грабителю» финансовая безграмотность населения. Сейчас ведётся агрессивная пиар-компания финансовых рынков, в том числе, валютного. При этом рекламодатели не раскрывают всей правды, намеренно вводя своих будущих потребителей в заблуждение. 90% трейдеров приходят на рынок с полным набором чрезвычайно опасных стереотипов. Они уверены, что на форексе можно легко заработать миллионы, внеся на счёт 100$. Убеждены, что это произойдет довольно быстро (максимум несколько лет). И при этом трудиться особенно не надо, стоит всего лишь правильно угадать направление движения рынка. А то, что 90% всех торгующих не угадывают так они неудачники, а себя новички относят, конечно, к противоположным 10%-ам. Получается, что валютный рынок эта такое особое место, где каждому желающему предоставляется возможность без труда зарабатывать миллионы. Абсурд? Но большинство начинающих трейдеров именно так и думают. Ход мыслей изначально неправильный. Никто, никогда и никому просто так деньги давать не будет. За деньги люди работают, стоя перед станком целыми днями, учатся по 6 лет в университете, идут на преступления, убивают, начинают войны. Почему именно Вам богатый инвестор, крупный банк, профессиональный игрок, Джордж Сорос и т.д. должны отдать свои деньги? Ведь если кто-то один заработал, значит, кто-то другой понёс убытки или недополучил прибыль. Рынком движут транснациональные корпорации, Центральные банки, инсайдеры. Рядовой трейдер находится в полном неведении относительно истинных движущих сил, не имеет оперативного доступа к новостям, штата аналитиков, дорогостоящих торговых роботов и т.п. Правда состоит в том, что стабильно зарабатывать на протяжении длительного периода времени можно лишь при серьёзном отношении к рынку, как к работе. Это постоянный кропотливый труд, непрерывный самоанализ, самообучение, тонны и мегабайты перечитанной литературы. На самом деле, никаких «Бентли», замков в Европе и квартир в центре Москвы не будет. Чтобы хоть как-то выживать исключительно за счёт торговли, нужен серьёзный счёт, начинающийся от 5-10 тысяч долларов. И на то, чтобы нарастить свой микродепозит до подобных размеров потребуется не один год. Если подобная перспектива не радует значит, человеку нечего делать не только на форексе, но и вообще на любом финансовом рынке. Конечно, есть невероятные истории успеха, когда благодаря нескольким удачным действиям люди «срывали большой куш», но ведь это просто везение, и с тем же успехом можно пойти и проиграть свои деньги в казино. 3. Технический анализ Таким образом, мы выяснили, что большая часть торгующих плохо представляет себе рыночные законы и не умеет прогнозировать ценовые движения. А для того чтобы сделать торговлю прибыльным занятием, инвестору необходимо анализировать рынок. Одним из наиболее популярных и доступных способов достижения поставленной цели является богатый инструментарий технического анализа. Технический анализ (ТА) базируется на трёх основных постулатах, сформулированных ещё в начале века Чарльзом Доу: 1) цена учитывает всё; 2) цены движутся направленно; 3) история повторяется. Приверженцы ТА анализируют прошлое движение цены, выискивая схожие, повторяющиеся ситуации и предполагая, что они будут повторяться и в будущем. Основываясь на личном опыте, я выделяю следующую классификацию разделов технического анализа (рис. 1). Каждый раздел имеет свои подразделы. Метод торговли, рассматриваемый ниже, относится к одной из разновидностей анализа волн, а Японские свечи Волновой анализ Теханализ Графический анализ именно, к гармоническому волновому анализу. Гармоничными паттернами на ценовых графиках называют модели, которые описали Гартли (Harold M. Gartley, гг), Песавенто (Larry Pesavento) и Кэрни (Scott M. arney). Первооткрывателем подхода является Гартли, опубликовавший свой труд «Profits In The Stock Market» в 1935 году. В этой книге он упоминает модели, имеющие точку разворота. Пеcавенто начал применять отношения Фибоначчи к паттерну Гартли для повышения его точности. Кэрни также значительно развил метод, ввёл дополнительные соотношения Фибоначчи и описал новые паттерны. 4. Числа Фибоначчи При рассмотрении гармоничных паттернов невозможно обойти стороной понятие уровней Фибоначчи. На сегодняшний день это один из самых популярных вспомогательных инструментов для технического анализа, на котором, в том числе, базируется торговля по гармоничным паттернам, поэтому здесь мы вновь вынуждены немного отвлечься. Леонардо Фибоначчи ( ), называемый также Леонардо Пизанский, был одним из лучших математиков своего времени. Свои базовые знания он почерпнул от древнеегипетских, древнегреческих и арабских математиков, систематизировав их в своем основном труде «Книга вычислений» («Liber baci»). Эта книга увидела свет в 1202 г. и содержала целый ряд новых для европейцев идей, одной из самых знаменитых из которых были арабские цифры. В этой же книге Фибоначчи привел ряд натуральных чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д. до бесконечности, который назван в его честь «рядом чисел Фибоначчи» и стал предметом исследований современных технических аналитиков. Уже много позднее было открыто правило чередования чисел в ряду. Вы- Рисунок 1. Классификация видов теханализа Индикативный анализ Анализ объёмов Экономика, Статистика и Информатика 155 1, 2013

Обязательно к прочтению:  Осцилляторы в трейдинге простыми словами: зачем они нужны и как их правильно применять?

3 вел его в 1680 г. французский астроном Жан-Домиником Кассиини: F n + 1 F n 1 F n 2 = ( 1) n, где F n +1 число из ряда Фибоначчи, следующее за числом F n; F n 1 число из ряда Фибоначчи, предшествующее числу F n; F n любое число ряда Фибоначчи. Согласно одной из легенд, сам Фибоначчи вывел свой ряд, наблюдая за тем, в каком порядке размножаются кролики. По другим источникам, ряд был придуман при созерцании совершенства пропорций великой египетской пирамиды в Гизе. Это совершенство объяснялось просто пирамида была построена по «золотому сечению». «Золотым сечением» является разделение отрезка АС на две неравные части АВ и ВС таким образом, что отношения АС:АВ и АВ:ВС равны приблизительно (это число обозначается в честь древнегреческого скульптора Фидия греческой буквой φ), а АВ:АС и ВС:АВ равны приблизительно (обозначается специальным символом «φ с чертой»). «Золотое сечение» по общепризнанному мнению является отражением вселенских законов соотношения разных мер, истинной мерой любого соотношения. Так, спиральные космические образования, спирали речных и морских ракушек и даже человеческих ушных раковин также подчиняются «золотому сечению», а гениальный Леонардо да Винчи использовал «золотое сечение» для построения пропорций тела человека. [2] Известно, что ряд чисел Фибоначчи наилучшим образом подходит для построения «золотого сечения». При этом числа ряда Фибоначчи обладают целым рядом закономерностей. Так, каждое число ряда представляет собой сумму двух предыдущих чисел: = 1; = 2; = 3; = 5 и т.д. Второй закономерностью ряда является стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к предыдущему числу к значению Третья закономерность стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к последующему числу к значению Четвертая закономерность стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к последующему числу через одно от текущего числа к значению Кстати, квадрат числа также равен , а сумма этих двух чисел равна 1. Пятая закономерность — стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к предыдущему числу через одно от текущего числа к значению Квадрат числа также равен Если к числу прибавить единицу, то здесь мы тоже получим [3] Все приведенные выше закономерности крутятся вокруг «золотого сечения» и нет ни одного другого ряда, который бы таким образом отражал его. Именно по этой причине ряд чисел Фибоначчи выбран многими техническими аналитиками в качестве основы для создания массы способов анализа и прогнозирования цен, наиболее известными из которых являются следующие четыре: уровни коррекции, веер, дуги и периоды Фибоначчи. Для целей данной работы наибольший интерес представляют уровни Фибоначчи. Уровни коррекции Фибоначчи входят в стандартный набор инструментов любой программы для теханализа или терминала (например, MetaTrader 4 самый распространённый на данный момент терминал для микросчетов). Построение осуществляется следующим образом. Между двумя ключевыми точками на графике цены проводится линия АВ, на уровнях которой откладываются горизонтальные линии. Стандартными уровнями коррекции Фибоначчи являются: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 138.2%, 161.8%, 261.8% и 423.6%. На бычьем тренде рекомендуется строить линию АВ от минимальной цены к максимальной (снизу-вверх), а на медвежьем от максимальной к минимальной цене (сверху-вниз). 5. Паттерны Гартли и Песавенто Теперь, рассмотрев инструмент «коррекции Фибоначчи», перейдём непосредственно к описанию моделей Гартли и Песавенто. На данный момент выделяют следующие гармоничные модели: = Паттерн Гартли Бабочка Краб Летучая мышь Три движения 5-0 В данной работе рассматривается торговля по паттернам Гартли, бабочка, краб и летучая мышь, которые условно объединены под общим названием «бабочка». Торговля по гармоничным моделям основывается на принципе повторяющихся на графиках ценовых паттернов. Эта графическая техника работает на всех рынках, включая и Форекс. Чем ближе модель к своим эталонным пропорциям, тем выше вероятность его реализации. Модели могут образовываться на любых временных интервалах, будь то минутные или месячные графики. [4] Использование соотношений Фибоначчи важнейший фактор успешной гармоничной торговли. Фибосоотношения составных ног моделей (так принято называть волны применительно к гармоничным паттернам) называют ретрейсментом. Чаще всего встречаются такие значения: 0.382, 0.618, 0.5, 0.886, 1, 1.27, 1.618, 2, Большинство из этих значений хорошо известны и не нуждаются в особом представлении. Остановлюсь лишь на специфических фибо-соотношениях, а именно и В Рис. 2. Уровни коррекции Фибоначчи на графике Евро-доллар за 2011 г. 1,

4 Х В А С 0,0 100,0 50,0 61,8 78,6 0,0 100,0 Рис. 3. Классическая «бабочка» [5] ,2 100,0 161,8 78,6 127,2 Рис. 4. Бабочка с построенными коррекционными линиями [6].618 to to to to ; Рис. 5. Возможные ретрейсменты модели [7] ,8 50,0 0, классической последовательности эти значения отсутствуют, они выведены сравнительно недавно путем извлечения квадратного корня из и соответственно. Ретрейсмент достаточно нов для трейдерского сообщества. Автором данного значения является Д. Кейн. Как и, так и производные от ряда Фибоначии. И если можно получить, извлекая квадратный корень из 0.618, то представляет собой уже корень четвёртой степени из (либо квадратный корень из ). Несмотря на замысловатость, отлично себя зарекомендовал во множестве гармоничных паттернов (лучше всего он подходит для «Летучей мыши» и «Краба»). На рисунке 3 показана классическая модель бабочки Гартли. Точка В должна завершаться на уровне 61,8% отрезка, а точка на уровне 78,6%. Проекция ВС также должна быть в районе ретрейсмента 78,6% движения ХА. Почему же эта модель называется бабочкой? Дело в том, что в программе MetaTrader нет функции, чтобы измерять точные соотношения коррекций. Во многих западных программах такие инструменты присутствуют, и модель выглядит как на рис. 4. Очертания фибо-уровней и цены действительно напоминают крылья бабочки. Отсюда и произошло название модели, открытой Гартли. Ниже (рис. 5) приведены все возможные ретрейсменты для медвежьей модели Гартли (в бычьей всё аналогично, только перевёрнуто снизу-вверх). Теперь рассмотрим гармоничные паттерны, открытые учениками и последователями Гартли. Начну с «Идеальной модели Бабочки», открытой Ларри Песавенто. Чтобы избежать путаницы между «Моделью Гартли» и «Идеальной моделью Бабочки», которую нередко можно увидеть на форумах, особенно среди начинающих трейдеров, будем называть эти модели «Бабочка Гартли» и «Бабочка Песавенто» соответственно. Сразу видно главное отличие от модели, открытой самим Гартли. Движение цены в рамках = выходит за амплитуду отрезка ХА, луч пробивает его экстремум. Модель «Летучая мышь» открыта сравнительно недавно, в 2001 году. Основа паттерна ретрейсмент 0,886 точки, и окончания всей модели. По виду «мышь» чем-то напоминает Экономика, Статистика и Информатика 157 1, 2013

5 «бабочку». Так и есть, разница лишь в пропорциях «крыльев». Наконец, модель «Краб» представлена на рис. 8. Как видно ниже, в этом паттерне проекция ВС принимает экстремальные числа Фибо. Ретрейсмент точки С особого значения не имеет и может находиться в диапазоне от 0,382 до 0,886. Крабы бывают чрезвычайно длинными, предоставляя отличную возможность заработка. В некоторых источниках можно встретить название «глубоководный краб». Это модели с гигантскими волнами, уровни которым вместо стандартного 161,8%, могут составлять и 261,8%, и 423,6%.[8] Зачастую рассмотренные выше модели даются без объяснения, просто как самостоятельное явление. Однако если немного подумать, становится очевидной связь с другими видами технического анализа. Например, ценовое движение часто представляет собой коррекционную тройку, после которой продолжается формирование тренда. Ещё один вариант в качестве усечённой пятой волны предшествующего импульса, тогда первая волна нового импульса, или волна А коррекции. Если представляет собой пятую волну, то будет волной 3, или волной С. Как видно, волновой анализ проясняет многие особенности паттерна. В некоторых случаях можно найти связь и с графическим анализом. Например, бабочка может представлять собой двойную вершину, или двойное дно, с последующим подтверждением, либо модель продолжения «флаг». 6. Вариант торговой системы по гармоничным паттернам Стоит отметить, что в нашей стране данный метод торговли почти неизвестен. Большая часть литературы на английском языке и её довольно сложно найти. Между тем, гармоничная торговля это чрезвычайно интересное явление. Думаю, что любой трейдер мечтает прилагать минимум усилий и времени и при этом стабильно зарабатывать, можно сказать, «лёжа на печи». Бабочка предоставляет такую редкую возможность. Скорее всего, этому парадоксу как раз и способствует небольшая распространённость данного метода. Ведь известно, что если на рынке есть что-либо, используемое повсеместно, значит, рынок обязательно перестро ; ; ; 0.618; ; ; 2.24; ; ; 2.618; 3.618; ится, крупные игроки разработают контр-тактику, и метод торговли перестанет приносить былую прибыль. Это логично, не могут же все получать прибыль, тогда не было бы рынка. Я использую бабочки в качестве одного из дополнений к своей торговой стратегии. Торговля ведётся по следующему алгоритму. Когда обнаружено Рис. 6. Схема бабочки Песавенто [6] Рис. 7. Паттерн «летучая мышь» Рис. 8. Модель «краб» [6] формирование модели, точка входа выбирается в возможной вершине волны в направлении противоположном её развитию, не дожидаясь начала движения цены в нужную сторону. Данный метод торговли основан на очень полезном свойстве бабочек. Ведь формирование модели строго ограничено значениями ретрейсмен- 1,

6 Рис. 9. Пример открытия позиции Стоп лосс вход фиксация Рис. 10. Прибыльное закрытие сделки цена может не пойти. Думаю, что это зависит от волновой ситуации: если в точке произошла смена тренда, то цена преодолеет точку В, если же отыгрываемое движение представляет собой коррекцию к волне, лучше зафиксировать прибыль. Стоит также упомянуть, что бабочки на рисунках 9 и 10 построены не вручную, а при помощи индикатора ZUP v_95, взятого с форума www. onix-trade.net. Подобные индикаторы значительно облегчают процесс торговли, автоматически распознавая паттерны на графике в торговом терминале. В примере, рассмотренном на рисунке 10, стоп лосс составил 40 пунктов, а тейк профит 120. Соотношение прибыли к убытку 3:1, что весьма неплохо. Ниже показано, как завершилась сделка. Последние тестирование данной стратегии мной проводилось на паре евро-доллар, период тестирования год (2011), тайм фрейм 4 часа. Ниже выложены результаты тестирования, начальный капитал у.е., объём входа в позицию 1 лот. На рисунке 11 показан итоговый баланс по счёту. Как видно, в 2011 году стратегия работала практически безупречно, количество убыточных сделок относительно мало, просадки по счёту незначительны. В итоге депозит вырос с до у.е. Результаты действительно впечатляют. Ниже (рис. 12, 13, 14) выложены сделки, совершённые за рассматриваемый период (29 декабря 2010 г. 2 декабря 2011 г.) Таблица 1. Результаты тестирования Рис. 11. Баланс за период тестирования тов, что позволяет чётко определить критический уровень, после которого модель будет недействительна. Таким образом, можно поймать рынок в разворотной точке, близкой к критическому ретрейсменту (фактически, осуществить мечту любого трейдера войти в самом начале движения). Такая точка входа очень удобна ещё и тем, что можно ставить весьма малые по размеру стоп лоссы, минимизируя убытки в случае отмены модели. Получается неплохое соотношение прибыли и убытка, что позволяет даже при неблагоприятном математическом ожидании оставаться в прибыли. Тейк профит ставлю довольно консервативно, в точке В. Просто исходя из наблюдений, рынок почти всегда доходит до точки В, а вот дальше Начальный депозит Чистая прибыль Общая прибыль Общий убыток Доходность 234,6% Максимальная просадка (17.86%) Всего сделок 35 Короткие позиции 23 (78.26%) (% выигравших) Длинные позиции (% 12 (66.67%) выигравших) Прибыльные сделки 26 (74.29%) (% от всех) Убыточные сделки 9 (25.71%) (% от всех) Средняя прибыльная сделка убыточная сделка Экономика, Статистика и Информатика 159 1, 2013

7 7. Выводы Несомненными преимуществами системы, построенной на модели «бабочка» является низкий риск при входе в сделку, высокое математическое ожидание прибыльных сделок, сравнительно небольшая трудоёмкость (не надо всё время отслеживать рынок, точка входа и условия закрытия позиции чётко и ясно прописаны). На тестируемом промежутке времени (2011 год) система показала высокую результативность и надёжность, что делает её привлекательной для применения в торговле. Единственным недостатком данного метода является его специфичность. Во-первых, не все могут различить бабочку на графике, а это не так уж просто, как может показаться на первый взгляд. Впрочем, этот недостаток легко устраняется либо опытом, либо применением индикаторов, так как метод очень хорошо поддаётся алгоритмизации, ввиду чётких правил. Например, в данной работе был использован индикатор ZUP v_95, разработанный российским трейдером и программистом, который пишет свои работы под ником «nen». Индикатор выложен в открытом доступе, за что огромное спасибо автору. Можно написать и советник, хотя я проводил тестирование стратегии вручную, при помощи визуального тестера стратегий встроенного в последние версии терминала «Метатрейдер». Для этого всего лишь потребуется установить советник типа «тренажёр» с набором скриптов для открытия ордеров. Подобные вещи можно довольно легко найти, если знать необходимые ресурсы (например, mql4/ru/). Во-вторых, многих удручает мысль о том, что им придётся сидеть и ждать какую-то там бабочку. Очень многие трейдеры не могут выдержать длительного ожидания, им нужно постоянно быть в рынке, совершать сделки. Здесь надо понимать две вещи. 1) Именно такие игроки зачастую и сливают свой счёт, оставаясь без гроша. Рынок не терпит подобного к себе отношения и моментально наказывает нетерпеливых игроков. Деньги ведь на рынке никому просто так не дают, их зарабатывают упорством, усидчивостью, терпением и дисциплиной. 2) Данный метод торговли можно использовать в качестве дополнения к своей торговой системе, как это, например, делаю я. Рис. 12. Сделки по паре eur/usd за период Рис. 13. Сделки по паре eur/usd за период Рис. 14. Сделки по паре eur/usd за период ,

8 Инструмент, что совершенно очевидно, на данный момент приносит прибыть, причём неплохую. Посему, рекомендую его всем желающим зарабатывать на международном валютном рынке. Литература 1. «Форекс клуб» раскрыл печальную статистику торговли на FORE», журнал «`», 9 (24) от 30 апреля 2007 г. 2. «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров», перевод работ Фишера Р года Максим Малин, цикл статей в журнале «The Ignat Post» «Leprecon Review», журнал, 21 от г. 8. «Биржевой лидер», журнал, 24 июнь 2011 г. References 1. «Forex club» disclose sad statistics of FORE trading», journal «`», 9 (24), 30 pril Robert Fischer, «Fibonacci pplications and Strategies for Traders», Maxim Malin, series of articles in journal «The Ignat Post» «Leprecon Review», journal, 21, «Stock s leader», journal, 24, June Экономика, Статистика и Информатика 161 1, 2013

Гармоничные паттерны простыми словами

Группа: Модераторы
Сообщений: 5791
Репутация: 30
Регистрация: 24.9.2008
Из: Подмосковный городок.
Пользователь №: 52
Спасибо сказали: 3637 раз(а)

Отправлено 21 Июль 2011 — 16:19
Часто задается вопрос: до какого уровня (значения и т.д.) происходит отработка бабочек.

Все графические построения характеризуются тем, что они позволяют определить уровни (значение цены), которых в будущем может достичь рынок. То есть с помощью графических инструментов можно спроектировать точки открытия/закрытия ордеров.

Если внимательно посмотреть первоисточники, где описываются бабочки, то.
Можно увидеть, что производится определение точки D для пятиточечных паттернов.
Отсюда можно сделать вывод, что если позиция открыта в направлении развития луча CD паттерна, то достижение точки D как бы «гарантируется». Что будет дальше — неизвестно. Поэтому, если позиция открыта в направлении развития луча CD пятиточечного паттерна, то при достижении точки D будет благоразумно закрыть позицию, или часть позиции. А вот отработка бабочки — величина отработки — должна определяться отдельно. Бабочка ничего не гарантирует в плане величины отработки.

ZUP Зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Автор — Евгений Неумоин ( ака nen )

При установке разрешить импорт DLL.
Параметры по умолчанию .Описание — в коде.
Устанавливать весь комплект.
18.09.2016
ZUP_149.rar ( 1,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81

В индикаторе реализован поиск следующих паттернов

Выбор набора паттернов .

1. Gartley
2. Ваt
3. A Alt Shark
4. A Nen Star
5. Butterflay 113
6. Butterfly
7. Crab
8. A Shark
9. A New Cypher
10. Leonardo
11. A Butterfly
12. A Crab
13. Shark
14. New Clypher
15. Sea Pony
16. A Gartley
17.A Bat
18. Alt Shark
19. Nen Star
20. Partizan
21. Alt Bat
22. Deep Crab
23 Black Swan
24. 121
25. Max Bat
26. Max Gartly
27. Max Butterfly
28. A 121
29. White Swan
30. Navarro 200
31. 3 Drives
32 A 3 Drives
33. TOTAL 1
34 TOTAL 2
35. TOTAL 3
36. TOTAL 4
37. TOTAL

 

Уровни потенциального расположения точки D
Если строить четко все ретресменты, как описано у Скотта Карнеи, то точка D будет находиться в диапазоне. Диапазон получается из-за того, что точку D можно определить по разным ретресментам: через ретресмент BD и через ретресмент XD. И эти ретресменты не сходятся в одной точке. Из-за такой неоднозначности следует, что алгоритм построения бабочек должен быть «оптовым». Должен захватывать все допустимые ретресменты. А когда бабочка построена по «оптовому» алгоритму, начинается более тонкая настройка с помощью паттернов Песавенто и с помощью динамических и статических фиб.
То есть сейчас ZUP находит некое пространственно-временное образование и дает ему название (при включении infoTF). Далее с этим образованием, называемым паттерном «Gartley» (бабочкой), необходимо проделывать определенную работу для выяснения условий торговли. То есть применять какие-то, скажем условно, фильтры.

Начнем с уже известного.
Красная рамка.
Верхняя граница рамки — на этом уровне паттерн появился.
Нижняя граница рамки — на этом уровне паттерн исчезнет.

Линии цвета Aqua и Gold — это фибо уровни от точек A и C паттерна, которые расположены между нижней и верхней границами красного прямоугольника. Задают ориентиры — уровни, где потенциально может появиться точка D паттерна. Иногда так и бывает.

Уровни цвета Gold рассчитываются от луча AB. Список уровней: 1.382-1.618-2-2.618-3.618-4.618.
Уровни цвета Aqua рассчитываются от луча BC. Список уровней: 1.382-1.618-2-2.618-3.618-4.618.

Особо отмечу уровень 2.618. В паттернах Песавенто — это уровень 1.618. Очень важный уровень. На этот уровень необходимо особо обращать внимание.

Если навести курсор на одну из рассматриваемых линий (верхнюю цвета Aqua для паттерна из нашего примера),
то высветится название линии _0PDLA1618_0. Расшифруем название 0=ExtComplekt, PDL — тип линии — линия потенциальной точки D, A — уровень, рассчитанный от точки A паттерна, 1618 — уровень рассчитан так = 1.618*AB, 0 — номер найденного паттерна.

Эти линии можно использовать просто как дополнительный ориентир. Они ничего не гарантируют. Когда еще только появилась возможность построения паттернов в ZUP, высказывались пожелания построения уровней, где потенциально может быть точка D.
Вот эти линии и являются такими уровнями.

Equilibrium
nen,ONIX, Gartley Patterns и их модификации, На что способен ZigZag Народный проект

На мой взгляд, цели по Демарку находятся на наклонной линии, проходящей параллельно линии Демарка.
Так проще отслеживать перемещение Демарковской цели с течением времени.
Сейчас же я наблюдаю все строят Демарковские цели в виде определенных горизонтальных уровней.

В ZUP этот инструмент сейчас включается совместно с поиском бабочек Gartley. При этом поиск бабочек лучше вести с ExtCD=0.
В ATL, если ничто не помешает, будет добавлен в несколько другой реализации.

Основная идея здесь — линия Демарка. Линия Демарка (Equilibrium) строится через точки X и B бабочки.
Также строятся еще две линии Reaction1 и Reaction2. Эти линии параллельны линии Equilibrium.
Линия Reaction1 проходит на удалении от Equilibrium равном удалению точки С бабочки от линии Equilibrium.
Линия Reaction2 проходит на удалении от Equilibrium равном удалению точки A бабочки от линии Equilibrium.

Пример построения с помощью ZUP:

Идея такая. Цена после пробития линии Equilibrium доходит до двух целей, которые находятся на линиях Reaction.
Пространство между этими линиями является торговой целью после пробития Equilibrium.
Этим инструментом реализуется возможность торговли бабочки на участке CD.

Линия Фильтра.
Vadimcha ,Onix, Разработка индикатора ZUP. «Уголок» nen.

Это и предложение nen-у и одновременно просто полезная уловка, в данном примере, для тех, кто торгует бабочки. используется мной не только с бабочками, а вообще лучше сказать используется мной

Суть такова, имеем бабочку, как определить для себя условия входа в сделку, или выхода по стопу, если что то пошло не так? вот рисунок:

По границе правого крыла бабочки проведена красная линия. я вырубил режим луча, для наглядности, но лучше оставить лучом, так будет удобнее, красную линию оставил на картинке чтобы объяснить как строится линия фильтра, сама красная линия не нужна совсем. красная линия лежит от начала перелома зигзага, до его конца. желтая линия (линия фильтра) параллельная линии красной (границы по переломам), при этом ВСЕ свечи находящиеся между переломами, должны быть «обойдены» этой линией, как мы видим на рисунке, желтая линия лежит по high свечи 2007.05.29, опираясь на этот самый выпирающий в предыдущем движении экстремум, так как эта выбранная свеча находится внутри границы правого крыла, свечи за пределами перелома уже во внимание не принимаются, отсюда легко понять опоздали вы со входом или нет, и есть ли смысл подождать возможного возврата цены к пробитой линии.. или уже все. или эта бабочка не ваша. это означает, что вход — при пробое этой линии, выход по целям (фибам) ИЛИ в случае повторного пробоя этой линии в обратную сторону (по стопу). думаю все догадались что стоп подтягивается в соответствии с каждой последующей свечой все выше и выше по данной линии. а догадались в каком смысле выше и выше? если нет — догадайтесь, это не сложно, повторю только, что делать это лучше не более одного раза, при появлении каждой новой свечи при входе, например, в безубыток возможно сделка переведется на следующей свече. до этого стоп будет располагаться ниже данной линии фильтра.

этот простой метод, позволяет работать гораздо точнее и увереннее. остальное естественно опыт. так что дерзайте и не мучайте свой разум.

P.S. кстати на рисунке изображен момент потенциального входа между прочим, и я попробую сходить вверх, на пробой того самого high от 2007.05.29. жду аналогичного подтверждения на меньших таймах..
ну а как поступите вы — это решит ваша голова, и опыт трейдера.
———————————————————————————————————————-

История одной точки. 1.5752 по eurusd 25 июля 2008 года.
nen ,ONIX, Разработка индикатора ZUP. «Уголок» nen.

Группа: Модераторы
Сообщений: 5791
Репутация: 30
Регистрация: 24.9.2008
Из: Подмосковный городок.
Пользователь №: 52
Спасибо сказали: 3637 раз(а)

Малыш78 : «Ещё один взгляд на бабочек».

Первичная настройка индикатора ZUP.

Группа: Модераторы
Сообщений: 5791
Репутация: 30
Регистрация: 24.9.2008
Из: Подмосковный городок.
Пользователь №: 52
Спасибо сказали: 3637 раз(а)

Search_patterns -автор Talex

Search_vv_patterns_v6.zip ( 10,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1312

Рисует бабочек, AB=CD , 5-0 , волны Вульфа настоящие и будущие.

При установке разрешить импорт DLL.
Описание -в коде.

HARMONIC — автор Barry Stander .

harmonic.zip ( 5,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 863

Индикатор рисует бабочек Гартли и паттерн AB=CD.

При установке разрешить импорт DLL.
Устанавливать весь комплект.

LAST DREAME PATTREN

Показывает возможное развитие паттерна

KorHarmonics.zip ( 240,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 828

HarmonicPatterns.rar ( 69,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 610

Группа: Модераторы
Сообщений: 5791
Репутация: 30
Регистрация: 24.9.2008
Из: Подмосковный городок.
Пользователь №: 52
Спасибо сказали: 3637 раз(а)

Vadimcha.ONIX_TRADE. Идеи по графическим методам работы.

Поскольку эта идея реализуема в индикаторах в принципе, и мне она нравится, была опробована мной в прошлом году, и является рабочей и приносящей прибыль, это проверено, я выкладываю ее здесь.

Вот один из очень простых и надежных методов работы с бабочками, с помощью которых выявляется рабочий диапозон уровней, по которым ведется торговля, предложенный мной в соседней ветке, и скопированный мной в эту ветку чтобы не затерялась вот отсюда:

Этот несложный метод работы требует небольшой привычки и адаптации у начинающих, потому что связан с внимательностью, и трактованием связи происходящего на разных таймфреймах. в ходе дискуссии, которая возникла у меня с VladimirM (за что ему спасибо), были встречены небольшие препятствия и вопросы, на которые я попытался ответить чтобы разрешить сомнения. наверное будет полезно прочитать и наш с ним диалог по ссылке выше. также полезно будет посмотреть там небольшой пример по USDCAD, который в деталях показывает ситуацию рассмотренную в качестве примера. сам метод в чуть отредактированном виде я излагаю здесь:

Итак что такое бабочка (не обязательно по Песавенто и даже Гартли, а просто разворотный стык 2х структур вида AB=CD, где обе структуры неадекватно странные и поэтому обращают на себя внимание). вобщем бабочка для меня — это некий «динамический модуль», рыночная модель, «приговоренная» к определенному последующему действию, вследствии столкновения внутри ее структуры сразу двух причин, порождающих определенные следствия. попробуйте понять мысль, я отобразил все сравнительно схематично, и наглядно, стараясь сохранить мысль понятной итак смотрим на картинку: движение по свингу XAB вниз (левое крыло): нереализованное полноценно до точки С, и рывок вверх с превышением начального потенциала ABC: достигший нереально большего по сравнению с изначальным предела в точке D (правое крыло). замечу, что бабочка данного вида не является классически правильной, и даже фибы могут не совпадать (хотя врядли ), до этого факта мне лично вообще никакой разницы нет, но разница безусловно есть, я думаю если ход моих мыслей будет ясен, то остальное вы поймете. пока все просто. что-же я делаю?

Сначала я оцениваю завершение модели, использую для этого обратный веер и квадратичные уровни (каждый последующий есть квадратный корень предыдущего, начиная с 0.618):

Уровни от 0.942 до 0.618 являются для меня наиболее рабочими.
это быстро и несложно. забегая вперед могу сказать что и зеркально построенный от него (методика metro) — тоже полезен, но в данном примере он мне не нужен.

Далее я беру 2-е вил эндрюса, и оцениваю оба свинга, нисходящий (голубые вилы) и восходящий (желтые вилы, в обратном направлении). я вижу насколько вниз до C «недобрали», и насколько вверх до D вообще «откуда-то» взялось :

Думаю тоже не сложно понять что я этими действиями пытаюсь увидеть.

а дальше хочу показать возможные следствия того что я огласил:

1. пересечения вил как правило (надо учитывать и предшествующее бабочке движение) выражают истинную динамику процессов, которые были «нереализованы» ценой либо вовремя, либо на должный уровень, и значит это последующие цели (относитесь здесь к слову цели, как к сильным уровням), к которым будет стремиться цена.

2. готов утверждать, что малиновая линия обозначенная синими кружочками на границе есть то, что эта самая бабочка породила. соотвественно в ходе торговли эти уровни могут стать серьезными уровнями поддержки\сопротивления в будущем, ну и текущими целями этой бабочки естественно.

3. предел, который обозначен красным прямоугольником, полученный от горизонтального уровня (предела динамики в виде самой дальней «цели» этой бабочки) и нисходящих вил, превышенный по времени, был дополнительным подтверждением того что ситуация скоро развернется, серым четырехугольником я обозначил когда на рынке мы его «ждали» исходя сугубо из динамики фигуры которую мы рассматриваем, но разворота не произошло, в силу того что бабочке предшествовало сильное нисходящее движение прежде, что добавило ей потенциала, «откуда-то» взявшегося в итоге на том месте была лишь незначительная и по пропорциям относительно восхождения к точке D легко распознаваемая коррекция, которая нас ничем не должна была напугать и не вызвать ложного входа.

4. нижней пунктирной линией обозначена более дальняя цель, которая не может быть прочтена из данных самой бабочки, эта цель является следствием всего движения, которое было сформировано еще до бабочки, но замечу — находится в поразительной гармонии со всем происходящим, не правда-ли? у кого явится желание обвинить меня в подгоне или подмене фактов — пожалуйста покажите мне это графически слова хороши, но факты, с объяснением причин, для меня как-то ближе.

5. по поведению и реакции цены при подходе к каждому из достигнутых уровней, мы получаем необходимую информацию, о ее намерениях, и это оказывает нам дополнительную помощь в ходе торговли, и оценки ситуации.

6. основных уровней у цены 3. это: пересечение границ вил в точке B, пересечение медиан вил, и дальнее пересечение противоположных границ. все остальные могут восприниматься как вспомогательные, но они чаще всего тоже рабочие (зависит от таймфрейма в первую очередь).

7. очень похожее построение можно осуществлять с помощью каналов, что дает немного бОльшую точность, и вносит небольшие дополнительные преимущества, но данное построение пока оно не приобрело законченный вид, в силу того, что оно отличается от этого, рассматриваться здесь вообще пока не будет.

теперь о фильтрации, которую можно использовать, чтобы уберечься от ошибок, и главное адекватно оценивать ситуацию, и пользоваться инструментами сообразно таймфрейму, не ослепляя себя глупой механикой действий (что часто случается с любым человеком на рынке).

взят веер и установлен на ту точку которую я обозначил на прошлом рисунке серым четырехугольником, уровень 0.236 — является фильтром для движения по тренду, если он не превышен — движение продолжает идти своим чередом, думаю этот веер нам бы четко указал что пока ничего похожего на нисхождение и отработку вообще не происходит.

на данном же рисунке, построенном от последней вершины, последовательно пробит трендовый уровень 0.236, с последующей коррекцией, и от него пробит 0.382 (вот он фильтр!) и точно такой же коррекцией. вот собственно при уже давно выясненных целях наша точка входа!

ну и напоследок есть еще один достаточно умный фильтр для бабочки — точка B и взаимодействие ближней цели по вилам с этой точкой.

По сути можно реагировать на поведение цены в данном участке как на фильтр. последовательное пробитие уровней синего а затем красного секторов, одной свечой — подтверждение на отработку паттерна, с минимальной целью — зеленым сектором, и достижения нижестоящих, обозначенных целей. это тот минимум, на который практически любая бабочка способна. думаю полезно об этом знать, особенно если кого-либо пугают бабочки и прочие ее родственники, после которых возобновляется движение по тренду.

Если же понаблюдать внимательно, за поведением цены в районе указанных уровней, то при ожидаемой отработке паттерна, цена должна однозначно закрепиться под каждым из уровней (для данного примера и направления движения цены), тем самым «опираясь» на пробитый уровень в дальнейшем своем движении.

Не сложно догадаться что все вышесказанное говорит о неслучайности возникновения любых уровней и времени их возникновения на рынке, и взаимосвязи прошлого движения с будущими событиями.

мне можно (нужно!) не верить — лучший путь обозначил Strelok — никому не верю и проверяю сам. он прав, и это у меня вызывает симпатии.

хочу обратить внимание на то, что данный метод работает не только с паттернами Песавенто и бабочками Гартли, но и с любыми «бабочками», если конечно вникнуть и понять, почему это происходит на рынке.

Просьба прежде чем самостоятельно не опробуете эти построения на истории, и не привыкнете видеть этого глазами, не поймете в чем суть, пожалуйста не торгуйте, не разобравшись. этот метод позволяет иметь ответы на вопросы в ходе торговли заранее, задолго до того, как цена совершает движение в направлении целей. главное внимательно отнеситесь к моему предостережению, и не совершайте слепых, непроверенных действий. надеюсь, что в ходе использования и торговли данный способ не вызовет больших препятствий в понимании, и проблем.
—————————————————-

ivsal
Кстати по поводу вил, там было написано:
1 сначала я оцениваю завершение модели, использую для этого обратный веер и квадратичные уровни

В чем заключается оценка, если не трудно в двух словах?

2 ну и напоследок есть еще один достаточно умный фильтр для бабочки — точка B и взаимодействие ближней цели по вилам с этой точкой.

Это я понимаю так, что если пробили веер 38.2, потом закрепились под тВ то идем к первой цели пересечения вил, а дальше по обстоятельствам?

Vadimcha
не трудно. вот правда в двух словах не смогу , лучше расскажу полнее, меня уже этим вопросом заставили понять что та моя формулировка была не совсем удачной, вобщем это выглядит так:

уровень 0.942 — «последний шанс» что цена не ломанется дальше, сам по себе на разворотах — это очень сильный и частый уровень. если в составе правого крыла бабочки была коррекция, а затем сломали этот уровень — можно даже не гадать, и очень большая вероятность что бабочка не остановится на отработку и обратное движение («отработка») будет реализовано только после того как дойдем до следующего сильного уровня (как я продемострировал с каналами и тп). это очень хороший фильтр. на рисунке веер расположен по правому крылу бабочки над ней, если требуется и ты понимаешь структуру движения — можно располагать веер подобным же образом и по левому крылу. вобщем это фильтр, в котором я использую свойства фиб. на том рисунке видно остальное. если хочешь поступать попроще, то можешь использовать просто значение которое ты видишь на соединительной линии ZUP, к сожалению, только, указанного мной числа нет в составе ZUP, все остальное — подходит, я привык работать руками, и поэтому предпочитаю контакт с ценой без «посредников».. индикаторов я вообще не использую (кроме ZUP и разработок из ветки metrofantactic прежде — тоже уже долго не использовал, или только если показывал кому-либо что-то).

по второму вопросу, чуть ниже я развернул мысль. если уточнить вот как это выглядит:

просто на вилах точно также формируется 3X3 группы уровней. самый верхний вариант пересечения — точка B бабочки — частое препятствие при отработке. даже если цена идет дальше, обычно от этой точки бывает отскок, на котором «опоздавшие» и входят. просто уточню точка B — самодостаточна, во время отработки и бывает первым препятствием. ее либо сразу пробивают, если затеяли более сложное и сильное движение, либо отскакивают от нее и уходят прочь- вот и вся «отработка» (очень часто так и бывает если бабочка — просто часть коррекции по тренду).

«ближней целью» — там назвал пересечение медиан. сам по себе сильный уровень думаю понятно почему. строго говоря если бы заново отредактировал этот материал можно было бы назвать эту цель «средней» или как то в этом роде. но это не обязательно, потому что данная цель — очень частая в бабочках. когда набьешь руку — сам поймешь почему я так все там написал. кстати любое движение можно разложить не только на каналы, но и на бабочки их места обитания — развороты и коррекции, а также флэты все, какие увидишь.

есть еще — самая дальняя цель, по вилам она расположена на последнем, дальнем от цены пересечении границ вил — это пределы владения отдельно взятой бабочки. это надо понимать, чтобы отчетливо видеть структуру движения вообще, и что в нем к чему относится. правда есть еще один способ описания, которого я вообще нигде не касался ни в бабочках ни в работе с ключевыми точками тренда при помощи каналов\вил и тп.

на словах если сможешь понять это вот как: движение можно описать не только каналом, чтобы увидеть правильно «сферы влияния» тех или иных событий, происходящих во время движения цены. это делается при помощи правильно посчитанных окружностей, на том же самом движении.

окружностей вероятно я вообще пока не буду касаться, иначе не смогу просто даже по человечески изложить даже то что уже показано. дойдут руки — расскажу. даже простые вещи вызывают у людей с непривычки вопросы.. я вынужден теперь поступать так — показывать пошагово все, что имею и проверил.

постарайся понять логику и внутренний смысл этих построений. я его делал таким, чтобы он оставался черезвычайно простым, и удобным.
однако наработать практику по нему — все равно придется, чтобы легко читать движение, без всяких проблем. могу посоветовать только почаще строить на истории, это напрямую тебе не поможет в торговле, но очень помогает усвоить основные правила и аксиомы движения цены, вообще, думаю что не путаясь видеть цену — очень важно, и в итоге пригождается в работе сильно.

Гармоничные паттерны простыми словами

Гармоническая торговля по моделям Гарольда Гартли,
Ларри Песавенто и Скотта Карни.

Индикатор ZUP — все паттерны на вашем графике.

Информация в основном с Оникса и понемногу с других сайтов.

Гарольд Гартли — один из основателей биржевых моделей.

Разворот и Восстановление: Встреча с H.M. Гартли
По Росс Бек | TradingMarkets.com

Одной из самых сильных моделей на финансовых рынках является модель Гартли.Прежде чем определить саму модель, мы должны выразить признательность там,где должны быть признательны и обсудить самого человека, H.M. Гартли.

Гарольд Гартли родился в Newark, штат Нью-Джерси в 1899 году. Гартли получил степень бакалавра в области коммерческой науки и степень магистра делового администрирования Университета Нью-Йорка. На протяжении многих лет он работал на Уолл-стрит, как мальчик у доски, посыльный, брокер, аналитик, финансовый консультант и педагог. Он путешествовал с лекциями по вопросам технического анализа и в то время в частном порядке преподавал многим видным трейдерам с Уолл-стрит.

Курс технического анализа Гартли в конечном счете превратился в три папки с металлическими кольцами, которые были изданы в 1935 и назывались \»Прибыль на Фондовом рынке.\» (\»Profits in the Stock Market\»). Первоначально было продано меньше 1000 экземпляров.Однако отпускная цена курса была высока для того времени.Курс Гартли продавался в 1935 году за $1500 или эквивалент трех автомобилей Ford! Удивительно думать, что он мог продать ЛЮБОЙ из этих курсов по такой невероятной цене в середине Великой депрессии в Соединенных Штатах.

Гартли написал много статей о фондовом рынке, но \»Прибыль на фондовом рынке\» считается его лучшей работой. Оригинальная книга стала классическим техническим анализом и предметом коллекционирования. \»Прибыль на фондовом
рынке\» охватывает широкий круг вопросов, включая Тенденции, теорию Доу, Треугольники, Скользящие средние и Гэпы. Это говорит о том, что Гартли сделал больше работы по вопросу объемного анализа на фондовом рынке, чем
остальные. В книге он охватывает целый ряд различных моделей, но на одну модель он тратит больше времени, чем на все другие модели. Данная модель подробно обсуждается на стр. 222 и сегодня на нее ссылаются как на модель Гартли.

Гартли был одним из основателей Нью-Йоркского общества аналитиков ценных бумаг с 1947 года вплоть до своей отставки в 1969 году, он работал в сфере финансовых связей с общественностью. Гарольд М. Гартли скончался в 1972 году в возрасте 73 лет.

В 1979 году Билли Джонс из компании Lambert-Gann Publishing Co. приобрела авторские права у госпожи Гартли и начал публиковать \»Прибыль на фондовом рынке\», как книгу в твердой обложке на 446 страниц. В 1981 году Ассоциация
Технических специалистов Рынка дала Гартли посмертно свою ежегодную награду за его вклад в технический анализ. В 1990-х годах, так как многие экземпляры \»Прибыль на фондовом рынке\» только собирали пыль, Ларри Песавенто сдул пыль
с его копии, и решил, что пришло время вновь ввести в мир H.M.Gartley. Ларри создал новый термин \»Гартли 222\» с номером страницы в книге, где появляется модель и начал применять к Гартли соотношения Фибоначчи, чтобы увеличить
точность этой классической модели .

Росс Бек, FCSI ( известный(как ”Мистер Гартли”) является членом Института канадских ценных бумаг и всемирно известный оратор по техническому анализу. Росс пишет бюллетень The Climb для Majestic Peak Trading и информационный
бюллетень Гартли Трейдер на gartleytrader.com.
———————————————————————————————
Gartley H.M. Profits in the Stock Market.rar

«Profitable Patterns for Stock Trading».

Larry Pesavento.
Дайджест.

Larry Pesavento использует для определения паттернов свой набор чисел.
Эти отношения не являются «священными’ в религиозном смысле, но они являются священными при исследовании геометрии. Примерно каждое ценовое вообразимое колебание может быть найдено, используя одно из этих отношений. Для того, чтобы торговать паттерны, которые я использую, достаточно искать пять отношений: .6I8, .786, 1.00, 1.27 и 1.618.
Могут быть очень полезны для понимания рынка, на котором Вы торгуете, отношения .707 или 1.414 Вместо .618 или 1.618.
Также могут быть очень важны для понимания рынка и √2 и 1 / √ 2.
[
В предисловии своей книги Ларри Песавенто, естественно, говорит о числах Фибоначчи. Также некоторое внимание уделяет волнам Эллиота. А также говорит, в чем отличие его теории торговли от теории волн Эллиота.

Он акцентирует внимание на том, что использует КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ ИЗ ЧИСЕЛ ФИБОНАЧЧИ.
В числах, полученных таким образом он находит много смысла. Действительно, если посмотреть график, то можно увидеть много зон разворота рынка в точках с данными числами, а не с числами Фибоначчи в чистом виде.

Базовые паттерны.
Всего 10 базовых паттернов.

(Ниже текст идет от имени автора — Ларри Песавенто)
Паттерны Один и Два были описаны на странице 249 книги H. M. Gartley’s Profits in the Slock Market. Это — основной паттерн в теории параллельных каналов.
Паттерн Gartley «222»-(иллюстрированный в Паттернах Три и Четыре) — один из лучших, которые я когда-либо находил. Я назвал это Паттерн Gartley «222», потому что это находится на странице 222 в книге Gartley. Он потратил больше времени, описывая этот образец чем все другие. В этом паттерне необходимо дождаться после вершины, или основания первой части «222′ паттерна. Реальная красота Этого состоит в том, что содержит паттерн AB = CD в своих пределах. Это позволяет торговцу вычислять отношение и пропорции различных ценовых волн, чтобы определить риск торговли. Если торговец интрадей изучит только этот образец, то он сделает очень хорошо. Но стоит отметить, что, когда паттерн *222» несрабатывает (рынок уходит дальше точки X), продолжается главное движение. (сложно перевести здесь. )
Паттерны Пять и Шесть — паттерны коррекции. Движение от точки могут быть 38 %. 50 %, 61 %, 70.7 %, 78 %. 100 % (удваивают вершину или основание). Я использую только 38%-ый уровень коррекции, чтобы найти торговый вход, — тогда, когда движение от X сильное (в три — пять раз превышает нормальные торговые бары диапазона). Рынок даст Вам сильные сигналы относительно того, что сделает затем, если Вы будете наблюдать восстановления В новых шагах. Если это реагирует только 38 % на первом колебании реакции, то существует высокая вероятность, что следующее колебание или два также будет 38%-ыми реакциями.
Образцы Семь и Восемь — образцы продолжения. Именно этот образец изменил мой подход к торговле. Поскольку я торговал из Швейцарии, где я говорил с группой швейцарских банкиров, почти каждая торговля, которую я проводил за прошлые несколько дней, была прервана после прохода точки X. В моем гостиничном номере, я вычислял, почему моя остановка была правильна на high/low дня. Я поместил мою остановку прямо в эти 1.27 движения X к 1. Именно после вычисления квадратного корня на моем калькуляторе я сначала начал видеть важность 1.272 отношений ( V1.618 = 1.272).
Хорошее эмпирическое правило — необходимо ждать свечи, типа doji или молотка, когда точка A достигнута. Помните, что этот образец — образец расширения <продления>и нет никаких гарантий, что колебание не может пойти намного выше.
Паттерны Девять и Десять являются самыми трудными для нахождения на ежедневных диаграммах. Они образовываются более часто на внутридневных диаграммах (5 минут, 30 минут, и т.д.), Уильям Данниган описал этот образец в Одностороннем Методе Даннигана и Методе Толчка Даннигана. Паттерны три движения должны выглядеть очень эстетично для торговца. Они должны быть легко заметны. Если Вы находите, что Вы выискиваете паттерн, соответствующий трем движениям, это вероятно не правильно. Самая важная вещь, которую надо иметь в виду — симметрия: волны должны быть симметричными в цене и времени.
Диаграмма ниже — только пример. Он показывает, что число периодов может быть от 3 до 13. Ценовое колебание может также быть 1.618.

Характеристики паттернов
1. Ценовое колебание от А до B будет равно CD 60 процентов времени. Другие 40 процентов времени CD будет развиваться до 1.27 или 1.618 от AB.
2. Колебание BC будет .618 или .786 от движения AB. При сильном движении BC колебание будет только на .382 проекции.
3. Если колебание AB будет очень сильным, то это даст хороший сигнал, когда ожидать окончания движения BC.
4. Время движения от точки А к B должен быть равным CD приблизительно 60 процентов времени. Другие 40 процентов происходит расширение к 1.27 или 1.618 от AB.
5. Если колебание цены на CD имеет гэп или очень большие бары, следует интерпретировать это как признак чрезвычайной силы и следует ожидать ценовые расширения 1.27 или 1.618.

Обязательно к прочтению:  Работа с сетапами в бинарных опционах в 2020 году: пошаговая инструкция с подробностями

Временные характеристики развития паттернов.
1. Колебание вниз от точки A закончится в пункте точке D. Это будет в .618 или .786 восстановлениях 75 процентов времени. Другие 25 процентов времени, восстановления будут .382, .500 или .707.
2. Должен быть AB = CD паттерн, наблюдаемый при движении от A до D,
3. Движение BC будет .618 или .786 из AB. При сильном движении ожидают .382 или .500 восстановления.
4. Проанализируем структуру времени от точки X к A и от A к D. Эти структуры <рамки>времени также будут в отношении и пропорции. Например, число бар по времени от точки X к A, равно 17 барам. Бары по времени от A до D равняются 11. Семнадцать — приблизительно 1.618 из 11.
5. Будут несколько случаев, где движение AB=CD даст ценовую цель в точке X. Это будет истинным двойным формированием основания.
6. Если точка X будет пройдена, то движение продолжит перемещаться вниз по крайней мере к 1.27 или 1.618 из XA.

Методы Входа
Вот — некоторые из моих Любимых методов входа, используемых в соединении с геометрическими образцами, Они перечислены в порядке их важности (Важные с моей точки зрения!)
Лимитные ордера
Помещается на несколько тиков выше или ниже от геометрически определенных ценовых точек, стоп лосс (приблизительно 600 $) размещается в то же самое время.
Комбинации свечей
Эти комбинации графически показывают важность торгового диапазона во время определения цены открытия позиции. Вот — четыре любимых комбинации;
Пинцет — это формирование — эквивалент двойного основания. Пинцет встречается, когда 2 последовательных бара имеют равные максимумы или минимумы. Они помогают определять величину риска при завершении геометрических образцов.
Dojis — рынок открылся и закрылся по той же самой цене после создания максимумов и минимумов. Они встречаются, когда рынок находится в переходе от бычьего к медвежьему или наоборот. Доджи еще более важны в конце геометрического образца. Это также верно, когда они встречаются после очень волатильных рынков. Это — признак, что быки и медведи — являются очень активны.
Молотки — молоток — период, когда рынок встретил сильную поддержку после сильной распродажи. Молоток должен быть легко заметным. Если Вы сомневаетесь, это — вероятно не молоток.
Звезды. Они — особенно полезные методы входа в конце геометрического образца.
Много других свечных комбинаций возможно также полезны. Я использую только эти четыре, потому что они, кажется, идут рука об руку с геометрическими образцами.
Повторение Shapiro
Во время торговли я использую только одно вычисление, чтобы выбрать вход или ценность выхода, я применяю то, что я люблю называть «Повторением Shapiro», прежде чем начать торговлю. Это помогает определению ценности бара того периода времени, который я использую для торговли. Например,[b я жду пять минут, если я использую диаграмму пяти минут, чтобы принять торговые решения, 30 минут, если я использую диаграмму 30 минут, и т.д. Это было предложено Стивом Шапиро спустя один день после того, как рынок пошел против него, буквально почти прежде, чем он отложил телефон после размещения заказа. Как многие из нас, он также, принял решение, используя эмоцию, а не логику больше, чем он хотел допускать. С тех пор как мы это применяем, эта техника сэкономила много денег. Есть больше чем один урок в его объяснении того, что он называет Правилом «Пяти Минут», что я называю «Повторением Shapiro.»
Самая трудная вещь для любого торговца — избавиться от эмоций, и препятствовать эмоциям при торговле. Один из лучших способов выполнять эту задачу состоит в том, чтобы планировать и помещать и точку входа и ценовую цель прежде, чем Вы начинаете торговлю.
Включение обеих этих цен с указанием стопа, когда Вы размещаете ваш первоначальный заказ, уменьшит эмоциональный элемент торговли, проблема с этим понятием состоит в том, что разумно большинство торговцев просто не может управлять этим механически.
Необходимо, поэтому, быть реалистом и пробовать развить защиту, которая может защитить нас от нас непосредственно, если мы не можем вести себя рационально. Самое лучшее правило, которое я нашел для использования при активной торговле это — «Повторение Shapiro» или «Правило Пяти Минут».
Когда решение начать торговлю принято в течение часов рынка, это часто делается на основе только одного вычисления, а не более надежного подтверждения множества решений, делающих те же самые или подобные выводы о цене,
Много раз, поскольку мы сидим и наблюдаем экран, мы испытываем убеждение начать торговлю, потому что цена начинает перемещаться в направлении, которое мы ожидали. Мы видели торговлю прежде, чем движение началось, но по некоторым причинам не начинали ее.
Поскольку цена изменяется, и особенно если она начинает ускоряться, эмоциональная волна, которую мы испытываем, которая прибывает от комбинации того, что мы ощущаем себя нерешительным не начиная торговлю и обвиняем себя в потере прибыли. Это — как желание запрыгнуть на движущийся поезд. Если движение цены не замедляется или сильно изменяется, эмоциональная волна продолжает раздуваться, и много раз мы начинаем торговлю, даже при том, что мы логически знаем, что это не лучшие действия.
Результат слишком часто оказывается таким, что, кажется, местью торговых богов. Мы все имели опыт борьбы с собой непосредственно во время размещении такого заказа; и когда мы наконец принимаем решение разместить заказ, почти как только мы откладываем телефон цена идет против нас.
Это особенно важно постоянно помнить, потому что рынок не может быть прав или неправ. Именно мы правы или неправильны. Мы сами наказываем себя за гнев, или жадность или нерешительность или не выполнение нашей домашней работы.
После многократных действий на этом эмоциональном импульсе был сделан простой вывод. Единственный логический способ иметь дело с этим по-видимому непреодолимым искушением состоял в том, чтобы записать точное время и цену, когда я наконец решил начать торговлю, и подождать по крайней мере пять минут, 300 секунд, прежде, чем фактически начать это.
Логика была изящна в ее простоте. Если бы торговые боги действительно ждали в засаде моих эмоций, чтобы заставить меня начать торговлю в точно неправильный момент через пять минут, то я увидел бы значимое изменение в тенденции в ценовом действии доказательство, что я не должен был начинать торговлю.
Когда дело обстоит так, сэкономленная сумма обычно оказывается существенной. Это верно по двум причинам. Первая, изменение цены после быстрого движения в одном направлении это — часто быстрое и значительное восстановление предыдущего движения. Если поставить близкую остановку, чтобы ограничить потерю, она обычно быстро срабатывает. Если стоп не установлен, это становится разрушительной игрой в пинг понг и возможное разрешение маленькой потере, которая не должна была произойти, развивается в большую потерю. Когда это случается, то вы обычно остаетесь в проигрышной позиции вместо того, чтобы искать другую выгодную ситуацию.
Если, фактически, торговля все еще выглядела хорошей спустя пять минут после того, как мои эмоции сказали мне, что я не мог ждать ни минуты дольше, то все, что я сделал, это потерял небольшую прибыль. В любом случае это — выгоднее потерь допущенных из-за эмоций.
——————————————————————————————————————

The Harmonic Trader
By Scott M. Carney
Дайджест .

Гармоничная торговля — методология, которая использует признание определенных ценовых паттернов (образцов) и Чисел Фибоначчи, чтобы определить очень вероятные разворотные точки движения цен акций. Эта методология предполагает, что образцы (паттерны) торговли или циклы, как многие образцы и циклы в жизни, повторяют себя. Главное идентифицировать эти образцы, и вход или выход из позиции, основывается на высокой степени вероятности, что подтверждено на истории движения цены, хотя эти образцы не на 100 % точны, эти ситуации были исторически доказаны. Если эти образцы идентифицированы правильно, Вы можете обнаружить существенные возможности для входа в позицию с очень ограниченным риском,
Одна из самых ранних ссылок на гармоническую торговлю была сделана J.M, Hurst в его курсе циклов в начале 1970-ых. Его (Principle of Harmonicity states) Принцип Гармонии государств: «периоды соседних волн в ценовом действии имеют тенденцию быть связанными маленьким целым числом,» (Hurst, J.M., J.M, Hurst Cycles Course, Greenville, S.C.: Traders Press, 1973,>, важное понятие — то, что ценовые волны или отдельные ценовые шаги связаны друг с другом. Futhermore, Числа Фибоначчи и ценовые образцы проявляют эти отношения, и помогают определить, где будут точки разворота.
Когда эти точки разворота определены правильно, торговля осуществляется на ценовом уровне, где цикл изменяется. По существу, этот тип торговли следует за естественными ценовыми волнами при покупках и продажах. При этом, торговля проходит «в гармонии» с рынком. Например, когда акция куплена в этот поворотный момент, большинство продаж, которые опускали цену вниз, — близки к окончанию. Весьма часто, гармонические методы идентифицируют момент для торговли в точке разворота, или очень близко к точке разворота. Когда торговля разворачивается, Вы поймете истинную циклическую природу изменения цены.
Важно отметить, что haimonic анализ работает на всех временных периодах — на часовых, дневных, недельных или месячных графиках акций, хорошие торговые возможностям проявляются на ежедневных графиках. Однако, часовые диаграммы также дают превосходные возможности для торговли внутри дня, также и на меньших таймфреймах. Также удивительно, что эти методы проявляются на долговременных графиках, недельных или месячныхе графиках. Эти методы помогут эффективно выявлять изменеие цены в любой ситуации.
Самое важное в этой концепции о «гармоничной торговле» — это то, что Вы уважаете естественные циклы рынка. Как только Вы в состоянии идентифицировать эти поворотные моменты и провести торговлю эффективно, Вы поймете, что колебания курса акций — просто циклы роста и снижения. Так как эти циклы могут быть определены количественно Числами Фибоначчи и методами Распознавания Ценовых паттернов (образов), возможно торговать в согласии с естественным ритмом рынка. Кроме того, Вы поймете, что такой анализ — действительно единственное средство понять изменение цены акции и определить потенциальные торговые возможности.

Основные модели Scott M. Carney

Гармонические Торговые Отношения
Основные Отношения:
(Непосредственно полученный из Последовательности Числа Фибоначчи)
• 0.618 = Основное Отношение
• 1.618 = Основное Проектирование
Основные Полученные Отношения:
• 0.786 = Квадратный корень 0.618 (V0.618)
• 0.886 = Четвертый корень 0.618 или Квадратный корень 0.786 (V0.786)
• 1.13 = Четвертый корень 1.618 или Квадратный корень 1.27 (V1.27)
• 1.27 = Квадратный корень 1.618 (V1.618)
Дополнительные Полученные Отношения:
• 0.382 = (1-0.618) или 0.6182
• 0.50 = 0.7072
• 0.707 = Квадратный корень 0.50 (V0.50)
• 1.41 = Квадратный корень 2.0 (VJF)
• 2.0 = (1+1)
• 2.24 = Квадратный корень 5 (ViT)
• 2.618 = 1.6182
• 3.14 = Пи
• 3.618 = (1+2.618)

Самая важная функция этих чисел — то, что они являются средством определения дальнейшего изменения цены. Хотя изменения цены акции часто немного отличаются от точного числа, это обычно для акций, необходимо быть особо внимательным при достижении ценой области, близкой к числу Фибоначчи.

Числа Фибоначчи создают критические области, которые должны быть исследованы, чтобы определить будущую тенденцию движения акции.

0.618 Восстановление — вероятно самая популярная коррекия Фибоначчи, которая используется техниками.
Восстановление 0.618 в идеальных моделях Crab и Gartley отличает их от других ценовых структур.
Бычье 0.618 Восстановление —-\/—-Медвежье 0.618 Восстановление

0.786 и 0.886 Восстановление
0.786 — квадратный корень из 0.618.
0.786 восстановление — следующая критическая область, которую исследуют, после того, как 0.618 была явно нарушена. 0.786 — жизненное Число Фибоначчи, потому что это — часто «последняя случайная область разворота.».
Бычье 0.786 и 0.886 Восстановление —-\/—-Медвежье 0.786 и 0.886 Восстановление

Фактически, различие между 78.6 % и 88.6 % — больше чем простые 10 %. Восстановление на 88.6 % дифференцирует модель the Bat от модели Gartley.

Хотя 0.618 и 0.786 восстановления были использованы в анализе Fibonacci в течение достаточно долгого времени, введение 0.886 восстановлений — относительно новое открытие. Честь его изобретения принадлежит Джиму Кейну

Джим Кейн провел много лет, анализируя теорию линий Фибоначчи и выстраивая производные от них уровни. Я полагаю, что ретрейсмент 0.866 одно из самых лучших открытий в теории финансового анализа за последние 10 лет. Этот ретрейсмент очень важен для дифференциации гармонических моделей и для определения уровней поддержки и сопротивления.
—————————————————————————————————————————

Scott Carney .Ретрейсмент 0.886 и гармонические ценовые модели
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Kane Trading оn by Jim Kane

Вторичные Восстановления: 0.382, 0.50, и 0.707
Эти числа используются только как дополнительные измерения в пределах большинства гармонических ценовых образцов
Бычье Восстановление ———\/———Медвежье Восстановление

Основная проекция : 1.618
Как правило, это измерение часто идентифицирует самую критическую область в Потенциальной Зоне Разворота (PRZ). Интересно отметить, что эти 1.618 используются намного более часто как точка входа чем ее инверсия, 0.618. Фактически, эти 0.618 главным образом дополнительное Число Фибоначчи, определяя определенные ценовые структуры как действительные гармонические образцы.
Бычье Восстановление ———\/———Медвежье Восстановление

С чистой точки зрения Fibonacci 1.618 расширения показывают закупленное лишнее состояние ценового действия, особенно когда другие гармонические измерения существуют, которые служат дополнением этому уровню сопротивления

Снова, 1.618 расширения обычно будут самым важным номером в пределах PRZ. Краб и Глубокий Краб обладают критическими 1.618 расширениями, которые являются измерением определения в пределах их структур образца.

Основные Полученные Проекции 1.13,1.27
.27 получены из последовательности Fibonacci через квадратный корень 1.618 . Это — важное число в идеальной структуре образца Бабочки. 1.27 проектирования BC также часто находится в идеальных образцах Gartley.
В совокупности с другими определенными измерениями Fibonacci, эти 1.27 1.13 могут определить точные гармонические зоны поддержки и сопротивления
Восстановление 1.27 наиболее часто встречается в PRZ модели AB=CD.
Бычье Восстановление ———\/———Медвежье Восстановление

Вторичные Полученные Проекции1.414, 2.0, и 2.24
Вторичные прекции обычно найдены в измерениях BC образцов и просто служат дополнением более значительному количеству в PRZ
Хотя 1.41 реже используются в гармонических образцах, они столь же эффективно как 2.0 и 2.24, дополняют другие гармонические номера в моменте завершения образца
Бычье Восстановление ———\/———Медвежье Восстановление

Вторичные Полученные Проекции (Чрезвычайные Номера): 2.618, 3.14, и 3.618
Чрезвычайные номера — уникальные измерения Fibonacci. Эти проекциичасто находятся у Краба и Глубоководного Краба, как проекция BC.
Бычье Восстановление ———\/———Медвежье Восстановление

Когда акция снизилась ниже 1.618, экстремальные числа — превосходные области, чтобы исследовать на потенциальные точки разворота. 2.24 вероятно самый распространенный из экстремальных бычьих чисел, далее идет 2.618, и в редких ситуациях 3.14. Фактически, я полагаю, что 3,14 — окончательная точка,: где разворот обычно происходит.
Если акция развернется от экстремальных чисел, то обычно следует прорыв 1.618. Если акция снизится до этой области, то ценовое действие обычно будет чрезвычайным и обладать предупредительными знаками. Однако, разворот от этих чрезвычайных чисел обычно очень резкий и быстрый.
Важно изучить основную <элементарную>структуру каждой проекции.

Медвежьи чрезвычайно эффективные гармонические числа, когда акция проходит выше 1.618. Важно быть готовым к изменению цены, когда акция подходит к этой области. Разворот может быть весьма острыми, и цена сильно волатильна.

The Sharp Retracement: 0.382
Острое Восстановление: 0.382

0,382 по большей части связан с сильным сопротивлением или коррекцией после сильного движения. 0.382 коррекция встречается, когда изменение цены является чрезвычайным. Быстрая и внезапная природа 0,382 препятствия часто приводят к другому чрезвычайному ценовому движению в том же самом направлении.
Обычно, 0.382 восстановления ценового движения сопровождаются 1.618 из того препятствия. Это означает, что, если 0.382 восстановления равны 1, то следующее ценовое движение должно быть по крайней мере 1.618 Иногда, когда ценовое действие является очень большим, следующее ценовое движение может быть 2,24, 2.618 или 3.14 из того восстановления. Самое важное для понимания 0.382 коррекции — то, что это связано с чрезвычайным ценовым действием.

Ниже приведены рисунки для бычьей и медвежьей коррекций.

Статические Числа: 0.5, 1.0, 2.0
Я отношусь к этим числам, как к статическим, потому что они непосредственно не получены из последовательности Fibonacci как другие вторичные числа. Эти числа часто находятся на графиках акций. Например, двойная вершина или двойное основание обладают двумя равными ценовыми ногами. Другой общий пример — 50%-ое восстановление. Часто, акция восстановит половину или 0,5 из ценового движения. Но, это ценовое действие легко расшифровать. Фактически, я полагаю, что техники используют эти числа больше чем Числа Фибоначчи.
Я не включил никаких примеров статических чисел, так как ценовые ноги <опоры>обычно просто расшифровать. Хотя эти числа могут помочь измерять ценовое действие, я не чувствую, что они являются столь же гармоническими как другие числа. Поэтому, я использую их, как дополнение к потенциальной установке.

Гармонический образец (модель,паттерн)
Гармонические паттерны это ценовые структуры, определенные количественно вычислениями Fibonacci. По существу, эти образцы — ценовые структуры, которые содержат комбинации отличных и последовательных восстановлений и проекций Fibonacci . Вычисляя различные аспекты Fibonacci определенной ценовой структуры, гармонические паттерны могут указать на область потенциального разворота в ценовом действии.

Потенциальная Зона Разворота (PRZ)
Понятие Потенциальной Зоны Разворота (PRZ) было первоначально обрисовано в общих чертах в Гармоническом Трейдере:
”История доказала, что конвергенция Чисел Фибоначчи и ценовых образцов обеспечивает очень вероятную область для Разворота. … Эта область конвергенции назван потенциальной зоной Разворота. Когда три, четыре, или даже пять чисел объединяются в определенной области, следует уважать высокую вероятность как некоторый тип Разворота.”
(Гармонический Трейдер, [Невада: HarmonicTrader.com, L.L.C., 1999])

Модель AB=CD
Эта структура является основой для ВСЕХ гармонических образцов.
Модель AB=CD — ценовая структура, где движения цены эквивалентны. Числа Фибоначчи в модели должны проявиться в определенных точках. В идеальной AB=CD точка C должна обозначать ретрейсмент 0.618 или 0.786. Этот откат обосновывает проекцию B-C, которая должна завершиться на уровне 1.27 или 1.618. Важно обратить внимание, что ретрейсмент 0.618 в точке C приводит к проекции B-C 1.618. A ретрейсмент 0.786 в точке C означает проекцию B-C 1.27. Важно помнить, что B-C проекция должна примерно совпадать с движениями AB=CD.

AB=CD Взаимные Отношения
В образце AB=CD соответствие отношений Fibonacci в пределах структуры обычно проявляет определенные взаимные отношения. Взаимное отношение восстановления пункта C от AB обычно указывает на величину проекции BC на СD, что позволяет определить Потенциальную Зону Разворота (PRZ). Например, 0.618 восстановления в пункте C обычно соответствует 1.618 проекции BC, которая совпадает с самым близким завершением AB=CD. Эти взаимные отношения в пределах эквивалентного образца AB=CD определяют лучший PRZ для этой структуры. Взаимные отношения, которые служат дополнением структуре AB=CD, следующие:

Бычья модель AB=CD . Медвежья модель AB=CD

Важно указать что ”0.382; 0.886” диапазоны восстановления Fibonacci для пункта C могут быть любыми из Гармонических Торговых отношений, которые падают между этими двумя ограничениями. Поэтому, пункт C может быть 0.382, 0.50, 0.618, 0.707, 0.786, или 0.886. Что касается взаимных отношений, это коррелирует в проектировании BC, которое может или быть 1.13, 1.27, 1.41, 1.618, 2.0, 2.24, или 2.618. В некоторых редких случаях могут быть использованы 3.14 проекция.

Дополнительные проекции паттерна AB = CD
(1.27 или 1.618)*AB = CD
Когда рынок не разворачивается в точке D, можно исследовать точки 1.27 или 1.618, чтобы определить другие потенциальные точки разворота. Эти точки не трудно вычислить. В зависимости от используемого числа, умножать луч AB на 1.27 или 1.618 и проектировать расстояние от точки C. Это вычисление должно сходиться с проекцией Fibonacci — обычно 1.618 или 2.24 — для луча BC.
Альтернативный бычий паттерн. Альтернативный медвежий паттерн
Разворот в (.) D. Стоп лосс чуть ниже (.)D. . Разворот в (.) D. Стоп лосс чуть выше (.) D.
.

0.618 или 0.786 из AB = CD
Другая альтернатива образца AB=CD должно использовать 0.618 или 0.786 луча AB, чтобы определить точку завершения CD. Такие ситуации встречаются, когда луч AB обладает чрезвычайным ценовым движением, все же образец все еще обладает двумя симметричными ценовыми лучами.
Хотя эти паттерны довольно необыкновенны, они действительно встречаются. Завершение сокращенного луча цены на CD определяется, умножая 0.618 или 0.736 на длину луча AB и проектируется расстояние от точки C.

Альтернативный бычий паттерн. Альтернативный медвежий паттерн
Разворот в (.) D. Стоп лосс чуть ниже (.)D. . Разворот в (.) D. Стоп лосс чуть выше (.) D.
.

AB=CD с ab=cd
Бывает много случаев, где меньший раттерн ab=cd будет существовать в пределах одного из лучей большего AB=CD. Когда это встречается, меньший ab=cd будет часто заканчивать в той же самой области как больший AB=CD. Хотя это может существовать в первом луче (AB) или даже обоих лучах, меньший ab=cd обычно будет находиться в луче CD большего AB=CD. Существование меньшего ab=cd будет служить дополнением другим гармоническим числам и поможет далее определять потенциальную зону разворота, я полагаю, что точка завершения большего AB=CD более важена чем меньший ab=cd. Но, точка завершения паттерна ab=cd в пределах большего AB=CD дает чрезвычайный сигнал!, и это может быть критическая потенциальная зона разворота.

Альтернативный бычий паттерн. Альтернативный медвежий паттерн

Идеальная модель AB=CD
Момент завершения AB=CD должен быть самым большим значением в PRZ и сходиться в точной области как 1.618 проектирования BC. Пункт C должен быть в 0.618 восстановлениях, которые также устанавливают взаимные 1.618 проектирования BC. Совершенный Медвежий образец AB=CD — превосходная гармоническая установка, которая часто развивается на суточных периодах времени. На графиках фьючерсных рынков совершенный Медвежий AB=CD обычно отмечает суточные максимумы.

Резюме Образца AB=CD
Хотя основная структура AB=CD может обладать множеством отношений Fibonacci, понятие поддержки или сопротивления при завершении двух отличных и последовательных ценовых отрезков — сущность всех гармонических образцов.
Чередуясь, образцы AB=CD подчеркивают важность использования базовой структуры, чтобы определить завершение определенных образцов. В любом AB=CD проектирование BC должно служить дополнением моменту завершения образца. Важно помнить, что взаимные отношения C указывают на проектирование BC. Совершенный AB=CD использует 0.618 восстановления и 1.618 расширения, как самое гармоническое соответствие отношений Fibonacci для образца. Я полагаю, что этот образец должен обладать определенными особенностями, чтобы быть действительной гармонической структурой и определить торговую возможность:

  • 1. Минимальное завершение AB=CD..
  • 2. Восстановление в т.С может измениться от 0.382 до 0.886, хотя 0.618 предпочтительнее.
  • 3. Проекткция BC может измениться от 1.13 до 3.618 и зависит от восстановления пункта C.
  • 4. Присутствует чередование моделей AB=CD .

Важно упомянуть, что много Fibonacci-связанных аналитиков упростили этот образец в последние годы. Идея торговать каждым AB=CD, который завершился, абсурдна. Много людей, которые представляют этот образец как ценовую структуру «заканчивают плохо», и не в состоянии понять, что AB=CD требуют, чтобы много других соображений подтвердили и служили дополнением моменту завершения. Предпочтительно, структура должна обладать другими восстановлениями Fibonacci или проектированиями. Однако, самое важное понятие — то, что AB=CD — базовая структура всех гармонических образцов

Модель Летучая Мышь ( The Bat ).

Модель Летучая мышь — точная гармоническая модель, обнаруженная Scott Carney в 2001 году. Модель включает в себя ретрейсмент 0.886 от хода X-A, как определяющий элемент Потенциальной Разворотной Зоны (PRZ). Откат в точке B должен быть меньше 0.618, предпочтительно 0.50 или 0.382 от хода X-A. Летучая мышь использует минимальную проекцию B-C 1.618. Кроме того, модель AB=CD в пределах Летучей мыши расширена и обычно требует расчета 1.27 AB=CD. Это невероятно точная модель и требует меньшего стоп-лосса, чем большинство моделей.

Элементы модели Летучая мышь:

  • Восстановление в т.В меньше,чем 0.618 от XA, предпочтительно отличное 50%-ое или восстановление на 38.2 %.
  • Проектирование BC должно быть по крайней мере 1.618.
  • Образец AB=CD обычно расширяется.
  • В т. D — 0.886 восстановления XA.
  • Восстановление в т. C указывают с диапазоном между 0.382 и 0.886.

Бычья модель. Медвежья модель

0.886 восстановления XA — самый критический уровень у Медвежьей Летучей мыши. Так как это восстановление происходит близко к предшествующему верхнему уровню — который является начальной отправной точкой (X) из образца — ценовое действие представляет существенную проблему предшествующего сопротивления. Структурный сигнал, что образец the Bat представляет, является существенным техническим фактором, который нужно считать более существенным чем простые тесты. Образцы летучей мыши, которые формируются на отличных уровнях сопротивления часто, указывают на существенные потенциальные изменения в тренде — на любом периоде! Важно ждать ясных возможностей. Чтобы не забыть, я предпочитаю ждать всего диапазона PRZ, который будет проверен, чтобы утвердить завершение образца. Хотя это может задержать торговое выполнение немного, действительные Развороты обеспечат категорические сигналы вскоре после того, как образец будет завершен.

Идеальная модель Летучая Мышь

  • Обязательные 50 % B указывают восстановление отрезка XA.
  • Точные 0.886 D указывают восстановление отрезка XA как лимит определения в пределах PRZ.
  • 2.0 Проектирование BC.
  • Чередуйте 1.27 требуемые образца AB=CD.
  • C пункт должен быть в диапазоне на 50-61.8 %.

Бычья модель. Медвежья модель

Резюме модели The Bat
Образец The Bat — точный гармонический образец, который часто приводит к точным и острым Разворотам. 0.886 восстановления — сильный момент завершения и лимит определения в пределах PRZ. Хотя 0.50 или 0.382 восстановления предпочтены, любой пункт B, который является меньше, чем 0.618 определит действительную структуру Бэта. Образец The Bat включает минимальное завершение AB=CD, чтобы также утвердить структуру. Однако, Альтернативные 1.27 AB=CD наиболее распространены и являются элементом определения в Совершенной структуре Летучей мыши. Кроме того, проектирование BC должно служить дополнением другим номерам в PRZ, и это должны быть, по крайней мере, 1.618 расширения.

  1. В т.B восстановление отрезка XA должно быть меньше чем 0.618 с 0.50 или 0.382 предпочтенными восстановлениями.
  2. Точные 0.886 D указывают восстановление отрезка XA как лимит определения в пределах PRZ.
  3. Минимальные 1.618 проектирования BC с чрезвычайными расширениями (2.0-2.618) возможный.
  4. Минимальное завершение AB=CD, хотя Альтернативные 1.27 AB=CD является более распространенным и привилегированным.
  5. C восстановление пункта может измениться между 0.382 к 0.886.

Образец The Bat — вероятно, лучший гармонический образец их всех! Структуры летучей мыши представляют сильные корректирующие сигналы, которые идентифицируют превосходные торговые возможности, которые повторно проверяют существенные уровни поддержки или сопротивления. Лучшие структуры обычно отличны и обладают точным соответствием отношений Fibonacci, чтобы утвердить образец.

Альтернативная модель Летучая Мышь

Альтернативная модель Летучая мышь является точной гармонической моделью.
Она была обнаружена Скоттом Корни в 2003 году.
Паттерн включает в себя 1.13XA ретрейсмент , в качестве определяющего элемента в потенциальной разворотной зоне (ПРЗ). Ретрейсмент в т. B должен быть 0,382 или меньше восстановления от ноги XA. Альтернативный Bat использует минимальную проекцию 2.0 BC. Кроме того, паттерн АВ = CD в альтернативной Bat всегда расширен и, как правило, требует расчета 1.618AB = CD. Альтернативный Бат является невероятно точной моделью, которая работает исключительно хорошо в RSI BAMM установки дивергенции.

Модель Gartley
Модель Гартли была описана H.M. Gartley в его книге «Profits in the Stock Market», изданной в 1935. Хотя модель названа «Gartley», в книге не приводились определенные уровни Фибоначчи! Только в «The Harmonic Trader» были даны определенные уровни для точки B — 0.618 и точки D — 0.786. Существуют и другие варианты чисел Фибоначчи для этой структуры. Однако, несмотря на эти вариации, наиболее надежные развороты — 0.618 в точке B и 0.786 в точке D. Кроме того, модель должна обладать отличной моделью AB=CD, которая сходится в той же самой области — ретрейсмент 0.786 от X-A и проекция B-C (1.27 или 1.618). Наиболее значимый аспект Gartley – откат до точки B, который должен составлять 0.618 от хода X-A.

Элементы модели Gartley:

  • Точные 61.8 % B указывают восстановление отрезка XA.
  • Проектирование BC не должно превысить 1.618.
  • Эквивалентный образец AB=CD наиболее распространен.
  • 0.786 восстановления XA.
  • C указывают в пределах диапазона 0.382-0.886 восстановлений.

Бычья модель . Медвежья модель

Идеальная модель Gartley

Совершенный Gartley должен обладать следующими элементами:

  • Точные 0.618 B указывают восстановление отрезка XA.
  • Точные 0.786 D указывают восстановление отрезка XA в PRZ.
  • Обязательные 1.618 проектирования BC.
  • Эквивалентный и Совершенный AB=CD (0.618/1.618) с отличной симметрией и продолжительностью времени для каждой отрезка.
  • C указывают на 0.618 восстановления.

Бычья модель . Медвежья модель

Резюме модели Gartley
Образец Gartley — спорный образец. Несмотря на переменные интерпретации в пределах Большого Противоречия Gartley, самый гармонический образец Gartley обладает отличными особенностями во всех пунктах в пределах структурных правил, были первоначально обрисованы в общих чертах в ”Гармоническом Трейдере.”
0.618 восстановления пункта B важны в определении действительной структуры Gartley. Хотя 0.786 восстановления XA — важный элемент структуры, эквивалентный AB=CD в пределах образца — самый критический момент завершения в Потенциальной Зоне Разворота (PRZ). Кроме того, завершение AB=CD — обязательное минимальное требование для всех действительных образцов Gartley.

1. Точные 0.618 B указывают восстановление отрезка XA.
2. Точные 0.786 D указывают восстановление отрезка XA в PRZ.
3. 1.27 или 1.618 проектирования BC.
4. Эквивалентный AB=CD.
5. Восстановление в т. С может измениться между 0.382 к 0.886.

Краб — Гармоническая модель, обнаруженная Scott Carney в 2000 году. Эта модель — одна из наиболее точных среди всех Гармонических моделей. Критический аспект этой модели — узкая Потенциальная Разворотная Зона, созданная проекцией 1.618 от хода X-A и экстремальной проекцией (2.24, 2.618, 3.14, 3.618) от хода B-C. Модель требует очень малый стоп-лосс и обычно дает почти точный разворот в Потенциальной Разворотной Зоне.
Краб прежде всего использует Альтернативный AB=CD, чтобы служить дополнением PRZ. Хотя минимальное завершение AB=CD необходимо для действительной структуры, Альтернативные 1.27 или 1.618 вычисления обычно найденные изменения в PRZ. Фактически, 1.618 образца AB=CD — наиболее распространенное альтернативное вычисление, используемое в структуре.

Элементы модели Краб:

  • т.В является 0.618 восстановлениями XA или меньше.
  • Чрезвычайное проектирование BC, которое обычно является 2.618, 3.14, или 3.618.
  • Чередуйте 1.27 или 1.618 требуемые образца AB=CD.
  • 1.618 проектирования XA как лимит определения со структурой.
  • т.C указывают с диапазоном между 0.382 и 0.886.

Бычья модель . Медвежья модель

Глубоководный Краб — отличная структура, которая определена 0.886 восстановлениями пункта B отрезка XA (см. рисунок 7.13). 1.618 отрезка XA должны быть самым низким пунктом в PRZ и лимитом определения в завершении образца. Образец обычно обладает некоторым типом Альтернативного Восходящего AB=CD, который требует или 1.27 или 1.618 вычислений.
Бычья модель . Медвежья модель

Идеальная модель Краб

Образец Краба определен 0.618 восстановлениями пункта B, 1.618 проектированиями XA, и 3.14 проектированиями BC. Используя две чрезвычайно гармонических меры, 1.618 (Phi) и 3.14 (Пи), совершенный Краб представляет уникальную структуру и невероятно точный образец.

  1. Точные 0.618 B указывают восстановление отрезка XA.
  2. 3.14 проектирования BC. 3.
  3. 1.618 AB=CD.
  4. т.C указывают в пределах диапазона на 50-61.8 %.

Бычья модель . Медвежья модель

Резюме модели Краб
Хотя структурные изменения Краба, может казаться, определяют тот же самый образец, соответствие отношений Fibonacci ясно дифференцирует каждый тип как уникальную ситуацию. Краб обычно определяет чрезвычайные закупленные лишнее и перепроданные ситуации, поскольку 1.618 отрезка XA — самое важное измерение Fibonacci образца, и это представляет самый критический номер в Потенциальной Зоне Разворота (PRZ).
В отличие от других образцов в пределах Гармонического Торгового подхода, AB=CD не столь важен в моменте завершения. Хотя важно дифференцировать возможности AB=CD для каждого изменения, Альтернативные 1.618 образца AB=CD — привилегированная структура в большинстве образцов Краба. Однако, 1.27 образца AB=CD обычно находятся в оригинальной версии, в то время как для Глубокого Краба весьма обычно обладать эквивалентным AB=CD.
Чрезвычайное проектирование обычно BC 2.618, 3.14, или 3.618 расширения — подчеркивает природу этой структуры. Хотя Глубокий Краб разрешает более широкий диапазон возможностей BC, это проектирование должно сходиться близко с 1.618 XA.

  1. Точные 0.618 B указывают восстановление или меньше отрезка XA. (.382 и 0.50 общие пункты B в структуре.)
  2. Чрезвычайный 2.618, 3.14 или 3.618BC проектирование. (Иногда 2.24 проектирования BC формируются в структуре.)
  3. Минимальное завершение AB=CD. Чередуйте 1.27 AB=CD, или 1.618 образца AB=CD наиболее распространены.
  4. C восстановление пункта может измениться между 0.382 к 0.886.
  5. Это — чрезвычайный образец

!
Изменчивая природа этого образца должна быть подчеркнута. Разворота от этих PRZs могут быть острыми и обладать чрезвычайным ценовым действием. Краб — отличительный образец и обладает уникальными качествами, которые идентифицируют замечательные гармонические возможности. Дифференцирование этого образца важно, чтобы определить каждое изменение.
С гармонической точки зрения действительные структуры Краба идентифицируют чрезвычайные перепроданные или закупленные лишнее условия. Эти образцы обычно предлагают некоторый тип реакции на начальном тесте Потенциальной Зоны Разворота. Ценовое действие часто отвечает на чрезвычайные комбинации проектирования Fibonacci в пределах образца Краба 1.618 ног XA и 2.618 или большей отрезка BC. Краб — невероятно точный и последовательно эффективный образец в Гармоническом Торговом арсенале, чтобы идентифицировать критические поворотные моменты на рынках.

Идеальная модель Бабочка

Структура модели Бабочки была обнаружена Bryce Gilmore и Larry Pesavento. По моему опыту, в Идеальной Модели Бабочки требуется уровень ретрейсмента 0.786 Фибоначчи после движения X-A, тогда точка B предлагает более точные Потенциальные Разворотные Зоны (PRZ).. Кроме того, чтобы сигнал имел силу, модель Бабочки должна включать в себя модель AB=CD. Часто модель AB=CD будет обладать расширенной ногой C-D, которая будет 1.27 или 1.618 от A-B. Хотя это важное требование для имеющего силу торгового сигнала, наиболее критичное число в модели — 1.27 от X-A. Расчеты по X-A обычно дополняются экстремальными (2.00, 2.24, 2.618) проекциями B-C. Эти числа создают определенную Потенциальную Разворотную Зону (PRZ), которая может прогнозировать мощные развороты, особенно, когда модель располагается на значимых (новые минимумы или максимумы) ценовых уровнях.

Идеальные элементы модели Бабочка:

  • Точные 78.6 % B указывают восстановление отрезка XA.
  • Проектирование BC должно быть, по крайней мере, 1.618.
  • Эквивалентный образец AB=CD — минимальное требование, но Альтернативные 1.27 AB=CD наиболее распространено.
  • 1.27 проектирования XA самый критический номер в Потенциальной Зоне Разворота (PRZ).
  • № 1.618 проектирование XA.
  • C указывают в пределах диапазона 0.382-0.886 восстановлений.

Бычья. Медвежья

Совершенный Образец Бабочки

    1. Точные 0.786 B указывают восстановление отрезка XA.
    2. 1.27 проектирования XA исключительно.
    3. 1.618 проектирования BC.
    4. Чередуйте 1.27 AB=CD в PRZ.
    5. C указывают с диапазоном между 0.50 к 0.886 восстановлениям.

Бычья. Медвежья

Альтернативный вариант Бабочки

Бабочка с 1.618 проекции XA
Так как Бабочка — очень мощный образец, преобладающая тенденция часто превышает начальную гармоническую цель в 1.27. Хотя эти 1.27 могли бы быть превышены, это не означает, что нужно избегать торговли. Когда есть ясный образец, существующий с другими Числами Фибоначчи, существующими вне этих 1.27, 1 618 из луча XA нужно рассмотреть как следующая потенциальная цель для торговли
Я включил специальный раздел на 1.618 Бабочки, потому что это содержит несколько элементов, которые являются отличными чем образец с 1.27 проекциями XA.
1.618 вычисления X, будет требоваться, чтобы использовать вторичные числа до луча BC. Кроме того, 1.618 Бабочки очень часто будут требовать дополнительного вычисления луча AB=CD.

Несмотря на то, что я знал об этой структуре уже давно, Паттерн 5-0 — относительно новое
открытие в методе Гармонической торговли, который я адаптировал в течение прошлого года.
Я изучил сотни случаев, чтобы выявить лучшие структуры 5-0. В этой статье я дам основные
методы идентификации паттерна.

Хотя я не буду касаться техники исполнения или стратегий управления сделкой, принципы
здесь — те же самые, что и у всех гармонических паттернов, их можно найти в моей книге 2004
года, Гармоническая Торговля на Финансовых Рынках: Том первый (Harmonic Trading of the Financial
Markets). Я планирую описать паттерн с полным обзором принципов 5-0 в своей следующей книге,
Гармоническая Торговля на Финансовых Рынках: Том второй, который будет издан в июне 2005.

Хотя этот новый паттерн обладает многими чертами, совместимыми со всеми гармоническими
структурами, есть несколько характеристик, реально отличающих его от остальных.

Паттерн 5-0 — уникальная структура, которая требует точного соответствия отношений Фибоначчи.
Хотя 5-0 считается паттерном восстановления, поскольку 50%-ое восстановление — наиболее
критическое число в Потенциальной Зоне Разворота, размеры ценовых колен немного отличаются
от «Летучей мыши» или Gartley.

5-0 входит в семью гармонических разворотных структур из 5 точек и, прежде всего, определяется
точкой B — обязательной для всех гармонических паттернов. Однако, 5-0 требует, чтобы размеры
AB=CD определяли завершение паттерна.

Основная предпосылка паттерна — идентификация отличных реакций после завершения
противоположного тренда. Действующие паттерны 5-0 обычно представляют собой первый откат
значимого разворота тренда. Во многих случаях, нога AB структуры — неудавшаяся заключительная
волна продленного тренда. В терминах волновой теории Эллиотта, нога AB может быть неудавшейся
волной 3 из коррекции «abc» или неудавшейся волной 5 закончившегося тренда. Хотя, с точки зрения
Гармонической торгли, это очевидные подобия, чтобы удовлетворить требования паттерна, важно исследовать структуру отношений Фибоначчи.

5-0 — невероятно точный паттерн, который требует только двух чисел — 50%-ое восстановление колена ВС и взаимные AB=CD. Важно обратить внимание, что измерения, используемые в определении
Потенциальной Зоны Разворота (PRZ), отличаются от всех других гармонических паттернов двумя путями.

50%-я проекция BC определяет точку завершения паттерна:
В большинстве случаев колено XA — определяющее измерение завершения паттерна, в то время
как проекция BC — обычно подтверждающее число. Однако, паттерн 5-0 использует 50%-е восстановление BC как определяющий лимит сетапа.

Взаимные AB=CD:
Паттерн 5-0 включает в себя новый тип измерения AB=CD — паттерн взаимных AB=CD.
Паттерн взаимных AB=CD напоминает лежащую «Z» или «S».

Взаимные AB=CD в пределах определенной структуры 5-0 весьма эффективны в определении
точной области потенциального разворота. Хотя 50%-ое восстановление — самое важное число
в точке завершения паттерна, все еще стоит исследовать и диапазон в целом.
Основные требования 5-0
Хотя паттерн включает в себя 5 точек, составляющих структуру (X, A, B, C, D), отправная точка
структуры (0) может быть началом любого расширенного ценового движения. Однако, начальная
точка X должна обладать определенным равнением относительно точек А и B. Формирование
структуры X, A, B обычно является разновидностью импульсного движения. Проекция XA, которая
определяет точку B, не может превышать 1.618. Любое ее продление больше, чем 1.618 отменит
структуру, поскольку предпочтительными здесь являются меньшие импульсные движения.
Повторюсь, это — неудавшаяся волна 3 или волна 5 — в терминах волновой теории Эллиотта.

Колено BC — самое длинное движение цены в структуре, оно должно быть, по крайней мере,
в отношении 1.618 к длине AB, но не должно превышать 2.24. Столь узкий диапазон 1.618-2.24 —
определяющий элемент структуры. Если минимальный предел 1.618 не достигнут, структура
не является паттерном 5-0.

После того, как колено BC развернется из этой зоны, измеряется 50%-ый ретрейсмент от точки
B до точки C. Кроме того, от точки C откладывается Взаимное AB=CD (длина колена AB) до
Потенциальной Зоны Разворота (PRZ). Следующие иллюстрации и примеры пояснят эти концепции.
Бычий паттерн 5-0
Бычий паттерн 5-0 начинается в точке 0, откуда идет ход до начала собственно паттерна в X.
Начальная точка X является минимумом предшествующего значимого снижения. После быстрого
реактивного сильного отскока к точке А структура продолжает падение, пока не найдет поддержку
немного ниже предшествующего минимума X. Это — неудавшаяся волна 3 или 5 по Эллиотту,
которая определяет остальную часть структуры. Однако, принципы Гармонической торговли требуют,
чтобы этот минимум показал, по крайней мере, 1.13, но не больше 1.618 от движения X-А. После того,
как проявилась импульсивная неудавшаяся волна, подьем колена BC требует, по крайней мере,
отношения 1.618 от длины AB, но не больше 2.24. Вот этот узкий диапазон 1.618-2.24 — элемент
определения структуры. Если лимит 1.618 не достигнут, это не 5-0.

После того, как колено BC развернется, измеряется 50%-я коррекция от точки B до точки C.
Кроме того, от точки C проектируется длина AB=CD (эквивалентная длине колена AB),
получаем Потенциальную Зону Разворота (PRZ). Потребуется некоторое время, чтобы начать видеть эту
структуру, но главное — это неудавшаяся волна вниз, за которой следует точное отношение 1.618-2.24.
От этой точки нужно отложить 50%-й уровень коррекции вкупе со Взаимным AB=CD и следить
за действием цены в PRZ.
Медвежий паттерн 5-0
Медвежий паттерн 5-0 отсчитывается от точки 0, представляющей собой минимум долгого взлета до начальной точки паттерна — X. Начальная точка X соответствует зоне неудавшегося прорыва, где подъем от точки А до пика B несколько превышает предшествующий максимум X. Опять таки, это неудавшаяся волна 3 или волна 5 по Эллиотту, которая определяет остальную часть структуры.

Помните, что подъем от точки А должен быть иметь длину не менее 1.13, но не больше 1.618 от хода X-А. После того, как эта импульсивная неудавшаяся волна сформируется, колено BC падает, по крайней мере, до 1.618 от длины AB, но не больше 2.24. Повторюсь, этот узкий диапазон 1.618-2.24 — определяющий элемент структуры. Если лимит 1.618 не достигнут, структура не соответствует правилам 5-0. После того, как колено BC развернется, от точки B до точки C откладывается 50%-й ретрейсмент. Кроме того, проектируется расстояние AB=CD от точки C (эквивалентное длине AB), что дает нам Потенциальную Зону Разворота (PRZ).

Модель Три движения
Бычья. Медвежья

Одно из первых упоминаний о модели Три Движения было замечено в книге Robert Prechter «Elliot Wave Principle». Он описал общий характер поведения цены, который выражался в трех- или пятиволновой структуре. Применительно к этим принципам, симметричные ценовые движения, которые показывают идентичные проекции Фибоначчи в 5-волновой структуре цены, составляют модель Три Движения. Критический аспект этой модели — каждое движение заканчивается на уровне 1.27 или 1.618.Кроме того, ходы должны обладать ясной симметрией на каждом движении и формироваться за равные периоды времени.

Альтернативные паттерны Три движения.
Три Движения и Главные Проекции Fibonacci
Когда паттерны Три Движения развиваются около ценовых крайностей, часто наблюдаются главные проекции Fibonacci, которые сходятся в той же самой области третьего движения. Эти большие проекции очень существенны, потому что они помогают увидеть потенциальную зону разворота.

————————————————————————————————————

Модель «Акула» . (Scott Carney ,2011 г.)

Отличается от группировок M-типа и W-типа в других моделях, но применяются те же принципы Гармоничной Торговли.
Состоит из двух независимых ценовых сегментов:
-Неудавшейся Гармонической Импульсной Волны,
-Экстремальной Гармонической Импульсной Волны.
Обладает определённой целью по прибыли.
Требует активного управления.
Обладает точным соотношением для определения зоны поддержки /cопротивления.
Так же эффективна, как и другие гармонические модели.

Торговля модели «Акула»

-Модель «Акула» определяется мощным 88.6% откатом и Обратным Соотношением 113%.
Представляет временно экстремальную структуру, которая стремится извлечь выгоду из расширенной природы Экстремальной Гармонической Импульсной Волны.
-Требует немедленного изменения в характере Действия Цены (Price Action) сразу же после завершения модели.
-Использование Экстремальной Гармонической Импульсной Волны определяется нахождением уровня 88.6% -это минимальные требования.
-Требуется активная стратегия управления.

Бычья модель «Акула»

Медвежья модель «Акула»

Модель «Акула» -заключение.

-Это отчётливая структура,но отличная от гармоничных моделей М-типа и W-типа.
-Работает очень хорошо при повторном тестировании точек поддержки/сопротивления (0.886/1.13) согласно сильной реакции против тенденции.
-Эта расширенная Гармоническая Импульсная Волна АВ является критической.
-Требуется активная стратегия управления,чтобы захватить сегменты с высокой вероятностью прибыли.
——————————————————————————————-

Модель ”Акула” – возможность совершения четырёх сделок.

Мне очень нравятся ”Акулы” – одна из моих любимых гармонических моделей.
Она относительно новая, была обнаружена Scott Carney в 2011 году.
Вот как выглядит ”Акула”:

В сущности ”Акула” – это формирование паттерна ”5-0”, которое Вы торгуете
от C до цели D (цель D не показана на рисунке выше – она в месте слияния
AB = CD и 50% по Фибоначчи от ноги BC).

Следуя этой сделке, вы получаете интересную череду возможностей для дальнейших сделок.
Помимо того, что ”Акула” хорошо торгуется непосредственно сама, она может также привести к 3-м другим последующим моделям, которые вы сможете торговать друг за другом.
Во-первых, ”Акула” приводит к модели ”5-0”.
Вот модель ”5-0”.
Вы можете видеть, как соотносится к ней ”Акула”.
(Заметим, что все же не всем моделям 5-0 предшествует ”Акула”).

Первой целью ”Акулы” является D из модели ”5-0”.
И теперь с этой ”5-0” вы можете войти в торговлю от D в противоположном направлении относительно вашей предыдущей сделки по ”Акуле”.

Далее, обратите внимание, что BCD из модели ”5-0” часто оказывается XAB формирующейся модели ”Летучая мышь” или ”Краб” (с В на 50% XA, она может оказаться либо ” Летучая мышь ”, либо ”Краб”).
Так что теперь мы смотрим на новые ” Летучую мышь” или ”Краба”, и, если образована точка С, то мы имеем возможность войти в ”BAMM” *– сделку (сделка от цены около уровня B к цели D формирующейся модели). Но мы входим в ”BAMM”-сделку только, если она находится в направлении преобладающей общей тенденции. Не торгуйте ”BAMM” в направлении контр-тенденции.
Под конец: была ли использована ”BAMM”-сделка или нет, тептеперь мы можем войти в новую сделку с моделью ”Летучая мышь” или ”Краб” — если она сформировалась.
Вот четыре возможные сделки все, начиная с ”Акулы”. Как я уже сказал — это одна из моих любимых моделей.
Хорошей торговли!

* — BAMM — Bat Action Magnet Move – движение под воздействием притягательной силы летучей мыши — прим. пер.

BAMM теория
Из «Harmonic Trading» by Scott Carney

BAMM — Bat Action Magnet Move – движение под воздействием притягательной силы «Летучей мыши».

Бычий BAMM прорыв на медвежьей модели «Летучая мышь»

Восстановление в точке В на 50% и меньше обуславливает дальнейшее развитие ноги CD до ретрейсмента 0.886 от XA.Цена,как под действием магнитических сил ,стремится к PRZ возле уровня 0.886.

Медвежий BAMM прорыв на бычьей модели «Летучая мышь»

Бычий AB=CD BAMM. Медвежий AB=CD BAMM

Добавить комментарий