В трейдинге рулит объём: правда ли это или миф?

В трейдинге рулит объём. Горизонтальные объёмы: как использовать в торговле

Чтобы успешно торговать на финансовых рынках, трейдеру необходимо понимать рынок.

Но основная проблема заключается в том, что практически невозможно полностью разобраться во всех процессах, происходящих на рынке.

Помимо самой сложности рыночных процессов, это во многом связано с тем, что формат торговли претерпел значительные изменения.

Посудите сами. В прошлом столетии, когда торговля была сосредоточена на крупных биржах ( NYSE , CME и т.д.), игроки могли вживую наблюдать действия других участников и понимать преобладающее настроение на рынке.

Сегодня же биржевая торговля в большой степени децентрализована.

В процессе биржевых торгов (будь то фондовый, товарный рынок или вовсе рынок Форекс) участвует большое количество игроков, которым не нужно даже появляться на бирже.

Всё, что нужно — доступ к интернету, и торговля может вестись с любой точки мира.

Анализ — ключ к пониманию рынка

Чтобы улучшить своё понимание рынка и повысить эффективность торговой стратегии трейдеры используют различные техники анализа.

На сегодняшний день их разработано достаточно много, и каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.

А главный вопрос, на который трейдер хочет найти ответ при анализе, — кто контролирует цену в текущий момент.

Ведь от того, кто преобладает, быки или медведи, зависит дальнейшее развитие ситуации и движение цены.

В этой статье мы хотим познакомить вас с понятием «горизонтальные объёмы» и рассказать о том, как их можно использовать для более глубокого анализа рыночной ситуации.

Горизонтальные объёмы — что это?

Горизонтальные объёмы (также может использоваться термин «профиль рынка») — это визуальное отображение общего проторгованного объёма по каждой конкретной цене.

Обычно отображается в виде гистограммы. Один горизонтальный столбик гистограммы показывает, сколько контрактов было открыто по данной цене.

Во время каждой торговой сессии цена движется в определённом диапазоне.

Если на рынке флет — диапазон движения достаточно узкий, если тренд — цена проходит большие расстояния. И всё же цена редко стоит на одном месте.

Горизонтальные объёмы позволяют увидеть, как накапливается объём на разных ценовых уровнях.

Как появились горизонтальные объёмы?

Сама идея использовать взаимосвязь ценовых уровней с проторгованным по ним объёмом появилась в 1980-х годах на Чикагской товарной бирже.

Профиль рынка разработал трейдер Питер Стейдлмайер. Он предложил теорию рыночного аукциона, согласно которой цена находится в движении до тех пор, пока она не будет устраивать большинство участников рынка.

Если не вдаваться в детали, то в целом можно выделить две основные фазы рыночного аукциона:

• Фаза баланса. Когда цена долгое время находится почти на одном месте (флет). Как правило, в этой фазе и происходит накопление крупных объёмов, так как цена устраивает почти всех участников рынка.
• Импульсная фаза (сам аукцион). Активное движение цены до тех пор, пока не сформируется новый баланс.

Питер Стейдлмайер создал индикатор Market Profile, который показывал, сколько времени торговый инструмент проводил на одном ценовом уровне.

Торговая сессия делилась на 30-минутные интервалы, для отображения ценового уровня в каждом интервале использовались буквы английского алфавита.

Таким образом, трейдеры могли видеть, какие ценовые уровни наиболее привлекательны для рынка.

К тому же Чикагская товарная биржа предоставляла информацию по клирингу ежедневных сделок, то есть можно было видеть также количество контрактов, проторгованных участниками торгов по каждой цене.

Современное представление профиля рынка

Сегодня есть довольно много различных индикаторов для отображения профиля рынка.

Стоит отметить, что большинство из них показывает классический вариант Market Profile — сколько времени цена проводит на каждом уровне.

Эта информация также может использоваться при анализе, однако более эффективными являются именно горизонтальные объёмы.

Индикаторы горизонтальных объёмов отображаются в виде гистограммы и берут данные по реальным объёмам торгов с крупных бирж.

Например, индикатор Real Market Volume от компании Gerchik & Co получает данные с чикагской биржи CME .

Что нужно знать при работе с горизонтальными объёмами?

Разберём основные понятия, которые необходимо знать трейдеру, который использует индикатор профиля рынка.

Зона стоимости

Зона стоимости ( Value Area , VA ) — также часто называется зоной справедливой цены. Это зона, в которой сосредоточено 70 % всего объёма профиля.

Что фактически это значит? Зона стоимости определяет ценовой диапазон, который устраивает большую часть участников торгов. В этой области происходит накопление объёмов, трейдеры набирают позиции, так как цена им кажется выгодной.

Зону стоимости легко определить визуально даже без дополнительного выделения её индикатором.

Последовательность баров, торгующихся в узком диапазоне, — это проторговка зоны стоимости. В такой ситуации рынок находится в состоянии баланса.

Кстати, вы понимаете, почему так происходит? Любой рынок подчиняется одним и тем же законам спроса и предложения.

Цена меняется до тех пор, пока спрос не станет равен предложению. Когда предложение на рынке полностью соответствует спросу, наступает равновесие (баланс).

Это прекрасно работает и на финансовых рынках. Когда цена входит в зону, приемлемую как для продавцов, так и для покупателей, рынок приходит в состояние баланса.

Если вы посмотрите на профиль рынка, то увидите, что в каждой зоне стоимости накапливаются большие объёмы.

В зависимости от конкретной ситуации на рынке зона стоимости может быть как узкой, так и достаточно волатильной.

И тем не менее зона стоимости — это всегда определённый коридор ( range ), в котором цена торгуется прежде, чем пойти в каком-то направлении.

Точка контроля

Точка контроля ( Point of control , POC ) — это ценовой уровень зоны стоимости, на котором совокупный объём позиций достиг максимального значения.

На гистограмме POC — это самая длинная линия.

VAH и VAL

VAH ( Volume area high ) — это верхняя граница зоны стоимости. VAL ( Volume area low ) — нижняя граница зоны стоимости.

Что может трейдер сделать с горизонтальными объёмами?

Горизонтальные объёмы — мощный инструмент для анализа рыночной ситуации, отлично подойдёт среднесрочным и краткосрочным трейдерам.

Вот какие возможности даёт индикатор профиля рынка:

• Понимание действий крупных игроков. С помощью индикатора горизонтальных объёмов вы можете видеть, на каких уровнях накапливаются большие объёмы и как распределяются позиции.
• Определение сильных уровней на графике.
• С помощью профиля рынка можно точнее строить уровни поддержки и сопротивления. По движению цены относительно ключевых точек (точки контроля и границ зоны стоимости) можно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.
• Правильная постановка стоп-лоссов. Анализ распределения объёмов по ценовым уровням поможет определить точный уровень для установки стоп-приказа, на котором его не вынесет случайным движением.
• Фильтрация слабых и незначительных уровней. Горизонтальные объёмы помогут найти сильную точку для входа в рынок.

Торговля по горизонтальным объёмам: общие принципы

Следует помнить, что цена большинства финансовых инструментов торгуется по принципам рыночного аукциона: фаза баланса сменяется импульсным движением, которое приводит к тренду, а затем — формированию нового баланса.

Особенно это касается рынка Форекс, так как он по большей части ренджевый (то есть цены валютных пар довольно много времени проводят в определённом диапазоне).

Поэтому применение горизонтальных объёмов может стать отличным дополнением к торговой системе форекс-трейдера.

Торговля внутри зоны стоимости

Фаза баланса может быть довольно продолжительной, особенно если ей предшествовало сильное ценовое движение.

В такой ситуации принятие большинством участников рынка новой зоны стоимости означает, что потребуется время для набора новых позиций и ликвидации старых.

То есть некоторое время цена будет торговаться в рамках относительно узкого диапазона.

Для внутридневного трейдера это прекрасная возможность поторговать в рамках сформировавшегося коридора:

• Границы зоны стоимости можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления ( VAL и VAH соответственно).
• Стоп ставится за границы зоны стоимости.

На скриншоте показаны горизонтальные объёмы на дневном графике GBP / USD .

Коррекционное движение после восходящего тренда привело к образованию балансовой зоны довольно широкого диапазона.

Поэтому в рамках сформировавшейся зоны стоимости можно было поймать несколько неплохих точек входа и хорошо заработать.

Пробитие ЗС

Когда цена перестаёт быть оптимальной для всех участников торгов, рынок приходит в состояние дисбаланса и начинается поиск новой справедливой цены — зоны стоимости.

На гистограмме профиля рынка такая ситуация отображается в виде двойного распределения. То есть пробивается граница одной зоны стоимости и формируется другая, в которой также начинается накопление крупных объёмов.

Что можно сделать в такой ситуации? На пробитии зоны стоимости можно поймать сильное движение цены и закрыться с хорошим профитом, когда цена начнёт приходить в состояние нового баланса.

Пока идёт накопление объёмов внутри новой зоны стоимости, можно торговать от её границ.

• Регистрация: 13.04.18
• Сообщений: 2055
• Репутация: 793

1000045731 — Техника рулит

Всем доброго времени суток!

Моя торговая стратегия называется «Техника рулит«!

В торговом дневнике я буду вести торговлю по всем возможным и существующим графическим и техническим паттернам, которые смогу отыскать на графиках. Это и треугольники, и клинья, и каналы, и волны Вульфа, и ГИПы, и двойные вершины и т.д. и т.п. Правила входа в сделку описывать не буду, т.к. фигур достаточно много, но при входе в сделку думаю и так будет всё понятно описано).

Валютные пары — абсолютно любые, но предпочтение всё же буду отдавать мажорам, иногда и кроссам, но не исключаю входа в рынок и по экзотике, если будет найдено что-то интересненькое .

ТФ — тоже любые, но чаще старше М30.

Для приличия опубликую один график

Это медвежья волна Вульфа, отработанная в прошедшую пятницу.

Рынок криптовалют: правила торговли и особенности трейдинга

Резкий рост популярности криптовалюты в 2017 году, как и последующее падение биткойна весной 2020 года, стал неожиданностью для всего мира и спровоцировал небывалый ажиотаж на криптовалютных биржах. Звучавшие ранее новости о появлении необычного вида валюты, которая находится вне контроля государства и создается пользователями Сети, мало кто воспринимал всерьез, но все изменилось… Пока власти крупных стран пытались юридически определить сущность криптовалюты и регламентировать способы ее оборота, валютные трейдеры уже вступили в активную игру на многочисленных биржах, пытаясь заработать на изменчивости курса.

Любая криптовалюта имеет принципиальное отличие от государственных валют. Ее главная особенность — полная децентрализация в эмиссии и учете валютной массы, которая проявляется в том числе в необеспеченности денег чем-то вещественным или, по крайней мере, чем-то политически авторитетным (золотым запасом или мощью государства). Поэтому курс валюты зависит исключительно от ее популярности в широких слоях общества, а также в кругу инвесторов и среди других профессиональных участников финансовых рынков. Можно сказать, что PR здесь играет важнейшую роль: чем больше о какой-либо цифровой монете говорят в мире, тем она популярнее, а значит, ее курс выше. Но существование цифровых денег все же во многом зависит от государственного регулирования рынка криптовалют. Власть может полностью запретить оборот криптовалюты в стране, как это было, например, в Китае [1] . Поэтому любому трейдеру необходимо следить за политической ситуацией не только в своем государстве, но и во всем мире.

Рынок криптовалюты в России: что год грядущий нам готовит

О необходимости правового регулирования оборота криптовалюты в России на высших уровнях власти начали говорить еще несколько лет назад. Представители Центробанка России, министерств и ведомств заявляли, что сделки с использованием цифровой валюты незаконны и могут быть отнесены к операциям, направленным на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма [2] .

Но позиция власти поменялась одновременно с возросшей популярностью криптовалюты во всем мире. Пытаясь определить сущность рынка криптовалют в России, а также основные правила оборота цифровых денег, отдельные государственные органы предлагали свою позицию по данному поводу.

• 25 января 2020 года Министерством финансов Российской Федерации был опубликован проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах», который предусматривал возможность обмена криптовалюты на рубли или иностранную валюту [3] .
• С указанной позицией Минфина был не согласен Центробанк России. По его мнению, гражданско-правовые сделки должны быть разрешены исключительно в отношении токенов, то есть цифровой валюты, выпускаемой частными лицами для привлечения финансирования [4] .

Но 16 февраля и 20 марта 2020 года [5] в Государственной Думе РФ данный законопроект рассматривался уже в новых редакциях. В пакет к нему были помещены еще два документа:

• Проект Федерального закона № 419090-7 «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)»;
• Проект Федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».

Согласно скорректированным инициативам, рынок криптовалют сегодня должен соответствовать следующим положениям [6] :

1. Цифровые финансовые активы, к которым отнесены токены и криптовалюта, признаются цифровым имуществом.
2. Обменивать на реальную валюту новым Федеральным законом разрешено лишь токены.
3. Обмен иных цифровых финансовых активов регулируется специальными положениями ЦБ РФ.
4. Операции обмена криптовалют возможны только с участием специальных операторов — юридических лиц, которые профессионально занимаются брокерской, дилерской или деятельностью по управлению ценными бумагами, а также оказывают услуги по проведению организованных торгов на товарном и/или финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы [7] . К последним могут относиться площадки для торговли криптовалютой, зарегистрированные в установленном законом порядке. Но правила сделок с криптовалютой будут устанавливаться Банком России по согласованию с Правительством РФ.
5. Цифровые кошельки открываются исключительно операторами обмена цифровых финансовых активов после прохождения идентификации их будущего владельца.
6. Майнинг относится к бизнесу, если майнер и/или валидатор в течение 3 месяцев подряд превышает лимиты энергопотребления, установленные Правительством РФ.
7. Выпуск токенов проводится в два этапа: (1) опубликование в интернете инвестиционного меморандума (сведений о проекте для инвесторов) и оферты (условий приобретения токенов); (2) заключение договоров, в том числе путем смарт-контрактов (например, заполнения электронной анкеты).

Признание криптовалюты и токенов имуществом породило ряд споров о возможности включать их в конкурсную массу должника. Так, в начале марта 2020 года Арбитражный суд Москвы в своем решении указал, что цифровые финансовые активы не могут быть включены в конкурсную массу должника, но уже в начале мая этого года Девятым арбитражным апелляционным судом данное решение было отменено [8] . Разногласия имелись и по вопросу открытия цифровых кошельков только после полной аутентификации личности. Поскольку введение данного положения нарушает один из главных принципов создания криптовалюты — ее анонимность, а точнее — псевдоанонимность. Пока еще торговля на криптовалютных биржах предусматривает возможность трейдинга без обязательного подтверждения своей личности.

Принятие Федерального закона «О цифровых финансовых активах» одновременно несет положительный и негативный импульсы для развития цифровых денег в России:

• Государство создает правовые инструменты для защиты прав и интересов граждан в рамках участия в обороте цифровой валюты. Это значит, что токены и криптовалюту можно передать по наследству или взыскать с должника на законных основаниях.
• Нарушаются главные принципы работы криптовалютного рынка — децентрализация и анонимность, ради которых и создавался такой вид платежа.

Несмотря на неизбежное государственное регулирование оборота цифровых денег, ясно одно — торговля на рынке криптовалют продолжится. Поэтому начинающему трейдеру необходимо знать правила торговли криптовалютами, ее экономические и технические основы.

Торговля на криптовалютном рынке: нюансы

Перед тем как начинать торговлю на криптовалютном рынке, начинающему трейдеру нужно выбрать площадку для трейдинга криптовалют. Такими площадками являются криптовалютные биржи. Условно их можно разделить на два типа.

Децентрализованная биржа («человек-человек»)

Торговля на таких биржах осуществляется следующим образом:

1. Продавцы публикуют объявления о продаже определенного количества цифровых денег.
2. Покупатели оставляют заявки на понравившееся предложение о желании заключить сделку.
3. После согласования условий покупатель перечисляет средства на реквизиты продавца.
4. При получении денег продавец перечисляют цифровую валюту.

Такие платформы для трейдинга криптовалют соответствуют основному принципу оборота цифровых денег — анонимности. Пользователи не указывают информацию о себе, все перечисления средств проводятся на внешние кошельки, поэтому в системе не предусмотрена комиссия за ввод/вывод средств. Но у таких бирж есть недостаток — высокий риск попасть в лапы мошенников. Поэтому они подходят для опытных трейдеров, которые смогут проанализировать репутацию продавца на предмет возможного обмана.

Централизованная биржа

Такие площадки представляют собой онлайн-платформу, где все операции проводятся исключительно в рамках самого ресурса. Торговля криптовалютой на таких площадках осуществляется с участием посредника в лице самой биржи. Администрация ресурса создает условия для заключения сделок, обеспечивает безопасность торговли. Взамен на площадке предусмотрена комиссия за ввод/вывод средств с кошелька или за каждую совершенную сделку. В зависимости от типа трейдинга выделяют два вида централизованных бирж:

• Фиатные биржи. Особенность таких площадок заключается в предоставлении возможности пользователям приобрести криптовалюту за реальные деньги. Деятельность таких бирж строго контролируется банками государств, на чьей территории они зарегистрированы. По этой причине возможна покупка только проверенных электронных валют, которые являются лидерами по объему рыночной капитализации.
• Криптовалютные биржи. На таких площадках проводится обычный трейдинг криптовалют, где можно обменять одну цифровую валюту на другую. В отличие от фиатных площадок на криптовалютных биржах практически невозможно приобрести койны за рубли или иностранную валюту. При этом перечень представленных для обмена монет значительно выше, чем на фиатных биржах.

Централизованные биржи подходят для трейдеров разного уровня, так как площадки обязуются обеспечивать безопасность операций, предоставляют специальные инструменты для помощи трейдерам (например, аналитику, прогнозы рынка, индикаторы торговли и прочее). Кроме того, на централизованных биржах доступна маржинальная торговля криптовалютой, которая заключается в получении кредита (маржи) у площадки на сделку под залог депозита.

Прежде чем приступать к биржевой торговле криптовалютой, необходимо знать основные понятия, которые используются в этой сфере. Вот некоторые их них:

• Графики курса. Практически на каждой криптовалютной бирже изменения стоимости криптовалют визуализируются при помощи более или менее удобных для восприятия графиков с различным функционалом. Инструмент облегчает графический анализ и призван помочь трейдерам спрогнозировать будущие колебания курса цифровой валюты. На каждой бирже представлен свой набор инструментов для работы с графиками.
• Ордера покупки и продажи. Эти термины означают заявки участников торгов на покупку или продажу определенного количества криптовалюты. Совокупность всего спроса и предложения на бирже в заданный период времени образует «стакан». Одна из стратегий трейдинга криптовалют заключается в анализе «стакана»: появление предложения на покупку большого объема определенной монеты свидетельствует о возможном повышении ее стоимости, и наоборот, продажа большого количества монет снижает ее стоимость. Любая позиция в «стакане» содержит три вида информации: количество монет, которую пользователь хочет купить или продать; курс, по которому он хочет заключить сделку; количество монет или фиатных денег, которое трейдер хочет получить взамен.
• Анализ рынка. Основы трейдинга криптовалют заключаются в грамотной аналитике. Сущность любой торговли — купить дешевле, продать дороже. Поэтому перед любым трейдером в первую очередь стоит задача предугадать дальнейшее изменение курса криптовалюты. Спрогнозировать изменения можно самостоятельно путем технического или фундаментального анализа, а также можно воспользоваться аналитическими данными, которые составляются тематическими ресурсами.
• Пассивные и агрессивные ордера. Агрессивный ордер — предложение на покупку или продажу криптовалюты по текущему курсу на бирже. Именно они составляют основной объем операций, проводимых на торговой площадке. Такие ордера также называются моментальными, поскольку заключаются сразу же при появлении аналогичного обратного предложения. Как уже говорилось, исполнение агрессивного ордера на большой объем валюты может существенно снизить или повысить стоимость монеты. Пассивный ордер выставляется с завышенным или заниженным курсом до максимального текущего уровня курса. Они позволяют оценить возможность преодоления действующей максимальной или минимальной ставки курса.
• Уровни сопротивления и поддержки для цены. Они представляют собой условную линию, проведенную по ряду максимумов или минимумов соответственно. Эти линии представляют собой преграду, при достижении которой курс идет в обратном направлении. В совокупности они образуют условный канал, который называется трендом. Основы торговли на бирже криптовалют заключаются в определении направления тренда и заключении сделок в момент, когда курс будет на границе уровня или в начале нового тренда.
• История совершенных сделок. Она позволяет оценить общий интерес трейдеров к торговле конкретной монетой. К тому же при анализе истории устанавливают, при какой максимальной стоимости активность торговли снижается.
• Использование объема торгов в анализе. Объем торговли означает, какая денежная сумма участвовала в совокупном обороте за определенный промежуток времени. Основы торговли криптовалютой подразумевают анализ этого показателя, который помогает спрогнозировать дальнейшее изменение стоимости цифровой валюты. Большой объем торгов по цене, отличной от действующего тренда, может означать его окончание.
• Волатильность. Означает процент изменения курса цифровой валюты за определенный период. Простыми словами, это разница между максимальной и минимальной стоимостью криптовалюты в процентном соотношении. Этот показатель позволяет оценить риски для трейдеров перед началом торговли.

Правила торговли криптовалютой на бирже: хомяки, киты и медведи

Особенностью трейдинга криптовалют является разделение всех трейдеров на роли в зависимости от характера ведения торговли.

• Хомяки. К этой категории относятся начинающие трейдеры, которые не владеют навыками торговли на бирже. Обычно они руководствуются общим настроением пользователей, которое отражается в чатах или «в стакане». Такие трейдеры боятся потерять средства или упустить возможную выгоду. Поэтому на них действует общая паника, которая часто создается специально, и они продают валюту по низкой стоимости или покупают по высокой.
• Медведи. Такие трейдеры специально сбивают цену до минимума, бьют «медвежьей лапой» сверху-вниз. В результате у хомяков начинается паника, и они массово продают валюту. В это время медведи скупают все монеты хомяков и ждут повышения курса.
• Киты, которых точнее было бы назвать касатками. Профессиональные трейдеры, нередко действующие сообща, представители крупного капитала — финансовых групп, хедж-фондов или банков. Их капитал превышает тысячу биткойнов или аналогичный объем другой криптовалюты. Киты знают все секреты трейдинга криптовалют, владеют инсайдерской информацией, поэтому успешно манипулируют рынком при помощи тактик Short attack («Шорт-атака»), Pump-and-dump («Накачка и сброс»), Sell wall («Стена продаж») и других. Они создают искусственные, ложные тренды, на которые вынуждены ориентироваться или считаться с ними более мелкие участники рынка. Это может быть поддержание заниженной цены на конкретную криптовалюту или, наоборот, поднятие ее курса до исторических максимумов — с целью выгодно закупиться или продать.

Поэтому начинающие трейдеры просто обязаны знать основные правила трейдинга криптовалют и то, что прибыль зависит от опыта и профессиональных навыков. Вначале важно научиться тонкостям у профессионалов и только затем можно приступать к самостоятельной торговле.

Базовые принципы работы на финансовых рынках вообще и криптовалютном в частности состоят в следующем:

• Всегда анализируйте объем торгов и общую рыночную капитализацию криптовалют. Так можно определить цифровые активы, которые не пользуются популярностью, курс которых будет долгое время падать.
• Не пытайтесь найти идеальный момент для начала торгов. Используйте текущие прогнозы и начинайте покупать валюту еще до начала роста, при краткосрочном или долгосрочном падении, чтобы не попасться на уловки манипуляторов рынка. Помните, курс может искусственно изменяться крупными игроками, поэтому мнение толпы не всегда правильно, а точнее — неправильно в большинстве случаев.
• Не ждите минимальной или максимальной ставки курса. Обзор рынка криптовалют свидетельствует о возможности изменить цену на десятки процентов всего за несколько минут. Правильное решение для новичков — придерживаться стратегии небольшого повышения прибыли.
• Не рискуйте всем капиталом. По общему правилу, одна сделка должна составлять не больше 3–5% от общей суммы ваших активов. Этот принцип максимально снижает риск потери всех средств одномоментно, поскольку даже несколько убыточных сделок подряд можно перекрыть одной выгодной.
• Не верьте прогнозам из чатов. Это не значит, что нельзя учитывать мнения большинства. Думайте самостоятельно, заранее анализируйте свои риски, придерживайтесь выбранной стратегии до конца.

 

Новичкам в трейдинге на бирже криптовалют без специальной подготовки или помощи профессионалов трудно за короткое время понять все тонкости торговли и получать прибыль. Даже опытные игроки периодически уходят в убыток. Поэтому не стоит гнаться за максимальной выгодой, ведь резкий скачок или обвал курса запросто может быть вызван манипулятором. Перед началом торгов учитывайте прогнозы и данные аналитики, чтобы в один миг не потерять весь капитал.

Профессиональная помощь в консультировании по валютным рынкам

О том, как узнать все тонкости торговли на криптовалютных биржах, мы поговорили с Михаилом Нестеровым, руководителем компании «Маркетконсалт»:

«Трейдинг на любой бирже сопровождается большим количеством рисков. За короткое время можно потерять весь заработанный капитал, заключив невыгодную сделку. Поэтому опытные криптовалютные трейдеры не только ежедневно следят за ситуацией на рынке криптовалют и владеют навыками работы со всеми финансовыми инструментами, но и отличаются глубокой теоретической подготовкой. Важно своевременно спрогнозировать изменение курса и подобрать удачный момент для заключения сделки. При этом нужно учитывать вероятность искусственного снижения или повышения стоимости цифровой валюты группой трейдеров с большим капиталом.

Начинающие игроки обычно не разбираются в нюансах криптовалютного рынка и торгов на нем и руководствуются принципом «куда все, туда и я». Но именно эта позиция часто является причиной потери всех средств. Чтобы не допустить ошибок, начинать изучать рынок, его закономерности и принципы торговли лучше под присмотром опытных трейдеров, которые подскажут, помогут, разъяснят.

Профессиональную консультацию можно получить в консалтинговых агентствах, которые специализируются на криптовалютном трейдинге. Например, в компании «Маркетконсалт» существует отдельное подразделение, которое занимается аналитикой и изучением криптовалютного рынка. Для наших клиентов мы подготавливаем обзоры рынка криптовалют на сегодня, обучаем работе с основными финансовыми инструментами и предоставляем квалифицированные консультации по поводу криптовалютных бирж».

Предлагаемые финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Результат игры на криптовалютной бирже может во многом зависеть от опыта и профессиональных знаний трейдера.

Консалтинговые компании могут помочь в выборе финансовых инструментов, формировании инвестиционного портфеля, разработке стратегии, диверсификации рисков.

На начальном этапе инвестирования можно воспользоваться готовыми стратегиями, сигналами и прогнозами, которые предоставляют консалтинговые специалисты.

Выбирая консалтинговую фирму, стоит обратить внимание на опыт, квалификацию, успешные проекты, а также отзывы клиентов.

Знания правил и особенностей торговли на криптовалютных биржах желательны для каждого трейдера.

Для новичков биржевой торговли могут рекомендоваться централизованные криптовалютные биржи.

Крип­то­ва­лют­ный ры­нок су­щест­ву­ет со­глас­но пра­ви­лам, с ко­то­ры­ми зна­ком «круг из­бран­ных». Что­бы не остать­ся ни с чем, име­ет смысл по­лу­чить не­сколь­ко про­фес­си­о­наль­ных кон­суль­та­ций о за­ко­но­мер­нос­тях ра­бо­ты крип­то­ва­лют­ных бирж. В этом слу­чае сто­ит ру­ко­водст­во­вать­ся на­род­ной муд­ростью и не со­вать­ся в во­ду, не зная бро­ду.

Стратегия импульсного трейдинга (что это) – как и когда применять

Что такое импульсная торговля, как на ней заработать, и какие индикаторы можно использовать.

Импульсная торговля – это один из самых простых и эффективных способов получения прибыли на фондовых рынках, Форекс и других биржах. Трейдеры, которые получают прибыль с импульсов, концентрируются на очень активных инструментах, имеющих потенциал большого движения на объёмах.

Что такое импульсная торговля

Для более глубокого понимания, стоит выделить три основных определения:

Импульсный трейдинг (Impulse Trading) — это торговля, заключающаяся в открытии сделок во время сильных и активных движений на рынке. Подобные позиции могут удерживаться как несколько минут, так и в течение всей торговой сессии. Всё зависит от того, насколько сильный импульс, и есть ли предпосылки к развороту.

Так называемый импульсный скальпинг (Scalping with Currency Impulse) — стратегия на основе постоянной оценки инструментов и внешних рынков, способных сформировать импульсивное направленное движение по выбранному активу.

Простыми словами, импульсная торговля — это попытка поймать быстрые и резкие направленные движения цены, вызванные новостями, обновлением годовых максимумов и иными событиями.

В такой торговле важно дождаться нужного времени и оперативно реагировать (иметь хорошую реакцию).

Сама схема торговли очень простая. Именно поэтому этот вид трейдинга не разделяется на множество стратегий. Суть ее заключается в том, что участник, увидев скачок цены акции в любую сторону, старается закрыть сделку в направлении тренда как можно быстрее. Скорость принятия решений и молниеносность реакции – это основополагающие успеха на бирже.

В целом импульс отличается от классического тренда тем, что он более резкий и менее устойчивый. Фактически такое движение не имеет значимых откатов, рынок просто падает в пропасть или взлетает вверх. Важной характеристикой импульса является повышенный объём, который не так свойственен инструменту в течение сессии. Ниже представлен пример типичного импульса по валютной паре EURUSD, связанный с выходом новых данных в экономическом календаре:

Как видите, примерно в 16:30 произошёл очень сильный импульс с объёмом, который больше раз в 10, чем предыдущий. Это означает только одно — актив начал очень резко продаваться, что можно назвать даже «распродажей». С лёгкостью здесь можно провести аналогию с привычными нам магазинами, когда на товар есть какая-нибудь горячая акция, то его быстро раскупают, так было и в этом случае по евродоллару. В ловле таких горячих акций и заключается импульсный трейдинг.

Причины появления резких колебаний

Всё происходящее на рынке, как и везде, имеет свою причину. Импульсы не являются исключением и происходят в результате совпадения определенных условий, появления некоторых предпосылок. Обратим внимание на основные из них:

1. Фундаментальные — вызванные выходом важных новостей, а также непредвиденными катастрофами (землетрясения, политические кризисы, войны и многое другое).
2. Технические — связаны с пробоем сильных ценовых уровней, приближением срока экспирации по различным опционам, завершением сроков по фьючерсам на квартал.
3. Психологические — фактически все импульсы связаны с психологической реакцией толпы, более конкретно в этой категории выделяют всплески объёма при достижении круглых ценовых уровней (на отметках с нулями, к примеру, 100, 1000, 5000 и другие), а также в иных случаях, связанных с психологией.

Перечень не является исчерпывающим. Важно понимать, что любой импульс — это всегда появление крупного объёма, который выплескивается далеко ни одним игроком на рынке. Здесь действует много людей и организаций (хедж-фондов), возникает настоящая паника, актив может резко продаваться или покупаться. И на это есть соответствующая причина.

Ниже будет представлен небольшой пример фундаментального импульса, который произошёл буквально за день до написания этой статьи:

На графике видно, как ровно в 17:00 вышла статистика и решение Банка Англии по процентной ставке.

Итог — очень сильный всплеск объёма в шорт.

Важно учитывать, что влияет не столько позитивное или негативное решение регулятора, сколько рыночное настроение. Необходимо всегда следить за реакцией толпы на происходящее. В данном случае данные вышли положительными для Великобритании, ставка выросла до 0,5%, но рынок всё равно упал.

В вышеуказанном примере отслеживается классическое проявление импульсов, подобные случаи происходят также из-за технических причин, к примеру, когда пробивается годовой максимум по инструменту или минимум (очень сильные экстремумы). Тем не менее, все импульсы можно считать психологическими, потому что это всегда реакция и паника толпы.

Импульсная торговля на фондовом рынке

Фондовая биржа в плане импульсной торговли имеет свои особенности и отличается от других рынков. Обратим внимание на часть из них:

1. По общему правилу импульсные трейдеры торгуют первый час после открытия сессии. Именно в это время на биржах по всему миру сосредотачивается максимальный объём.
2. На подобных рынках трейдерам доступен к обозрению стакан заявок и лента сделок, где они видят реальную динамику, происходящую в конкретный период времени.
3. Важные новости на рынке акций происходят также нередко, особенно это касается выплаты дивидендов и различных квартальных отчётов по прибыли в той или иной организации.

Это три основных момента, с которыми сталкиваются импульсные трейдеры на фондовой бирже. Чтобы понять такие аспекты подробнее обратимся за примером с графиком. Ниже представлен график фьючерса на индекс РТС:

Как можете увидеть, в первый час с 10:00 до 11:00 МСК наблюдается высокая волатильность и большие объёмы. Всё это сопровождается довольно приличным импульсом и инерционным движением. Важно понимать, что такое происходит не каждый день, иногда импульса нет, или он слабый, поэтому нужно ориентироваться по обстоятельствам.

Рассмотрим ещё один пример, касающийся наличия стакана заявок (Level2) и ленты сделок (принтов). Ниже указан скриншот платформы на американском рынке NYSE:

С самого края справа на тёмном фоне отображена так называемая лента, где каждую секунду идёт поток сделок, исполненных по рынку (Buy/Sell Market). Окно с голубым фоном — это стакан заявок, здесь показаны лимитные ордера (Buy/Sell Limit).

При наличии большого опыта наблюдения за лентой и стаканом трейдер может ориентироваться на рынке, работая с импульсами более успешно, чем без подобных инструментов. Они помогают определить настроение толпы, наличие крупного игрока, который «бьёт» котировки большими рыночными ордерами или пугает крупной лимитной заявкой в стакане, а также многое другое.

Импульсный трейдинг на Форекс

Валютный рынок — это иное направление в импульсном трейдинге, хоть и схожее с фондовой биржей. Рассмотрим его основные особенности:

1. Торговля на Форекс снабжена гораздо большими источниками данных, и поэтому очень сложно выделить из массы данные, которые повлияют на котировки. Обычно трейдеру приходится полагаться только на график.
2. На валютном рынке особенно распространено влияние спредов, поскольку брокеры нередко делают их довольно широкими. Кроме того, не меньшее значение имеют различные реквоты и проскальзывания. Несмотря на то, что по заявлению многих брокерских компаний у них есть NDD и STP технологии, в действительности такие разработки не решают проблему полностью. Например, во время новостей и сильных импульсов проскальзывания и спред будут невыгодными для трейдера, и это естественно. На фондовом рынке в целом исполнение сделок более точное, а платится лишь комиссия.
3. Здесь нет высоких объёмов во время открытия рынка, поскольку он действует круглосуточно по всем мировым сессиям.

Таким образом, рынок Форекс является чем-то обособленным в сфере импульсной торговли, но зарабатывать на нём вполне реально при должном опыте. Подходящие примеры по валютным сделкам и импульсам были в начале статьи. Отметим только ещё раз, что основным источником для таких колебаний на Forex служат какие-то очень важные новости.

Как заработать на импульсной торговле

Стратегия импульсной торговли во многом отличается от стандартных методик торговли по уровням или направлению тренда. Здесь обычно не следует ждать серьёзных откатов или уровней, важно очень быстро реагировать на происходящее. Для наглядного понимания обратим внимание на импульс после открытия рынка на РТС, который был указан ранее:

Первая свеча с максимальным объёмом была размером в 350 пунктов, и это наш импульс. Успеть войти в него было бы нереально, поскольку скачок произошёл очень быстро, зато поймать инерцию после него возможно.

Таким образом, ключевым моментом для заработка импульсного трейдера является инерция после импульса. Здесь важно правильно поставить цель, чтобы она не была слишком большой или наоборот чрезмерно малой. Каждый финансовый инструмент в таком случае требует индивидуального анализа и тестирования. Неким средним значением является отметка в 50% от размера импульса, по ней можно работать на большинстве рынков.

В нашем случае можно было бы взять и 100% движения, но это и подразумевает и больший риск. Стоп-ордера в такой стратегии ставят в соотношении 1 к 1 или 1 к 2 в зависимости от типичного поведения инструмента и стиля торговли. Опытные импульсные трейдеры смотрят за поведением инструмента и лентой, интуитивно определяя будет продолжение движения или нет.

Итого, мы имеем следующую импульсную стратегию:

• точка входа — сразу после закрытия минутной свечи импульса;
• Stop-Loss — 50% от импульса;
• Take-Profit — 50-100% от импульса.

Простая и действенная стратегия. Единственный недостаток в том, что такие импульсы бывают далеко не всегда, и даже редко. Поэтому, очень много не заработать, но зато это можно делать относительно стабильно (примерно в 80-85% случаев).

Стоит также отметить, что перед реальным применением любой стратегии её нужно тщательно протестировать на исторических данных или в симуляторе. Возможно потребуется изменить размер цели и стоп-приказа, в каждом случае всё подбирается индивидуально.

Индикаторы для импульсной торговли

Трейдеры, зарабатывающие на импульсах, могут использовать и различные индикаторы. Они применяются для удобства и наглядного анализа графика, но не более того. Индикатор сам по себе не определяет рыночного движения и не может точно рассчитать точку входа, это заявление подтвердит вам любой более или менее опытный трейдер.

В ходе импульсной торговли трейдеру могут помочь как трендовые индикаторы, так и осцилляторы. Ниже представлен скриншот графика с наложенным стандартным набором индикаторов:

Как видите, здесь есть:

• Объёмы (Volumes) — это ключевой индикатор для импульсного трейдера, фактически он подтверждает, что это не просто большая свеча, а реальный всплеск сделок на рынке.
• Скользящая средняя с периодом в 9, при этом вариация расчёта (Simple, Exponential) не имеет значения. Она помогает оценить динамику и силу трендового импульса. Важно учитывать наклон скользящей средней, чем он более крутой, тем лучше.
• Стохастик (подойдут и другие осцилляторы) — этот индикатор нужен для определения точек разворота.

Таким образом, импульсные трейдеры используют множество разных индикаторов и могут их чередовать, что подводит нас к теме следующего раздела статьи.

Импульсная стратегия Александра Элдера

В сообществе трейдеров получила распространение так называемая импульсная стратегия А. Элдера (Trading The Impulse System by Elder). Её суть заключается в использовании двух индикаторов — EMA с периодом 26 и MACD (12, 26, 9). Выходит, что это практически аналог нашего предыдущего материала про индикаторы:

• Сигнал для входа в сделку по Элдеру — направленность гистограммы MACD и EMA вверх или вниз одновременно.
• Выход из сделки осуществляется тогда, когда гистограмма MACD меняет направление вниз.

Как следствие, такая система позволяет ловить короткие технические импульсы, вход и выход из сделки осуществляются очень быстро.

Заключение

Импульсный трейдинг — это стиль торговли на основе резких колебаний цены с большим объёмом. Подобные сделки могут удерживаться несколько минут, часов или в течение всей сессии. Причиной импульса может быть технический, фундаментальный или психологический фактор.

Чтобы заработать на импульсных движениях, важно правильно ставить цели. Ключевым ориентиром для трейдера, использующего подобную стратегию, является инерция после импульса. В этом случае целью может служить отметка в 50% от движения или 100%, что определяется опытным путём на конкретном инструменте. Из индикаторов следует выделить объёмы (Volumes), скользящие средние и осцилляторы (Stochastic, MACD).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

В трейдинге рулит объём. Книги по трейдингу для новичков и профессионалов

«При правильном подборе литературы, в туалете можно получить неплохое образование». Это шутливое изречение, тем не менее, отражает важную истину – если правильно выбрать книги, можно добиться хороших результатов даже при самостоятельном обучении. Если же говорить о трейдинге, то без постоянного самообучения тут никак не обойтись. Только, как найти достойное чтиво, которое принесёт реальную пользу? Какие книги раскроют трейдинг для новичков, а какие – помогут профи прокачать свой скилл, разберём в нашей статье.

Трейдинг для новичков, и не только: как выбрать книгу?

1770 000. Такое количество результатов отображает Google по запросу «книги по трейдингу». Даже просто изучить весь ассортимент обучающей литературы, учитывая её количество, довольно проблематично. А значит, необходимо делать выбор. Но какие факторы учитывать, подбирая книги для чтения?

1. Текущий уровень трейдера.
   Если новичок возьмётся за профессиональную литературу по трейдингу, он потратит на её изучение массу времени, но так и не разберётся до конца. А если профи начнёт читать книгу с азами профессии, то не почерпнёт ничего нового, а только потратит время зря.
   Очевидно, что подбирать литературу необходимо, учитывая имеющиеся знания в сфере торговли. Тогда обучение будет происходить плавно, комфортно и максимально эффективно.
2. Цели в торговле.
   Если трейдер планирует скальпинг или внутридневную торговлю, ему нужна литература на тему технического анализа, а не разбор фундаментального. Если же в планах трейдера – среднесрочная торговля или инвестиции, особый акцент стоит сделать именно на книгах по фундаменталу. Чем лучше выбранная книга будет отвечать целям трейдера, тем полезнее она ему будет.
3. Стиль изложения.
   У каждого автора свой стиль изложения. Кто-то пишет более доступно и просто, приводя много примеров, а кто-то подаёт информацию более сжато и сухо, но без лишней «воды». Прежде чем покупать книгу в печатном или электронном издании, желательно прочитать хотя бы небольшой отрывок и понять, комфортен ли этот стиль написания для восприятия.
4. Способ восприятия информации.
   Все мы разные. Кто-то хорошо воспринимает сугубо печатный текст, кому-то важно, чтобы он был по-максимуму снабжён иллюстрациями, схемами и примерами, а кому-то вообще проще воспринимать информацию в аудиоформате. Учитывайте, какой способ восприятия ближе Вам, и выбирайте подходящую литературу.

Если говорить о книгах для новичков, оптимальным вариантом станут книги с азами торговли и биржевых процессов, основами технического и фундаментального анализа, важными нюансами психологической подготовки трейдера. Это книги из серии «трейдинг для чайников», поскольку обычно такая литература снабжена большим количеством примеров, иллюстраций и написана предельно простым языком. На самом старте такие книги помогают новичкам познакомиться с основами основ профессии и освоить базовую терминологию.

Для профи же более ценной будет конкретика в биржевой литературе. Разборы реальных сделок

и частых ошибок, конкретные примеры прибыльных стратегий и цифры доходности, тематическая литература по особенностям определённых биржевых инструментов – всё это поможет им совершенствовать свои навыки.

Начинающим: топ-5 книг по трейдингу

Сейчас Вы увидите короткую подборку книг, с которых трейдер вполне может начать своё знакомство с профессией.

5: «Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже»

Автор этой книги – Тимофей Мартынов, отечественный трейдер, широко известный в профессиональных кругах. В ней автор делится не только историей своего успеха, но и разбирает свои финансовые неудачи, которые были у него в процессе становления.

В книге новички смогут найти ценную информацию об устройстве отечественного рынка, его подводных камнях, рекомендации по выработке стратегий, поиске информации для анализа и выборе направления рынка. Эта книга – хорошее практическое пособие по самоопределению трейдера, чтобы помочь ему понять, подходит ли ему торговля на бирже в принципе, и с чего можно её начать.

4: «Визуальный инвестор. Как определять тренды»

Любой опытный трейдер скажет, что умение читать графики и определять направление тренда – ключевые навыки, на которых строится технический анализ. Поэтому логично начинать знакомство с теханализом именно с этой темы. И книга Джона Мэрфи станет в этом хорошим подспорьем. Из неё новичок узнает, как строить графики и определять важные уровни, видеть текущие тренды, а также анализировать технические параметры спроса и предложения на рынке.

Книгу отличает довольно простой слог, последовательное изложение ключевых моментов и иллюстрации.

Кстати, для тех, кто хочет разобраться в теханализе более глубоко и детально, Мэрфи написал ещё одну книгу, ставшую настольной у сотен трейдеров – «Технический анализ финансовых рынков».

3: «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры»(pdf)

Эта книга трейдера Александра Элдера действительно достойна называться энциклопедией для новичков. В ней поднимается сразу несколько важных для торговли тематик, ключевая из которых – психологический аспект. Пособие поможет начинающим понять саму суть функционирования рынка – психологию поведения масс и научиться её анализировать. Здесь же предусмотрен разбор частых ошибок новичков на рынке. Ещё одна книга автора – «Основы биржевой торговли» — расскажет о нюансах технического анализа и чтения графиков в свете психологии толпы, и научит контролировать собственные эмоции для успешной торговли.

2: «Биржа на кончиках пальцев»

Эта книга в соавторстве Виктора Ильина и Валерия Титова – одно из самых полных пособий по интернет-трейдингу. Здесь в предельно доступном виде излагаются все основные механизмы работы биржи, секреты мани-менеджмента, краткая история трейдинга, а также экономические и правовые аспекты торговли.

1: «Трейдинг – ваш путь к финансовой свободе»(pdf)

В этой книге Ван Тарп описывает, в чём корень всех ошибок и неудач, а также разбирает основные из них. Также, в книге можно найти советы по решению самых распространённых проблем начинающих трейдеров, основы технического анализа, а также нюансы создания эффективной торговой системы. Книга способна вдохновить начинающего трейдера и помочь ему поверить в себя, даже если обучение кажется ему сложным.

Помимо основательных пособий по трейдингу, наподобие тех, что были приведены в этой статье, полезные советы, введение в трейдинг для новичков и ценную информацию можно получать из подобных статей. Если Вы не хотите пропустить ничего важного, рекомендуем подписаться на наш блог.