Индекс доллара для трейдера: как по нему торговать правильно?

Оглавление:

Как применять индекс доллара США в торговле на Forex?

Наверняка многие из вас слышали, что такое индекс. Это инструмент, который позволяет получить полную картину состояния экономики в определенной индустрии, стране или даже группе стран. Для фондового рынка существует довольно много различных индексов, например, промышленный индекс Доу Джонса DJIA, композитный индекс NASDAQ, Russel 2000, S&P 500, Wilshire 5000 и так далее. Среди российских можно встретить индекс ММВБ и РТС.

Сегодня мы подробно поговорим об Индексе Доллара США (обозначаемого чаще всего как DXY или USDX), который широко используется на Forex, а также рассмотрим его практическое применение на валютном рынке и я поделюсь с вами одним интересным индикатором.

Что такое индекс доллара

Индекс доллара США – это показатель силы американской валюты, за движением которого следят многие обозреватели рынка и аналитики. Он включает в себя корзину иностранных валют, чья стоимость сравнивается со стоимостью доллара. Все довольно просто — индекс доллара показывает, как доллар чувствует себя по отношению к другим мировым валютам, а именно к евро, йене, фунту, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. DXY – это удобный индекс, который используется в качестве простого метода определения силы и слабости доллара США. Но его повсеместное использование маскирует тот факт, что он не отражает стоимости доллара по отношению к достаточно большой корзине других мировых валют.

Как рассчитывается индекс доллара

Индекс доллара — это геометрически взвешенный индекс основных (выше перечисленных) торговых партнеров Соединенных Штатов. Структура индекса доллара сильно смещена в сторону евро и европейских стран, которые еще не присоединились к общему европейскому рынку. Взвешенные компоненты индекса доллара: евро (57,5%), японская иена (13,6%), британский фунт стерлингов (11,9%), канадский доллар (9,1%), шведская крона (4,2%) и швейцарский франк (3,6%). Из-за такого состава индекса DXY его еще называют «анти европейским» индексом.

Итак, сколько же стран входит в индекс? Если вы думаете, что шесть, то сильно ошибаетесь. На самом деле их намного больше. Дело в том, что евро – официальная валюта в 19 странах Еврозоны — Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии. Евро также является национальной валютой ещё 9 государств, 7 из которых расположены в Европе. Однако в отличие от участников Еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Эти страны не учитываются в индексе доллара. Добавим к этому еще 5 стран — Японию, Великобританию, Канаду, Швецию и Швейцарию и получим чуть ли не весь цивилизованный мир. Да, не хватает Китая, но юань — валюта специфическая, мировой резервной так и не стала, к ней отношение особое. Страны, входящие в индекс — не равны по своим экономическим возможностям, поэтому каждой из них в индексе выделена лишь своя доля, что становится более понятно при взгляде на формулу вычисления индекса:

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Недостатки индекса доллара

Ввиду того, что индекс доллара сильно смещен в сторону европейских валют, он значительно понижает долю доллара Канады, которая является крупным партнером США. Кроме того, этот индекс и вовсе игнорирует валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Корею, Австралию, Тайвань и, что более важно, Китай. Но даже если бы кто-то и попытался включить китайский юань в расчет индекса доллара, это было бы очень трудно и не совсем корректно, поскольку Китай привязал стоимость своей валюты к американскому доллару.

Несмотря на некоторые недостатки, индекс DXY служит надежным индикатором силы и слабости доллара США и его можно использовать в качестве такового, если помнить, что он может искажаться во время значительных колебаний единой европейской валюты.

История индекса доллара

Индекс доллара (DXY) был создан компанией JP Morgan в 1973 году и с того времени обновлялся только один раз, когда в Европе ввели единую европейскую валюту евро.

Базовым значением индекса USDX был принят уровень 100,00. К примеру, уровень 107,50 означает, что стоимость доллара выросла на 7,5 процента, относительно базового значения. Март 1973 года был выбран в качестве базового периода, поскольку с этого времени крупнейшие торговые страны ввели плавающие курсы валют. Это соглашение было достигнуто на конференции Смитсоновского института в Вашингтоне. Смитсоновское соглашение заменило неудачную политику фиксированных ставок валют, установленную около 25 лет до этого в Бреттон-Вудсе.

С 1973 года индекс торговался по максимуму в районе отметки 160,00, а 13 марта 2008 года был установлен новый нижний уровень 71,99. Индекс обновляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Точно так же, как индекс Доу-Джонса (DJI) является основным индикатором фондового рынка США, индекс USDX дает общее представление о международной стоимости доллара США.

Вот как выглядит его график:

Торгово-взвешенный индекс доллара

Если индекс доллара настолько неточен, то почему на него все так обращают внимание? Хотя есть и более точные способы оценки доллара США, абсолютная точность не всегда важна для индикатора. Многие трейдеры и финансовые компании, наверняка, имеют свои собственные индикаторы, которыми они пользуются для отслеживания стоимости доллара, но для сравнения всегда очень удобно использовать общий индекс. Индекс доллара большую часть времени также тесно коррелирует с торгово-взвешенным индексом (TWDI — Trade-Weighted Dollar Index), который использует Федеральный резерв США.

Его создали, чтобы более точно отображать стоимость доллара по отношению к другим национальным валютам, с учетом конкурентоспособности американских товаров и услуг. Относительная сила или слабость движения доллара США отображает огромные потоки денег. Рост индекса доллара США на 10% равносильно номинальному падению стоимости мирового богатства на более чем 1 трлн. долларов. Движение такого масштаба не происходит в вакууме, а относительная слабость индекса доллара отражает соответствующую слабость торгово-взвешенного индекса.

Индекс достаточно свежий, появился в 1998 году. В нем уже намного больше валют (есть и юань, и даже рубль), и выглядит их доля на июль 2017 года вот так:

Вы всегда можете получить более свежие данные на сайте Федерального резерва США

Кстати, там же можно разжиться историей котировок для периода D1 доллара к основным мировым валютам аж с 1971 года.

Вообще, если бегло посмотреть на график TWDI, то от DXY он почти не отличим:

Тем не менее, при более внимательном взгляде ясно видны различия. Основное различие между двумя индексами доллара — в их корзину входит разное число валют. В случае индекса от ФРС, в нем представлено намного больше стран и далеко не все из них промышленные и финансовые лидеры — есть немало развивающихся. Так что индекс TWDI от ФРС — более глобальное отражение стоимости доллара по отношению к мировым валютам. При этом доля валют основана на данных о торговом балансе, что обновляются ежегодно.

Теория долларовой улыбки

Доллар — очень интересная валюта, он может укрепляться как в плохих, так и в хороших экономических условиях. В результате, один из сотрудников Morgan Stanley как-то придумал фундаментальную теорию, что позволяет объяснить сей феномен. Это был Стивен Джен, экономист и валютный аналитик. Его теория называется «теория долларовой улыбки». Суть теории в том, что доллар США во всем его разнообразии всегда придерживается лишь трех сценариев.

Первая часть улыбки подразумевает ситуацию, когда инвесторы ищут «безопасную гавань» для своих средств, хранящихся в долларах и йенах. Поскольку инвесторы полагают, что глобальная экономика тормозит, они не спешат приобретать рискованные активы и предпочитают вложиться в менее рискованные долларовые, даже если экономика США не демонстрирует особенных успехов.

Второй сценарий – когда доллар сильно падает, обновляя минимальные значения. Это нижняя часть улыбки, которая говорит о том, что экономика США слаба, равно как слаба ее национальная валюта. При этом сценарии нередко уменьшаются учетные ставки, что тоже может сказаться на удешевлении доллара. В результате рынок избавляется от доллара, и улыбка становится шире.

Обязательно к прочтению:  Теория Доу для трейдеров: подробный разбор для начинающих со всеми деталями

И мы переходим, таким образом, к третьему сценарию. Доллар снова любим и уважаем благодаря экономическому росту в США. Оптимизма все больше, трейдеры начинают закупать долларовые активы, растет ВВП США, ожидается рост ключевых ставок.

Наглядный пример данной теории – кризис 2007 года. В 2008 году в самый пик экономического кризиса доллар резко стал укрепляться — инвесторы от мирового пожара бежали в крепкую валюту, запустив первый сценарий. Затем, в марте 2009 года, инвесторы переключились на более высокодоходные валюты, а доллар продемонстрировал впечатляющее падение. Это был второй сценарий, после которого запустился третий — новый рост доллара, который продлился до лета 2010 года, после чего цикл повторился.

Эта теория всего лишь частный пример того, насколько экономика любых стран имеет цикличную природу. Ну а нам пора обсудить конкретное применение индекса доллара в торговле.

Исторические данные и прогнозы

С начала 2017 года и на текущий момент индекс доллара упал со 103,26 пунктов до 95,72 пункта, показав снижение на 7,54 пункта.

Как видно на графике индекса DXY периода D1, сейчас он находится у нижней границы канала, в котором находится с 2015 года. При этом в начале 2017 года был предпринят пробой канала вверх, не увенчавшийся успехом. Я предполагаю, что дальнейшее поведение будет примерно следующим:

Судя по всему, довольно скоро можно будет ожидать укрепление доллара как минимум до верхней границы канала, а возможно и ее пробой. Если, конечно, не будет пробита нижняя граница. В любом случае, мы очень близко к ключевой точке, прохождение которой будет служить отличной подсказкой для дальнейших действий.

Тот стремительный рост индекса, который берет свое начало еще с середины 2014, явно взял долгосрочную паузу, но новый серьезный тренд – лишь вопрос времени. И на данный момент, когда мы находимся как раз у ключевой точки, этот вопрос становится очень актуальным, ведь именно в ближайшие месяцы, недели, а может даже и дни, можно достаточно точно поймать момент зарождения этого самого долгосрочного тренда.

Но, конечно же, серьезные долгосрочные трейдеры никогда не полагаются на один лишь технический анализ. Он служит лишь как спускной курок для совершения сделки – важно нажать его в нужный момент. Тем не менее, то, в какую сторону стрелять, чаще всего определяет именно фундаментальный анализ. А в пользу моего прогноза также говорит ряд фундаментальных предпосылок:

  • Во-первых, это начавшийся цикл повышения ставок ФРС США против затянувшихся мягких монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии;
  • Во-вторых, это потенциальный негативный эффект (для фунта) от выхода Великобритании из Европейского Союза.

Ранее сильный доллар негативно сказывался на сырьевых активах, так что возобновление негативного влияния на котировки нефти или, например, меди — при росте доллара США исключать не стоит. Интригой года можно назвать динамику американских казначейских облигаций, продолжится ли снижение в бумагах или нет.

Теперь, когда мы выявили основные макроэкономические драйверы, подтверждающие наш прогноз, для полноты картины давайте взглянем и на месячный график индекса:

В моем представлении нисходящий тренд, длившийся с 2002 года, завершился после пробоя треугольника вверх во второй половине 2014 года. С этого момента мы наблюдали сильный восходящий тренд, который сменился боковым диапазоном консолидации, при пробое верхней границы которой восходящий тренд, вероятнее всего, продолжится.

Применение в торговле

Трудно сказать, почему JP Morgan создал этот индекс и почему он стал настолько популярным. Очень странной вещью является то, что этот индекс нельзя торговать. Нет ни одного рынка, на котором Вы бы могли купить индекс доллара. Единственными инструментами, которые учитывают движение DXY, являются фьючерсы и опционы на этот индекс, которые торгуются на бирже InterContinental Exchange.

График индекса доллара открыть несложно. Чаще всего в торговом терминале он обозначается, как DXY или как USDX. Как уже говорилось выше, обновления индекса вы можете видеть по такому же расписанию, что и обновления курсов валют, то есть 24 часа в сутки с понедельника по пятницу.

Индекс доллара можно использовать для анализа валютных пар рынка форекс, так же как инвесторы фондового рынка в качестве базового контракта используют фондовые индексы для определения общего направления тренда на рынке. Если Вы торгуете валютные пары, в котировке которых есть валюта USD, то индекс доллара даст представление об относительной силе доллара касаемо валютных пар типа EURUSD, GBPUSD, USDCHF и т.п. и при случае неопределенности прогноза даст более ясную картину рынка. Можно смело сказать, что USDX имеет корреляцию с вышеуказанными валютными парами и этот показатель трейдер может использовать как дополнительный индикатор при анализе рынка. На рисунке ниже при помощи сервиса tradingview я вывел корреляцию между индексом доллара и основными валютными парами, входящими в состав индекса.

Как видно из графика, корреляция действительно довольно высока.

Наблюдать за индексом доллара можно в отдельном окне торгового терминала или в окне браузера на сайте, но для удобства создан индикатор, который показывает окно графика USDX под графиком выбранной валютной пары. Этот индикатор вы сможете найти/скачать в конце статьи.

Многие постоянно следят за DXY на предмет не только совпадения, но и расхождения с тем же EURUSD, так как такое расхождение можно считать дивергенцией.

Если DXY демонстрирует повышенную волатильность, она найдет свое отражение в других валютах индекса, пробой уровня поддержки/сопротивления на одном графике соответствует пробою на других.

Не забываем, где именно находится доллар в вашей валютной паре, он может быть как базовой, так и котируемой валютой.

Eсли DXY укрепляется и идет вверх (а значит, доллар укрепляется), то график EURUSD пойдет вниз. Напротив, для пары USDCHF укрепление доллара означает движение графика вверх. Если доллар — базовая валюта (первая в валютной паре), то индекс доллара и валютная пара будут идти в одном направлении. Если доллар — котируемая валюта, то индекс и валютный график будут идти в разных направлениях. Довольно часто движение по индексу предвосхищает движения по основным валютным парам. Чтобы проверить эту гипотезу, я написал небольшого вспомогательного бота, который основан как раз на такой закономерности. Если, например, свеча на индексе медвежья, то на паре EURUSD она должна быть бычьей. Если это не так, то мы имеем дивергенцию и будем открываться в покупки по EURUSD. Закрывать позицию будем через два дня. Также используем самый простой трейлинг стоп и не забудем выставлять уровни стоп лосс и тейк профит. Давайте посмотрим, что вышло из этой затеи.

Пара EURUSD показывала отличный результат до 2012 года, но на данный момент подобная стратегия приносит убытки:

Возможно, нужно модифицировать базовую стратегию, вводить новые правила для получения лучшего результата. Тем не менее, целых шесть лет, с 2006 по 2012 год, стратегия давала очень хорошие результаты, поэтому, думаю, не все потеряно и при должном изучении по ней все еще можно получать прибыль.

USDCHF показывает себя хуже, но также имеем прибыль:

Вполне неплохо ведет себя GBPUSD:

А вот USDCAD для такой стратегии не очень подходит:

По USDJPY выходит тоже не самый плохой график:

По паре AUDUSD прибыль не очень, зато стабильно:

И если торговать все эти пары вместе, получится не так уж и плохо:

Ну и с применением мани менеджмента 3% риска на сделку:

В принципе, при некоторой доработке вполне можно работать с такой стратегией.

Кстати, индекс доллара также отлично коррелирует с ценами на нефть:

Связано это с тем, что крупнейшие потребители нефти – хеджеры инфляции по доллару. Отсюда и обратная корреляция этих инструментов.

Так как индекс доллара отражает стоимость корзины валют по отношению к доллару, то он даёт более понятное представление о силе или слабости доллара, чем когда вы смотрите на одну валютную пару вроде EURUSD. Многие опытные трейдеры обращаются к индексу доллара США, прежде чем торговать валютной парой с долларом и чтобы избежать торговли против тренда индекса.

Заключение

Индекс доллара – макроэкономический показатель. Используется он для оценки глобального состояния американской валюты на старших таймфреймах. Он применяется либо как дополнение к фундаментальному анализу, либо для поиска расхождений между индексом и EURUSD на D1 и выше. Изучая инфляцию и экономические показатели США, индекс позволит добавить еще одну переменную в уравнение и даст возможность оценить глобальные перспективы американской валюты. Именно поэтому он частый гость на экранах профессиональных валютных трейдеров и аналитиков.

Индекс доллара подвержен влиянию общих факторов, которые влияют на валюты, такие как: фискальные и монетарные факторы, процентные ставки, инфляция и внешняя торговля. Именно поэтому анализ индекса доллара может послужить вам отличным фундаментом для разработки своей собственной долгосрочной торговой стратегии.

Обязательно к прочтению:  Банковская валютная аналитика: можно ли ей доверять и какие прогнозы стоит слушать?

Индекс доллара — еще один эффективный инструмент для трейдера

Уважаемый трейдер, сегодня мы поговорим об индексе доллара (USDX): что это такое, чем этот индикатор может быть полезен и как найти его в терминале MT4.

Первый вопрос, который у вас, вероятно, возникнет, таков: если на индексе доллара нельзя торговать, зачем тратить время на его анализ? Ответ прост. Причина в том, что индекс доллара — идеальный инструмент для анализа трендов на рынке и выстраивания собственной стратегии. Компания MTrading заботится о вас и предоставляет лучшие инструменты для повышения эффективности вашего трейдинга.

Что это?

Индекс доллара показывает средневзвешенную стоимость доллара по отношению корзине из шести иностранных валют: евро, японская иена, канадский доллар, фунт стерлингов, шведская крона и швейцарский франк. Максимальный вес при расчете индекса отдается евро (58%) и японской иене (14%). Индекс был впервые рассчитан в 1973 году, первое значение индекса составило 100 пунктов.

Как применять?

Знакомы ли вы с терминами “дивергенция” и “корреляция”? Для подтверждения прогноза о росте/снижении курса доллара полезно проанализировать несколько различных графиков. Возможно, вы увидите дивергенцию (расхождение) между ценой индекса доллара и пары EUR/USD. Например, на одном из графиков будет образован более низкий минимум, а на другом — нет. Это будет означать, что снижение не подтверждено и может оказаться ложным движением.

Как же применять индекс доллара?

  • Взгляните на график индекса доллара и составьте свой прогноз на текущую неделю
  • Также изучите графики основных валютных пар с участием доллара: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и другие
  • Выберите пару, которая, на ваш взгляд, обладает наилучшим потенциалом для трейдинга. В течение недели сфокусируйте свое внимание именно на ней.

Такой подход имеет множество преимуществ: вы можете сконцентрироваться на нескольких основных графиках и не рассеивать внимание. Давайте для примера рассмотрим следующие графики:

В самом начале я отметил области, в которых возможен потенциальный отскок индекса USDX. Те же самые области я отметил для пары EUR/USD, так как, по моим расчетам, евро в текущих условиях выглядит наиболее перспективной валютой для трейдинга. Таким образом, я отметил схожие, но зеркальные области. Когда цена достигла отмеченного уровня, я дождался сигнала на вход и открыл позицию по евро.

Где посмотреть индекс USDX?

Откройте “Обзор рынка” в вашем терминале MT4. Нажмите правой кнопкой мыши на панель и выберите “Показать все”. Пример приведен ниже.

После того, как график будет открыт в вашем терминале, мы рекомендуем вернуться на панель “Обзор рынка” и вновь совершить нажатие правой кнопкой мыши. На этот раз выберите опцию “Убрать все”. Дело в том, что платформа MT4 не подгружает котировки по тем инструментам, которыми вы не торгуете, для ускорения работы платформы.

Что означает индекс доллара

Индекс доллара США (USDX) — является отношением доллара США (USD) к корзине иностранных валют и представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро (EUR), японской иеной (JPY), фунтом стерлингов (GBP), канадским долларом (CAD), шведской кроной (SEK) и швейцарским франком (CHF). Рассчитывается с марта 1973 года. Базовым значением индекса USDX был принят уровень 100,00. К примеру, уровень 107,50 означает, что стоимость доллара выросла на 7,5 процента, относительно базового значения.

Март 1973 года был выбран в качестве базового периода, поскольку с этого времени крупнейшие торговые страны ввели плавающие курсы валют. Это соглашение было достигнуто на конференции Смитсоновского института в Вашингтоне. Смитсоновское соглашение заменило неудачную политику фиксированных ставок валют, установленную около 25 лет до этого в Бреттон-Вудсе.

С 1973 года индекс торговался по максимуму в районе отметки 160,00, а 13 марта 2008 года был установлен новый нижний уровень 71,99. Индекс обновляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Точно так же, как индекс Доу-Джонса (DJI) является основным индикатором фондового рынка США, индекс USDX дает общее представление о международной стоимости доллара США. Торгуется индекс USDX по аналогии с фондовым рынком.

Передовые торговые технологии

Большой выбор торговых инструментов

Индекс доллара

Индекс доллара создан, чтоб упростить трейдерам торговлю долларом США

Индекс доллара Dow Jones (DOLLAR_INDX) является торгуемым инструментом, который и отражает изменение стоимости доллара США по отношению к корзине из самых ликвидных валют в мире.

Наши преимущества при торговле индексом доллара

Простота: Легко делать анализ по одному активу — доллару США
Низкие спрэды : Индекс доллара США объединяет четыре из самых распространенных валютных пар на форексе, что позволяет сделать низким спред , недорогой и очень ликвидный торговый инструмент без каких-либо комиссий и дополнительных расходов.
Евро : Пара EUR/USD является наиболее торгуемая валютная пара в мире.
Заработайте ролловер : Воспользуйтесь более высокими процентными ставками при переносе позиции на ночь за пределами США при продаже индекса доллара США . Проценты выплачиваются каждый день.
Географическая диверсификация: Индекс доллара США имел одинаково вес в момент ее создания по отношению к евро , британскому фунту, японской иене и австралийскому доллару, давая трейдерам доступ к рынкам Европы , Азии и Австралии.
Торговля 24 часа: Как и большинство валютных пар, индекс доллара США доступен 24 часа в сутки, пять дней в неделю.

Корзина индекса (USDOLLAR)

Евро : Пара EUR/USD является самой большой по объему на валютном рынке
Британский фунт стерлинг: Высоколиквидный и популярный у трейдеров форекс , фунт сохраняет свою важность, поскольку Великобритания остается основным глобальным финансовым центром .
Японская иена : Является оплотом форекс кэрри-трейдеров , иену представляет третья по величине мировая.
Австралийский доллар: Лидер в быстро растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе , коррелирует с товарными рынками.

Индекс Индекс доллара Dow Jones начал котироваться 1 января 2011 года при значении 10,000.00 Он был представлен, как эквивалент в $ 10 000 в равном переводе на каждую валюту корзины. Индекс поднимается, когда доллар растет по отношению к евро, британскому фунту, иене и австралийскому доллару и падает, когда доллар США обесценивается по сравнению с этими же валютами. Например, если доллар США упал на 100 пунктов против каждой валюты (EUR , GBP, JPY , AUD) , то индекс потеряет те же 100 пунктов . Это очень просто.

Отличная новость! Доступен новый торговый инструмент — индекс доллара

Компания Gerchik & Co расширяет набор торговых инструментов, чтобы у вас появились новые возможности для заработка на финансовом рынке. С 24.09.2020 вам доступен для торговли один из наиболее популярных инструментов фьючерсного рынка — индекс доллара США.

Что такое индекс доллара

Индекс доллара — это средневзвешенный показатель соотношения американского доллара и 6 валют: EUR, GBP, CHF, JPY, SEK, CAD. Это валюты государств, имеющих тесное торговое сотрудничество с Соединенными Штатами, поэтому они и влияют на американскую экономику.

Индекс был основан в 1973 г., когда большинство стран мира перешло к плавающим валютным курсам. В качестве ориентира было взято 100 пунктов: если индекс падает ниже этой отметки, то считается, что доллар ослабевает, а когда индекс поднимается выше, то это говорит об усилении USD.

Обозначают этот индекс по-разному: USDX, DXY, а в торговой платформе Мetatrader 4 от Gerchik & Co он имеет тикер DX.

Преимущества торговли индексом доллара

1. Фундаментальный анализ легче, чем для валютных пар. К примеру, когда вы торгуете парой GBP/JPY, то вам нужно следить за экономическими новостями и из Великобритании, и из Японии. Учитывать большое количество факторов бывает непросто. А чтобы спрогнозировать рост или падение DX, достаточно лишь наблюдать за изменениями в экономике США.

2. Высокая волатильность. DXY индекс — это инструмент с достаточно большой волатильностью: в течение дня его стоимость может измениться более чем на 40 пунктов, а за неделю — более чем на 160 пунктов. Это открывает широкие возможности для заработка на каждом колебании котировки.

3. Отличный помощник в валютном трейдинге. Поскольку в состав большинства самых популярных и ликвидных валютных пар входит американский доллар, то индекс DX помогает лучше понять состояние финансового рынка.

Индекс можно применять как своеобразный индикатор. Например, если индекс растет, значит, доллар США укрепляет свои позиции, и если вы торгуете по инструменту EUR/USD, можете открывать сделку на продажу.

Торговые условия для индекса:

  • Тикер в платформе для трейдинга: DX.
  • Название инструмента: Dollar Index.
  • Минимальный объем: 1 лот.
  • Максимальный объем: 100 лотов.
  • Шаг объема: 1 лот.
  • Размер тика: 0,01.
  • Стоимость тика: 1.
  • Процент маржи: 5 %.
  • Длинный своп: -1.
  • Короткий своп: -1.
  • Торговая сессия: понедельник 03:00 — пятница 24:00 (время сервера терминала).
  • Перерывы: без перерыва внутри сессии.
  • Комиссия: $1 за лот.

Индекс доллара — мощный инструмент для повышения прибыльности торговли, которым пользуются многие профессиональные трейдеры. Теперь он доступен и вам, воспользуйтесь этим преимуществом!

Обязательно к прочтению:  Хвостатые свечи в трейдинге и как по ним торговать в 2020 году

Полезно знать:

Торгуете на финансовых рынках в минус?

Подключите сервис «Риск-Менеджер», чтобы ограничить себя от убытков!

Индекс доллара

US Dollar Index

Цель их применения — дать относительное представление ценности доллара США. С помощью анализа данного показателя легче понять истинные причины роста или падения его курса.

Что такое Индекс доллара

Индекс доллара считается типовым инструментом на фьючерсном рынке, помимо его использования в аналитике. На колебаниях графиков зарабатывают не меньше, чем на «скачках» курса доллара (отражается на графике роста/падения валютных пар с участием доллара). Обозначение Индекса доллара — DXY.

Индекс доллара передает ценность валюты Америки.

Данный показатель представлен в виде соотношения шести крупных валют с USD. В корзину включены — евро (EUR), йена (JPY), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK), швейцарский франк (CHF). Во внимание берутся денежные средства тех государств, являющихся действующими партнерами США в торговле, а, значит, имеющих влияние на ее экономику.

Понятие Индекс доллара относительно искусственно созданных финансовых показателей

Индекс доллара был разработан фирмой JP Morgan в 1973 году и модернизировался всего один раз, когда европейские государства перешли на единую валюту — евро. За основу был взят базовый показатель — 100, относительно данной цифры определялось возрастание или падение стоимости доллара. Точкой отсчета был принят март 1973 года, когда большинство стран перешли на плавающий курс национальных валют.

Индекс доллара обновляется 24 часа в сутки. В совокупности с иными индексами вроде DJIA (Индекса Доу-Джонса) данный показатель позволяет в динамическом виде отслеживать базовые тенденции стоимости доллара. Его максимальное значение приходится на 1985 год, когда значение достигало 150 п., а минимальное — на 2008 год, когда было зафиксировано падение до 71 п.

Как вычисляется Индекса доллара

Значение Индекса доллара — это геометрически средневзвешенный показатель основных валют мира. Эксперты иногда отмечают высокую направленность на европейский рынок, т. е. евро преобладает над всеми остальными валютами. Это происходит из-за применения евро в качестве национальной денежной единицы в государствах Евросоюза, каждое из которых вносит свою лепту и способно влиять на ситуацию больше Канады, являющейся одним из крупнейших торговых партнеров США.

Индекс доллара отражает относительную ценность американской валюты.

Значимость валюты различных стран, участвующих в корзине:

  • Швейцарский франк — 3.6%.
  • Шведская крона — 4.2%.
  • Канадский доллар — 9.1%.
  • Фунт стерлингов — 11.9%.
  • Йена — 13.6%.
  • Евро — 57.6%.

Формула Индекса доллара сложна для восприятия или ручного расчета, поэтому ее не используют в торговле в чистом виде, а в основном ориентируются на показатели индикаторов, которые интегрируются в торговые платформы брокеров, предоставляющих доступ к данному инструменту.

Для создания «собственного» инструмента для работы с Индексом доллара можно воспользоваться данной формулой расчета:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.

На динамику перемен Индекса доллара сильно влияет денежная политика ФРС и мировая экономика, поэтому данный торговый инструмент активно используется трейдерами рынка Форекс. Наблюдение за изменениями данного показателя способно исполнять роль технического индикатора, он будет отражать влияние фундаментальных событий на ценность доллара США по сравнению с другими валютами в корзине (преимущественно евро).

Чем полезен показатель Индекса доллара при торговле на рынке Форекс

Зависимость валютных пар от фактического курса доллара стала привычной для трейдеров рынка Форекс, но не каждый вникает в суть данного вопроса и ищет инструмент для прогнозирования изменений курса доллара и его взаимосвязи с другими мировыми валютами. Одним из способов анализа ситуации является мониторинг изменения показателя Индекса доллара на протяжении определенного периода времени (чаще всего на дневном графике).

Опытные трейдеры используют Индекс доллара следующим образом:

  • Торговые инструменты EURUSD и DXY в основном движутся в противоположных направлениях. Если EURUSD растет, то DXY падает.
  • Если Индекс доллара в восходящем тренде находится рядом с уровнем поддержки, то необходимо заострить особое внимание на графике DXY.
  • Если Индекс доллара в нисходящем тренде расположен рядом с сопротивлением, то на паре EURUSD можно открыть сделку на покупку (Buy).
  • Изменить тенденцию способны новости категории High, поэтому стоит обратиться к экономическому календарю, а также открыть ордер в течение ближайших нескольких часов.

Если на графике DXY отчетливо виден восходящий тренд, то на валютных парах, где доллар является котируемой валютой, необходимо искать сигнал на открытие продаж (Sell). На практике встречаются ситуации, когда на одном из графиков нет четких сигналов на вход в рынок, тогда рекомендуется воздержаться от торговли и подождать более подходящего момента. Для подтверждения сигнала могут использоваться дополнительные индикаторы и показатели из экономического календаря, а также прогнозы аналитиков.

Индекс Доллара

Индекс доллара США обозначается на большинстве бирж как USDX или DXY (от англ. Dixie) и, что неудивительно, является самым популярным валютным индексом в мире. Данный индекс измеряет стоимость доллара относительно «корзины», состоящей из других мировых валют.

Индекс доллара возник в марте 1973 года после подписания договора о свободных валютных курсах, отменившего, по сути, действие Бреттон-вудской системы. В этой связи индекс доллара был создан специально для получения среднего значения американской валюты относительно курсов валют других стран.

Начальное (базовое) значение индекса было установлено на отметку в 100 пунктов; таким образом, значение 80 указывает на то, что доллар потерял 20% своей стоимости, а 120 – что валюта Соединенных Штатов на эти же 20% выросла. Исторический максимум индекса доллара составил 148,1244 пункта, он был достигнут в феврале 1985 года. Рекордный минимум индекса составил 70,698 16.03.2008.

Индекс доллара и смежные рынки

Американский доллар по-прежнему является крупнейшей резервной валютой мира, в связи с чем индекс доллара во многом помогает спрогнозировать поведение финансовых рынков. Большинство сырьевых товаров и драгметаллов (таких как золото) котируются в долларах, в связи с чем повышение USDX будет, как правило, означать спад на сырьевом рынке, и наоборот. Следят за индексом доллара и те, кто торгует облигациями, поскольку доходность облигаций часто падает при повышении индекса, особенно в период рецессии.

Более всего, однако, индекс доллара интересен валютным трейдерам. В состав практически всех основных валютных пар – EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD – входит доллар США, и именно поэтому состояние доллара отражается на ситуации на валютном рынке в целом. Так, например, если трейдер торгует парой EURUSD, он будет покупать ее при снижении индекса доллара и продавать при его повышении.

Таким образом, индекс доллара важен для валютных, товарных и фондовых трейдеров.

Сведения о торговле индексом доллара

  • Обозначение в MT4: DOLLAR_INDX
  • Время торговли: пн-пт, 3:00 – 23:59 МСК
  • Страна: США
  • Валюта: доллар США
  • Биржа: ICE

Онлаин график индекса доллара (Index DXY)

Расчет индекса доллара

Расчет USDX производится на основе сопоставления стоимости доллара относительно других мировых валют. Изменения вносились в формулу индекса лишь однажды: в 1999 году, в связи с возникновением евро.

Ниже приведены валюты, входящие в состав USDX , и их соответствующий вес в данном индексе.

ВалютаВес (%)Евро (EUR)58.6Японская иена (JPY)12.6Британский фунт (GBP)11.9Канадский доллар (CAD)9.1Шведская крона (SEK)4.2Швейцарский франк (CHF)3.6

В соответствии с указанным выше весом производится расчет индекса доллара по следующей формуле:

USDX = 50,14348112 × EUR/USD^ (-0,586) × USD/JPY^ (0,126) × GBP/USD^ (-0,119) × USD/CAD^ (0,091) × USD/SEK^ (0,042) × USD/CHF^ (0,036)

Торговля индексом доллара

Торговать инструментом USDX можно с помощью фьючерсов и опционов с различным сроком исполнения, а также в виде акций биржевого фонда на бирже ICE. В связи с большой значимостью индекса доллара на финансовых рынках инвесторы используют его в качестве инструмента хеджирования при торговле на Форекс.

Поскольку, как уже было сказано выше, доллар США является главной резервной валютой в мире, доминирование американской валюты в международной торговле очевидно, в связи с чем индекс доллара, как правило, достаточно стабилен и не подвержен резким изменениям. При этом, однако, колебания валютных курсов могут привести к изменению цен на экспортируемые и импортируемые товары. К примеру, если доллар укрепляется против иены, требуется больше иен для покупки такого же количества товара в долларовом эквиваленте. Таким образом, изменение значения индекса доллара сильно меняет международный торговый баланс, что дает множество возможностей для инвестиций.

Преимущества торговли индексом доллара на AvaTrade

  • Аккредитации и лицензии в различных регионах мира
  • Кредитное плечо до на сделки по индексу доллара
  • Эффективный и постоянно пополняемый учебный центр
  • Круглосуточная (кроме выходных) многоязычная профессиональная служба поддержки
  • Бесплатный демо-счет на 100 000 долларов
  • Низкий спред
  • Возможность торговать опционами, передовые инструменты управления рисками (частичный стоп, трейлинг-стоп)

Хотите торговать индексом доллара? Получите приветственный бонус до $10 000 и приступайте к торговле уже сегодня!

Добавить комментарий