Ленты Боллинджера: практическое руководство для начинающих трейдеров с подробным мануалом пошагово

Боллинджер о лентах

Но здесь его карьера продолжается недолго, так как право на телевизионный канал выкупает CNBC, но при этом аналитические новости финансового рынка от Боллинджера продолжают выходить 1 раз в неделю. Это техническая накладка, существенно дополнившая существовавший тогда мировой технический анализ. В середине х Боллинджера признают лучшим разработчиком программ для проведения финансового анализа.

Форекс — торговые стратегии, советники, индикаторы, видео обучение торговле Что нужно знать о Полосах Боллинджера 32 комментария Доброго времени суток, дамы и господа форекс трейдеры! Мы продолжаем углубленное изучение индикаторовставших классическими.

Д. Боллинджер «Боллинджер о лентах Боллинджера»

Тех индикаторов, которые принесли миллионы биржевым боллинджер о лентах, и по сей день используются тысячами трейдеров по всему миру. Сегодня мы поговорим о таком индикаторе, как Bollinger Bands далее BBили диапазон стандартного отклонения Боллинджера также известный, как Полосы или Какие способы заработать большие деньги Боллинджера.

Позднее, индикатор получил широкое распространение, благодаря американскому техническому аналитику из Калифорнии и автору этого замечательного индикатора Джону Боллинджеру Боллинджер о лентах Bollinger. Джон Боллинджер родился в городе Монпелье, во Франции. Позже его семья решает переехать в Нью-Йорк.

Джон с детства интересовался кинематографом и фотографией, поэтому он поступает в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, где получает профессию оператора по свету. Кстати, профессия оператора ему давалась очень легко, поэтому он ожидаемо перебирается в Западный Голливуд в году.

Но смысл его жизни и интересы повернули в другую сторону с момента, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается работать на телеканал торговым аналитиком. Его карьера на телеканале длилась недолго, в году права на телеканал выкупили CNBC, хотя один раз в неделю там выходят аналитические новости боллинджер о лентах Джона Боллинджера.

Практическое руководство по Лентам Боллинджера

Этот инструмент анализа не утратил своей актуальности. А в году он признается лучшим разработчиком программного обеспечения для финансового анализа. Описание индикатора Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивлениякоторые большую часть боллинджер о лентах находятся на удаленных от цены уровнях. Полосы Боллинджера схожи с конвертами скользящих средних.

Боллинджер о лентах Боллинджера

Различие между ними состоит в том, что границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений.

Поскольку величина стандартного отклонения зависит боллинджер о лентах волатильностиполосы сами регулируют свою ширину: Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений например, на два.

Скачать книгу

Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений. Уникальность диапазонов Боллинджера состоит в том, что их ширина изменяется в ответ на изменение неустойчивости рынка. Полоса Боллинджера строится, как полоса вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному боллинджер о лентах от скользящей средней за анализируемый период. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на боллинджер о лентах затишье — сужается.

Как и для всех других индикаторов, я рекомендую анализировать ВВ совместно с другими индикаторами. Смысл индикатора ВВ — определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. Обычно полосы ВВ наносятся на ценовой график, но также их можно нанести и на любой индикатор, рисующийся в отдельном окне, например на осциллятор.

Боллинджеры определяют естественные экстремумы в развивающейся тенденции. Если Боллинджер стремится вверх, цена совершает отскок до тех пор, пока некая достаточно мощная сила не остановит ход цены.

Твитнуть в Twitter Полосы Боллинджера Секрет успеха любого трейдера прост — это специально подобранный набор индикаторов. Многие из них созданы преуспевающими боллинджер о лентах, которые, благодаря своим разработкам, давно стали миллионерами и почивают на лаврах. И нет из них более знаменитого, чем полосы или линии Боллинджера. Поверьте на слово:

Зона застоя образуется ниже верхнего или выше нижнего Боллинджера. Состояние застоя может продолжаться до тех пор, пока Боллинджер не развернется и не начнет, раскрываясь, отходить от ценового бара, что будет свидетельствовать о том, что сопротивление преодолено. Цена может выстреливать в сторону текущей тенденции и придерживаться кромки Боллинджера.

Научитесь работать в боллинджер о лентах условиях, когда получаете ложные сигналы. Расчет индикатора ВВ Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Боллинджер рекомендует использовать периодное боллинджер о лентах скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Он также обнаружил, что скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны.

Остановимся боллинджер о лентах настройках индикатора подробнее. Настройки индикатора Период Для Bollinger Bands рекомендуется устанавливать период от 13 до 24, наиболее распространенный — 20, а отклонение на уровне от 2 до 5, рекомендуемое значение — 2 или 3. Также можно использовать числа Фибоначчикруглые числа 50,количество дней в торговом и календарном году — При этом стоит понимать, что установление больших периодов снижает чувствительность индикатора, что неприемлемо на рынках с низкой волатильностью.

Описание индикатора

Основное время цена находится в канале, но при резком движении пересечение полос Боллинджера является нормой. Однако если цена слишком часто пересекает верхнюю или нижнюю полосу, то боллинджер о лентах увеличить период, а если цена редко доходит до внешних полос, то стоит уменьшить период.

Цена Наиболее часто для вычисления полос Боллинджера используют цены закрытия. Могут также использоваться другие разновидности, такие как типичные и взвешенные цены.

Джон Боллинджер — О лентах Боллинджера, книга выдающегося аналитика финансового рынка

Таймфрейм Полосы Боллинджера одинаково хорошо работают на любых таймфреймах, но, как правило, их применяют для внутридневной торговли. Стоит помнить, что для различных валютных пар и разных таймфреймов настройки индикатора стоит подбирать отдельно.

Способы применения Сам разработчик отмечает следующие особенности полос Боллинджера: Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.

Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции. Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции. Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.

Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.

Ленты Боллинджера. Практическое руководство

Итак, какие же варианты использования индикатора BB я могу порекомендовать? Выход цен за границы индикатора Как правило, выход за границу BB означает начало или продолжение тренда.

• Как можно заработать в инете деньги
• Три свечи стратегия форекс
• Секреты индикатора Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
• Консервативные и агрессивные памм счета
• Стратегия на бинарных опционах на конец дня
• Приемы выравнивания рядов динамики скользящая средняя
• Войти Регистрация Д.
• Зарабатывать деньги с умом

Таким образом можно судить о направлении рынка — пока цены касаются и пробивают верхнюю границу, тренд восходящий. Пока цены пробивают нижнюю границу — нисходящий. Однако необходимо учитывать, что сделки против тренда — это игра профессионалов.

Д. Боллинджер «Боллинджер о лентах Боллинджера»

И если вы себя таковым еще не чувствуете, то лучше воздержитесь. На рисунке выше как раз обозначены такие возможности.

Bollinger Bands все об индикаторе Полосы Боллинджера

Обратите внимание, что такие контртрендовые возможности появляются нечасто, а характеризует их как правило сильный вылет за границы индикатора.

Такие ситуации как правило очень хорошо видны. Пересечение средней линии индикатора часто означает смену тренда. На рисунке выше в точке 1 произошло пересечение тренда, в точке 2 смена тренда подтвердилась цены коснулись верхней границы индикатора.

Индикатор Bollinger Bands

Bollindger Bands это, пожалуй, самые популярные индикаторы, которые, если верить западным исследованиям, входят в большинство стратегий. Причем речь идет не только о бинарных опционах, но и о форексе, о торговле фьючерсами, торговле на фондовом рынке. Везде этот инструмент доказал свою состоятельность. Это связано во многом с его гибкостью в настройках, позволяющих адаптировать его к любым реалиям.

Автором индикатора является Джон Боллинджер. Он известен тем, что до сих пор считается одним из лучших экспертов, какие только известны человечеству, в области технического анализа. Джон был отличным математиком, поэтому ему и удалось создать такие индикаторы, которые универсальны ко всем рынком. Вот и сегодня полосы Боллинджера активно применяются в торговле опционами.

Портал Binarymag в лице аналитика Дмитрия Лебедева проводил специальный вебинар, в ходе которого детальным образом обговаривались все аспекты работы с полосами Bollinger Bands с бинарными опционами. Ниже можете посмотреть данное видео.

Описание индикатора и его устройство

Индикатор Боллинджера есть на всех современных платформах для торговли, а также на платформах для технического анализа. Сегодня я буду рассматривать работу с этим инструментам по средствам Живого графика бинарных опционов. Это удобно, поскольку не нужно ничего скачивать и устанавливать. Все доступно бесплатно. Для вашего удобства я вынес этот график в данный обзор (чуть выше находится) — можете работать с ним прямо здесь.

Переходим к сути. В основе полос лежит простая скользящая средняя. Небольшое отступление — часто новички мне говорят что мувинги это бред и прошлый век. На что я всегда отвечаю — посмотрите на лучшие индикаторы — все строятся по мувингам.

Полосы состоят из трех линий (центральной, верхней и нижней). Что это за лини? Это и есть простой мувинг, но:

• центральная линия строится без изменений (классическая скользящая средняя)
• верхняя и нижняя линии — та же скользящая средняя, но смещенная вверх (вниз) на стандартное отклонение.

Вот и получается, что едва ли не ключевым фактором будет это стандартное отклонение. Чем оно больше, тем шире полосы Боллинджера расходятся, и соответственно, тем дольше цена находится в образовавшемся коридоре. Чтобы вам было легче это понять, предлагаю обратить внимание на рисунок ниже. На нем представлен живой график с 5-ью индикаторами линии Боллинджера, которые строятся по одному и тому же параметру, но с различными показателями отклонения (от 1 до 5).

В результате очень четко видно, как с увеличением отклонения расширяются уровни. Почему это так важно? Дело в статистике и в уровнях. Очень часто эти полосы Боллинджера представляют собой очень серьезные уровни поддержки и (или) сопротивления, достигнув который цена отталкивается. Тут и можно открывать бинарные опционы.

И тут мы подходим к первому главному выводу. Не нужно использовать слишком большой период стандартного отклонения. Меня часто спрашивают, что коль скоро расширяя уровень мы увеличиваем вероятность того, что при его достижении цена развернется, то и нужно использовать отклонение 4, 5, 6 а некоторые и еще больше предлагают. Но это не правильный подход. Он скорее будет вредить, чем реально помогать. в работе с бинарными опционами

Создатель индикатора так говорил о стандартном отклонении и других настройках — оптимально использовать отклонение «2» и период построения «20». Это не является аксиомой, но все же показывает подход успешного рыночного аналитика.

Так устроен индикатор Боллинджера с точки зрения построения и тех основ, которые лежат в его алгоритмах. Думаю у вас должно уже сформироваться представление о нем. Если остались вопросы — пишите в комментариях. Я же перехожу к практике, так она куда важнее и интереснее.

В списке живого графика добавляем инструмент Bollinger Bands, после чего он подгрузится на платформу и можно приступать к настройкам. Все настройки разделены на 2 вкладки.

1. Length – период индикатора.
2. Source – принцип цены полос построения цена открытия, цена закрытия, максимум, минимум и т.д.).
3. StdDev – величина стандартного отклонения.
4. Offset – сдвиг индикатора вперед или назад.

Как видим по умолчанию используются те параметры, которые описаны выше 20; 2, и которые рекомендовал сам Боллинджер.

Следующая вкладка для настройки – Style.

Эта вкладка служит для украшательств и приведения индикатора к такому внешнему виду, с которым вам будет комфортно и удобно.

Как пользоваться индикатором

Переходим к практической части данного материала и рассмотрим, как полосы Боллинджера используются в опционной торговле, и какие возможности данного индикатора в работе используются.

Волатильность

Первый принцип, который я часто применяю в анализе рынка, не типичный для данного инструмента, но весьма эффективный — это волатильность. В чем тут идея. Любое движение на рынке является цикличным. Пример цикла приведен ниже. И это характерно для всего, в том числе и для бинарных опционов.

Мы видим тренды (синие зоны) и коррекции (зеленые зоны). Глазами их определить практически невозможно, а вот индикатор Боллинджера — очень даже дает такую возможность. И сделать это крайне просто, поскольку может быть только 2 возможных состояния:

• Схождение линий полос(верхней и нижней). Это говорит о спокойствии на рынке, когда активность участников улеглась. Соответственно это и есть коррекция.
• Расхождение линий полос (верхней и нижней). Указывает на появление активности по данному активу, в результате чего зарождается тенденция (локальная или глобальная это уже другой вопрос).

Это достаточно общий подход и напрямую торговать по нему крайне сложно, но вычленить тенденцию и по ней уже искать точки входа другими стратегиями или тем же Боллинджером но других периодов и их полосы — очень даже можно.

Торговля на пробой

Это самая распространенная техника работы с индикатором, когда идет ожидание пробоя крайних линий и последующая покупка опциона. В теории это крайне просто — пробила цена нижнюю линию Боллинджера — открывайся на повышение. Пробила цена верхнюю линию Боллинджера- открывай на понижение. На практике так гладко это не работает. Будет множество сигналов, которые отработают с убытком, поэтому нужно фильтровать точки входа. Особенно много будет ложных пробоев если сделать маленьким отклонения, но даже расширение линий не даст гарантий от ложных точек входа.

Итак, как же торговать бинарными опционами на пробое линии Боллинджера?Чаще всего я работаю с таким алгоритмом: открываю опцион в противоположную сторону пробоя только в том случае, если незадолго до этого цена была у противоположной линии индикатора. Если это условие не соблюдается — просто игнорирую возможность. Пример такой работы приведен ниже. Внимание на полосы.

В первом случае видно, что пробой наступил после продолжительной коррекции, когда цена у верхней линии не была. Соответственно ждать моментального разворота не приходится, и лучше всего не торговать в такой момент,поскольку можно попасть на сильный тренд по пробою. Второй же пример является классическим, когда цена долгое время «крутилась» вокруг верхней полосы, после чего пробила нижний. Значит можно торговать «вверх».Причем таких возможностей было две, и каждая из них принесла прибыль.

Торговля по тренду

Многие забывают, но полосы Боллинджера это трендовые индикаторы. Поэтому и торговать на его основе безопаснее всего именно в моменты поиска тенденций. И этот подход в корне противоречит тому, о чем мы говорили в предыдущем пункте. Вот что писал сам Джон Боллинджер.

Пробой это мощный сигнал. После него следует открывать позицию по направлению пробоя, поскольку тренд начал формироваться и нужно успеть на нем заработать.

Вот так. А большинство этот метод просто игнорирует. Чтобы показать, насколько это игнорирование является ошибочным приведу скриншот, где представлены как раз элементы торговли по тренду.

5 сделок подряд по тренду на среднесрок и долгосрок. Все 5 сделок прибыльные. Проблема здесь в том, что такой подход на этапах коррекции и окончания тенденции будет давать огромное количество ложных точек. Поэтому так работать можно только в том случае, если вы провели аналитику и видите, что на рынке сильный тренд. Если есть сомнения, то лучше подождать пару пробоев. Тогда тенденция сформируется и можно будет успеть по ней поймать пару сделок.

Движение происходит от полосы к полосе

Главное правило Bollinger Bands это его цикличность. О цикличности «тренд — коррекция» мы уже говорили. Сейчас хочу обратить ваше внимание на цикличность «верх — низ». Этот принцип будет лучше всего виден в моменты коррекция и боковых движений (благо их по активам примерно 60% времени). Суть следующая — цена каснувшись верхней полосы пойдет к нижней, а потом обратно к верхней. Внимание на рисунок ниже.

Новые локальные вершины

Вопрос окончания тренда он является едва ли не ключевым в техническом анализе. Ведь всегда важно понять, что тренд себя исчерпал, чтобы начать работать в противоположную сторону. И тут на помощью опять приходят линии Боллинджера. Это опять же не классическое их применение, но очень эффективное, которое дает практически безошибочные сигналы по индикатору. Итак, тренд закончился, если последовательно наступили следующие события:

1. Текущий тренд образовал новую вершину за пределами конверта.
2. После этого образовалась новая вершина, но уже в пределах конверта.

Пример такой ситуации приведен ниже. Это метод работы с бинарными опционами.

Если говорить о классическом техническом анализе, то там такие ситуации называются моделями «W» и «M». Но сидеть и рисовать уровни — субъективно и не интересно. Тут же все гараздо проще. сразу видно все.

Такой подход нельзя использовать для краткосрочной торговли, поскольку рынокна инерции может еще какие время идти по предыдущей тенденции и только потом начать разворот. Умейте выжидать.

Сильное движение по пробою

Уже давно известна формула, что если рынок сжался, то ожидай сильного движения. То есть, если цена долгое время изменялась крайне слабо, то пробой может быть очень сильным и продолжительным. При этом, чем дольше цена «спала», тем активнее она будет «просыпаться», особенно часто это можно видеть на новостях. А в целом алгоритм следующий:

1. На графике должна образоваться ситуация, когда цена практически не двигается, или двигается в границах очень узкого коридора.
2. Пробой этого коридора дает сильный сигнал на торговлю в этом же направлении. При этом должна быть пробита и граница линии Боллинджера.

Это редка ситуация на рынке (можете проверить), но когда такой момент настал — можно очень хорошо заработать.

Стратегии по полосам Bollinger Bands

Как правило все индикаторы используются в сочетании с другими и индикатор Боллинджера не исключение. Есть множество подходов к его применению. Я лично разделяю мнение о том, что лучше всего его сочетание с RSI. Симбиоз тренда и осциллятора дает очень хорошие результаты, особенно если использовать методику работы на пробоя. В этом случае полосы будут показывать пробоя, а осциллятор указывать на то, что коррекция актуально и есть приближение к зоне. Общие правила торговли можно сформировать такие:где:

1. Цена пересекает крайние линии Боллинджера.
2. RSI находится в экстремальной зоне

Сразу приеду пример, чтобы стало понятно о чем идет речь.

Как видите все очень просто, но вместе с тем эффективно. Полосы Боллинджера это один из лучших индикаторов технического анализа, который дает много ценной информации о текущем состоянии рынка. Если у вас остались вопросы по данному индикатору — задавайте их в комментарии, обязательно отвечу.

Простая индикаторная стратегия «Полосы боллинджера»

Применяется свойство возврата цен в диапазон. Дополнительная покупка бинарных опционов по правилу четырех свечей.

Полосы Боллинджера: практика применения

Grand Capital. Вебинар Индикатор Bollinger Bands. Полосы Боллинджера: практика применения.

Полосы Боллинджера — изучение индикатора, 1 урок

Клубный день «Ленты Боллинджера» (часть 1).

Полосы Боллинджера — изучение индикатора, 3 урок

Клубный день «Ленты Боллинджера» (часть 3).

Полосы Боллинджера. Стратегии Форекс. Maxiforex.Ru

Полосы Боллинджера. Стратегии Форекс. Maxiforex.Ru [Торги на Форекс].

Стратегия бинарных опционов. Линии Боллинджера

Стратегия бинарных опционов. Линии Боллинджера. (Торговый день 20.02.2015).

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) индикатор | Binarymag.ru

Индикатор полосы Боллинджера (Bollinger Bands) — многофункциональный инструмент, который позволяет трейдеру работать, как во время тренда, так и при флете. В ходе вебинара Дмитрий Лебедев рассмотрит основные особенности практического применения данного индикатора.

Урок 14. Полосы Боллинджера. Стратегии Форекс. Maxiforex.Ru

Урок 14. Полосы Боллинджера. Стратегии Форекс. Maxiforex.Ru [Боллинджер Форекс].

Боллинджер. Стратегии Форекс для Начинающих

Урок 13. Боллинджер. Стратегии Форекс для Начинающих.

Полосы Боллинджера. Стратегии Форекс. Maxiforex Ru

Урок 14. Полосы Боллинджера. Стратегии Форекс. Maxiforex Ru.

Бинарные опционы: живой — выпуск 5. Боллинджер — живой

Бинарные опционы: живой — выпуск 5. Боллинджер — живой.

Стратегия торговли ТУРБО опционами по Волнам Боллинджера

Джон Боллинджер является президентом и основателем BoUinger Capital Management, компании по управлению инвестициями, предоставляющей основанные на техническом анализе услуги по управлению капиталом.

Вебинар по линиям Боллинджера — индикатору миллионера

Вебинар рассказывает об использовании индикатора «Линии Боллинджера», раскрываются его основные правила, приводятся примеры открытия и закрытия сделок по сигналам данного индикатора

Стратегия Полосы Боллинджера от Binarymag

Описание стратегии бинарных опционов.

Стратегия форекс «Боллинджер на стероидах»

Стратегия Форекс «Боллинджер на стероидах» является довольно интересным способом заработать, предполагает определенные правила торговли.

Стратегия форекс «Внутренний день + полосы Боллинджера»

Стратегия Форекс «Внутренний день + полосы Боллинджера» станет идеальным выбором для трейдеров, которые торгуют только по тренду, зарабатывая крупные прибыли всего на паре сделок, и хотят безошибочно определять развороты трендов.

Написание алгоритма АМА + Боллинджер в конструкторе IndiQUIX

Утилита для импорта графиков из QUIK в Excel и конструктор торговых роботов. Написание торгового алгоритма и запуск в торговлю в Quik, в конструкторе торговых роботов для Excel — IndiQUIX. Работает вместе с торговым роботом SuperADX и терминалом Quik.

Боллинджер стратегии. Форекс для начинающих

Специальная стратегия по заработку на Форекс.

Индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)

Один из интереснейших индикаторов на Форекс. Видео урок от компании InstaForex поможет вам разобраться, что к чему.

Форекс стратегия CCI + полосы Боллинджера. Прибыльная торговля

Форекс стратегия CCI + полосы Боллинджера. Прибыльная торговля на форекс.

Торговля бинарными опционами по линиям Боллинджера

Торговля бинарными опционами по линиям Боллинджера (отрывок из курса обучения).

«Al-Ros» 10 вершин трейдинга

10 вершин трейдинга. Курс для начинающих. Урок 5. Прогнозирование с помощью индикаторного анализа: применение индикаторов следующих за трендом, применение осцилляторов. Трендовые индикаторы: 2.1 Moving Averages — скользящие средние; 2.2 Bollinger bounds — границы Боллинджера; 2.3 ADX — Среднего Направления Движения; 2.4 Parabolic SAR — Параболическая Система SAR.

Forex. Использование Полос Боллинджера

Помощь трейдерам в обучении торговли на валютном и фондовом рынке, аналитика, анализы, предсказания.

Бинарные опционы: стратегия работы на прорывах

Вебинар по информации о бинарных опционах, стратегиях трейдинга, в том числе о линиях Боллинджера.

Ответы на вопросы трейдеров по бинарным опционам

Ответы на вопросы трейдеров по бинарным опционам, в том числе и по полосам Джона Боллинджера.

Полосы Боллинджера (индикаторы на реальном рынке)

Индикатором, который позволяет пользователям сравнивать изменчивость и относительные ценовые уровни за определенный период времени. Как использовать индикатор в своей работе на фондовом рынке?

Торговый робот на полосах Боллинджера с RobotLab

Компания CoFiTe представляет шаблон торгового робота, основанный на стратегии полос Боллинджера. В режиме реального времени Вы сможете поучаствовать в разборе алгоритма торгового робота и принципа его реализации с помощью визуального конструктора роботов RobotLab, интегрированного в универсальный торговый терминал LiveTrade Professional.

Тестируем индикаторы: полосы Боллинджера

Если смотреть на текущую ситуацию, то задаешься вопросом, не является ли происходящее сейчас повторением 2008 года. Давайте успокоимся: этот год всё-таки уникален.

Ленты Боллинджера. Практическое руководство

Статья посвящена одному из самых известных и уважаемых индикаторов в мире трейдинга — Лентам Боллинджера (далее — ЛБ). Про этот индикатор не писал только ленивый, но 99% авторов упускают из описания саму суть индикатора и принципы его работы. Описываются всем известные стадии Расширения и Сжатия, добавляют какой-нибудь стохастический осциллятор и все.

Изюминка ЛБ раскрывается только после того, как трейдер узнает формулу «изнутри». Вот это и попробуем сделать, благо этот вопрос в печатном виде нигде не описан доступным и понятным языком.

В своей книге «Боллинджер о лентах Боллинджера» автор описывает формулу индикатора, принцип его работы и 3 способа применения. И, пожалуй, это единственное правильное объяснение работы данного индикатора. Я лишь немного дополню его книгу наглядными примерами, так как на некоторых моментах в книге сделано слишком мало акцента.

Сразу хочу отметить, что материал не предназначен для новичков. Он для тех, кто уже работал с Лентами Боллинджера и хочет вывести свое понимание на принципиально новый уровень. Короче говоря, статья для практиков 🙂

Оффтопик, который никто не читает

Книгу про ЛБ я читал дважды. В 2015 и в конце 2017. На повторное прочтение книги меня сподвиг один пост в нашем чате Telegram (Viktor Nomad, отдельное спасибо), в котором была ссылка на видео по ЛБ.

Автор лекции — Борис Строкатов — эксперт по нелинейному трейдингу, работающий с ЛБ и наработками Билла Вильямса (фракталы, аллигатор). 3 часа подробнейшего объяснения принципов работы индикатора, не имеющее аналогов на русскоязычных просторах интернета. Я попробую изложить данное видео в текстовом виде.

Объяснение формулы, примеры, виды

Немного математики и статистики. Большинство индикаторов являются линейными, то есть отображающие прямую зависимость от цены. Растет тренд — растет скользящая средняя, растут осцилляторы и так далее.

Что значит «линейная зависимость» — взяли цену, сложили ее с чем либо, поделили/умножили на что либо и получили результат. То есть в расчетах идет именно линейная, то есть прямая зависимость показаний индикатора от текущей цены. Линии Боллинджера работают немного по другому.

Нормальное распределение Гаусса

В статистике и трейдинге часто применяют понятие «Нормальное распределение Гаусса». Приведу пример стандартного отображения этого распределения:

Нормальное распределение Гаусса

Что она означает. Возьмем, к примеру, средний рост человека, скажем 170 см. Это будет являться неким «средним» значением роста. Также помним, что есть те, у которых рост ниже 170 и выше 170, а также есть карлики ( 200 см). В середине графика Гаусса будет располагаться «среднее» значение, ближе к 0 — минимальное, ближе к правому краю — максимальное значение роста.

А теперь отложим по вертикали процент отклонения от «среднего» роста, то есть вероятность появления значений той или иной меры. Появление минимального значения (карлик) будет иметь минимальный процент (карликов же очень мало). Аналогично и у правого края — гигантов очень мало. И чем они выше, тем меньше процент их появления. Тех значений, что ближе к «среднему», будет значительно больше.

Так вот, на графике Гаусса получится так, что основная масса точек, соответствующих среднему росту человека (90%), попадет в центральную часть «колокола». Всё, что левее и правее вертикальных линий — те самые аномальные 10% длин роста, которые являются «исключением» из правила.

Гаусс выявил, что абсолютно все случайные величины подчиняются такому закону распределения. Цена по своей структуре тоже является случайной величиной, а значит, к ней можно применить данный подход — выявить диапазоны значений, которые с огромной вероятностью будут минимальным и максимальным значением в данной выборке.

За основу (среднее значение) была взята простая скользящая средняя по закрытиям (SMA close) как наиболее простая в расчетах и зависящая от последних значений цены. Дальше начинаем вычислять отклонения, используя формулу среднеквадратического отклонения. В результате расчетов было выявлено, что если от средней цены отнять/прибавить 2 значения стандартного отклонения, то вероятность появления такого значения в следующий момент времени (или такой рост, в нашем случае) равна 0,1 или 90%.

На пальцах для тех, кто не знает эту формулу

Возьмем, к примеру, тысячу китайцев. Измерим их рост, посчитаем среднее значение роста китайцев, посчитаем по формуле среднеквадратичное отклонение. Допустим, у нас среднее значение роста получилось 160 см, а 1 отклонение равно 15 см. Теперь прибавим/отнимем от среднего роста 2 таких отклонения и получим с вероятностью в 90% минимальный и максимальный рост всех китайцев. И на выходе получится, что минимальный рост китайца будет 130 см, максимальный 190 см. Нам не нужно будет считать все миллиарды, достаточно такой выборки, чтобы судить в глобальном масштабе.

Это очень важно! То есть, по сути своей, 2 стандартных отклонения позволяют с 90% вероятностью предположить, какое будет максимальное либо минимальное значение в любой выборке. Если же значение будет выходить «за пределы» вычисленного значения, значит что? Правильно, мы имеем те самые 10% аномальных значений, которые не являются «нормальными» и вероятность появления которых крайне мала. То есть вероятность появления китайца с ростом 105 см или же 220 см ничтожна мала.

Аналогично и с ценой. Нам не нужно высчитывать все значения цен. Достаточно взять определенный отрезок времени, скажем 20 дней на дневном ТФ, произвести указанные выше действия и в итоге в любой конкретный момент времени мы с вероятностью 90% можем узнать уровень ожидания минимального и максимального значения цены. Именно этот принцип применил Боллинджер в своем индикаторе.

Параметры индикатора и их суть

В стандартном индикаторе ЛБ есть 2 параметра (третий — «смещение» — не учитывается, это уже полеты фантазии).

1. Первый — длина периода или размера выборки для расчета среднего значения скользящей средней (SMA).
2. Второй — количество отклонений.

Параметры линий Боллинджера

Разберем оба параметра подробней.

Опытным путем Боллинджер подобрал, что значение 20 является оптимальным значением для графика цены. Что значит оптимальное — это значит, что при таком параметре SMA и 2 стандартных отклонениях 90% всех ценовых движений находятся «внутри» ЛБ.

Не потому, что в месяце 20 рабочих дней или, скажем в сутках 24 часа или еще какая привязка к времени. Нет, параметр такой только потому, что 90% ценовых данных будет внутри лент. Это не значит, что параметр 18 или 22 неверные, нет. И эти параметры будут рабочими, только математическое ожидание будет слегка смещенным в ту или иную сторону.

А если взять не 2, а, скажем 3 отклонения? Или 1?

Казалось бы, бери 1 отклонение и у тебя будет 67-70% вероятность. Да, это так. Только в данном случае ЛБ будут бессмысленны, так как график будет прорывать ленты сверху и снизу и работать по ним будет сложно, если вообще возможно. Да и сам факт 60% почти как подбрасывание монетки:

1 отклонение от средней Боллинджера

Хорошо, тогда возьмем 3 отклонения? Тогда ведь мы получим, казалось бы, такие экстремальные значения, которых цена ну точно не достигнет, ведь вероятность достигает уже порядка 100% (99,99%)?

3 отклонения от средней Боллинджера

В данном случае 99,99% движения цены находятся внутри лент, что бессмысленно для нас ввиду невозможности проведения дальнейшего анализа. Максимум, как можно использовать такое отклонение — как динамические линии поддержки/сопротивления и то вряд ли. Гораздо логичней использовать допустимый диапазон и вероятность, что и дают нам 2 отклонения — 90%.

2 отклонения от средней Боллинджера

Отрисовка лент Боллинджера. Расширение и Сжатие

Перейдем к самой интересной части — визуализации лент Боллинджера. Визуализация имеет 2 стадии — Расширение и Сжатие. Рассмотрим их подробно.

Расширение Боллинджера

Как уже говорилось, для расчета среднего значения цены применяется SMA с параметром 20. Так как скользящая простая, то и формула простая — взяли значение 20-ти последних цен закрытия и поделили на количество (здесь как раз линейная формула).

Получили значение, вычислили отклонение, добавили/отняли его от среднего и отобразили точками сверху и снизу цены на графике (после расчета отклонения это уже нелинейная формула). Допустим, у нас примерно такое боковое движение на текущие 20 баров на ТФ 1 час:

20 крайних баров

Теперь представим, что прошло 1-2 интервала времени (скажем, 2 часа), цена резко выросла. Что происходит с расчетами? В первую очередь идет пересчет SMA, последнее слева значение исключается и берется новое. Так как цена поднялась, то и средняя приподнялась.

А раз так, значит (самое главное!) и среднеквадратичное отклонение тоже увеличилось. И увеличилось в ОБЕ стороны. На графике будет выглядеть вот так:

Рис. 1.2. Первое резкое движение

Следующий час пришел. График еще круче вырос, что произойдет? Верно, SMA станет выше. А раз среднее больше/выше, то и среднеквадратичное отклонение от него больше. Примерно так:

Рис. 1.3. Второе резкое движение

И так до бесконечности. Пока идет резкий рост, значения отклонений увеличиваются, что выглядит на графике как расширение Лент Боллинджера.

Затем Боллинджер начал наблюдать, а что же происходит, когда рост заканчивается? Как себя ведут ленты?

Допустим, цена упала. Что происходит? Средняя немного опустилась, но: значение потенциального максимума до сих пор больше предыдущего (потому что в расчетах SMA появились «крупные» значения от недавнего роста). А вот значение потенциального минимума стало меньше или равно предыдущему (уменьшилось количество и значение «флетовых» ценовых данных, что были в начале расчетов).

О чем это говорит? А это дает нам первый сигнал из четырех, небольшое замедление ценового движения. Назовем его точкой 1.

Рис. 1.4. Точка 1

Следующее движение, допустим спустя 2-4 часа на часовом ТФ. Средняя может начать выравниваться или продолжать расти. Нижняя лента начинает поворачивать вверх. Верхняя может либо продолжать движение круто вверх, либо смотреть вверх под мЕньшим углом, чем раньше.

Рис. 1.5. Точка 2

Мы получаем вторую точку — затухание первоначального движения.

Проходит еще какое то ценовое движение… Опять рассчитываем параметры. Что получается, нижняя лента уже «тянется» вверх, а верхняя либо становится горизонтальной, либо меньше предыдущего значения. Мы получаем 3 точку.

Рис. 1.6. Точка 3

Как только верхняя линия начинает «подтягиваться» к средней, мы получаем 4 окончательную точку — завершение ценового движения. Расширение возможно завершено.

Рис. 1.7. Точка 4

Если же вдруг новые ценовые данные в этот момент времени (между 3 и 4 точкой, либо сразу после 3-ей) приносят новые более высокие цены, что произойдет?

Средняя пойдет вверх. Нижняя линия будет либо продолжать «подтягиваться» к средней, либо развернется обратно, а вот верхняя линия Боллинджера устремится опять вверх. Точка 3 аннулируется и ожидаем новой точки 3.

Рис. 1.8. Новые ценовые данные

Если же ценовые данные будут не «взрывными», то что произойдет? Вспоминаем формулу расчета SMA и отклонения. Среднее будет примерно одинаковое, отклонения будут небольшими и, как следствие, линии Боллинджера подтянутся друг к другу и в итоге пойдут практически параллельно к средней. Встречайте, мы в стадии начала Сжатия.

Рис. 1.9. Завершение

Разобравшись с Расширением, переходим к не менее интересному моменту в ЛБ — Сжатию.
Сжатие характеризуется почти параллельными линиями отклонения и средней. В этот период цена ходит от верхней линии к нижней, от нижней к средней и обратно, в общем, гуляет по коридору.

Если использовать только один таймфрейм (период), то в Сжатии торговать нежелательно из-за, возможно, непредсказуемых движений цены (Рис. 1.1. и Рис. 1.2.). Проще дождаться «раскрытия» лент и торговать в направлении движения. Но есть один способ использования Сжатия, но о нем поговорим позже.

В Сжатии что примечательно? Фильтрация ложных резких движений цены. Если мы видим, как цена выбивается из коридора лент и даже, может быть, закрывается выше линий, это не сигнал к началу открытия сделок. Ключ — в поведении ЛБ. Настоящее, качественное движение, произойдет тогда и только тогда когда ОБЕ ленты Боллинджера развернутся, «раскроются» в разные стороны. Опять вспоминаем природу такого поведения лент, чтобы была понятна логика. Небольшой пример:

Рис. 1.10. Ложные пробои

К примеру, у нас есть бар, после которого идет кучка внутренних баров. Мы решаем установить ордер на пробой выше максимума (1). На рисунке выше под буквой А обозначены все попытки пробоев, в том числе с закрытием выше верхней линии Боллинджера. Обратите внимание на нижнюю линию (буква В). Она НЕ расширяется после закрытия пробойных баров. Это говорит о том, что пробой ложный и недействительный.

Теперь посмотрим на продолжение…

Рис. 1.11. Действительный пробой

Видите, что происходит? Пробой — закрытие выше верхней линии — при одновременном расширении обеих линий Боллинджера. Это — реальный пробой. Дальше начинается стандартное развитие движения с формированием точек 1-2-3-4.

Импульс и расширение волн

До текущего раздела я употреблял выражение «движение цены» в ту или иную сторону, преднамеренно избегая слова «Импульс». Пришло время поговорить об этом явлении.

Если в голове уже отложилось, что такое «раскрытие» лент, почему они раздвигаются друг от друга и как именно происходит формирование Расширения, то многие уже поняли, что в тот момент, когда происходит выход из Сжатия, у нас рождается новый Импульс движения. Не нарождается новый тренд, не происходит каких-то глобальных изменений в цене, а появляется новый Импульс. Чем же так хороши ЛБ при оценке Импульса?

Все просто и лаконично:

1. Происходит расширение лент в обе стороны.
2. Цена закрывается выше/ниже верхней/нижней ленты Боллинджера.
   Итог — начало нового Импульса. Очень важно запомнить, что пока не отреагируют обе линии отклонения, Импульса нет. Движения нет.

Идем дальше. Импульс народился, показав нам точку входа — чуть выше максимума/ниже минимума крайнего бара, в зависимости от направления импульса. Теперь наша задача — удержать этот Импульс и не пропустить момент его окончания. А что является сигналами к повышенному вниманию? Правильно — точки 1-2-3-4 на лентах Боллинджера. Появилась точка 1 — внимание, Импульс, возможно, начинает затухать. Появление точки 2 говорит о еще большем внимании за поведением цены.

Если мы получили точки 1 и 2 на графике, пристальное внимание уделяется теперь верхней линии Боллинджера. Если, несмотря на то, что нижняя лента начала подтягиваться, верхняя линия продолжает уверенно расти под прежним углом — все хорошо, пошел тренд. Теперь ожидаем точки 3 и 4 для утверждения в том, что наш первоначальный Импульс завершен.

Безусловно, на трендовых рынках очень часто будет наблюдаться ситуация, когда один Импульс будет идти за другим. Но ВСЕ эти импульсы будут развиваться по одному и тому же сценарию.

Таким образом, Расширение Боллинджера отлично показывает момент начала Импульса, его развитие и момент окончания, что само по себе для пытливого ума уже является достаточной информацией для анализа и действий.

Блуждание по ленте

Следующий немаловажный элемент в ЛБ — это «Блуждание по ленте».
В хорошем тренде, а особенно, в момент сильного Импульса, происходит взрывное безоткатное движение цены, при котором цена закрывается выше/ниже ленты Боллинджера. Если вы уже понимаете принцип построения линий отклонения, то вряд ли ответ на вопрос «надо ли продавать при касании лент» будет у вас положительным.

Само по себе касание ничего ровным счетом не означает. Оно означает лишь то, что наша Лента, отображающая с 90%-ой вероятностью ближайший максимум, верна. До тех пор, пока мы не увидим изменения в поведении Импульса (точки 1-2-3-4), нет никакого смысла продавать на растущем рынке и покупать на падающем. Это просто бессмысленно. Приведу буквально текущий пример по одному активу:

Рис. 2.1. Продаем!

Нужны дополнительные комментарии? Где формирование точки 4, подтверждающей окончание импульса? Только в самом правом крае, на текущий момент, мы видим плоскую верхнюю линию, то есть точку 3. Но точки 4 нет, значит окончательно Импульс еще не завершен. И на протяжении всего движения что SMA, что верхняя линия Боллинджера не давали нам права продавать, независимо от того, какие зоны и линии сопротивления стоят на нашем пути.

Длительность Импульса

Хороший вопрос — а как долго будет идти Импульс? На что рассчитывать, входя в сделку? Ответ прост — не знаю. И никто точно не знает. Важно знать лишь то, что природа развития Импульса всегда идет по одному и тому же сценарию. Всегда будут точки 1-2-3-4. И если уже на следующих 1-2 барах после входа противоположная входу лента начинает разворачиваться, это сигнал для пристального внимания или закрытия сделки.

Пока мы не перешли дальше, вернитесь к своим старым сделкам и посмотрите на них с точки зрения поведения лент Боллинджера. Уверен, многие сделки покажутся вам глупыми и бессмысленными. Там купили в скоплении, посчитав ложный пробой за настоящий, там рано закрылись, посчитав что цена уже «слишком далеко» ушла. Попробуйте отключить субъективный взгляд и посмотреть со стороны и двинемся дальше.

Фигуры потенциального разворота (бычий, медвежий).

Раз уж у нас имеется инструмент, который показывает вероятностные ценовые экстремумы, то будет оплошностью не применять его в поисках разворотных точек входа. Рассмотрим же их.

Медвежий разворот

Допустим, у нас имеется некий бычий тренд, который идет уже ого-го как долго. Импульс идет за импульсом, практически не переходя в Сжатие, Ленты пульсируют… Каждый новый максимум закрывается выше ленты, откаты по тренду слегка касаются SMA и прут вверх дальше. Когда же произойдет коррекция, что может быть сигналом закрытия позиции или же разворота?

Рис. 2.2. Растущий импульс

И снова нам помогут ЛБ и понимание формулы их построения.

Каждый новый максимум в движении вызывает прорыв ленты. И так будет идти до тех пор, пока не начнут появляться точки 1-2-3-4. В случае когда произошел новый максимум, затем откат к средней и образовался новый пик, который либо чуть-чуть касается верхней ленты, либо вообще не касается — вот тогда появляется потенциальная зона разворота. Не раньше и не позже.

Формируется так называемая фигура «М» по А. Мерриллу (ищи их в книге Боллинджера). Может быть от 2 до 3 таких пиков, прежде чем произойдет разворот, но главное, что нужно помнить — пики должны быть внутри лент, то есть должно идти затухание Импульса.

Рис. 2.3. Затухание Импульса. Фигура M

Бычий разворот

Бычий разворот развивается по аналогичному сценарию. Точно так же идет блуждание по ленте, формирование 1-2-3-4, пик вне лент, затем пик внутри ленты, пусть даже с относительно более низким минимумом, чем предыдущий и, в итоге, формирование фигуры «W» по А. Мерриллу. Отличие от медвежьего разворота в том, что пиков, как правило, 1-2, не более. Разворот вверх всегда более импульсивен, чем вниз.

Рис. 2.4. Затухание Импульса. Фигура W

Как небольшое наблюдение — довольно часто крайний пик, который коснется Ленты, имеет форму пинбара либо разворотного бара. После него откат и новый пик внутри Лент.

Определение точки входа, стоп-лосса и выхода

Попробуем немного собрать воедино полученные знания и применить их к определению точки входа, выхода и стоп-лосса.

Точка входа: как уже описывалось, это вход в сделку за экстремумом пробивного бара при условии «раскрытия» лент из Сжатия.

Стоп-лосс: возможно несколько вариантов:

• Стоп за минимум пробивного бара. Плюсы — узкий стоп, увеличенный объем сделки. Минусы — вероятность выбивания стопа при откате.
• Стоп за среднюю линию. Плюсы — более широкий диапазон для движения цены при откате. Минус — уменьшенный объем сделки, необходимость более импульсивного движения для достижения оптимального соотношения риск/прибыль.
• Стоп за нижнюю линию. Плюсы и минусы аналогично предыдущему пункту, но в увеличенном размере.

Точка выхода: возможно несколько вариантов:

• Фиксированная, к примеру, 1:2 в зависимости от стопа. Плюс — заранее жестко заданное соотношение риск/прибыль. Минус — возможность как упустить большой импульс, выйдя из сделки раньше времени, или так и не дотянуть до точки профита и развернуться.
• Выход при формировании разворотной формации либо при появлении сигналов 1-2-3-4, на выбор. Плюс — возможность взять большой импульс. Минус — в случае резкого разворота ценового движения — выход по стопу либо потеря бОльшей части бумажной прибыли.
• Плавающий стоп. Уровень профита не выставляется, стоп-лосс подтягивается по цене скользящей и/или за откатными пиками движения. Плюс — возможность взять большой импульс. Минус — возможное недополучение части прибыли.

В целом, каждый выбирает наиболее удобный метод сопровождения сделки. Этот момент опустим, он не особенно относится к теме.

Работа с несколькими Лентами Боллинджера и нюансы анализа по нескольким таймфреймам

Следующий раздел посвящен анализу движения цены по нескольким таймфреймам. Кто-то зовет это 3 экранами Элдера, кто-то просто старшей тенденцией, не суть важно.

Смысл заключается в том, что на текущем периоде ЛБ показывают нам текущий импульс, никоим образом не беря в расчет движение старшего периода.

Для примера разберем 2 ТФ — 1 час и 4 часа. На обоих ТФ у нас будут ЛБ со стандартными параметрами:

На часовом ТФ видим окончание Импульса и начало сжатия. Вместе с тем, на 4 часах видим нисходящее движение, горизонтальную нижнюю Ленту, но точки 4 еще нет. Это говорит о возможном (но не обязательном) окончании нисходящего движения на ТФ 4 часа.

Смысл, конечно, прост — входить в направлении старшего движения. Если мы видим хороший импульс на 4 часах, это означает, что на 1 часе у нас идет полноценный тренд. Прогнозировать точки начала отката по 4 часовому импульсу можно на 1 часовом ТФ по точкам 1-2-3-4 с часовой ЛБ. Ожидаем Сжатия и раскрытия лент по направлению движения старшего ТФ.

В целях упрощения работы можно сделать еще немного проще:

Открываем ТФ 1 час, наносим стандартные ЛБ. Это будет рабочий график. Теперь в отдельном окне открываем график с ТФ 4 часа и ЛБ. Уменьшаем масштаб часового ТФ так, чтобы его движение напоминало движение на 4 часовом ТФ.

Добавляем еще один индикатор линий Боллинджера, увеличивая первый параметр — период скользящей средней. В итоге получится, что новые ЛБ будут иметь первый параметр примерно равный рабочему, умноженному на 4. То есть параметры индикатора будут (80,2).

Теперь на одном графике ТФ 1 час мы видим как текущее движение цены (черные ленты), так и движение более старшего ТФ 4 часа (красные ленты). Отсюда вытекает несколько интересных моментов: На часовом у нас Сужение, на 4 часовом, как говорилось ранее, есть уже точки 1-2-3, но нет 4. Налицо затухание Импульса.

Также отметил на графике пример текущего ложного пробоя. Если на момент закрытия бара на 1 часовом ТФ ленты раскроются — есть вероятный Импульс. Если нижняя лента так и не среагирует — это ложный пробой.

Решил показать, что же произошло спустя сутки. Как наглядный живой пример.

Ложные пробои. Продолжение

Дважды были ложные пробои, отлично отфильтрованные Лентами и 1 реальный пробой против движения старшего ТФ.

1. Вход в направлении старшего движения более вероятен, чем разворот.
2. В случае, если раскрытие лент на ТФ 1 час с Импульсом вниз происходит у нижней Ленты Боллинджера старшего периода, и старший тренд вверх — это отличный фильтр не брать данный импульс.
3. Ленты с ТФ 4 часа могут выступать в качестве потенциальной поддержки/сопротивления для оценки возможного потенциала Импульса.

Применение дополнительных индикативных фильтров

Самое главное в индикаторах — не вдаваться в крайность и не использовать корреляционые индикаторы. Если взять 3 стохастических индикатора, они покажут в тренде одно и то же, и результат будет отрицательным.

Для примера возьмем второй индикатор Боллинджера, известный как %B или Bollinnger BandWidth. Это не что иное, как нормализованные ленты Боллинджера с границами от 0 до 1.

Я покажу свой пример использования данного индикатора. Возможно, вы найдете ему и другое применение.

Нормализованные ленты

Допустим, мы вошли в сделку (например, покупка на примере). В данном случае выход осциллятора %B за пределы 1-цы и формирование пика на осцилляторе может быть отличным сигналом для подтягивания стоп-лосса под ближайший минимум или закрытие сделки («Внимание» на примере).

Довольно часто такой выход достоверно сигнализирует об окончании как текущего импульса, так и хорошего ценового движения. Также допустимо использовать дивергенции на осцилляторе для дополнительных подтверждений.

Можно использовать всё великое разнообразие индикаторов, если вы понимаете суть их работы. Здесь уже дело вкуса и личного опыта.

Работа в стадии Сжатия

Опишем способ того, как можно работать при условии наличия на рабочем ТФ Сжатия. В данном случае предполагаем наличие, скажем на дневном ТФ сжатия, которые идёт уже 5-7 баров. Линии Боллинджера идут параллельно, выступая в роли своеобразного коридора.

В таком случае необходимо отметить данные границы, перейти на ТФ на 2-3 порядка ниже, то есть 15-30 минут и мы увидим красивые движения от одной линии старшего Боллинджера к другой. Ожидаем моменты Сжатий и входим при раскрытии лент. Наилучшие входы образуются там, где Расширению предшествует хотя бы небольшое локальное Сжатие.

Сжатие на 4 часах

Разбор на 15 минутах

Дополнительно можно провести зону поддержки и не входить вниз при Импульсе вниз. Вот и еще один фильтр. Также не стоит входить, если Импульс образовался в результате гепа (ценового разрыва).

Второй фильтр. Если бар практически полностью будет вне ленты, да еще и разворотный — третий фильтр. Каждый может найти для себя кучку фильтров, отрабатывая только наиболее вероятные моменты.

Нормализация индикаторов

Приведу буквально один пример относительно нормализации индикаторов.
RSI — очень популярный индикатор. Но опять же использует мифические зоны перекупленности и перепроданности (70/30, 80/20 и т.д.). Зоны ничем не обоснованы абсолютно. Но если взять линию RSI в качестве Средней линии Ленты Боллинджера, просчитать отклонения, то получим великолепный инструмент, позволяющий очень точно определять затухание Импульса, иногда даже быстрее, чем основные Ленты. В процессе роста Импульса, RSI будет также касаться Лент, как и обычные цены в обычных ЛБ. Изюминка нормализации в том, что т.н. «перекупленность» можно увидеть по формированию M и W на осцилляторе относительно примененных Лент.

В качестве примера я написал и опубликовал на TradingView такой индикатор, можете посмотреть.

Нормализованный RSI

Рекомендуемая литература

Читайте книгу самого Джона Боллинджера «Боллинджер о лентах Боллинджера». А это открытые семинары Бориса Строкатова, что он проводил в школе Альпари (3 части):

Заключение

Безусловно, все в одной статье не опишешь. Куча нюансов осталось в стороне, но те, кому стало интересно, смогут пройти и дальше, самостоятельно разбирая принципы работы индикатора и расширяя его понимание.

Инструмент чрезвычайно мощный и глубокий. За кажущейся простотой скрывается сильный математический аппарат и уникальный метод анализа рынков. Не удивительно, что у ЛБ так много поклонников в современном трейдинге, со мной включительно 🙂

Индикатор Полосы Боллинджера

Если вы оказались на этой странице, значит, хотите торговать прибыльно. Как это делать? Технический анализ, порой совсем непонятный, – то, с чем приходится сталкиваться каждому трейдеру в реальной торговле. На рынке всегда есть две тенденции – основная (тренд) и второстепенная (коррекция). Именно «Боллинджер» поможет вам разобраться в тенденции, а значит, заработать.

«Боллинджер» можно использовать разными способами: он идеально подходит как для бинарных опционов, так и для рынка Forex. Как им пользоваться, чтобы увеличить свой депозит? Как интерпретировать?

Просто жми кнопку «изучить», и становись ближе к прибыли!

Полосы Боллинджера – один из самых известных индикаторов. Разработанный в прошлом веке, на данный момент этот алгоритм не только представлен в наборе уже включённых практически в каждый торговый терминал индикаторов, но и зачастую становится основой для новых разработок, выступая в качестве базового алгоритма. Изначально полосы Боллинджера позиционируются как трендовый индикатор, но многие расценивают его как индикатор волатильности. Конечно, первичен сам график, алгоритм лишь обрабатывает числовые данные и показывает состояние, которое и так можно оценить на глаз, но вся прелесть полос Боллинджера заключается в том, что информация представляется в очень удобном графическом виде, это позволяет очень быстро оценить масштабы колебаний, структуру и динамику. Многие торговые системы в том или ином виде используют этот простой и удобный индикатор, а для некоторых он вообще является основой.

На графике полосы Боллинджера показывают три линии. Первая – обычный мувинг, который и отвечает за основное назначение индикатора – показывать тренд. Это один из самых простых способов определения текущей тенденции – куда направлена линия, туда рынок и двигается. Эффект запаздывания можно максимально сократить за счёт грамотного подбора такого параметра как период, для каждой валютной пары и тайм-фрейма нужно искать свои значения. Но всё это актуально только в том случае, когда указанная линия используется в качестве трендового указателя, многие трейдеры эту возможность игнорируют и предпочитают использовать индикатор полосы Боллинджера в другом ключе – оценки отклонения цены от средних значений. Для этого в индикаторе предусмотрено ещё две линии, которые находятся по разные стороны от скользящей средней. Их показания основаны на стандартном отклонении, что даёт возможность оценивать изменение цены относительно предыдущих значений в рамках этой несложной математической формулы.

Поведение индикатора при различных периодах центральной линии.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

В некоторой степени это может напоминать обычный сдвиг простой скользящей средней на какое-либо значение по ценовой шкале, выраженное в процентах. Но, в отличие от фиксированного значения, Bollinger bands динамичны, они то сужаются при снижении волатильности, то, наоборот, расширяются, когда она возрастает. Это даёт возможность оценивать состояние рынка прямо сейчас, и чувствительность такого метода значительно выше, чем даже у линейно-взвешенного мувинга. И чем меньше будет выбранный период, тем быстрее индикатор полосы Боллинджера будут реагировать на происходящее в данный момент времени. Зависимость от ограниченного периода даёт множество возможностей, например, правильно подобрав значения, можно в итоге получить волны Боллинджера как границы движения, за которые цена практически не будет выходить. Вместе с этим, по мере продвижения в каком-либо направлении, индикатор будет в том же виде сопровождать цену, являясь по сути динамической поддержкой и сопротивлением, которые привязывается изменению динамики ценовых колебаний. Именно этот факт сильно выделяет Bollinger bands среди остальных индикаторов. Как правило, всё поведение этого алгоритма можно представить в трёх шаблонах:

• На хорошем тренде, особенно после длительного периода снижения активности рынка, можно наблюдать, как цена движется практически по границе полос Боллинджера, иногда пересекая и оставаясь в краткосрочном локальном боковике или с малыми откатами.
• Цена движется в тренде, при этом происходят незначительные откаты от одной из границ к скользящей средней, которая выступает в роли середины полос Боллинджера. В некоторой степени это может напоминать простой канал, но, в отличие от классического с прямыми линиями, этот подвижен и границы постоянно меняются.
• Происходят колебания в рамках границ индикатора Bollinger bands. Это обычно наблюдается в спокойное время, когда нет явного тренда, а есть диапазон, в котором цена ходит туда-сюда. Если провести горизонтальные границы через экстремумы, то обычно можно увидеть, что это обыкновенная консолидация.

Всё вышеперечисленное характерно для движения цены на любом тайм-фрейме, хорошие тренды и затяжные консолидации встречаются как на пятиминутном графике, так и на дневном и волны Боллинджера позволяют не только хорошо их различать, но и торговать в соответствии с сигналами, о которых речь пойдёт дальше.

Движение индикатора, указывающее на консолидацию.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Настройки индикатора полосы Боллинджера

Всего в индикаторе Bollinger bands есть четыре параметра, которые можно менять. Кроме того, конечно же, можно настроить цветовую схема в соответствии со своими предпочтениями.

Окошко с параметрами индикатора

Рассмотрим значение каждого по отдельности:

• Один из двух важнейших – период. От значения, указанного в этом поле во многом будет зависеть внешний вид и область применения полос Боллинджера. По умолчанию используется значение двадцать. Это означает, что линия, являющаяся основой всего индикатора, будет вычисляться с использованием ценовых отметок последних двадцати баров. Как и в случае с обычной скользящей средней, сильное уменьшение этого параметра приведёт к тому, что канал, образованный линиями, будет постоянно перемещаться, что только собьёт с толку. Поэтому рекомендуется использовать как минимум в десять баров, при этом очень многое зависит от того, какой торговый инструмент торгуется – волатильный или не очень. Для активных пар лучше использовать полосы Боллинджера с более крупным периодом, будет фильтроваться множество лишних и совсем незначимых колебаний. Для торговли в консолидации можно использовать диапазон от десяти до двадцати баров.
• Сдвиг полос Боллинджера. Здесь можно указать значение количество баров, на которое полосы сдвигаются назад или вперёд по времени. Если значение отрицательное, то индикатор “уедет” влево, если же положительное, то вправо. Некоторые стратегии подразумевают торговлю с таким изменением положения, поэтому параметр есть в настройках в стандартном индикаторе полосы Боллинджера.
• Следующий важнейший параметр – отклонение. От него напрямую зависит то, как будет вести себя уже сам индикатор полосы Боллинджера. Обе линии симметричны относительно средней (скользящей средней, период которой как раз и задаётся в настройках). Вычисляются они, как и было сказано по стандартному отклонению, значение которого и задаётся в этом параметре. Обычно используется значение 2, но его можно менять в соответствии с рекомендациями по используемой стратегии или подгонять под собственный алгоритм торговли. Чем больше указанное значение, тем сильнее будут раздвинуты линии и, наоборот – чем меньше, тем ближе к цене они будут располагаться и тем чаще будет происходить выход цены за границу диапазона Bollinger bands.
• Последний параметр – это выбор ценового значения бара, которое участвует в расчёте по алгоритму построения полос Боллинджера. Аналогичную схему можно увидеть и в настройках простой скользящей средней. Обычно используется цена закрытия бара (Close). Если значение меняется, то следует помнить об этом при настройке других индикаторов, если они применяются вместе с индикатором Bollinger bands.

Два индикатора с разными периодами – 20 и 40

Есть довольно распространённый приём работы с индикатором Bollinger bands, когда на один график накладывается не один, а два индикатора. Это избавляет от необходимости выбирать одно конкретное значение каждого параметра, а также позволяет применять этот алгоритм в более гибком варианте. Здесь уже не будет одного точного ценового значения, на которое будет ориентироваться трейдер. Вместо этого, по аналогии с зонами поддержки и сопротивления в прайс экшен, мы получим ценовой диапазон, который и будет использоваться в торговле. И в связи с тем, как устроен сам индикатор полосы Боллинджера, будет достаточно оперативная реакция на происходящее, эта самая зона будет постоянно смещаться и менять свою форму в зависимости от того, как ведёт себя рынок.

В целом, такая конструкция может в некоторой степени напоминать смещённые по вертикали мувинги, но принципиальное отличие заключается в том, что сами мувинги по отношению друг к другу статичны и постоянно находятся на одном и том же расстоянии, в то время как два индикатора Bollinger bands будут смещаться, образуя нужные нам зоны. Такая комбинация может быть особенно удобной при торговле в горизонтальной коррекции – консолидации. Точной точки разворота не знает никто, а границы очень условны, так как цена редко разворачивается на одном уровне по нескольку раз. Соответственно, полосы Боллиджера в этом случае дадут необходимую фильтрация, которая будет основана на текущем состоянии и динамике рынка.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Основные торговые сигналы с индикатора Bollinger Bands

Полосы Боллинджера – универсальный индикатор, который можно применять как для торговли по тренду, так и в коррекционных фазах. Для этого нужно знать, что означает каждое ключевое положение цены относительно границ, а также учитывать характер их взаимодействия. В качестве основных можно назвать такие :

• Сближение линий индикатора полосы Боллинджера свидетельствует о том, что на рынке снижается активность и размах колебаний уменьшается. В том случае, когда котировки колеблются вокруг одного значения, которое можно назвать условно серединой диапазона – это говорит о том, что рынок в состоянии флэта. В этом случае возможно применение любых стратегий для такого рода торговли – от границы до границы.
• Как правило, после периодов сужения линий обычно следует их довольно резкое расширение в связи с увеличением волатильности. Это может быть приход новых участников торгов или же выход экономических новостей. Так или иначе, расширение происходит всегда, нужно лишь подождать, если торговля во флэте не ведётся. Далее возможны два сценария развития ситуации. Первый заключается в том, что цена пробивает одну из линий волн Боллинджера, затем возвращается обратно, и так происходит несколько раз. При этом важно отметить, что происходят не ложные пробои линии, а настоящие, то есть с закрытием свечей с другой стороны. При таком сценарии довольно высока вероятность последующего разворота. Если отдаётся предпочтение краткосрочной торговле или вообще скальпингу, то в рынок можно заходить в тот момент, когда цена в очередной раз покидает пределы Bollinger bands.
• Второй вариант сигнала после расширения может поступить в следующем случае. Цена либо полностью вышла за рамки линий индикатора и продолжает за ними оставаться, двигаясь в направлении образованного тренда, изредка останавливаясь и двигаясь вбок практически без откатов. Либо же она стабильно движется вдоль самой линии внутри полос Боллинджера, при этом не наблюдается значительных откатов. Это говорит о том, что движение имеет силу и вероятнее всего оно продолжится. Очень часто серединная линия выступает в качестве поддержки цене, примерно также как это бывает в случае простой скользящей средней или же прочих вариантов динамической поддержки.
• И, наконец, последний случай – относительно широкий и, что самое главное, примерно однородный по ширине канал из полос Боллинджера свидетельствует о том, что рынок находится в относительно масштабной боковой коррекции и далее должен произойти следующий виток трендового движения. Сделки следует заключать только в том направлении, которое в данный момент времени присутствует на рынке. Например, если торговля ведётся по часовому графику, то тренд лучше посмотреть по четырёхчасовому. Торговать против тренда, который может начаться в любой момент, довольно опасно.

Полосы Боллинжера в торговой практике.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Использование полос Боллинджера

Индикатор можно применять по-разному. В качестве главной и очень полезной особенности стоит отметить возможность оценивать колебания цены в данный момент времени и на гораздо большем промежутке. Волны Боллинджера, наложенные на разные тайм-фреймы могут дать понимание картины в целом.

Например, продолжительный боковик на чаосовм периоде с небольшим расширением линий может быть коррекционным движением для четырёхчасового графика, где линии были сильно раздвинуты и пошло сужение. Также следует отметить следующий статистический факт – цена покидает границы полос не так часто и если присмотреться, то для периодов старше М15 можно отметить, что редко когда она находится вне границ больше, чем 4 свечи. Это очень часто используют в опционной торговле, но основа всё та же – по мере формирования баров за пределами полос Боллинджера растёт вероятность разворота. И чем дольше это происходит, тем динамичнее должен быть возврат. Конечно, не исключён вариант с боковиком до тех пор, пока линии сами не доберутся до ценовых отметок этого уровня, но в любом случае дальнейшее движение в направлении тренда вряд ли будет развиваться очень активно. Вместе с этим всё по той же статистике получается так, что лишь 5% от всего времени график находится вне границ волн Боллинджера. То есть один бар снаружи на девятнадцать баров внутри. Правда, стоит отметить, что эти значения актуальны только для стандартных настроек, то есть для периода 20 и отклонения 2. Любые изменения могут привести и к искажению таких показателей.

Ордера Take Profit и Stop Loss индикатора Bollinger Bands.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Полосы Боллинжера и графические паттерны

Как и большинство технических индикаторов BB отлично дополняется моделями графического анализа. В такой же мере справедливо и противоположное утверждение: свечные паттерны используют его данные для подтверждения надежности сигналов.

Свечные паттерны как подтверждение данных индикатора Bollinger.

Здесь, как и в случае центральной линии нельзя подбирать настройки таким образом, чтобы они подходили на истории под большинство паттернов, особенно сложных таких как «голова-плечи». Технический и графический анализ оперируют разными исходными данными и должны дополнять друг друга, а не подтверждать сигнал, где его на самом деле нет.

Полосы Боллинжера дают более точный сигнал смены тренда, если перед его появлением наблюдалась дивергенция или расхождение между направлением движения цены и осцилляторов. Еще раз напомним базовое правило: касание линий не означает обязательного открытия сделки.

Дивергенции подтвержденные полосами BB.

Следующим подтверждающим фактором будут сильные уровни поддержки/сопротивления, такие как Pivot Points и особенно Фибоначчи. Они позволят более точно определить момент окончания «блуждания по полосам».

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Полосы Боллинжера и уровни поддержки/сопротивления.

Фигуры W-оснований и M-вершин

Пятиэлементные фигуры поведения цены для прогнозирования ее движения впервые были упомянуты в волновой теории Эллиотта, но их практическое применение больше подходит профессиональным трейдерам и малоэффективно на современных быстроменяющихся рынках. Поэтому были разработаны методики доступные новичкам, использующие в качестве основы полосы Боллинжера. Одной из них являются «Волновые фигуры М и W» (M&W Wave Patterns) Артура Меррилла. Он выделил две группы по 16 фигур для определения вершин и оснований тренда. Более подробную информацию можно найти в сети Интернет, а здесь покажем несколько примеров использования основных построений.

Восходящие (вершины) и нисходящие (основания) фигуры Меррилла.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Первыми рассмотрим основания. Они формируются и заканчиваются быстрее, так как для большинства участников рынка это период неопределенности и текущих потерь. Естественно возникает желание как можно быстрее развернуть цену в рост и прежде чем будет достигнут нужный объем покупателями, будет сделано несколько неудачных попыток, что и выражается в W-образной фигуре на графике.

W-образные основания и полосы Боллинжера.

Подобное поведение рыночной толпы больше характерно для фондового рынка, но и на Форекс они встречаются довольно часто. Кроме того валютные пары более динамичны и на хороших новостях может возникнуть V-образное основание, когда цена разворачивается без периода консолидации.

Левая сторона фигуры технического анализа должна быть ниже или на уровне нижней границы. Затем неудачная попытка разворота возвращает цену внутрь и возможно даже за среднюю скользящую. После второго ретеста нижнего уровня идет настоящий разворот тренда.

Вершины M, внешне похожи на противоположность W-оснований, но психология их формирования абсолютно другая. Здесь мы имеем сочетание полосы Боллинжера, большого объема, эйфории от роста цены и снижение самоконтроля тех, кто в тренде.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Полосы Боллинжера и M-вершины.

Оптимизм более «растянут» по времени и первые признаки ослабления движения обычно пропускаются. Чаще всего наблюдаются классические «голова-плечи», но могут быть и аналоги V-фигур, когда рынок резко начинает снижаться, прежде чем на это отреагируют линии Боллинжера.

Применение полос Боллинджера вместе с другими индикаторами

Нередко полосы Боллинджера выступают в качестве основного индикатора в торговой системе. В этом случае можно дополнительно использовать осцилляторы для того, чтобы получать более качественные сигналы. Такой метод даст меньшее общее количество сигналов, но при этом значительно возрастёт их качество. Наиболее часто встречается комбинация с MACD или Stochastic. Это объясняется тем, что сама граница волн Боллинджера ещё не даёт однозначного сигнала, а вот в совокупности с перекупленностью или перепроданностью, а также другими разворотными сигналами может дать лучшее понимание происходящего и большую уверенность. К тому же есть отдельные варианты сигналов и подтверждения сигналов трендового характера в MACD, это применимо и здесь, так как полосы Боллинджера дают сигналы как разворотные, так и трендовые, нужно лишь научиться правильно интерпретировать то, что происходит на графике.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Полосы Боллинжера с дополнительными техническими инструментами.

Полосы Боллинжера несмотря на запаздывание, которое лучше всего компенсируется переходом на старшие таймфреймы, продолжает оставаться одним из самых прибыльных инструментов, которые используют уже несколько поколений трейдеров. Главное соблюдать манименеджмент и дождаться действительно надежного сигнала.

Практические аспекты использования индикатора Bollinger Bands

Индикатор полос Боллинджера относится к числу инструментов технического анализа, история которых насчитывает не один десяток лет, тех инструментов, которые и сегодня продолжают приносить высокие прибыли трейдерам всего мира. В чем состоит секрет такого успеха, и какую пользу может принести практика применения индикатора полос Боллинджера в трейдинге?

Описание Вollinger Bands

Первое описание индикатора было дано в 1987 году Перри Кауфманом, а особую популярность он получил благодаря Джону Боллинджеру – трейдеру и техническому аналитику, имя которого он теперь носит.

На графике полосы Боллинджера имеют вид двух кривых, ограничивающих ценовое движение снизу и сверху, причем их границы отстоят от средней линии, идущей по графику и воспроизводящей ценовую динамику на расстояние, соответствующее стандартным отклонениям на определенную величину.

Эта величина находится в прямой зависимости от рыночной волатильности, поэтому графически это явление отображается в виде сужения и расширения этих полос. Их расширение наблюдается в периоды активного трендового движения, а сужение при стабильном рынке. Кроме того, вполне правомерно понимать эти кривые как линии, оказывающие поддержку и сопротивляющиеся движению цены.

Главной закономерностью этого индикатора является то обстоятельство, что порядка 5% цен актива пребывает за границами полос, тогда как 95% расположены внутри их.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Как видно из графика, индикатор Вollinger Вands имеет вид трех кривых. Средняя из них является простой 20-периодной скользящей средней. Верхняя линия — тоже СС, но со своими особенностями. Она смещена вверх на определенное число отклонений, имеющих стандартное значение. Это же относится и к нижней линии, которая смещается вниз на ту же величину стандартных отклонений.

Способность ленты Боллинджера чутко реагировать на состояние рынка позволяет с высокой точностью обнаруживать точки экстремумов существующего тренда. Они сохраняют направление вверх при его бычьей фазе, либо «смотрят» вниз при медвежьей до тех пор, пока тенденция не сменится на противоположную, либо рынок не войдет во флет. В последнем случае цена будет двигаться в узком диапазоне между верхней и нижней границами ВВ и ее срединной кривой.

Практика применения индикатора

Автор инструмента в свое время использовал такое описание его особенностей:

1. Снижение рыночной волатильности отображается на нем в виде сужения полосы, после чего, как правило, наступает период изменений трендового характера.
2. Выходы цен за пределы полосы означает продолжение действующей тенденции.
3. Ценовое движение от одной из границ полосы обычно направлено к ее противоположной стороне. Верхняя и нижняя кривая полос выступают в роли уровней поддержки-сопротивления и служат ценовыми ориентирами.

Нетрудно заметить, что лента Боллинджера представляет собой типичный индикатор канала. Поэтому к ней полностью применимы все особенности работы с такого рода инструментами.

Выход цены за границы канала

Такие выходы свидетельствуют либо о зарождении тренда, либо о его интенсивном продолжении. Это обстоятельство позволяет судить о направлении рыночного движения. Наличие касаний и пробоев его верхней границы свидетельствует о бычьем тренде, нижней – о медвежьем.

В некоторых случаях цена после пробоя нового уровня возвращается обратно в канал. Такой феномен получил название ложного пробоя. На этот случай всегда следует открывать сделки только с защитным стоп-ордером для пресечения возможных убытков.

Пересечение срединной линии ВВ и отскок от нее

Средняя кривая полосы Боллинджера может также являться уровнем поддержки или сопротивления, а пересечение этой кривой графиком цены, отбой от нее и движение к одной из границ индикатора может быть сигналом возникновения нового тренда.

Наклон линий Вollinger Вands и положение графика цены относительно ее кривых

При наличии тренда на рынке цена актива начинает двигаться под определенным углом относительно прежнего бокового движения.

Полосы Боллинджера как трендовый индикатор отлично иллюстрируют это положение. Угол наклона всегда будет выше при сильном ценовом движении, и иметь более пологий характер при менее значительной тенденции. Положение ценового графика должно быть выше срединной кривой полосы под ее верхней линией при бычьем тренде и ниже срединной линии полосы над ее нижней линией при медвежьем тренде.

Для наглядности здесь можно использовать линию Ганна, проведенную между экстремумами Боллинджер Бандс, который в свое время подчеркивал важность угла наклона ценового графика.

Индикатор полосы Боллинджера с алертом

Любопытной разновидностью ВВ можно назвать инструмент в который добавлен звуковой сигнал, который звучит при выходе цены за пределы одной из границ канала или пересечении ценой срединной его линии. Один из таких индикаторов под названием «Bollinger Bands Crossover Alert» можно скачать в сети интернет.

Кроме стандартных настроек ВВ он снабжен алертом, срабатывающим на границах канала или на его средней линии. Возможный практический смысл таких инструментов со «звоночком» состоит в том, что они могут пригодиться слабовидящим трейдерам.

Стратегии с применением Bollinger Bands

Как ясно из описания, индикатор является вполне законченным инструментом, демонстрирующим движение цены в канале. Поэтому к нему подходят все методики трейдинга, характерные для канальных индикаторов.

Тем не менее, для любого индикатора весьма полезным является применение одного или нескольких «собратьев» по техническому анализу, подтверждающих его сигналы. Совокупность таких индикаторов и составляет суть любой стратегии трейдинга.

Полосы Боллинджера с MACD

В качестве дополнительного подтверждающего сигнала для ВВ может служить индикатор, демонстрирующий конвергенцию-дивергенцию скользящих средних — МACD.

Известно, что точкой входа в рынок для BB является отбой цены от одной из линий канала, либо пересечение ею срединной линии. Для МACD сигналом для открытия позиции является пересечение гистограммой нулевой линии. Как видно из графика, в апреле текущего года цена пересекла нулевой уровень МACD и среднюю линию Bollinger Bands по 1,0625.

Далее возник сильный бычий тренд, окончившийся консолидацией в диапазоне 1,1650 – 1,1813. По логике событий на графике следовало открыть длинную позицию от уровней 1,0650 – 1,0680 со стопом на 1,0580, постепенно продвигая его в зону прибыльности вслед за ценой.

Для определения целевых уровней получения прибыли и выхода из рынка можно рекомендовать построение на графике уровней Фибоначчи.

Стратегия ВВ с МACD и уровнями Фибоначчи

Построив на недельном графике евро сетку Фибоначчи, мы увидим, что ближайшей целью для данной сделки является ценовой уровень, равный 1,1813. Купив эту валюту в апреле по цене 1,0625, следовало установить Тейк Профит на этот уровень, а Стоп Лосс — ниже уровня входа в позицию, постепенно продвигая его в зону прибыльности. Полученная прибыль будет зависеть от размера позиции и соблюдения трейдером правил управления капиталом.

На протяжении многих лет полосы Боллинджера не потеряли своей привлекательности для трейдеров. Это обусловлено тем, что они являются прекрасной иллюстрацией как трендовых, так и боковых рыночных движений. Кроме этого ВВ отлично сочетаются с японскими свечами, подтверждая те или иные свечные модели.

Что касается недостатков этого индикатора, то они заключаются в запаздывании, характерном для всех инструментов, построенных на скользящих средних, которое усиливается с увеличением периода BB. Сведение к минимуму этого недостатка достигается в торговых стратегиях подобных двум вышеописанным или основанным на использовании осцилляторов для подтверждения сигнала от ВВ и сглаживания его запаздывания.

В целом этот канальный индикатор может оказать большую помощь в работе трейдерам, использующим в торговле скользящие средние.

Секретный финт Джона Боллинджера. Часть I

Финт (от итал. finta «притворство») — термин в спорте, используемый для обозначения ложного выпада, в разговоре употребляется в значении «хитрая уловка».

Об индикаторе под названием Лента Боллинджера (Bollinger Bands) знают абсолютно все, кто когда-либо подходил к биржевому трейдингу чуть ближе, чем предлагает праздное любопытство. Происходит так потому, что с середины 90-х годов, когда трейдинг усилиями телевизионного канала CNBC превратился из туманной мистерии в общенародное помешательство, каждую говорящая голова в кадре непременно вещала на фоне либо осциллятора RSI, либо Ленты Боллинджера.

С осцилляторами мы разберемся как-нибудь в другой раз, а вот с «Лентой», полагаю, нужно что-то делать незамедлительно, потому как её интенсивно используют все начинающие трейдеры-самоучки и делают это, по большей мере, неправильно — обстоятельство, способствующее быстрому улетучиванию денег с брокерского счета.

Проблем с восприятием Ленты Боллинджера две. Во-первых, визуальная бессмысленность индикатора. Взгляните на скриншот:

Перед нами некий канал, внутри которого развивается всё замысловатое действие. Интуитивно совершенно непонятно, что с этим каналом делать, потому что все три составляющие его линии изменяются не менее хаотично, чем сам график цены.

Вторая проблема возникает после того, как мы, отчаявшись осмыслить Ленту Боллинджера на визуальном уровне, обращаемся к интерпретациям индикатора, находящимся в публичном домене. Здесь-то нас и подстерегает главная опасность.

Дело в том, что общедоступное описание трейдинговых сигналов «Ленты» мало того, что бесполезно для практического применения, так ещё и чревато финансовыми потерями, поскольку в большинстве случаев последующее движение рынка происходит в направлении, прямо противоположном тому, что предсказывают эти самые общеизвестные сигналы.

На самом деле, конечно, никакой конспирологической тайны у Ленты Боллинджера нет, тем более, что сам создатель индикатора дал исчерпывающее описание правильной интерпретации сигналов в книге «Боллинджер о ленте Боллинджера». Единственная пикантность: «Лента» появилась в информационном биржевом поле в середине 80-х годов, а вот свою книгу Джон Боллинджер написал в 2002 году! И до её появления сигнал, о котором, как читатель наверняка уже догадался, я собираюсь сегодня поведать, нигде в широком публичном доступе не описывался.

Для проверки этого утверждения я обратился к самому авторитетному источнику информации по биржевому теханализу — культовому журналу «Technical Analysis of Stocks & Commodities» В 1992 году Джон Боллинджер впервые представил концепцию своей ленты на страницах журнала (Using Bollinger Bands. Stocks & Commodities: V. 10:2, 47–51), однако в ней нет ни слова о так называемом ложном прорыве (Head Fake), без которого использовать индикатор бессмысленно.

В статье Стюарта Ивенса, вышедшей накануне публикации книги Боллинжера, в 1999 году (Stuart P. Evens. Bollinger Bands. Stocks & Commodities: V17:3, 116–123) Head Fake также не упоминается.

Мы можем смириться с тем, что секретный финт Джона Боллинджера и в самом деле оставался секретным на протяжении первых 17 лет существования индикатора. Непонятно только, почему за 14 лет, истекших после публикации книги, самый важный торговый сигнал так и не стал достоянием широкой общественности.

Что ж, будем срочно исправлять недоразумение! Выполним просветительскую работу в три приёма. Сегодня я расскажу о теории, лежащей в основе Ленты Боллинджера и дам краткое описание индикатора, чтобы у читателей не возникало ощущение своей неуместности на нашем празднике жизни. Во второй части исследования мы рассмотрим общеизвестные торговые сигналы, связанные с «Лентой», после чего сосредоточимся на ложном прорыве, который только и придаёт смысл всему графическому построению Джона Боллинджера.

Лента Боллинджера принадлежит к так называемой группе индикаторов волатильности, которые пытаются отследить интенсивность колебательных движений, совершаемых рынком в единицу времени. Чем сильнее котировки летают вверх и вниз, тем выше волатильность. Чем уже диапазон ценовых отклонений от среднего значения, тем волатильность ниже.

Мерой измерения волатильности, принятой в теории вероятности и статистике, является среднеквадратическое отклонение (standard deviation), которое передаётся греческой буквой σ — сигма. Расчёт среднеквадратичекого отклонения (сигмы) прост и при этом чрезвычайно важен для понимания сути не только Ленты Боллинджера, но и всей группы индикаторов волатильности, поэтому позволю себе небольшое жонглирование цифрами. Поверьте, это не страшно, однако если вы испытываете физиологическую неприязнь к математике, можете пропустить следующие несколько параграфов.

Для примера возьмём самый что ни на есть реальный цифровой ряд, скажем, цены закрытия последних 10 дней акций компании Tesla (мы считаем с 24 марта по 8 апреля 2016 года):

228, 230, 230, 227, 233, 237, 237, 266, 255, 250

Для начала определим среднее арифметическое значение цены, вокруг которой колеблется данный числовой ряд:

(228 + 230 + 230 + 227 + 233 + 237 + 237 + 266 + 255 + 250) / 10 = 239

Теперь давайте посчитаем, насколько каждая из цен закрытия акций Tesla отклоняется от среднего значения: